تنظیمات اندیکاتور OBTR

اندیکاتور SSL Hybrid

اندیکاتور های میانگین های متحرک یا moving averages فرصت های زیادی را برای ایجاد استراتژی های معاملاتی فراهم می کنند. همانطور که ممکن است حدس زده باشید، اندیکاتور ssl hybrid از خانواده میانگین متحرک هاست.

کلمه “SSL” در نام اندیکاتور به معنای “سطح سیگنال سمافور” است.

این اندیکاتور تصویر واضحی از روند فعلی ارائه می دهد و می تواند به معامله گر بگوید که آیا بازار در جهت روند، ساید یا خلاف جهت روند است. زمانی گفته می شود که یک بازار در حال رنج زدن یا ساید است که برای مدت زمان نسبتاً طولانی.قیمت بالاتر یا پایین تر از SSL باقی بماند.

هنگامی که قیمت به صورت متوالی به بالا و پایین SSL حرکت می کند، گفته می شود که روند بازار در حال تغییر است. در این شرایط بازار، بهتر است با اندیکاتور SSL وارد معاملات نشوید.

*استفاده از این اندیکاتور ترجیحا در تایم فریم روزانه توصیه می شود.

تنظیمات اندیکاتور

الف:ورودی ها یا Inputs

اندیکاتور SSL Hybrid سه متغیر خارجی را ارائه می دهد که کاربر می تواند در هر زمانی که میخواهد آنها را تنظیم کند.

1) در قسمت اول تنظیمات میتوانید با فعال و غیر فعال کردن سه گزینه امکان نمایش به ترتیب خط پایه ، SSL1 ، باند های ATR را فراهم کنید (در حالت عادی نمایش خط SSL1 غیر فعال است)

2)در قسمت دوم تنظیمات باند های ATR قابل انجام است.از این قسمت می توانید طول دوره ، ضریب ، میانگین متحرک را تنظیم کنید.

3)تنظیمات نوع و میانگین متحرک ، طول دوره و… خط پایه / SSL1 و SSL2 در این بخش قابل تغییر است.

*بهتر است به جز قسمت تنظیم ضرایب باند ATR ،بقیه موارد بدون تغییر باقی بماند.

ب:استایل یا Style

با انتخاب گزینه style شما پنجره زیر را میبینید که می‌توانید رنگ و نوع خطوط ، کندل ها ، فلش ها ، نوع فونت و اندازه خطوط را تغییر دهید.

ج:قابلیت مشاهده یا Visibility

این بخش چگونگی نمایش اندیکاتور بر اساس زمان است. با استفاده از این قابلیت میتوانید نمایش اندیکاتورها را تنها محدود به برخی از تایم فریم ها کنید.اگر می خواهید که اندیکاتور در همه تایم فریم های نمودار تحلیل نشان داده شود، تنظیمات سایت باید به صورت زیر باشد:

در صورتی که قصد داشتید تا اندیکاتور را در تایم فریم های مختلف مخفی کنید باید با تعیین تایم های مدنظر خود و فعال یا غیرفعال کردن هر یک از تایم ها تنظیمات اندیکاتور OBTR اندیکاتور را غیر فعال کنید.

استراتژی معاملاتی با استفاده از SSL Hybrid

خط پایه (SSL1 / (Baseline

این اندیکاتور شامل یک خط پایه (Baseline) و SSl 1 است .خط پایه شامل تنظیمات اندیکاتور کانال های کلتنر یا Keltner Channel ( اندیکاتور نواری شبیه باندهای بولینگر و میانگین متحرک) برای کندل های خاکستری رنگ است. در نقاط برخورد دو خط پایه و SSL1 سیگنال ورود به معاملات خرید یا فروش صادر میشود.

خط چین ها

نشان دهنده SSL2 است.سیگنال خرید یا LONG زمانی صادر میشود که کندل بالای دایره های سفید یا پارابولیک (SSL2) ظاهر گردد و هر زمان کندل ها زیر دایره های سفید یا پارابولیک (SSL2) ظاهر شوند سیگنال فروش یا SHORT صادر میشود.

فلش های آبی و قرمز

زمانی که میانگین متحرک SSL از کلوز کندل قیمت عبور می کند، فلش ها ظاهر می شوند و میتوانند به شناسایی نقاط ورود خروج از معاملات کمک کنند.هر زمان در نمودار فلش آبی رو به بالا ظاهر شود سیگنال خرید صادر میشود.اگر فلش های قرمز روبه پایین روی کندل ظاهر تنظیمات اندیکاتور OBTR گردد سیگنال فروش صادر میشود.

کندل های رنگی

بدنه آبی – سایه و حاشیه قرمز : کندل نزولی در روند صعودی ( اصلاح روند)

بدنه آبی – سایه و حاشیه سبز : کندل صعودی در روند صعودی

بدنه قرمز – سایه و حاشیه سبز : کندل صعودی در روند نزولی ( اصلاح روند)

بدنه قرمز – سایه و حاشیه قرمز : کندل نزولی در روند نزولی

بدنه خاکستری – سایه و حاشیه سبز : کندل صعودی در روند خنثی یا رنج

بدنه خاکستری – سایه و حاشیه قرمز : کندل نزولی در روند رنج و خنثی

استراتژی و سیگنال های خرید و فروش توسط کندل ها و فلش ها

سیگنال خرید یا Buy

الف) فلش آبی در کندل ماقبل تثبیت شده باشد.

