انواع استوکاستیک

این اندیکاتور از محدوده ی ۰ تا ۱۰۰ را نشان می دهد. بالای محدوده ی ۸۰ نشان از شرایط اشباع خرید است و زیر ۲۰ شرایط اشباع فروش است.

انواع استوکاستیک

این مقاله به پرسش های قدیمی درباره اسیلاتور های٪ K و٪ D که توسط تریدرها مورد استفاده میباشد‚ پاسخ می دهد. این موضوع برای سالها مورد بحث بوده است.

رالف دیستنت (۱۹۷۸-۱۹۰۲) و جورج لین (۱۹۲۱-۲۰۰۴)نقش مهمی در این مباحث مهم داشته اند.اسیلاتورهای اتفاقی٪ K(کی درصد) و٪ D (دی درصد)معمولا با لین مرتبط است . سال های زیادی لین استفاده از آن را تدریس کرده ست اگرچه اورا نمیتوان تنها سازنده این اندیکاتور شناخت، اما فعالیت او در طول زندگیش نقش موثری در شناسانده شدن این اندیکاتور داشته است.

دیستنت مالک و مجری یک مدرسه به نام مربیان سرمایه گذاری است که در سال ۱۹۴۸ افتتاح شد. مدرسه مبتنی براصول شیکاگو ابتدا دوره های بازار سهام را ارائه داد، اما در اواخر دهه ۵۰ شروع به ارائه دوره های کالایی(commodities courses) نیز نمود. به گفته ی لین‚ مربیان سرمایه گذاری در یک دوره سه کلاسه “چارت، موینگ اورج و الیوت ویو ” راآموزش دادند و “اولین مدرسه برای آموزش یک دوره سنگین در الیوت ویو بود.”

دیستنت علاقه زیادی به اصل موج الیوت داشت او یک کتاب به نام “موج پنجم – سهام: نقدی بر موج الیوت”به رشته تحریر دراورد.لین درباره منشا استوکستیک نوشت.

لین در مقاله ای که در ماه می/ ژوئن ۱۹۸۴ در مورد تجزیه و تحلیل فنی سهام و کالاها(TASC) نوشته شده است اعلام کرد که “در سال ۱۹۵۴ او موفق به پیوستن به مدرسه”مربیان سرمایه گذاری” و کار “برای مالک رالف دیستنت،شد وبعد از بازنشستگی اقای روی لارسون) Roy Larsonمربی تحلیل تکنیکال)جانشین وی شد.

اقای دیستنت مدرس بازار سهام و لین به تدریس مباحث commodities پرداخت. لین منشا٪ K و٪ D استکستیک اسیلانور را به شرح زیر توصیف کرد: “ما حدود ۲۰ ساعت درروز، مشغول محاسبات بصورت دستی بودیم.تعداد کارکنان به پنج نفر افزایش یافت. اسامی را ذکر نمیکنم، زیرا همه آنهااز نظر مالی غنی هستند، هنوز هم تجارت می کنند، و نمی خواهم باعث دردسر آنها بشوم.

در تحقیقات ما ، اندیکاتورمون در همه صفحهات کار کردند، بنابراین ما اثر بخشی تکنیک را۱۰۰ درصد بیان کردیم در بررسی ها متوجه شدیم که A% کار نمیکند. ما به تحقیق ادامه دادیم و ۲۸ اسیلاتور را (مطالعه) کردیم.همزمان با افزایش اسیلاتور ها در تحقیقات هم پیشرفت کردیم و آنهارو به صورت درصد بیان کردیم %D, %K, %R

در دهه شصت، ما با استفاده از رایانه برای تست اسیلاتورها پیشتاز بودیم”. در ماه مه ۱۹۸۵، مجله اتحادیه CMT (در حال حاضر مجله تحلیل فنی) یک مقاله توسط لین منتشر کرد، که در آن لین به شرح زیر نوشته بود: در سال ۱۹۵۴، به مدرسه مربیان سرمایه گذاری به عنوان یک تحلیلگر جوان پیوستم.

