روند بازار با RSI

آشنایی با دوسطح بسیار مهم در اندیکاتور RSI

آشنایی با اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن

اندیکاتورها برای کمک به تریدرها جهت شناخت بازار و درک شرایط فعلی ایجاد شده‌اند. امروزه، شمار اندیکاتورهایی که توسط معامله‌گران حرفه‌ای به‌ وجود می‌آیند، روز به روز در حال افزایش است. بسیاری از این اندیکاتورها رایگان هستند، اما برخی دیگر توسط سازنده‌های آن‌ها به فروش می‌رسند. دقت داشته باشید که اندیکاتورها بر اساس بازار و شرایط مختلف ایجاد می‌شوند. بنابراین استفاده از آن‌ها بدون دانش کافی نمی‌تواند کمکی به افزایش سود سرمایه‌گذاری کند. در واقع، اندیکاتورها همچون جعبه ابزاری هستند که شخص در ابتدا باید ترتیب و روش استفاده از آنها را بیاموزد. سپس با توجه به آنها نسبت به خرید و فروش سهام مختلف تصمیم‌گیری نماید. پس بهتر است پیش از استفاده از هر اندیکاتوری آن را به‌خوبی بشناسید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index (RSI) از جمله اندیکاتورهای بازگشتی پرکابرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور را از آن جهت شاخص قدرت نسبی می‌گویند که قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می دهد. اغلب معامله‌گرانی که در بازارهای جهانی همچون بورس، فارکس، باینری آپشن و … فعالیت دارند، از این اندیکاتور برای ورود به معاملاتشان استفاده می‌نمایند. از آنجایی که اندیکاتور RSI همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ نوسان می‌کند و زیر چارت قرار می‌گیرد، جزء دسته‌ی اسیلاتورها به حساب می‌آید. در اصل، این اندیکاتور، یک اسیلاتور قیمتی می‌باشد که از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف تشکیل شده است. تحلیل‌گران در تنظیمات RSI، معمولاً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌کنند. اما برخی دیگر هم متناسب با کارکرد خود از بازه های ۵،۷،۹،۲۱،۲۸ و … روزه هم استفاده می‌نمایند.

کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

• محاسبه‌ی تغییر حرکات قیمت و سرعت بازار
• مقایسه‌ی روند بازار با RSI بین فروشنده‌ها و خریداران قوی در بازار
• تشخیص واگرایی‌ها یا نوسان غلط با استفاده از این اندیکاتور
• به کار بردن خطوط روند همراه با اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

آشنایی با دوسطح بسیار مهم در اندیکاتور RSI

آشنایی با دوسطح بسیار مهم در اندیکاتور RSI

گفتیم که اندیکاتور RSI، بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می‌باشد که ناحیه‌ی صفر نشان‌دهنده‌ی افت قیمت و ناحیه‌ی ۱۰۰ به معنای بالا رفتن قیمت می‌باشد. اما در بین این محدوده دو سطح ٣٠ و ٧٠ از سطوح بسیار مهم و کلیدی به شمار می‌آیند. سطح ۳۰ به «اشباع فروش» و سطح ۷۰ هم به «اشباع خرید» معروف می‌باشد.

سطح ۳۰ (اشباع فروش):

هرگاه اندیکاتور RSI از ناحیه‌ی ٣٠ پایین‌تر رود، می‌توان فهمید که در حال حاضر در بازار فروش‌های افراطی انجام می‌شود. بنابراین در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید):

زمانی‌که نمودار RSI در تحلیل تکنیکال از ناحیه‌ی ۷۰ بالاتر می‌رود، در اصطلاح می‌گویند اشباع خرید رخ داده است. در چنین حالتی می‌توان این سیگنال را دریافت کرد که احتمالاً در بازار خریدهای افراطی در حال انجام است. بنابراین این امکان وجود دارد که در این ناحیه هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

سطح ۵۰ (خنثی):

سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به‌عنوان سطح میانی یا خنثی در نظر گرفته می‌شود. چنانچه نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال در ابتدا باید وارد نرم‌افزار تحلیلی خود که در سیستم نصب کرده‌اید شوید. سپس در قسمت جستجوی نماد، نماد مورد نظرتان را جستجو نمایید. حال برای آنکه اندیکاتور RSI را به چارت خود اضافه کنید، با رفتن به قسمت Insert در نوار ابزار بالا بر روی اندیکاتور کلیک کرده و سپس اندیکاتور RSI را در آن جست و جو کنید. پس از تایید، اندیکاتور RSI در پایین صفحه نمایش داده خواهد شد. مهم‌ترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور را می‌توانید روی سطوح کلیدی ۳۰ و ۷۰ دریافت نمایید. برای مثال وقتی‌ اندیکاتور بر روی اشباع فروش قرار دارد، موقع برگشت آن می‌توان برای ترید رو به بالا حساب کرد. برعکس این موضوع نیز صحیح است.

نکته: به یاد داشته باشید که از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم‌های بالا، بهتر جواب می‌دهد. اما چنانچه راغب به استفاده از این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های پایین بودید، پیشنهاد می‌کنیم تا غیر از سطوح ۳۰ و ۷۰، دو سطح دیگر (مثلا ۳۵ و ۶۵) به دلخواه اضافه نمایید. بنابراین رشد و ریزش قیمت را بر روی دو سطح جدیدی که خودتان اضافه کرده‌اید، باید در نظر بگیرید و بر اساس آن‌ها برای خرید و فروش سهم تصمیم‌گیری نمایید. این کار می‌تواند دقت شما در معاملات را تا حدی افزایش دهد و از تریدهای منفی جلوگیری نماید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن صحبت کردیم. گفتیم که این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های خوبی برای خرید و فروش سهم در اختیار معامله‌گران قرار دهد. اما دقت داشته باشید که در تایم‌فریم‌های پایین نمی‌توان روی اندیکاتور RSI حساب کرد. بنابراین هنگام استفاده از آن، از تایم‌فریم‌های بیش‌تر از ۱ ساعت استفاده نمایید. این نکته را هم در نظر داشته باشید که هیچ‌گاه نباید از یک اندیکاتور برای ورود و خروج از معامله استفاده کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در کنار استفاده از اندیکاتورها، از فیلترها و ابزارهای تکنیکی دیگر نیز کمک بگیرید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی و مفید و ارائه دوره های آموزش بورس هر آنچه را که برای یک سرمایه‌گذاری صحیح و اصولی در بازارهای مالی نیاز دارید، در اختیارتان قرار دهد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) که به اختصار به آن RSI گفته می شود در حقیقت یک اوسیلاتور است که در تحلیل تکنیکال بازارهای سهام، کالا و سایر بازارهای مالی از آن استفاده می شود. برای اینکه بدانید اوسیلاتور چیست ابتدا انواع اندیکاتورها را بررسی می کنیم:

اندیکاتورها را می توان به سه نوع تقسیم بندی کرد: اندیکاتورهای روند نما، اندیکاتورهای نوسان نما و اندیکاتورهای حجمی.