ب) رنگ کندل جاری ، آبی با سایه و حاشیه سبز باشد.

پس از تثبیت فلش قرمز در کندل ماقبل

سیگنال فروش یا Sell

الف) فلش قرمز در کندل ماقبل یا قبل تر تثبیت شده باشد

ب)رنگ کندل جاری، قرمز با حاشیه و سایه قرمز باشد

پس از تثبیت فلش آبی در کندل ماقبل

ATR باند

نوعی اسیلاتور به کار رفته در این اندیکاتور است که نشان دهنده محدوده نوسانات قیمت است . تعیین نقاط حد ضرر (Stop Loss) معاملات توسط تغییر ضرایب این اسیلاتور در تنظیمات انجام پذیر است.

کاربرد اندیکاتور

SSL ها را می توان به عنوان یک نشانگر ترکیبی ورود و خروج استفاده کرد که شما را به شناسایی روند حرکت قیمت هدایت می کند و اگر به درستی با یک اندیکاتور ثانویه تایید کننده جفت شود، می تواند به شما کمک کند تا از تشخیص این روندها استفاده کنید.

وقتی بازار در حالت رنج است یعنی بازار روند خاصی ندارد، SSL ها می‌توانند سیگنال‌های اشتباهی تولید کنند و منجر به ضرر شود، اما این سیگنال‌های اشتباه را می‌توان با استفاده از آن همراه با یک شاخص حجم یا اسیلاتور خوب کاهش داد.

حتی اگر از این اندیکاتور به عنوان بخشی از سیستم معاملاتی خود استفاده نکنید،SSL ها یک ابزار یادگیری عالی هستند و هنگامی که شروع به تنظیم دقیق آن، تنظیم پارامترها، و استفاده از آن همراه با اندیکاتورهای دیگر و روش های تحلیلی مناسب کنید، متوجه میشوید که این اندیکاتور از ارزش واقعی برخوردار است.

مکمل و تایید کننده این اندیکاتور،اندیکاتور QQE MOD است که ترکیبی از چند نوع میانگین متحرک (Moving average) و باند های بولینگر (Bollinger bands) و RSI است.

توصیه می شود ورود به معامله و خروج از معاملات تنها با استفاده از اندیکاتور SSL Hybrid انجام نپذیرد و استفاده از این اندیکاتور در ترکیب با روش های مختلف تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن و بقیه اندیکاتور ها باشد.

اندیکاتور ATR — آموزش به زبان ساده و گام به گام

در بعضی از نمودار‌های قیمت، تغییرات سریع‌تر از سایر نمودار‌ها رخ می‌دهند و نوسانات بیشتری مشاهده می‌شوند. بررسی بازه تغییرات یا محدوده قیمت یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی میزان نوسان به شمار می‌رود. جهت بدست آوردن بازه تغییرات کافیست قیمت بالا و قیمت پایین را در یک چهارچوب زمانی با یکدیگر مقایسه کنیم. در «مجله فرادرس»، تابحال، اندیکاتور‌های مختلفی را معرفی کرده‌ایم. در این نوشتار به معرفی اندیکاتور ATR می‌پردازیم که مهم‌ترین عملکرد آن سنجش نوسان قیمت با در نظر گرفتن محدوده واقعی است.

اندیکاتور ATR چیست ؟

«میانگین محدوده واقعی» (Average True Range | ATR) یا برد واقعی میانگین، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور، اولین بار توسط «جونیور ولز وایدر» (J. Welles Wilder)-تحلیلگر تکنیکال و پدر اندیکاتور‌ها-در کتاب او (مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال) مطرح شد. از مهم‌ترین اندیکاتور‌های بوجود آمده توسط ولز وایدر می‌توان به «شاخص قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI)، «میانگین جهت‌دار» (Average Directional Index | ADX)، «پارابولیک سار» (Parabolic Sar | Psar) و اندیکاتور ATR اشاره کرد. اندیکاتور ATR، در هر دوره، نوسانات را با تجزیه محدوده قیمت یک دارایی می‌سنجد. اندیکاتور ATR ابتدا با هدف تحلیل بازار کالا بوجود آمد اما می‌توان از آن در انواع بازار‌های اوراق بهادار نیز استفاده کرد.

تفاوت نوسان و ممنتوم چیست؟

«نوسان» (Volatility) به قدرت روند و جهت آن اشاره‌ای نمی‌کند و راجع به تغییرات قیمت به معامله‌گر اطلاعات می‌دهد. در واقع نوسانات نشان‌دهنده میزان جابجایی قیمت از قیمت میانگین است. در نمودار‌های قیمتی با نوسان زیاد می‌توان ترکیبی از شمعدانی‌های صعودی و نزولی را مشاهده کرد. «شتاب روند» (Momentum) بر خلاف نوسان به سنجش میزان قدرت روند در جهتی معین می پردازد. در نمودار‌هایی با شتاب روند زیاد، عموماً شمع‌ها یا اغلب صعودی یا اغلب نزولی هستند و شمعدانی‌های کمی قرار دارند که برخلاف روند غالب باشند. اندیکاتور ATR نشان‌دهنده نوسان است ولی شاخص کانال کالا به سنجش ممنتوم روند قیمتی یک سهم می پردازد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