پس از پیوستن به یک جمع شش نفره، محققان(داوطلب) بدون دریافت پول، اسیلاتورها را کشف کردیم. ما با بیش از ۶۰ برنامه کاربردی تحقیق و آزمایش کردیم. در نتيجه در بيست و هشت مورد مقادير قابل پيش بيني را کشف کرديم. ما در بررسی اسیلاتورهامون متوجه شدیم انها همه جای چارت جواب میدن خیلی زود چارتهای کاغذی زیادی روی دیوار ها نصب کردیم و نوسانگرهامون رو به یک درصد کاهش دادیم.از حروف الفبا برای تمایز یکی از دیگری استفاده کردیم: : %A, %B, etc اگر چه لین در نوشته اش از ضمیر جمعی “ما” در ابتکار اسیلاتور استفاده کرد ولی ادعاهای ضد و نقیض در این باره وجود داشته است.مقاله ای در (TASC) در سال ۱۹۸۴ با عنوان “اسیلاتورهای لین” منتشر شد.

در سال ۱۹۸۵ CMT ژورنال نیز مقاله ای تحت عنوان” استوکستیک لین اسیلاتور نهایی” به چاپ رساند که در آن اندیکاتور “استوکستیک لین”نامیده شده و شامل یک چارت بودکه استوکستیک لین را نمایش میداد.

یک جزوه ۸۰ صفحه ای به همراه ضمیمه ولغت نامه نوشته ی جورج لین که سال ۱۹۸۶ توسط کری آبرام لین (همسر و بیوه ی لین) تحت عنوان “استفاده از چرخه های استوکستیک … تا لحظه تصمیم گیری ” حق انتشار یافت که در آن از لین به عنوان مبتکر استوکستیک در چندین فصل یاد میشودو اندیکاتور نیز استوکستیک لین نام دارد.

در یک ارایه سال ۱۹۹۹ لین بیان کرد که او را به عنوان “پدر استوکستیک ” می شناسند.وب سایت فعلی که سمینارهای موجود درباره استفاده از استوکستیک را ارایه میدهد تحت عنوان ,www.lanestochastics.com لین را به عنوان مبتکر استوکستیک معرفی میکند

سال ۱۹۹۹ تاریخچه اسیلاتور مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۹۸۶ در چاپ اول کتاب “آنالیز تکنیکال از بازار آینده ” نوشته ی جان مورفی وی در کتاب خود چنین نوشت ” جورج لین مبدع استو کستیک میباشد …” اما در چاپ مجدد این کتاب این جمله به شرح زیر اصلاح شد ” استوکستیک توسط جورج لین معرفی و شناسانده شد …”

مستندات پروسه استوکستیک

درمقاله منتشر شده ((TASC 1984 و ضمیمه منتشر شده در سال ۱۹۸۶″استفاده از استوکستیک ‚ چرخه ها و … تا لحظه تصمیم گیری …” این جزوه اصل قابل توجهی را به اشتراک میگذارد. مقاله و ضمیمه اساسا یکی هستند اما نکته قابل توجه این است ادعا شده محتوای این مقاله به عنوان بخشی از دروس اصل امواج الیوت در مدرسه مربیان سرمایه گذاری در سال ۱۹۶۰(دهه ۶۰)فروخته شد.

همانطور که خواهید دید در این تاریخچه این سند.اصلی محسوب میشود. مورخ بازار گیبونز بورک (۱۹۹۲) نوشته است که این اندیکاتور در ابتدا توسط مربیان سرمایه گذاری به عنوان بخشی از دوره الیوت ویو Elliott تدریس شد. در سال ۱۹۹۵ لین در مقاله ای نوشت ” کارهای ما در سالهای ۱۹۵۰ (دهه ی ۵۰)…. به عنوان یک مرجع راهنمای سریع برای دانشجویانی که دوره های Elliott Wave و Stochastic را با ما گذراندند نوشته شده بود…”

من یک کپی ۸ صفحه ای بخشی از این دوره که ادعا کردم را دارم.صفحه ۱ تا ۶ به طور صریح در مقاله ی (TASC)سال ۱۹۸۴ و ضمیمه سال ۱۹۸۶ تکرار شده است. در بالای دو صفحه دیگر عنوان “اصل الیوت ویو” وجود دارد. صفحه اول با عنوان “پروسه استوکستیک” آغاز میشود. بنا به گفته ی بورک این سند منبع نامگذاری است که به٪ K و٪ D داده شده است. “