• اندیکاتورهای روندنما همانطور که از نامشان برمی آید روندها را به ما نشان می دهند. بعضی از این اندیکاتورها عبارتند از ایچی موکو و میانگین متحرک و . که در این بین اندیکاتور میانگین متحرک از همه پرکاربرد تر است.
• اندیکاتورهای نوسان نما اندیکاتورهایی هستند که بر اساس نوسانات قیمت در یک محدوده ی خاص به ما سیگنال خرید و فروش می دهند که به آنها اوسیلاتور (نوسان نما) گفته می شود. برخی اوسیلاتورهای معروف عبارتند از ATR و MACD و RSI . RSI بر اساس ورود یا خروج قیمت به/از محدوده ی اشباع خرید یا فروش به ما سیگنال می دهد که در ادامه به تفصیل شرح داده خواهد شد.
• اندیکاتورهای حجمی حجم بازار (میزان نقدینگی موجود در بازار) را محاسبه می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

RSI صحبت از قدرت لحظه ای یا مومنتوم می کند نه بالا و پایین رفتن قیمت. وقتی به چارت یک نماد نگاه می کنیم، در نگاه اول روند قیمت را می بینیم که می تواند صعودی یا نزولی و یا در یک محدوده ی کوچک مشغول نوسان باشد. ولی در ورای ظاهر این نمودار اطلاعات مهمتری نهفته است و آن قدرتی است که قیمتها را بالا و پایین می کند. به این مفهوم مومنتوم لحظه ای می گویند که از طول کندلها قابل مشاهده است. برای مثال در یک روند صعودی، با اینکه قیمت در حال بالا رفتن است ولی قدرت این رشد همیشه به یک اندازه نیست. ممکن است در حین اینکه قیمت رو به بالا در حال رشد است ولی کندلهای سبز رنگ ما رفته رفته کوتاه تر و سایه هایشان بلندتر شوند. در مقایسه با روند صعودی ای که از کندلهای سبزرنگ با بدنه های بسیار بزرگ ولی سایه های کوتاه تشکیل شده است، روند اول قدرت کمتر و مومنتوم پایین تری دارد. یعنی در این روند صعودی با اینکه تعداد خریداران از تعداد فروشندگان بیشتر است ولی قدرت خرید پایین است.

با استفاده از RSI می توانیم روندمان را اعتبارسنجی کنیم. روندی معتبرتر است که بتواند به مسیر صعودی یا نزولی خود ادامه دهد و هر چقدر روند جلوتر می رود، قله های بالاتری یا دره های پایین تری ساخته شود. به عبارت دیگر قیمت و قدرت همسو و موازی با هم جلو بروند. وقتی روندی رو به اتمام باشد، هرچند که به صعود یا نزول خود ادامه می دهد ولی دیگر قدرت سابق را ندارد و بدنه ی کندلها رفته رفته در حال کوچکتر شدن و سایه ها در حال بزرگتر شدن هستند. در این حالت وقتی به نمودار نگاه کنیم روند قیمت و RSI دیگر با هم همسو و در یک راستا نیستند. یعنی قیمت یک سقف یا کف جدید تشکیل می دهد ولی RSI همسو با این تغییر قیمت حرکت نمی کند. به این حالت اصطلاحا واگرایی گفته می شود که یکی از ارکان اصلی و مهم تحلیل تکنیکال است. اگر واگرایی در انتهای روند اتفاق بیفتد به آن واگرایی معمولی و در صورتی که در انتهای اصلاح قیمتی رخ دهد به آن واگرایی مخفی می گویند. از واگرایی معمولی برای تشخیص بازگشت روند قیمتی و از واگرایی مخفی برای تثبیت روند استفاده می کنیم.

بررسی واگرایی های احتمالی بین قیمت و RSI یکی از روشهای کم کردن سیگنالهای اشتباه است. از واگرایی برای تعیین نقطه ی ورود استفاده می شود. در یک روند صعودی وقتی خرید انجام می دهیم که علاوه بر اینکه روند صعودی باشد، RSI نیز با آن همسو باشد. به عبارت دیگر وقتی روندی صعودی داریم، برای اینکه مطمئن شویم این روند ادامه دار خواهد بود، باید به RSI آن نگاهی بیندازیم. اگر RSI نیز با روند همسو بود این نشان از سلامت روند است و این معنا را می دهد که این روند فعلا به رشد صعودی خود ادامه خواهد داد. پس در این نقطه می توانیم وارد معامله شویم و سود کنیم. در روندهای صعودی قله ی بالاتر در قیمت و قله ی پایین تر در RSI به معنای بازگشت روند، و دره ی بالاتر در قیمت و دره ی پایین تر در RSI به معنای ادامه ی روند است.

ولی اگر در معامله هستید واگرایی را برای خروج از معامله در نظر بگیرید و اگر خواستید وارد معامله ای شوید صبر کنید تا روند قبلی کاملا شکسته شود و روند جدیدی شروع بشود و تا زمانی که روند RSI صعودی است در معامله باقی بمانید تا وقتی که روند RSI شکسته شود. هرگاه قدرت و قیمت هر دو در حال بالا رفتن باشند یعنی قدرت روند صعودی بازار در حال افزایش است و تریدرها مشغول خرید هستند. ولی اگر قیمت در حال رشد باشد ولی قدرت روند کاهشی داشته باشد، این نشانه ای از اتمام روند صعودی و آغاز روند نزولی و به اصطلاح واگرایی بازار است.

برای RSI نیز مثل هر اندیکاتور دیگری باید یک دوره ی تناوب تعریف کنیم. این عدد به طور پیش فرض روی عدد 14 تنظیم شده است. شاخص قدرت نسبی از طول آن تعداد از کندلهای پیشین که در دوره ی تناوب انتخاب کرده ایم میانگین می گیرد و میانگین طول کندلهای سبز را با میانگین طول کندلهای قرمز مقایسه می کند و آنها را به صورت نمودار به ما نشان می دهد.