جهت بکارگیری اندیکاتور ATR در تحلیل‌های خود کافیست آن‌را بر نرم‌افزار معاملاتی‌تان بارگذاری کنید. در اینجا، برای درک بهتر اندیکاتور ATR و کاربرد‌های آن به محاسبه فرمول آن به صورت دستی پرداخته‌ایم. اندیکاتور ATR را می‌توان برای نمودار‌های ساعتی، روزانه و هفتگی به کار برد. در ابتدا برای محاسبه این اندیکاتور نیاز به تعیین «محدوده واقعی» (True Range | TR) خواهید داشت. با استفاده از فرمول زیر می‌توان محدوده واقعی را محاسبه کرد.

$$TR=max\left[\left(High-Low\right),\mid High-Close_\mid ,\mid Low-Close_\mid\right]$$

• «$$TR$$»: همان محدوده واقعی است.
• «$$High$$»: به قیمت بالا دوره زمانی موردنظر اشاره می‌کند.
• «$$Low$$»: قیمت پایین دوره زمانی معامله
• «$$Close$$»: به قیمت بسته شدن دوره زمانی مورد معامله اشاره می‌کند. قیمت تنظیمات اندیکاتور OBTR بسته شدن دوره قبل با $$Close_$$ نشان‌ داده شده است.

نحوه محاسبه محدوده واقعی

محدوده واقعی، حداکثر مقدار بین تفاوت میان قیمت بالا و پایین دوره، قدرمطلق اختلاف قیمت بالای دوره فعلی و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی و قدرمطلق تفاوت بین قیمت پایین دوره حاضر و قیمت بسته‌شدن دوره پیشین است. برای بدست آوردن اندیکاتور ATR برای دوره موردنظر کافی است میزان محدوده واقعی را بر تعداد دوره زمانی ($$n$$) تقسیم کنیم.

$$ATR=\frac\times\sum_i^n TR_$$

برای محاسبه اندیکاتور ATR از چند دوره استفاده کنیم؟

اگر برای بدست آوردن میانگین، بعد از محاسبه محدوده واقعی، آن‌را بر تعداد دوره‌ها-$$n$$-بیشتری تقسیم کنید، اندیکاتور سریع‌تری بدست می‌آورید و برعکس. وایلدر بسته به سیستم معاملاتی مورد استفاده، تعداد ۷ یا ۱۴ دوره را برای دستیابی به نتایج بهتر پیشنهاد کرده است.

فرمول ساده‌ محاسبه محدوده واقعی چیست؟

در ادامه فرمولی با پیچیدگی کمتر را برای محاسبه محدوده واقعی بیان کرده‌ایم. در این فرمول محدوده واقعی از اختلاف مقدار حداکثر بین قیمت بالا و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی و مقدار حداقل میان قیمت پایین و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی بدست می‌آید.

چگونه از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از دوره‌های کمتری استفاده کنند. برای مثال، فرض کنید معامله‌گری قصد تحلیل نوسانات قیمتی سهامی را در دوره معاملاتی ۵ روزه داشته باشد. معامله‌گر باید حداکثر مقدار را بین قدرمطلق اختلاف قیمت بالا و پایین، قدرمطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و قدرمطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت بسته‌شدن پیشین را به ازای هر کدام از دوره‌ها بدست آورد. در واقع برای بدست آوردن اندیکاتور ATR، این‌کار باید ۵ بار انجام و میانگین محاسبه شود.

اندیکاتور ATR بیانگر چیست؟

به زبان ساده، اندیکاتور ATR برای سهامی با نوسان قیمتی بالا، مقداری زیاد و برای سهام با نوسان قیمتی کم، مقداری اندک را نشان خواهد داد. این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمی‌دهد بلکه، برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت بکار می‌رود.

بسیاری از معامله‌گران از اندیکاتور ATR برای شناسایی نقاط خروج از معامله استفاده می‌کنند. در این نقطه‌ها، اگر معامله‌گر سهم خریده‌شده را می‌فروشد و سهم فروخته شده به صورت استقراضی را-«فروش استقراضی» (تنظیمات اندیکاتور OBTR Short Selling)-خریداری می‌کند.

خروج شاندلیر چیست؟

«خروج شاندلیر» (Chandelier Exit) یکی از تکنیک‌های معروف به شمار می‌رود که توسط «چاک لبو» (Chuck LeBeau) بوجود آمده است. در تکنیک شاندلیر، تریلینگ استاپ پایین‌تر از بالاترین قیمت سهم از زمان ورود شما به معامله قرار می‌گیرد. فاصله بین بالاترین قیمت بالا و حد ضرر، مضربی از ATR خواهد بود.