به گفته ی تیم اسلیتر‚مدیر و موسس کمپانی کمپیوترک( CompuTrac, Inc)‚نام استوکستیک به اشتباه به اندیکاتور دی درصد ربط داده شده است. وقتی اسلیتر این اندیکاتور را با کامپیوترک اجرا کرد ‚نیاز به یک نام برای آن غیر از عناوین ٪ K و٪ D داشت. کلمه “پروسه استوکستیک “یک عنوان دستوشته بر روی فایل های اولیه و اوریجینال دست نویس مدرسه مربیان سرمایه گذاری بود که اسلیتراز آن استفاده کرد و این عنوان همچنان باقی ماند.”

بورک میگوید: من با آقای اسلیتردرباره تایید این سند صحبت کردم و دو نتیجه بدست امد اولا این واقعیت که لین محتوای این سند را در نشریات ۱۹۸۴ و ۱۹۸۶ تکرار کرده و بعدها یخشی از آن را در کنفرانس های سالهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ بیان نموده ‚ نشان می دهد که این سند را به عنوان منبع اصلی توضیح٪ K و٪ D اسیلاتور استوکستیک رسمیت دارد. نتیجه گیری دوم این است که سند تحت عنوان “پروسه استوکستیک” برای اولین بار در سال ۱۹۵۷ منتشر شد همان سال که برای اولین بار درباره ی اسیلاتورهای دی درصد و کی درصد سخن به میان آمد.

در رساله ی ۱۹۸۶ اظهار شده که پروسه استوکستیک در سال ۱۹۵۷ حق چاپ گرفته بود: “چگونه از استوکستیک لین استفاده کنیم برای اولین بار تحت عنوان پروسه استوکستیک چاپ شد©۱۹۵۷‚ جورج لین مرجع ۱۹۸۲ به احتمال زیاد مربوط به واژه نامه ی این رساله است.این رساله شامل یک بخش ضمیمه (مکانیک استاکستیک) بود.

در بخش ضمیمه ” پروسه استاکستیک ” تکرار میشود. تحلیلگر نینا کوپر(۲۰۰۴)نوشت استوکستیک ها از سال ۱۹۵۷ وجود داشته است بعدها پربارتر شدند. جک شواگر ملقب به جادوگر بازار در سال ۱۹۹۶ نوشت “اسیلاتور استوکستیک ها در اواخر دهه پنجاه پیشرفت کردند”. بورک میگوید :در تماسی که با بیوه ی لین داشتم خانم لین گفت: لین محتوای اولیه را نوشت و در آن قوانین روش شناسی (متودولوژی)را توضیح داد. این ادعا توضیحی بر اینست که چرا لین در سال ۱۹۵۷ ادعای حق چاپ کرد.

از آنجا که این اسناد بخشی از متریال آموزشی فروخته شده توسط مدرسه مربیان سرمایه گذاری بود بعضی ها بر این باورند که دیستنت مبتکر اسیلاتور استوکستیک میباشد. این ادعا قابل قبول نیست زیرا این حقیقت که اشخاص دیگری هم بودند را ندیده میگیرد حتی شخصی که با مدرسه مرتبط بوده می تواند این اندیکاتور را ایجاد کرده و دستورالعمل ها را نوشته باشد.

همکاران تریدر

درفایل های صوتی و رساله ی لین در سال ۱۹۹۵(کنفرانس شماره ۱۷) و سال ۱۹۹۹ (کنفرانس شماره ۲۱) مشخص شد اسیلاتور استوکستیک ٪ K و٪ D ابتکار تلاش مشترک یک گروه از تریدرها بود که آنهارا ایجاد کرده اند.

در فایل صوتی شماره ۱۷‚لین بیان میکند او به همراه گروهی از همکاران …در تلاش برای یافتن چیزی بودند که به تصمیم گیری کمک کند. آن ها استوکستیک کی درصد و دی درصد را بهترین راه برای تعیین حرکت یافتند. “ما نمی دانستیم که چه چیزی در دست داریم، اما این روش کار کرد. “این گروه در طول روز ترید میکرد و بعد از بسته شدن بازار به تحقیق میپرداخت.