در نمودار RSI چند خط اساسی داریم. خط وسط 50 است که خط تصمیم گیری ست. اگر میانگین کندلهای سبز بیشتر باشد نمودار بالای 50 می رود و به این معناست که قدرت خریداران بیشتر است و بازار میل به صعود دارد. اگر میانگین کندلهای قرمز بیشتر باشد نمودار زیر عدد 50 می رود و این یعنی زور فروشندگان بیشتر و میل بازار به سمت نزول است.

RSI بین 0 تا 100 در حال نوسان است. به محدوده ی زیر 30 محدوده ی اشباع فروش و به محدوده ی بالای 70 محدوده ی اشباع خرید می گویند. RSI تشخیص وجود وضعیت بیش خرید(overbought) یا اشباع خرید و بیش فروش (oversold) یا اشباع فروش را در یک دارایی آسان می کند. اشباع خرید زمانی اتفاق می افتد که در مورد یک دارایی خرید زیادی صورت گرفته است. به همین ترتیب اگر یک دارایی به میزان زیادی توسط فروشندگان به فروش برسد می گوییم اشباع فروش روی داده است.

اگر بخواهیم یک توضیح ساده بدهیم هرگاه RSI از محدوده ی اشباع خرید به زیر خط 70 بیاید یک سیگنال فروش و هنگامی که از محدوده ی اشباع فروش به بالای خط 30 بیاید یک سیگنال خرید تلقی می شود و سیگنال گیری با محدوده هایی غیر از 30 و 70 سیگنال ضعیف به شمار می آید و می توان گفت اگر خط RSI خط 70 را از پایین به بالا قطع کند و از این خط بگذرد یک سیگنال خرید ضعیف، و اگر خط 30 را از بالا به پایین قطع کند و از خط 30 بگذرد یک سیگنال فروش ضعیف به حساب می آید.

برای اینکه احتمال سیگنال اشتباه را در RSI پایین بیاوریم می توانیم اعدادی را که به عنوان شروع نواحی اشباع خرید یا فروش در نظر گرفته ایم به اعداد 80 و 20 تغییر بدهیم؛ ولی سیگنالهایی که از این دو خط دریافت می کنیم از سیگنالهای خطوط 30 و 70 نیز ضعیف تر هستند و صرفا برای این به کار گرفته می شوند که گرفتار صف های خرید یا فروش نشویم و بتوانیم زودتر از روند باخبر شویم. اگر خط RSI خط 20 را از پایین به بالا قطع کند و از آن بگذرد یک سیگنال خرید ضعیف و اگر خط 80 را از بالا به پایین قطع کند و از این خط بگذرد یک سیگنال فروش ضعیف به شمار می آید. ولی در حقیقت این اعداد یک سری اعداد قراردادی هستند و هر معامله گر باید با توجه به گذشته ی نمودار و بررسی اینکه نماد مورد نظرش قبلا روی چه اعدادی واکنش نشان داده است، این اعداد را تعیین کند. چه بسا نمودارهایی که خط اشباع فروش آنها به 30 هم نمی رسد و شاید باید آن را روی 40 تنظیم کرد. نکته ی دیگر اینکه هرچه از اوسیلاتورها در تایم فریم های بالاتری استفاده کنیم خطای کمتری دارند. مثلا RSI روی تایم فریم یک روزه یا چهار ساعته خیلی بهتر از یک ساعته جواب می دهد.

پس به طور کلی می توان گفت اندیکاتور RSI دو محدوده ی خرید و فروش را نشان می دهد. هرگاه شاخص RSI بالاتر از 70 برود، یعنی بازار وارد محدوده ی اشباع خرید شده است و هرگاه این شاخص به زیر 30 برسد یعنی در محدوده ی اشباع فروش است. سطح کلیدی 50 برای اسیاتور RSI تعیین کننده ی مرز بین صعودی و نزولی بودن بازار محسوب می شود. به عبارتی هرچقدر این شاخص به کف یا سقف خود نزدیک تر شود، نشان دهنده ی این است که روند فعلی بازار در حال تمام شدن است و به زودی تغییر خواهد کرد.

تحرکات شدید و ناگهانی قیمت سبب ایجاد سیگنالهای خرید و فروش اشتباه در RSI می شود. پس بهتر است در کنار اندیکاتور RSI از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنیم و فقط بر پایه ی سیگنالهای RSI معامله نکنیم؛ به همین سبب اندیکاتور شاخص نسبی اغلب در کنار ابزارهایی مثل خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت بکار گرفته می شود.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در بازار فارکس دارد؟

اندیکاتور RSI که به آن شاخص قدرت نسبی هم گفته می‌شود، توسط جی.ولز وایلدر توسعه داده شده است. این اندیکاتور، یک نوسانگر مومنتوم به حساب می‌آید که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. ما در این مطلب به بررسی این اندیکاتور و ارتباطش با بازار فارکس می‌پردازیم.

تعریف اندیکاتور Relative Strength Index

از آنجا که اندیکاتور آر اس آی یک شاخص حرکتی است، در تحلیل تکنیکال به وفور استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت دارایی‌ها را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش می‌سنجد. RSI به عنوان یک نوسانگر (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند.

تفسیر سنتی و استفاده از RSI اینگونه است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر آن، نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی در قیمت آماده شود. قرائت RSI به مقدار ۳۰ یا پایین‌تر از آن، نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش‌گذاری کمتر است.

فرمول RSI

RSI با یک محاسبه دو قسمتی که در زیر آمده است، محاسبه می‌شود:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر استفاده می‌کند. دوره‌های با زیان قیمت در محاسبات میانگین سود به عنوان ۰ محاسبه می‌شود. همچنین دوره‌هایی با افزایش قیمت‌ها برای محاسبه میانگین زیان هم با عدد صفر محاسبه می‌شود.