چرا از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

به زبان ساده، سهامی که قیمت آن نوسان بیشتری را تجربه می‌کند، ATR بالاتری دارد و برعکس اما یکی از پرکاربردترین عملکردهای اندیکاتور ATR، تعیین «حد ضرر» (Stop Loss) است. زمانی که اندیکاتور ATR مقدار بالاتری را نشان می‌دهد، معامله‌گران انتظار نوسانات قیمتی بیشتری را دارند. بنابراین، آن‌ها حد ضرر خود را دورتر تعیین می‌کنند و در صورتی که نوسانات قیمتی کاهش پیدا کرده باشند، حد ضرر توسط معامله‌گران نزدیک‌تر تعیین می‌شود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، اگر حد ضرر بسیار نزدیک در نظر گرفته شود، ممکن است با هر «اصلاح قیمتی» (Retracement) سهام را بفروشید و از معامله خارج شوید. اگر همانند سمت راست تصویر، حد ضرر را بسیار دور تنظیم کنید، کیفیت عملکردتان کاهش پیدا می‌کند. درواقع، با بکارگیری اندیکاتور ATR می‌توانید با توجه به نوسانات بازار حد ضرر بهتری را برای روند قیمتی سهام موردنظر خود در نظر بگیرید. همچنین، اندیکاتور ATR برای تعیین زمان برداشت سود نیز کاربردی است. در بازارای با نوسانات قیمتی بالاتر احتمال شکست خطوط مقاومت و دستیابی به قله‌های جدید قیمتی بیشتر است. در نتیجه، معامله‌گر انتظار افزایش قیمت و کسب سود بیشتری را خواهد داشت.

جهت آشنایی بیشتر با اندیکاتور ATR و سایر اندیکاتور‌های نشان‌دهنده نوسان می‌توانید به آموزش ویدئویی تهیه شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید.

• برای مشاهده فیلم آموزش نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی + کلیک کنید.

اندیکاتور ATR مطلق چیست؟

اندیکاتور ATR نوسان را به صورت مطلق اعلام می‌کند و مقادیر بدست آمده توسط آن درصدی از قیمت‌های فعلی نیستند. یعنی ATR سهام‌های گران‌قیمت‌تر از ATR سهام‌های ارزان‌تر، بیشتر است. برای مثال، سهامی با بازه قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان، ATR بالاتری از سهام با بازه قیمتی 40 تا ۵۰ هزارتومان خواهد داشت. در نتیجه، نمی‌توان مقادیر بدست آمده ATR برای سهام‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.

کاربرد اندیکاتور ATR در بازار بورس مشتقه چیست؟

اندیکاتور ATR می‌تواند به معامله‌گر در تعیین حجم معامله در بازار بورس مشتقه کمک کند. با بکارگیری اندیکاتور ATR معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار برگزیند.

فرض کنید که اندیکاتور ATR برای دوره ۵ روزه برابر ۱٫۴۱ و محدوده واقعی برای روز ششم برابر ۱٫۰۹ باشد. ATR بعدی با ضرب مقدار قبلی اندیکاتور در تعداد روزها منهای ۱ و سپس با جمع کردن با محدوده واقعی برای دوره فعلی بدست می‌آید. در ادامه، باید این حاصل جمع را بر چارچوب زمانی مورد نظر تقسیم کنیم. برای مثال، مقدار بعدی اندیکاتور ATR برابر با ۱٫۳۵ یا (۵ ÷ ( ۱٫۰۹ + ۱٫۴۱ × (۱ – ۵))) خواهد بود. این فرمول را می‌توان برای کل دوره زمانی تکرار کرد.

اندیکاتور ATR معامله‌گر را از زمان شکست سطوح در نمودار قیمت مطلع نمی‌کند. معامله‌گر می‌تواند با جمع کردن قیمت بسته شدن و مقدار بدست آمده از اندیکاتور ATR به عددی دست پیدا کند. در روز بعدی، زمانی که سهام در قیمتی بالاتر از عدد بدست آمده معامله‌ شود، هنگام خرید سهم است. این ایده را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

پیکان‌های نارنجی نشان‌دهنده سیگنال‌های خرید هستند.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR چیست؟

امکان دارد معامله‌گران در بکارگیری اندیکاتور ATR با دو محدودیت اصلی مواجه شوند. اولین مورد، نظری بودن اندیکاتور ATR است و اینکه هر معامله‌گری می‌تواند نتایج متفاوتی را از آن برداشت کند. مقدار مشخصی از ATR وجود ندارد که با قطعیت معامله‌گر را از معکوس شدن یا نشدن روند مطلع کند.

اندیکاتور ATR جهت قیمت را بررسی نمی‌کند و تنها میزان نوسانات را می‌سنجد. بنابراین، امکان دارد معامله‌گر سیگنال‌های متفاوتی را دریافت کند. مخصوصاً، در زمان‌هایی که پیوت در حال رخ دادن است یا روند‌ها معکوس می‌شوند. برای مثال، اگر قیمت حرکت قابل‌توجهی برخلاف روند قیمت انجام دهد و در ادامه اندیکاتور ATR نیز به میزان چشم‌گیری افزایش یابد، ممکن است بعضی از معامله‌گران فکر کنند که اندیکاتور ATR روند قبلی را تائید می‌کند در صورتی که امکان دارد واقعاً این‌گونه نباشد.