در فایل صوتی شماره ۲۱ لین میگوید‚” ما یک گروه هفت نفره بودیم روی بورد کالای شیکاگو ترید میکردیم. بعد از اینکه روز کاری تمام میشد ما به مدرسه مربیان سرمایه گزاری برمیگشیم جاییکه به دنبال یک متد برای تصمیم گیری بهتر بودیم اینکه چه موقع بخریم و چه موقع بفروشیم” در یک بعد از ظهر یکی از بچه های گروه که اهل چک اسلواکی بود پدر بزرگش را به گروه معرفی کرد.

پدربزرگ پیشنهاد کرد که از یک فرمول که او برای دستورالعمل تعیین مقدار آهک برای افزودن به ترکیبی که به تولید فولاد منتج میشد ‚استفاده کنند. لین میگوید ” ما فرمول را گرفتیم‚ روی آن کار کردیم ‚تغییر دادیم و استوکستیک بوجود آمد.” پس این ادعا که توسط برخی بیان شده که یک همکار اهل چکسلواکی مخترع استوکستیک است نادرست میباشد. در سخنرانی او، لین درباره “زمانی که ما اسیلاتور استوکستیک را اختراع کردیم ” و “ما اسیلاتور استوکستیک را کشف کردیم” صحبت میکند.

فایل ۲۱ رساله بیان میکند “جورج در اوایل دوران حرفه ای خود، یک گروه تحقیقاتی را که مبتکر تعدادی از اندیکاتورهای حرفه ای مخصوصا پروسه استوکستیک ( استاکستیک لین) بودند را رهبری میکرد . حد و حدود این رهبری مشخص نیست اما انچه واضح است “ابداع” اسیلاتور توسط این تیم میباشد که لین عنوانی را به آن داده است. در مقاله سال ۱۹۸۴ ‚ لین توضیح میدهد ” یکی از هیجان انگیز ترین اتفاقات زندگی من زمانی بود که فهمیدم یکی دیگر از همکاران ما در دانشگاه میشیگان(جاییکه ما دی درصد را کامل کردیم) در حال تست کردن اسیلاتور دی درصد با یک اندیکاتور اقتصاد سنجی میباشد. و به نتایج خوبی دست یافته است.

در تگ شماره ۲۱ لین رابطه ی بین اسیلاتور دی درصد و دانشگاه میشیگان را اینگونه بیان کرد ” یکی از دوستان‚ در دانشگاه میشیگان “شب” به صورت مخفیانه برای تست فرمول ها و داده ها از “کامپوترها” استفاده میکرد در ادامه توضیح میدهد اینگونه بر روی استوکستیک مطالعه میکردیم. وقتی داستان برملا شد از همکارما خواسته شد دانشگاه را ترک کند ‚او با تمام اطلاعات تحقیقات کاغذیمان به شیکاگو برگشت. لین در تگ ۲۱ رساله توضیح میدهد ابتکار اسیلاتور نتیجه ی یک تلاش گروهی بود (به ضمیر جمعی “ما ” توجه داشته باشید.)

” ما … یک اسیلاتور ابداع کردیم که گرایش را از طریق استفاده از یک نسبیت نشان می دهد.” ما آن را بهینه سازی کردیم، دو بار آن را شفاف کردیم. سپس، آن را تبدیل به اسیلاتور درصد (٪)تبدیل کردیم. “

طبق گفته های خانم لین ‚دیستنت در این گروه همکاری یا از آنها حمایت نکرد اگرچه همیشه مشتاق آنچه این گروه تریدر انجام میدادند بود و لین این روش را زمانیکه با دیسنت ارتباط داشت تدریس میکرد.

اسیلاتور کند یا آهسته

لین کی درصد و دی درصد را که استوکستیک سریع نامیده میشود تدریس میکرد. فرمول ها در سایدبار نمایش داده میشوند استوکستیک آهسته خط K%را تغییر میدهد و خط D% را بوجود می اورد که خود یک خط K% جدید است . خط دی درصد با یک موینگ اوریج سه زمانه واضح تر شده است .