استاندارد این است که از ۱۴ دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI استفاده کنید. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار در هفت روز از ۱۴ روز گذشته با افزایش میانگین ۱ درصد بسته شده است. هفت روز باقی‌مانده نیز همه با کاهش متوسط ۰.۸- درصد پایین‌تر بسته شده‌اند. محاسبات بخش اول RSI شبیه محاسبه گسترده زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره از داده‌ها در دسترس است، بخش دوم فرمول RSI را می‌توان به راحتی محاسبه کرد. مرحله دوم محاسبه، نتایج را برای ما هموار می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

با استفاده از فرمول‌های ارائه شده، می‌توان مقدار RSI را تعیین کرد. شاخص قدرت نسبی مطابق با افزایش تعداد و اندازه بسته شدن‌های مثبت بیشتر می‌شود و با افزایش تعداد و اندازه ضرر و زیان‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، اندیکاتور RSI می‌تواند در حین اینکه دارایی در روند صعودی قرار دارد، برای مدت طولانی در منطقه‌ اشباع خرید باقی بماند. ممکن است هنگامی که دارایی در روند نزولی باشد، این اندیکاتور یک مدت طولانی را در قلمرو اشباع فروش بگذارند. این می‌تواند برای تحلیل‌گران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

اندیکاتور RSI به شما چه می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص به کار گرفته می‌شود. برای نمونه کنستانس براون، CMT، این ایده را مطرح کرده که اشباع فروش در RSI در طول یک روند صعودی بسیار بیشتر از سطح۳۰٪ است و همچنین اشباع خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح ۵۰% به جای ۷۰% به اوج خود می‌رسد و می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی قطعی‌تر استفاده شود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند تا افراطها را بهتر شناسایی کنند. هنگامی که دارایی در یک کانال افقی بلند مدتی قرار می‌گیرد، نیازی به اصلاح سطوح اشباع خرید و اشباع فروش نیست.

شما می‌توانید برای اطمینان بیشتر، با تمرکز بر سیگنال‌های روند و مطابقت آنها با سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کنید. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای نادرست زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک می‌کند.

تفسیر اندیکاتور RSI و دامنه نوسانات آن

به طور کلی، زمانی که شاخص قدرت نسبی به صورت افقی از سطح ۳۰ فراتر می‌رود، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند و زمانی که به صورت افقی به زیر سطح ۷۰ می‌لغزد، یک سیگنال نزولی ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر RSI=۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت RSI =۳۰ یا پایین‌تر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش گذاری کمتر است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ فراتر رود و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا مقداری کمتر از آن می‌رسد.

این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چند نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی مقدار ۷۰ را طی کند و سپس به زیر ۳۰ برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود.

برعکس این حالت برای یک روند نزولی صدق می‌کند. اگر روند نزولی نتواند به مقدار ۳۰ یا کمتر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس پیش رود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از اندیکاتور RSI در این راه باید لحاظ شوند.

نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش را ایجاد می‌کند و به دنبال آن یک فرود قیمت بالاتر که مطابق با فرود قیمت‌های پایین‌تر است، ایجاد می‌کند. این نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است. همچنین یک شکست در بالای قلمرو اشباع فروش، می‌تواند برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده شود. یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت بیش از حد خرید و به دنبال آن یک اوج پایین‌تر ایجاد می‌کند که منطبق بر اوج‌های بالاتر در قیمت است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که RSI پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد و قیمت پایین‌ترین حد را تشکیل می‌دهد، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال معتبر است؛ اما زمانی که یک سهم در یک روند بلندمدت ثبات دارد، این نوع واگرایی‌ها نادر هستند. استفاده از قرائت‌های قابل انعطاف اشباع فروش یا اشباع خرید، این پتانسیل را دارند که سیگنال‌های بالقوه بیشتری را شناسایی کنند.

مثالی از رد نوسان اندیکاتور RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی که رفتار شاخص قدرت نسبی را در زمان خروج از منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش بررسی می‌کند، سیگنال «رد نوسان» است. در زیر با ۴ بخش از رد نوسان صعودی آشنا می‌شوید:

• RSI در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد.
• RSI دوباره از ۳۰ درصد عبور می‌کند.
• RSI بدون بازگشت به قلمرو اشباع فروش، افت دیگری را شکل می‌دهد.
• سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، اندیکاتور RSI بیش از حد فروخته شد، تا ۳۰ درصد شکست خورد و پایین‌ترین سطح رد نوسان را تشکیل داد که سیگنال را در هنگام برگشت به سطح بالاتر، تحریک کرد. کاربرد شاخص قدرت نسبی در این روش، مشابه ترسیم خطوط روند روی یک نمودار قیمت است.

مانند واگرایی‌ها، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که به تصویر بازتابی نسخه صعودی شباهت دارد. رد نوسان نزولی از چهار قسمت زیر تشکیل شده است:

• RSI به منطقه‌ای که اشباع خرید است افزایش می‌یابد.
• RSI دوباره به زیر ۷۰% می‌رسد.
• RSI بدون بازگشت به قلمروی اشباع خرید، بالاترین قیمت دیگری را تشکیل می‌دهد.
• سپس RSI پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

نمودار زیر یک سیگنال از رد نوسان نزولی را ارائه می‌دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. احتمال کمتری وجود دارد که سیگنال‌های نزولی در طول روندهای نزولی، هشدارهای کاذب ایجاد کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسانگر نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای فنی، سیگنال‌های آن زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های معکوس واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای کاذب، ممکن است دشوار باشد. برای مثال، یک هشدار مثبت کاذب، دارای یک تقاطع صعودی است و به دنبال آن کاهش ناگهانی دارایی رخ می‌دهد. یک هشدار منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک تقاطع نزولی وجود دارد، اما ناگهان دارایی به سمت بالا شتاب می‌گیرد.

از آنجایی که این شاخص، نیروی حرکت آنی را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی متناوبا دارای حرکات صعودی و نزولی است، بیشترین کاربرد را دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار از اندیکاتور rsi استفاده می‌کنند. ایده اصلی پشت RSI این است که با اندازه‌گیری آن، مشخص شود معامله‌گران با چه سرعتی قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. معامله‌گران اغلب این نمودار را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌گیرد و به آنها کمک می‌کند تا حرکت اخیر قیمت‌ها را مطابق با شرایط بازار، بررسی کنند.

منظور از سیگنال خرید اندیکاتور RSI چیست؟

اگر RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران آن را به عنوان یک «سیگنال خرید» در نظر می‌گیرند؛ بر اساس این ایده که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده و بنابراین برای بازگشت آماده است. با این حال، قابل اعتماد بودن این سیگنال تا حدی به زمینه کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح فروش بیش از حد به معامله ادامه دهد. امکان دارد معامله‌گرانی که در چنین شرایطی هستند، تا وقتی که سیگنال معتبر دیگری را نبینند، خرید دارایی مورد نظرشان را به تعویق بیندازند.