معرفی فیلم آموزش اسیلاتورها (نوسانگرنماها) در بورس و بازارهای مالی

برای آشنایی بیشتر با مفهوم اندیکاتور ATR و سایر نوسانگرنماها می‌توانید از دوره آموزشی تهیه شده توسط «فرادرس» بهره بگیرید.دوره آموزشی حاضر در ۷ درس و ۷ ساعت به مهم‌ترین مباحث پیرامون اسیلاتور‌ها در بورس و بازار‌های مالی مانند فارکس پرداخته است. در ادامه، به معرفی سرفصل‌های ارائه‌شده در این دوره می‌پردازیم. در درس اول، مدرس به مفاهیم ابتدایی برای آشنایی بیشتر با مباحث مانند مفهوم اسیلاتورها، اهمیت، مزایا و تقسیم‌بندی آن‌ها پرداخته است. اسیلاتور ATR، شیوه محاسبه، تحلیل و نحوه تنظیم آن در نرم‌افزار در درس دوم آموزش داده می‌شود.

در درس سوم، اسیلاتور CCI، مفهوم، شیوه محاسبه و تحلیل آن‌را می‌آموزیم. مطالب مربوط به اسیلاتور MACD مانند نحوه بکارگیری و اجزای آن به تفصیل در درس چهارم بیان شده است. در درس پنجم، با اسیلاتور ممنتوم و فرمول، مفهوم و نحوه بکارگیری آن آشنا می‌شوید. در این درس تمرین‌های مفهومی نیز مطرح می‌شوند که به درک هرچه بیشتر مطالب کمک می‌کنند.

نوسانگر RSI، فرمول، نکات و تنظیمات آن‌را در درس ششم خواهید آموخت. همچنین، در درس ششم با تمرین روی چارت‌ به صورت کاربردی‌تر با این اسیلاتور آشنا خواهید شد. مدرس، مباحث پیرامون اسیلاتور استوکاستیک را در درس هفتم آموزش می‌دهد. در این درس علاوه بر مفاهیم اصلی، مواردی مانند ترکیب اسیلاتور استوکاستیک با پارابولیک و ADX بررسی می‌شوند.

• برای مشاهده فیلم آموزش نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی + کلیک کنید.

جمع‌بندی

همان‌طور که در این مطلب بررسی کردیم، اندیکاتور ATR یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش نوسانات قیمت به شمار می‌رود. این اندیکاتور با هدف تحلیل بازار کالا بوجود آمد ولی امروزه برای انواع اوراق بهادار استفاده می‌شود. برای بدست آوردن اندیکاتور ATR نیاز به تعیین تعداد دوره‌ها داریم و بوجود آورنده این اندیکاتور-وایلدر-۷ یا ۱۴ دوره را برای عملکرد بهتر این اندیکاتور پیشنهاد کرده است. مقدار بالای بدست آمده از اندیکاتور ATR نشان‌دهنده سرعت بالای تغییرات قیمت است و برعکس.

بکارگیری اندیکاتور ATR، به معامله‌گر در تعیین بهتر حد ضرر، ناحیه برداشت سود و نقطه خروج از معامله کمک می‌‌کند. بهتر است از مقایسه مقادیر بدست آمده از اندیکاتور ATR برای دو سهم با بازه قیمتی متفاوت بپرهیزیم زیرا سهام گران‌قیمت‌تر، اندیکاتور ATR بالاتری خواهند داشت و برعکس. از آن‌جاییکه اندیکاتور ATR تنها بزرگی بازه قیمتی را می‌سنجد و به جهت روند قیمتی توجهی ندارد، کاربرد‌های آن برای تولید سیگنال‌های معاملاتی محدود به شمار می‌روند. بنابراین، استفاده از پرایس اکشن به همراه اندیکاتور ATR می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مطمئن‌تری برای معامله‌گر بوجود بیاورد.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آموزش اندیکاتور ATR Smoothed BuySell برای شناسایی سیگنال خرید و فروش و تشخیص نوسانات بازار مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور ATR Smoothed BuySell برای شناسایی سیگنال خرید و فروش و تشخیص نوسانات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد با استفاده از این اندیکاتور می توان سیگنال های نوسانی مطمِئن و کم ریسک تری گرفت. اندیکاتور ATR یک شاخص تجزیه‌وتحلیل است که طبق آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌گیری می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار شناسایی کنند.

سیگنال گیری اندیکاتور ATR Smoothed BuySell:

سیگنال ورود:

• هرگاه کندل ها در بالای خط به رنگ سبز نمایش داده شوند، روند نمودار صعودی خواهد بود و برای ورود مناسب می باشد.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

سیگنال خروج:

• هرگاه کندل ها در زیر خط به رنگ قرمز نمایش داده شوند، روند نمودار نزولی خواهد بود و برای خروج مناسب می باشد.

نکات مهم:

• برای یک سیگنال گیری و معامله مطمئن تر، این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور های دیگر آزمایش کنید و تاییدیه های بهتری در معامله خود بگیرید.
• اندیکاتور ATR Smoothed BuySell در هر دوره زمانی(TIME FRAIM) قابل مشاهده می باشد.

تنظیمات اندیکاتور ATR Smoothed BuySell:

• اندیکاتور ATR Smoothed BuySell نیاز به تنظیمات خاصی ندارد، همان تنظیمات پیش فرض مناسب بازار می باشد.