لین درباره ابداع استوکستیک آهسته ادعا یی نکرد. در TAG 17 رساله اش بیان میکند ” TAG استوکستیک آهسته را بوجود آورد و تیم اسلیتر Tim Slater نام ان را از “پروسه استوکستیک” به “استوکستیک ها” تغییر داد در سخنرانی سال ۱۹۹۵ لین گفت که یک گروه در کمپانی کمپیوترک اسیلاتور استوکستیک آهسته را بوجود آورده اند. کمپیوترک اسیلاتور استوکستیک آهسته را بوجود نیاورد .

بر اساس گفته های اسلیتر ‚کمپیوترک برنامه ی این اسیلاتور را نوشت ولی مبدع ان نبوده است . کمپیوترک اسیلاتور اهسته را به پایگاه داده های اطلاعاتی خود در سال ۱۹۷۸ اضافه کرد .عده ای میگویند دیستنت مبتکر این اسیلاتور بوده است . با این وجود، لین هیچگاه ادعا نکرد که مبتکر اسیلاتور آهسته یا کند است.

نتیجه گیری

1. جورج لین به تنهایی منشا اسیلاتورهای استوکستیک کی درصد و دی درصد نبود

1. تلاش مشترک چندین نفر که تریدرهای آینده(futures traders )بودند و لین عضوی از انها بود باعث پیدایش اسیلاتور استوکستیک کی درصد و دی انواع استوکاستیک درصد شد افرادی که نامی از آنها در هیچ کجا ثبت نشده به گزارش برخی دیسنت عضوی از این گروه نبوده است.
2. متودولوژی این اسیلاتورها %K و %D برای اولین بار سال ۱۹۵۷ شرح داده شد.
3. لین نقش قابل توجهی در پذیرش و محبوبیت اسیلاتور تصادفی به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال داشت.
4. اسیلاتور استوکستیک اسلو (نوسانگر اتفاقی آهسته)بعدها به بازار امد و در سال ۱۹۷۸ مورد استفاده عموم قرار گرفت اما لین هیچگاه ادعایی مبنی بر اینکه مبتکر این اسیلاتور میباشد نداشت.

در حالی که بسیاری از اصطلاحات در آنالیز تکنیکال مارکت نامشخص هستند، اصطلاحات اسیلاتورهای استوکستیک سریع و آهسته به خوبی قابل درک میباشند.

The formulas for the %K and %D oscillator – Fast Stochastic – are
[%K = 100*[(C – Ln) / (Hn – Ln%
where C is the current closing price and H and L are the highest and lowest closing prices over the last n periods, and
(%D% = 100*(H3/L3
(where H3 is the three-day sum of (C – Ln), and L3 is the three-day sum of (Hn – Ln
In Slow Stochastic, the %K line is replaced with the %D line. A three-day moving average of %D becomes the slow stochastic %D line

اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست و چه کاربردی دارد؟

اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست؟

اسیلاتور Stochastic، مونتوم یا قدرت روند سهم را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور، آخرین قیمت بسته شدن سهم را در دوره قیمتی و زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه می‌کند. با تغییر دادن بازه‌ زمانی یا میانگین متحرک موجود در اندیکاتور، می‌توان میزان حساسیت اندیکاتور را نسبت به حرکات قیمت، تنظیم کرد. این اندیکاتور محدوده نوسانی ۰ تا ۱۰۰ دارد که با استفاده از این محدوده‌ها می‌توانیم محدوده‌های اشباع خرید یا فروش را برای خودمان مشخص کنیم. این اندیکاتور در سال ۱۹۵۰ ابداع شده‌است، و می‌تواند مونتوم بازار را برای ما مشخص کند.

فرمول محاسبه Stochastic بدین صورت است:

که در آن:

C: آخرین قیمت بسته شدن در یک محدوده زمانی (مثلا ۱۴ روزه) است

L14: پایین‌ترین قیمت ۱۴ روزه

H14: بالاترین قیمت ۱۴ روزه

%K: ارزش فعلی اسیلاتور

گاهی اوقات %K را Stochastic “کند” می‌نامند و Stochastic “سریع” را %D نام‌گذاری می‌کنند که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

اساس کار این اندیکاتور بدین گونه است، زمانی که بازار روند صعودی دارد، قیمت‌ها نزدیک سقف قیمتی بسته می‌شوند و در بازار نزولی، قیمت‌ها نزدیک کف قیمتی بسته می‌شوند. زمانی که خط %K، خط %D که همان میانگین متحرک ۳ دوره‌ای است را قطع کند، اندیکاتور به ما سیگنال می‌دهد.