پارامترهای شاخص قدرت نسبی

دوره پیش‌فرض بازگشت به عقب برای RSI به تعداد ۱۴ دوره است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش داد یا برای کاهش حساسیت آن را افزایش داد. آراس‌آی ۱۰ روزه نسبت به RSI بیست روزه احتمال بیشتری دارد که به سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش برسد. سایر پارامترهای بازگشتی نیز به نوسانات یک اوراق بهادار بستگی دارند.

همانطور که گفتیم اندیکاتور RSI در زمانی که بالای ۷۰ باشد اشباع خرید و زمانی که زیر ۳۰ باشد به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. این سطوح سنتی را نیز می‌توان برای تناسب بهتر با الزامات امنیتی یا تحلیلی تنظیم کرد. معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات از RSI دو دوره‌ای استفاده می‌کنند تا به دنبال قرائت‌های اشباع خرید در بالای ۸۰ و اشباع فروش در زیر ۲۰ باشند.

مقادیر RSI نرمال و RSI به عنوان یک شاخص واگرایی

بازارهای صعودی و نزولی نقش مهمی در نحوه رفتار آر اس آی دارند. در طی یک بازار صعودی، مقادیر RSI معمولا در محدوده ۴۰ تا ۹۰ قرار می‌گیرند و محدوده ۴۰-۵۰ به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود. در یک بازار نزولی، قرائت معمولا در محدوده ۱۰ تا ۶۰ باقی می‌ماند، با مقاومت سیگنال دهی منطقه ۵۰-۶۰. این محدوده‌ها معمولی هستند، اما ممکن است بر اساس تنظیمات شاخص و همچنین قدرت روند بازار پایه برای هر نوع اوراق بهاداری متفاوت باشند.

علاوه بر قرائت‌های پایه ۸۰/۷۰ یا ۲۰/۳۰، معامله‌گران همچنین به دنبال واگرایی بین حرکت قیمت و ارزش RSI هستند. هنگامی که قیمت به سطح پایین‌تر یا بالاتری می‌رسد که توسط فرود یا اوج مربوطه در RSI پشتیبانی نمی‌شود، این می‌تواند نشان‌دهنده یک بازگشت قیمت قریب‌الوقوع در بازار باشد.

استفاده از اندیکاتور RSI در معاملات فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) معمولا برای نشان دادن شرایط موقتی اشباع خرید یا اشباع فروش در یک بازار استفاده می‌شود. یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز می‌تواند برای استفاده از نشانه‌های RSI مبنی بر اینکه بازار بیش از حد گسترش یافته است و در نتیجه احتمال عقب‌نشینی آن وجود دارد، ابداع شود.

RSI یک نشانگر فنی پرکاربرد است. نقطه ضعف RSI این است که حرکات ناگهانی و شدید قیمت می‌تواند باعث افزایش مکرر آن به سمت بالا یا پایین شود.و بنابراین، مستعد ارسال سیگنال‌های نادرست است. با این حال، اگر این جهش‌ها یا سقوط‌ها در مقایسه با سیگنال‌های دیگر، تأیید معاملات را نشان دهند، می‌تواند نشانه‌ای از یک نقطه ورود یا خروج موثر باشد.

غیرمعمول نیست که قیمت به فراتر از نقطه‌ای که RSI برای اولین بار در اشباع فروش یا اشباع خرید نشان می‌دهد، گسترش یابد. به همین دلیل، یک استراتژی معاملاتی با استفاده از RSI زمانی که با سایر اندیکاتورهای فنی تکمیل شود تا از ورود زودهنگام به معامله جلوگیری کند، بهترین کارکرد را خواهد داشت.

شناسایی تنظیمات معاملاتی با استفاده از شاخص قدرت نسبی

در اینجا چند مرحله برای اجرای یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز وجود دارد که از اندیکاتور RSI و حداقل یک نشانگر تأییدکننده اضافی، استفاده می‌کند:

• RSI را برای قرائت‌هایی که نشان می‌دهد بازار در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش است، بررسی کنید.
• برای تأیید نشانه‌های بازگشت قریب‌الوقوع، از دیگر شاخص‌های حرکت یا روند استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر RSI قرائت‌های اشباع فروش را نشان دهد، یک اصلاح به سمت بالا پیش‌بینی می‌شود؛ هرچند لزوما تایید نمی‌شود.

اگر یکی از این شرایط اضافی برآورده شود، شروع معامله‌ای که به دنبال سود از اصلاح است، عمل خوبی در نظر گرفته می‌شود:

• میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) واگرایی از قیمت را نشان می‌دهد (مثلا اگر قیمت به یک فرود جدید رسیده باشد، اما MACD نداشته باشد و از شیب پایین به شیب تبدیل شده باشد).
• میانگین شاخص جهت‌دار (ADX) در جهت یک اصلاح احتمالی تغییر کرده است.

اگر شرایط بالا برآورده شد، بسته به اینکه معامله به ترتیب معامله خرید یا فروش باشد، معامله را با یک دستور توقف ضرر درست فراتر از قیمت پایین یا بالای اخیر شروع کنید. هدف اولیه سود می‌تواند نزدیکترین سطح حمایت/مقاومت شناسایی شده باشد.

در این مطلب به بررسی اندیکاتور RSI پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور چگونه می‌تواند شرایط اشباع فروش و اشباع خرید را در یک بازار نشان دهد. همچنین توضیح دادیم که چگونه می‌توان با جستجوی واگرایی‌ها، نوسانات و تقاطع‌ها را تولید کرد. همچنین درباره شناسایی روند کلی با این شاخص صحبت کردیم. امیدواریم مطالعه این مطلب برای شما مفید و موثر باشد.

شاخص قدرت نسبی

این نوع شاخص تکنیکال، توسط J.Welles در سال 1978 معرفی و وارد مجموعه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال گردید و در زمره ی محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بین اکثریت افراد تحلیل گر می باشد. دلیل اینکه این شاخص، قدرت نسبی (RSI) نام گرفته این است که، به کمک مقادیر قبلی از دوره های گذشته، قدرت تغییرات قیمت های کنونی بسته شدن را اندازه گرفته و سپس به عددی بین 0 تا 100 تبدیل می کند. اندیکاتور یا شناساگر RSI وظیفه ی اندازه گیری نسبت بین حرکات صعودی و نزولی را بر عهده داشت و به نوعی مقدار حاصل شده را تعیین می کند که بین 0 تا 100 می شود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی که اندیکاتور یا شناساگر RSI مقداری مساوی یا بزرگ تر روند بازار با RSI از 70 را نشان دهد، یعنی قیمت در حالت بیش خرید یا اشباع خرید (Overbought) می باشد (به بیان دیگر میزان افزایش قیمت بیشتر از حد انتظار بازار بوده است) و در صورتی که RSI عددی مساوی یا کوچک تر از 30 را نشان دهد، یعنی در حالت بیش فروش یا اشباع فروش (Oversold) می باشد (به بیان دیگر میزان کاهش قیمت بیشتر از حد انتظار بازار بوده است).