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

تنظیمات اندیکاتور OBTR

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اندیکاتور رنج، یک ابزار تکنیکال است که محدودیت های حرکت قیمت را در یک تایم فریم مشخص اندازه گیری می کند.

اندیکاتور رنج یک ابزار تکنیکال است که محدودیت های حرکت قیمت را در یک تایم فریم مشخص اندازه گیری می کند. تخمین زده می شود که قیمت های بازار، فقط 15 تا 20 درصد مواقع درگیر روندهای صعودی و نزولی هستند و تعادل، صرف رنج های معاملاتی می شود که می تواند نسبتا محدود یا گسترده باشد. این اندیکاتور تلاش می کند تا ویژگی های قیمت های موجود در این رنج ها را تعیین کند و به دنبال پیش بینی حرکت و جهت آینده است.

بسیاری از اندیکاتورهای رنج، به دنبال مرزهای بین رنج ها و روندها هستند، با تحلیلگران تکنیکال که به دنبال سود بردن در زمانی هستند که الف) یک روند، به یک رنج معاملاتی کاهش یابد یا ب) یک رنج معاملاتی، یک روند جدید بالاتر یا پایین تر را به همراه داشته باشد. یکی از روش های رایج برای انجام این تحلیل، مرزهای رنج را شناسایی کرده و سپس کیفیت پرایس اکشن را بین سقف و کف ها اندازه گیری می کند. این تحلیل، اغلب شامل محاسبات نوسانات بوده و به دنبال انتقال از نوسان نزولی به صعودی و برعکس، برای تولید سیگنال های خرید و فروش اولیه است.

انواع دیگر اندیکاتورهای تکنیکال نیز می توانند تحلیل پیچیده رنج را انجام دهند. به عنوان مثال، باندهای بولینگر در طول روندها گسترش می یابند و در هنگام توسعه رنج منقبض می شوند. باندها در نقطه شروع یک روند جدید، تا حد زیادی باریک می شوند و در نقطه شروع یک رنج معاملاتی جدید، تا حد زیادی گسترش می یابند. این نقاط عطف می توانند سیگنال های ورود یا خروج قابل اجرایی را تولید کنند، به خصوص زمانی که از طریق سایر اشکال تحلیل تکنیکال، تایید شوند.

اندیکاتور Average True Range

اندیکاتورAverage True Range (ATR) با بررسی پرایس اکشن اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص، نوسانات را اندازه گیری می کند. محاسبه اولیه، مقدار سقف را از کف یک ستون قیمت کم می کند و آن مقدار را با رنج قیمت در ستون های قبلی مقایسه می کند. محاسبات نهایی از میانگین متحرک هموار شده این مقادیر (رنج های واقعی) در دوره های N با"N" تنظیم زمان انتخاب شده توسط تحلیلگر تکنیکال، به دست می آید،. 14 روز (یا دوره) رایج ترین تنظیم ATR است.

اوراق بهادار با گزارش ATR صعودی، نوسان بیشتری نسبت به اوراق بهادار با گزارش ATR نزولی، دارند اما محاسبه جهت قیمت را پیش بینی نمی کنند. بلکه یک ابزار تکنیکال تکمیلی است که در کنار اندیکاتورهای تشخیص روند و مومنتوم، به بهترین وجه استفاده می شود. بسیاری از معامله گران، استراتژی های خروج را با استفاده از مضرب های ATR توسعه می دهند که به دنبال شناسایی زمانی هستند که در آن، نوسانات به یک سطح ناپایدار رسیده است. علاوه بر این، این اندیکاتور دارای کاربردهای قدرتمندی در تعیین اندازه پوزیشن و ریسک است.

اندیکاتور دارواس باکس (Darvas Box)

اندیکاتور Darvas Box جعبه های مستطیلی شکلی تولید می کند که در طول زمان بالا یا پایین می روند. اگرچه این فرمول اغلب به عنوان یک اندیکاتور مومنتوم فهرست شده است، اما شرایط بازار در بازه محدود را مشخص می کند که شانس استراتژی های سودآور تشخیص روند را کاهش می دهد. صعود و نزول جعبه ها در کنار این تحلیل، زمانی را نشان می دهد که کیفیت پرایس اکشن به اندازه کافی تغییر کرده است تا امکان حرکت جهت صعودی یا نزولی آزادتر را فراهم کند.

استراتژی های سنتی Darvas Box مستلزم آن است که فعالان بازار صرفا در جهت جعبه ها قرار بگیرند و هر زمان که پرایس اکشن از آستانه بالایی عبور کرد، به روزرسانی متوقف می شود. کار اصلی، شامل فیلترهای فاندامنتال است که شاخص های رشد را ترجیح می دهند و با درآمدها سروکار دارند، مشابه کارهای ویلیام اونیل و روزنامه Investor’s Business Daily . با این حال، استفاده از این اندیکاتور به طور طبیعی در طول سال ها به شکلی کاملا تکنیکال از تحلیل بازار گسترش یافته است.