اسیلاتور Stochastic چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

استوکاستیک، یک اندیکاتور نوسان‌ده (اسیلاتور) است، به این معنی که بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد.

به همین دلیل جزء اندیکاتور‌هایی است که محدوده‌های اشباع خرید و فروش را به ما نشان می‌دهند و از این نظر می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد. به صورت کلی، محدوده بالای ۸۰ به عنوان نقاط اشباع خرید، و محدوده زیر ۲۰ به عنوان محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال قرار گرفتن در این محدوده‌ها همیشه به این معنی نیست که تغییر روند قیمتی را در پیش‌رو داریم. اگر روند ما قدرت زیادی داشته‌باشد، اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در این نقاط اشباع خرید یا فروش باقی‌بماند. در این شرایط معامله‌گران باید تغییراتی که در استوکاستیک به وجود می‌آید را زیرنظر بگیرند تا بتوانند نشانه‌هایی برای تغییر روند پیدا کنند.

اسیلاتور Stochastic از دو خط تشکیل می‌شود. یکی از آن‌ها ارزش واقعی اسیلاتور را برای همان روز نشان می‌دهد و خط دیگر، میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۳ روزه است. به دلیل این‌که این اندیکاتور از مومنتوم بازار پیروی می‌کند، اگر این دو خط یکدیگر را قطع کنند، می‌توانند سیگنالی به معنی تغییر روند به ما بدهند. زمانی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر بزرگی در مومنتوم بازار باشد.

وجود واگرایی بین این اندیکاتور و حرکات قیمت نیز می‌تواند، برای ما به معنی تغییر جهت روند باشد. برای مثال زمانی که قیمت در روند نزولی، کف جدیدی خلق می‌کند اما اندیکاتور نمی‌تواند کف جدیدی درست کند، ممکن است بدین معنی باشد که قدرت فروشندگان رو به کاهش است و روند صعودی ممکن است به زودی شکل بگیرد.

تاریخچه

در اواخر دهه ۱۹۵۰، جورج لین (George Lane) اسیلاتور استوکاستیک را ابداع کرد. طبق طراحی لین، این اندیکاتور در یک بازه‌زمانی مشخص موقعیت فعلی سهم را با استفاده از قیمت پایانی و بیشترین و کمترین قیمت موجود در آن محدوده، به ما نشان می‌دهد. این بازه‌زمانی معمولا ۱۴ روزه در نظر گرفته می‌شود.

وی در بسیاری از مصاحبه‌های خود اذعان داشته که Stochastic قیمت یا حجم معاملات سهم را دنبال نمی‌کند، بلکه سرعت یا مومنتوم قیمت را در نظر می‌گیرد.

لین همچنین در مصاحباتش این نکته را به عنوان یک قانون بیان می‌کند،که سرعت یا مومنتوم یک سهم زودتر از قیمت سهم تغییر می‌کند. بدین ترتیب ما می‌توانیم با استفاده از این اندیکاتور تغییر یا بازگشت روند را، زودتر از موعد پیش‌بینی کنیم. به باور بسیاری واگرایی صعودی یا نزولی، اولین و مهم‌ترین سیگنالی است که با استفاده از این اندیکاتور می‌توانیم شناسایی کنیم.

مثال‌هایی از نحوه استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

این اسیلاتور در بیشتر ابزارهایی که برای تحلیل نمودار به کار می‌روند، قرارداده می‌شود و می‌توان از آن به‌راحتی استفاده کرد. به طور پیش‌فرض بازه زمانی استفاده‌ شده در این اندیکاتور معمولا ۱۴ روز است. اگر‌چه تحلیل‌گر میتواند بسته به نیاز خود آن را تغییر دهد.