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی اندیکاتور RSI عدد 30 را نشان می دهد یعنی سهم در وضعیت کف و وقتی عدد 70 را نشان می دهد یعنی سهم در وضعیت سقف قرار دارد. زمانی RSI عدد 50 را نشان می دهد که بازار آرام بوده و روند قیمتی خاصی هم وجود ندارد. هر زمان که حرکت آغاز شود و روند صعودی بازار تشکیل گردد، RSI هم افزایش یافته و نزدیک به منطقه ی بیش خرید می شود.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، در هر جایی که شاهد کم شدن قدرت حرکت و روند بازار باشیم، واگرایی توسط RSI ایجاد خواهد شد و وقتی روند صعودی و رو به بالای بازار تمام شود، RSI به سمت خط 50 بازگشت پیدا می کند.

مشابه با روند صعودی، شاهد کاهش RSI در بازار نزولی هستیم و به سمت منطقه ی بیش فروش نزدیک می گردد. مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، در هر زمان که روند نزولی و به سمت پایین بازار کاهش یابد، همگرایی توسط RSI ایجاد خواهد شد یا به عبارت دیگر، شاهد ایجاد واگرایی مثبت توسط RSI هستیم که به معنای اتمام روند نزولی بازار است.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، RS** حاصل تقسیم مقدار میانگین افزایش قیمت ها طی یک دوره ی معین بر مقدار میانگین کاهش قیمت ها در طی یک دوره ی معین می باشد.

شیوه ی بهره گیری از RSI به منظور تحلیل نمودار به شرح زیر می باشد:

معمولا در بالای عدد 70، RSI سقف ایجاد می کند و زیر عدد 30 نیز تشکیل کف می دهد. معمولا قبل از نمودار قیمت مربوطه شاهد شکل گیری سقف ها و کف ها هستیم؛

مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، اکثر مواقع شاهد شکل گیری الگوهای سر و شانه یا مثلث ها در RSI هستیم که یا بر روی نمودار قیمت مشاهده می شوند یا نمی شوند؛

در این قسمت، یا RSI بر اوج یا پیک قبلی غلبه می کند و یا اینکه در زیر یک دره یا پایین کنونی شکل می گیرد.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، RSI از خود نمودار قیمت، سطوح یا مقادیر حمایت و مقاومت را واضح تر نشان می دهد.

بر اساس مطالبی که در مباحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکال در این مقاله بیان گردید، زمانی واگرایی رخ می دهد که قیمت قله و یا دره ی جدیدی را تشکیل دهد که قله یا دره ی جدید در RSI تأیید نشود. در این مواقع قیمت ها تصحیح گشته و هم جهت با RSI به پیش می روند.

آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های خرید در رابطه با شاخص RSI

• در صورتی که عدد کمتر از 30 باشد و کف دو گانه را تشکیل دهد.
• در صورتی که نمودار قیمت، کف را تشکیل دهد ولی شاخص RSI نتواند الگو را شناسایی کند.
• در صورتی که خطوط روند، در نمودار قیمت و شناساگر، به سمت بالا شکسته شوند.
• در صورتی که اندیکاتور به بالای خط 50 حرکت کند، به معنای اخطار تأیید برای خرید است.
• واگرایی صعودی به معنای سیگنال خرید است که مهم ترین سیگنال می باشد.
• در زمانی که بازار فاقد روند باشد، بهترین زمان برای خرید، موقعی است که حرکت از پایین عدد 30 به سمت بالا شروع شود (از منطقه ی بیش فروش خارج گردد)

آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های فروش در رابطه با شاخص RSI

• در صورتی که عدد بالاتر از 70 باشد و سقف دو گانه را تشکیل دهد.
• در صورتی که نمودار قیمت، سقف را تشکیل دهد ولی شاخص RSI نتواند الگو را شناسایی کند.
• در صورتی که خطوط روند، در نمودار قیمت و شناساگر، به سمت پایین شکسته شوند.
• در صورتی که اندیکاتور به پایین خط 50 حرکت کند، به معنای اخطار تأیید برای فروش است.
• واگرایی نزولی به معنای سیگنال فروش است که مهم ترین سیگنال می باشد.
• در زمانی که بازار فاقد روند باشد، بهترین زمان برای فروش، موقعی است که حرکت از بالای عدد 70 به سمت پایین شروع شود (از منطقه ی بیش خرید خارج گردد)

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی سیگنال های فروش مرتبط با شاخص RSI، سرمایه گذاری صنعت و معدن

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سیگنال خرید و فروش مبتنی بر واگرایی

واگرایی یا Divergence، طبق آموزش تحلیل تکنیکال به وضعیتی گفته می شود که حرکت قیمت در خلاف جهت حرکت اندیکاتور باشد و دو منحنی مذکور از یکدیگر فاصله بگیرند که چنین وضعیتی همان سیگنال یا نشانه ای است که حاکی از ضعیف شدن روند بازار می باشد. در روندهایی که صعودی هستند، در انتهای ریزموج های صعودی و در روندهایی که نزولی هستند، در انتهای ریزموج های نزولی، واگرایی رخ می دهد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، از واگرایی به منظور تشخیص کم شدن قدرت روند یا بازگشت آن استفاده می شود. معمولا احتمال بروز خطا در این ابزار نسبت به دیگر اندیکاتورها کمتر است.

مبتنی برآموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع که انتهای ریزموج های صعودی قیمت تشکیل می شوند، در هر قله ی جدید نسبت به قله یا سقف قبلی بالاتر باشد، اما قله ها یا سقف هایی که مترادف و همراستا با اندیکاتور هستند مشابه قیمت رفتار نکرده و هر بار نیز، سقف جدید همراستا یا پایین تر از سقف قبلی خود شکل بگیرد، شاهد ایجاد واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی خواهیم بود که این رخداد حاکی از برگشت روند صعودی به نزولی است.