اندیکاتور High Low Bands

اندیکاتورHigh Low Bands (HLB) از مجموعه ای از میانگین های متحرک محاسبه شده با ارزیابی پرایس اکشن در بازه های زمانی مشخص ایجاد می شود، که سپس با درصد ثابتی از قیمت متوسط ​​به بالا یا پایین تغییر مسیر می دهند. محاسبه اندیکاتور، نیاز به تنظیم دوره خاص و درصد جابجایی مناسب دارد. تنظیمات «درست»، مختص بازار هستند و باید با ویژگی های نوسان برای محل معاملاتی یا اوراق بهادار منتخب، مطابقت داشته باشند.

این اندیکاتور، میانگین متحرک الگوی مثلث را به جای میانگین متحرک ساده یا نمایی اعمال می کند. این یک میانگین هموار دوگانه یا میانگین یک میانگین است که داده های خارج از محدوده مشکوک را از محاسبه نهایی جدا می کند. در نتیجه، باندها نسبت به اندیکاتورهای مشابهی که فعالیت بازار را در حال حرکت سریع ردیابی می کنند، هموارتر هستند و برای بسیاری از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت فایده کمتری دارند. با این حال، HLB می تواند پیش بینی های بسیار قابل اعتماد سقف و کف را در بازارهای در بازه محدود ایجاد کند.

شاخص توده (Mass Index)

شاخص توده (Mass Index) که توسط دونالد دورسی در دهه 1990 توسعه یافت، محدوده بین سقف و کف یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص ارزیابی می کند. سیگنال های بازگشتی با این اندیکاتور زمانی تولید می شوند که یک رنج تا حد معقولی گسترش یابد و سپس به سمت انقباض برگردد. با این حال، تحلیلگر تکنیکال ممکن است نیاز به بررسی حرکت، نوسانات، و اندیکاتورهای تشخیص روند نیز داشته باشد تا جهت کلی روند را که تحت تاثیر سیگنال بازگشتی قرار می گیرد، تعیین کند.

تنظیمات کلاسیک، از میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 روزه (یا دوره ای) رنج بین سقف و کف قیمت در 25 روز گذشته استفاده می کند. سپس، خروجی اولیه بر میانگین متحرک نمایی 9 روزه متحرک نمایی 9 روزه ای که برای محاسبه اولیه استفاده شده، تقسیم می شود. در کاربرد اولیه، یک ارزش اندیکاتور که از 27 بالاتر می رود و به 26.5 کاهش می یابد، یک سیگنال بازگشتی صادر می کند. با این حال، در کاربرد مدرن، تحلیلگر تکنیکال نیاز به شناسایی سطوح سیگنال مناسب برای بازارها و اوراق بهادار کنونی دارد، که ممکن است با مشاهدات اولیه دورسی، بسیار متفاوت باشد.

نقاط پیوت (Pivot Points)

نقاط پیوت، دامنه و شدت روند را در تایم فریم های مختلف تعیین می کنند. سطح اول این اندیکاتور، با اضافه کردن سقف و کف ستون فعلی به قیمت بسته شدن ستون قبلی و تقسیم بر سه، محاسبه می شود. پرایس اکشن در ستون بعدی، در بالای نقطه پیوت، صعودی و زمانی که زیر نقطه پیوت است، نزولی در نظر گرفته می شود. این مشاهدات دارای ارزش محدودی است، بنابراین این محاسبه، سطوح حمایت و مقاومت را که به عنوان S1، S2، R1 و R2 مشخص شده اند، بر اساس پیش بینی های مقدار نقطه پیوت، اضافه می کند.

حرکت قیمت در بالای سطح حمایت یا پایین تر از مقاومت، به معنای تقویت روند صعودی یا نزولی است در حالی که روندهای بازگشتی در مرزهای حمایت (S1 یاS2 ) و مقاومت (R 1 یاR2 ) کیفیت بازارهای در بازه محدود را حداقل در تایم فریم مورد استفاده در نمودار قیمت، تعیین می کنند. این پنج سطح همچنین می توانند برای شناسایی سطوح ورودی معاملاتی مناسب، قرار دادن حد ضرر و حد ضررهای متحرک و تعیین محل سطوح خروجی معاملات با شانس بالا، استفاده شود.

اندیکاتورهای رنج دیگر

اندیکاتور Anchored VWAP: تلاش می کند تا میانگین قیمت یک اوراق بهادار در دوره زمانی منتخب تحلیلگر تکنیکال را، شناسایی کند.

باندهای ATR: حول اندیکاتور Average True Range ترسیم می شوند تا نقاط عطف بالقوه و اینکه آیا قیمت در روند صعودی، نزولی یا رنج معاملاتی قرار دارد یا خیر را مشخص کنند.

حد ضرر متحرک ATR (ATR Trailing Stops): سطوح حد ضرر بهینه شده را با استفاده از مضرب خروجی اندیکاتور Average True Range شناسایی می کند.

اندیکاتور Detrended Price Oscillator: به دنبال اندازه گیری طول چرخه قیمت از قله به قله یا از دره به دره است.

Gopalakrishnan Range Index : کمیت حرکت قیمت و نوسان دارایی را با مطالعه رنج معاملاتی دارایی در یک دوره زمانی مشخص، تعیین می کند.

اندیکاتور High Minus Low: برای تعیین میانگین حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص، سقف روزانه (یا ستون) ​​را از کف روزانه (یا ستون) ​​کم می کند.