بسته به بازه‌زمانی که مشخص می‌کنید، عددی که Stochastic به ما می‌دهد بدین گونه محاسبه می‌شود. پایین‌ترین قیمت در آن دوره را از قیمت پایانی فعلی کسر می‌کند و تقسیم بر بیشترین قیمت آن دوره منهی قیمت پایانی فعلی می‌کند، سپس عدد بدست‌آمده را ضربدر انواع استوکاستیک ۱۰۰ می‌کند. به عنوان مثال اگر در یک بازه ۱۴ روز، بیشترین قیمت $۱۵۰ باشد و پایین‌ترین قیمت ۱۲۵$ باشد و قیمت فعلی ۱۴۵$ باشد، عدد به‌دست آمده برای Stochastic حال حاضر بدین صورت محسابه می‌شود:

(۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ = ۸۰

مقایسه قیمت فعلی با کمترین و بیشترین قیمت در بازه زمانی مشخص، به ما نشان می‌دهد که قیمت نزدیک کدام قیمت (بیشترین یا کمترین) بسته می‌شود. اگر اندیکاتور نزدیک به عدد ۸۰ باشد، بیانگر این موضوع است که این سهم در آستانه اشباع خرید شدن است.

تفاوت میان اندیکاتور RSI و Stochastic

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) به طور خلاصه RSI گفته می‌شود. Stochastic و RSI هر دو اسیلاتورهایی هستند که مومنتوم قیمت را می‌سنجند. این دو به شدت در تحلیل تکنیکال محبوب هستند. در اغلب مواقع این دو باهم استفاده می‌شوند اما نکته حائز اهمیت این است که روش و نظریه‌هایی که برای محاسبه اعداد در این دو اندیکاتور استفاده می‌شوند با یکدیگر متفاوت هستند. در Stochastic فرض بر این است که قیمت پایانی باید نزدیک جهتی باشد که روند قیمت وجود دارد. اما RSI، سرعت و شتاب حرکات قیمت را برای نقاط اشباع خرید و فروش در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر، RSI طوری طراحی شده است که سرعت حرکات قیمت را لحاظ کند اما فرمول محاسبه Stochastic طوری است که در محدوده معاملاتی ثابت (روند خنثی) بهتر عمل می‌کند.

به طور کلی، RSI در بازارهای رونددار و Stochastic در بازارهای خنتی و بدون روند بهتر عمل می‌کنند.

محدودیت های اسیلاتور استوکاستیک

مهم‌ترین محدودیت یا عیب Stochastic این است که در مواقعی سیگنال اشتباه به ما می‌دهد. منظور از سیگنال اشتباه این است که مثلا اندیکاتور به ما سیگنالی می‌دهد اما قیمت از این سیگنال پیروی نمی‌کند، و منجر به ضرر ما می‌شود. هنگامی که بازار نوسانات زیادی دارد، سیگنال‌های اشتباه این اندیکاتور بسیار زیاد می‌شود. یکی از روش‌ها برای این که بتوانیم سیگنال‌ها را تفکیک کنیم تا سیگنال خطای کمتری دریافت کنیم این است، که روند قیمت را در زیرنظر داشته باشیم و فقط از سیگنال‌هایی که در جهت روند به ما داده می‌شود استفاده کنیم.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

9 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها بطور کلی در سه دسته جای می‌گیرند.

در صورتی که اندیکاتورهای یک طبقه خاص را با هم ترکیب کنیم افزونگی اندیکاتور انجام داده‌ایم. البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت اند از:

• اندیکاتورهای حرکت
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد.

پرکابردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکت

روند

تغییرپذیری

مطالعات نمودار

خط افقی-محدوده معامله و شکست

فیبوناتچی-ریتریسمنت و پولبک

فیبو اکستنشن-تعقیب روند

خطوط روند-تعقیب و شکست روند

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست دادن برخی اطلاعات نمایش داده شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را بطور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1 – اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور بطور کلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد.

گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2 – اندیکاتور RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟

3 – اندیکاتور ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد.

برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را بعنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.

4 – اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیان‌گر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

مطلب مرتبط: اندیکاتور مکدی چیست؟

5 – اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6 – اندیکاتور باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7 – اندیکاتور ART

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.

8 – اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند.

سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

• خطاهای واگرایی‌ در اندیکاتور مکدی (سیگنال‌های اشتباه MACD)
• راهنمای جامع استفاده از روش وایکوف (wyckoff) در معاملات

9 – اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند.