همچنین مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع که انتهای ریزموج های نزولی قیمت تشکیل می شوند، در هر دره ی جدید نسبت به دره یا کف قبلی پایین تر باشد، اما دره ها یا کف هایی که مترادف و همراستا با اندیکاتور هستند مشابه قیمت رفتار نکرده روند بازار با RSI و هر بار نیز، کف جدید همراستا یا بالاتر از کف قبلی خود شکل بگیرد، شاهد ایجاد واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی خواهیم بود که این رخداد حاکی از برگشت روند نزولی به صعودی است.

آموزش تحلیل تکنیکال، رخداد واگرایی منفی در رابطه با صنایع کاشی و سرامیک سینا

مطابق با نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، خطی که نقاط A و B را به یکدیگر وصل می کند صعودی است اما در نوسانگرنمای RSI، روند دو نقطه ی که متناظر با نقاط A و B هستند، کاملا نزولی است. در چنین شرایطی گفته می شود که واگرایی منفی رخ داده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، رخداد واگرایی مثبت در رابطه با مس شهید باهنر

طبق نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، واگرایی مثبت یعنی نشانه ی محکمی مبنی بر اتمام روند نزولی است و در صورتی که با سایر ابزارها نیز تأیید گردد، می توان خرید انجام داد.

مزیت واگرایی در رابطه با گروه بهمن، آموزش تحلیل تکنیکال

در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، علامت سبز نشان دهنده ی نقطه ی ورود مناسب است. همانطور که مشاهده می کنید یک کندل صعودی در نمودار قیمت تشکیل شده و نقطه ی مینیمم یا حداقلی تکمیل شده است. از جمله مزیت های سیگنال ها واگرایی، نسبت سود به زیان بالا می باشد. مزیت دیگر، اخطار سریع اتمام روند است. واگرایی ها در مقایسه با دیگر ابزارهای تکنیکال، پایان یافتن یک روند قوی را سریع تر به فرد معامله کننده هشدار می دهند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چرا که همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد. در دوره رایگان ارزدیجیتال درباره rsi بیشتر صحبت کرده ایم.

کاربردهای اندیکاتور RSI

هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد.

برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است.

اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است.

این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

از دیگر کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.

به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد.

ماهیت اندیکاتور «RSI»

عدد ۱۴ به عنوان تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض «RSI» انتخاب شده است؛ یعنی این اندیکاتور داده‌های قیمتی ۱۴ کندل یا میله اخیر را تحلیل و مقایسه می‌کند.

در واقع «RSI» طی آن دوره، میانگین افزایش و کاهش‌ها، تعداد و هم‌چنین اندازه کندل‌های صعودی و نزولی را بررسی می‌کند و آن‌ها را نسبت به یکدیگر می‌سنجد.

خروجی اندیکاتور «RSI» به صورت یک عدد بین ۰ تا ۱۰۰ و در قالب یک محدوده نموداری جداگانه نمایش داده می‌شود. به همین دلیل، «RSI» به عنوان یک «اسیلاتور» شناخته می‌شود. مثلا اگر چند کندل اخیر صعودی باشند، احتمالا اندیکاتور «RSI» عدد ۱۰۰ را نشان می‌دهد.

در نقطه مقابل با تشکیل چند کندل نزولی، مقدار «RSI» به سمت صفر میل می‌کند. اگر شرایطی را در نظر بگیریم که نیمی از کندل‌ها صعودی و بقیه نزولی باشند.

اندازه آنها نیز به هم شبیه باشد به احتمال زیاد، خروجی این اندیکاتور، عددی در محدوده ۵۰ خواهد بود. البته متناسب با جهت – صعودی یا نزولی – قدرت و اندازه کندل‌استیک‌ها، مقدار «RSI» نیز به سمت ۰ یا ۱۰۰ میل می‌کند. چیزهایی که تا اینجا گفتیم، تفسیرهایی ابتدایی از این اندیکاتور هستند.

روند صعودی جریان قیمت

در تصویر زیر، محدوده مشخص شده یک روند صعودی را در جریان ۱۴ کندل متوالی نشان می‌دهد که تمام آن‌ها به جز دو مورد، شمع‌های صعودی بوده‌اند.

هم‌چنین تعداد زیادی از این کندل‌های افزایشی تقریبا بزرگ هستند و سایه چشم‌گیری نیز ندارند. در نتیجه «RSI» عدد ۷۵ را نشان داده و روند صعودی با مومنتوم بالا را تایید می‌کند.

اندیکاتور «RSI» اندازه و جهت ۱۴ کندل‌استیک اخیر را بررسی نموده و قدرت حرکات فعلی قیمتی را نشان می‌دهد.

روند نزولی جریان قیمت

در تصویر زیر، سه ناحیه متفاوت از نمودار قیمت به صورت مستطیل‌های عمودی مشکی‌رنگ مشخص شده‌اند.

در قسمت اول یک روند نزولی قوی را مشاهده می‌کنیم که در جریان آن تقریبا تمام کندل‌ها به جز چند شمع کوچک دوجی همگی نزولی بوده‌اند.

بنابراین مقدار «RSI» به ۱۷ رسیده و برقراری روند نزولی قوی را تایید کرده است. ناحیه وسط یک روند صعودی نسبتا قوی را نشان می‌دهد که در آن «RSI» تا سطح ۷۰ افزایش یافته و اندازه کندل‌های نزولی نیز پیوسته در حال کاهش بوده است.

در واقع، وجود چنین شرایطی نشان‌دهنده این است که بیشتر معامله‌گران، خریدار هستند. بخش سوم نیز یک بازار تقریبا خنثی را طی ۱۴ کندل به تصویر می‌کشد.

خروجی «RSI» عدد ۴۲ است که عدم وجود روند در بازار را گوشزد می‌کند. اگرچه قیمت، کمی افت کرده و این موضوع به واسطه «RSI» کمتر از ۵۰ نیز قابل تایید است. اما تقریبا نسبت قدرت بازیگران بازار متعادل به شمار می‌رود.

می‌توان از اندیکاتور «RSI» در جریان فازهای روندی و خنثی بازار استفاده کرد.

اندیکاتور «RSI» به عنوان حمایت و مقاومت

از آنجا که این اندیکاتور در تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند، عملکرد مناسبی دارد می‌توان از آن برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت مهم در نمودار قیمت استفاده کرد.