Highest High Value: بالاترین سقف را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

Lowest Low Valuw: پاین ترین کف را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

Median Price: متداول ترین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

True Range: با حذف تاثیر شکاف های قیمت و نوسانات بین ستون های قیمت، مشتقی از رنج معاملاتی را نشان می دهد.

اندیکاتور Vortex: روندهای صعودی و نزولی را به شکل دو خط پیوسته جدا می کند که قدرت نسبی خریدار و فروشنده را در طول زمان نشان می دهد.

VWAP: تلاش می کند تا میانگین قیمت یک اوراق بهادار را در کل بازار معاملاتی شناسایی کند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تنظیمات اندیکاتور OBTR تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

دانلود اندیکاتور سیگنال‌دهی به همراه استاپ | ATR-sl

اگر شما هم برای استراتژی خود نیازمند یک تایید برای نقطه ورود در معاملات هستید، می‌توانید از اندیکاتور سیگنال‌دهی ATR-sl استفاده کنید.

پیشنهاد می‌کنیم که قبل از استفاده از این اندیکاتور در حساب ریل، مدتی آن را در حساب دمو و در حساب ریل سنتی با دارایی پایین، تست کرده و با ترکیب کردن استراتژ‌ی‌های معاملاتی با یکدیگر، مناسب‌ترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

در این قسمت نیز می‌توانید معرفی و آموزش کامل این اندیکاتور را بصورت ویدئویی مشاهده کنید.

معرفی اندیکاتور

اندیکاتور ATR-sl، یک اندیکاتور سیگنال‌دهی توسط فلش است که به‌همراه آن می‌تواند مقدار حد ضرر برای هر سیگنال معاملاتی را نیز تعیین کند.

سیگنال‌دهی این اندیکاتور بر اساس اندیکاتور Average True Range یا ATR بوده که یکی از اصلی‌ترین اندیکاتورهای فارکس به‌ شمار می‌رود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در این اندیکاتور با تغییر جهت قیمت، فلشی ظاهر شده که در آن فلش قرمز رنگ، سیگنال ورود به معامله‌ی فروش و فلش آبی رنگ، سیگنال ورود به معامله‌ی خرید بوده و نقاطی همرنگ فلش‌، نمایان می‌گردند که می‌توانند محل قرارگیری حد ضرر باشند (البته با احتساب اسپرد، حد ضرر اندکی بالاتر یا زیر نقاط باشد). همچنین محل دقیق آخرین نقطه نیز در گوشه‌ سمت راست، قسمت پایین چارت درج شده تا به سادگی بتوانید حدضرر را با آن تنظیم کنید. لازم به تنظیمات اندیکاتور OBTR ذکر است که نقاط پس از بسته‌ شدن کندل در چارت تثبیت می‌شوند.

تنظیمات اندیکاتور ATR-sl

با ورود به بخش تنظیمات اندیکاتور، می‌توان پارامترهای مختلفی را تغییر داده که پارامترهای مهم آن عبارت‌اند از:

1. TimeFrame: در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به تایم‌فریم سیگنال‌ها را تنظیم کنید که بهترین مقدار آن current بوده که در پیش‌فرض تنظیم شده‌ است.
2. Multiplier: با تغییر مقادیر این بخش می‌توانید سیگنال‌دهی اندیکاتور را بر مبنای کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودن سیگنال‌ها تنظیم کنید. با افزودن مقادیر این بخش، سیگنال‌ها بلندمدت‌تر شده و خطای سیگنال‌ها کمتر می‌شود.
3. ATRLength: در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به طول اندیکاتور ATR که این اندیکاتور بر مبنای آن سیگنال می‌دهد را تغییر دهید.
4. AlertMe: این بخش تنظیمات مربوط به آلارم‌دهی اندیکاتور را نشان می‌دهد.
5. ShowRiskPrice: این بخش مربوط به تنظیمات نمایش یا عدم نمایش ATR SL است.
6. ShowArrow: این بخش مربوط به تنظیمات نمایش یا عدم نمایش فلش‌های سیگنال‌دهی است.
7. ATR_SLColor: در این بخش می‌توانید رنگ ATR SL را در چارت معاملاتی خود تغییر دهید.

در بخش تغییر رنگ اجزای اندیکاتور در تنظیمات نیز می‌توانید رنگ برخی از اجزای اندیکاتور را با توجه به تصویر بالا تغییر دهید.

دانلود اندیکاتور ATR-sl

برای دانلود این اندیکاتور می‌توانید از قسمت پایین بر روی گزینه “دانلود ATR-sl” یا سمت چپ تصویر بر روی گزینه “دانلود کنید” کلیک کنید. همچنین می‌توانید در صفحه “بانک دانلود” علاوه بر مشاهده اندیکاتور ATR-sl، لیست اندیکاتورهای پرطرفدار فارکس را نیز مشاهده کنید.

فراموش نکنید که استفاده از اندیکاتورها به تنهایی کار اشتباهی است. اندیکاتورهای فارکس به‌ خصوص اندیکاتورهای سیگنال‌دهی، ابزارهایی برای یاری رساندن به ما برای تاییدیه گرفتن نقاط ورود و خروج مناسب است. شما باید همواره از استراتژی شخصی خود استفاده کرده و در کنار آن از این ابزارها استفاده کنید.