در تصویر زیر، خط افقی یک سطح مقاومتی قوی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد که قیمت، بارها آن‌ را لمس کرده است. در بررسی اندیکاتور «RSI» نیز وجود این ناحیه مقاومتی کاملا مشخص است.

در دو نقطه تماس اولیه، مقدار ۵۰ عدد «RSI» و ۶۱ بوده که نشان از قدرت بیشتر خریداران در حالت معمولی و بدون اکثریت مطلق است. در سومین نقطه تماس، «RSI» مقدار ۶۸ را نشان داده، که وجود تحرکات قیمتی قدرتمندتری را به نمایش می‌گذارد.

اگرچه قیمت در این نقطه ناتوان از شکست آن سطح مقاومتی بوده است اما خیلی سریع به سمت این نقطه باز می‌گردد.

سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

همان‌طور که با هم گفتیم، بازگشت سریع قیمت به سطوح قیمتی گذشته، ناشی از افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است.

در جریان آخرین تلاش برای شکست نهایی مقاومت، «RSI» به سطح ۷۴ رسیده است. با بررسی دقیق نمودار قیمت متوجه می‌شویم که کندل‌های صعودی قوی در نهایت منجر به شکست این سطح نموداری شده‌اند.

این شکست با یک جهش قیمتی همراه بوده است که اغلب اوقات یک سیگنال قوی برای خرید به شمار می‌رود. باید بر این نکته تاکید کنیم که سیگنال نهایی شکست با بسته شدن قیمت بالاتر یا پایین‌تر از یک سطح قیمتی صادر می‌شود.

واگرایی «RSI»

ایجاد واگرایی در اندیکاتور «RSI» یکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های معاملاتی است. برخلاف نواحی اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها به معنای واقعی، نشانه‌ای از وجود پتانسیل بازگشت قیمت هستند.

واگرایی شرایطی را در نمودار قیمت نشان می‌دهد که وضعیت قیمت و اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. مثلا یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین‌تری ایجاد کرده باشد.

در تصویر زیر، نمودار سمت چپ یک واگرایی کلاسیک نزولی را نشان می‌دهد. در این شرایط، قیمت، سقف‌های بالاتری را ایجاد می‌کند. واگرایی اندیکاتور «RSI» نیز نشان‌دهنده ضعیف‌تر بودن موج صعودی اخیر نسبت به حرکات قبلی است.

واگرایی «RSI» می‌تواند تغییر در جهت روند بازار را از قبل پیش‌بینی کند. زیرا نشان‌دهنده کاهش مونتوم حرکت قیمت است.

بنابراین، یک واگرایی زمانی به وجود می‌آید که بر اساس قیمت، پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد.

اما وضعیت اندیکاتور «RSI» بیانگر تغییر در نسبت قدرت بین خریداران و فروشندگان و ضعف موج قیمتی اخیر است. در نمودار تصویر زیر و در پایان روند نزولی، اندیکاتور «RSI» یک واگرایی ایجاد کرده است و جهت آتی روند را قبل از بازگشت قیمت، پیش‌بینی می‌کند.

اگرچه قیمت کف پایین‌تری را ثبت کرده اما موج قبلی نزولی به طرز قابل ملاحظه‌ای کوتاه‌تر و در نتیجه ضعیف‌تر بوده است. در چنین وضعیتی، قیمت به سختی توان ایجاد یک کف جدید را دارد. این کاهش قدرت در روند بازار به واسطه ایجاد واگرایی در «RSI» تایید می‌شود.

در واقع، دانش ما از شیوه تحلیل امواج قیمت، تحلیل نمودار به واسطه «RSI» را تکمیل می‌کند. با این وصف این تئوری کاملا قابل درک است که امواج قیمت، پایه‌های اصلی مفاهیم روند و تحلیل نموداری را تشکیل می‌دهند.

اگرچه آخرین موج قیمت یک کف جدید ثبت نموده است، اما واگرایی اندیکاتور «RSI» نشان از این دارد که آخرین موج، روند قدرت خود را از دست داده است. بنابراین در ادامه می‌توانیم بازگشت مجدد قیمت را مشاهده کنیم.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

سیگنال خرید

گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد.

در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛

در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش

افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت.

افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد.

با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد.

در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بر روی یک گراف در بالا یا پایین چارت قیمت ها دیده می شود. اندیکاتور دارای یک خط بالایی (معمولا روی ۷۰) و یک خط پایینی (معمولا بر روی ۳۰) می باشد.

همچنین یک خط مرکزی بر روی عدد ۵۰ قرار می گیرد. وایلدر مخترع RSI بازه زمانی ۱۴ روزه را توصیه کرده است. برای اضافه کردن RSI بر روی چارت قیمت بایستی از قسمت insert در متاتریدر خود مطابق شکل زیر عمل کنید.

فعال کردن اندیکاتور RSI در متاتریدر

سپس می توانید پارامتر های مربوط به بازه زمانی و غیره را تنظیم کنید. که معمولا به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ تنظیم شده است.

تنظیمات پارامتر های اندیکاتور RSI

بعد از این مراحل اندیکاتور بر روی چارت شما دیده می شود که با کلیک راست کردن بر روی اندیکاتور می توانید تنظیمات را دوباره تغییر داده یا آن را از روی چارت خود حذف کنید.

وارونگی مثبت و منفی در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI جزء پرکاربرد ترین اندیکاتورها در تحلیل بازار است. کارول بعد از بررسی های زیاد وارونگی مثبت و منفی را کشف کرد. وارونگی درست مخالف واگرایی است.

مثال

یک وارونگی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که در آخرین اصلاح قیمت ها در روند صعودی شاهد Higher low هستیم، در حالی که در RSI یک Lower low به وجود آمده است.

وارونگی منفی هم وقتی اتفاق می افتد، که در روند نزولی قیمت ها شاهد Lower High هستیم، اما در اندیکاتور RSI یک Higher High دیده می شود.

به عبارت دیگر، برخلاف مومنتوم های قوی تر که به صورت Higher High و Lower Low در RSI دیده می شوند، شاید روند بازار نتواند Higher High یا Lower Low را ایجاد کند.

کارول همچنان تشخیص داد، وارونگی مثبت تنها در روند های صعودی اتفاق می افتد. و وارونگی منفی هم در روندهای نزولی مشاهده می شود. بنابراین هر دوی آنها، روند بازار را تایید می کنند.