اندیکاتور اشباع خرید و فروش می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

بطور کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند.

به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود انواع استوکاستیک توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

استفاده از اندیکاتور استوکستیک (stochastic) در تحلیل تکنیکال

بعد از فراگیری اندیکاتور های اصلی در بازار، وقت آن است که با مباحث پیچیده تر آشنا شوید. ترکیب اصول تکنیکال با اندیکاتور های بیش تر می تواند فرصت های بهتری را در اختیار شما بگذارد. در اینجا ما می خواهیم در مورد استوکستیک صحبت کنیم. این اندیکاتور جذاب فرصت های عالی در اختیار شما می گذارد. اما استوک چیست و چگونه می توانید از آن برای خرید به موقع دارایی ها در بازارهای مختلف استفاده کنیم؟

استوکستیک چیست؟

این نوع اندیکاتور برای نشان دادن حرکت و روند در بازار استفاده می شود. استوک این کار را با مقایسه ی آخرین قیمت بسته شدن با محدوده ی سقف یا کف دارایی انجام می دهد.

این اندیکاتور بر خلاف سایر اندیکاتورها، از قیمت یا حجم معاملات دارایی پیروی نمی کند. استوکستیک از سرعت تغییر قیمت آن دارایی ها پیروی می کند.

با این اندیکاتور می توانید جهت حرکت را قبل از تغییر قیمت مشاهده کنید. از مزیت های این اندیکاتور آن است که می توانید سرمایه ی خود را از یک ریزش نجات دهید و پوزیشن های مناسبی را در جای مناسب اخذ کنید.

این اندیکاتور از محدوده ی ۰ تا ۱۰۰ را نشان می دهد. بالای محدوده ی ۸۰ نشان از شرایط اشباع خرید است و زیر ۲۰ شرایط اشباع فروش است.

بنابراین، رالی های قیمت در محدوده ی اشباع خرید استوکستیک متوقف می شوند. از طرف دیگر، قرار گرفتن استوک در محدوده ی اشباع فروش می تواند نشانه ای از خستگی فروشندگان باشد.

همچنین استوکستیک از دو خط به نام های K% و D% استفاده شده است که سیگنال خرید و فروش را صادر می کنند. محاسبه ی این دو خظ به صورت زیر است:

K% = (قیمت بسته شدن فعلی – کمترین قیمت)/(بالاترین قیمت – پایین ترین قیمت) * ۱۰۰

D%= صد * ( پایین ترین قیمت ۳ دوره / بالا ترین قیمت ۳ دوره)

سیگنال خرید: در بازار روند دار، وقتی خط %K خط %D را از پایین در محدوده ی اشباع فروش قطع می کند، می تواند سیگنال خرید باشد.

سیگنال فروش: وقتی خط %K خط %D را از بالا در محدوده ی اشباع خرید قطع می کند، می تواند سیگنال فروش باشد.

نکته: لازم به ذکر است که باید تمام عوامل تکنیکال و بنیادی و شرایط بازار را برای تصمیم گیری در نظر بگیرید.

مفهوم واگرایی در استوک

حال که با اندیکاتور استوک آشنا شدید، می خواهیم مفهوم واگرایی را در این اندیکاتور بیان کنیم تا بدانید از آن چه استفاده ای کنید. فرض کنید در نمودار قیمت، سقف جدیدی ایجاد می شود که از سقف قبلی بالاتر است. در همان زمان اندیکاتور استوکستیک، سقفی پایین تر از سقف قبلی را نشان می دهد. به این اتفاق واگرایی منفی می گویند. واگرایی در دو سقف نمودار نشان دهنده ی ضعف خریداران است. معمولاً در چنین مواقعی می توان احتمال ریزش را داد. در نتیجه در واگرایی خرید و فروش نکنید. بهتر است در واگرایی منفی، منتظر شکست قیمت و تمام شدن واگرایی باشید.

حال شرایطی را در نظر بگیرید که نمودار کفی پایین تر از کف قیمت قبلی می سازد. اما اندیکاتور استوک آن کف را بالا تر از کف قبلی نشان می دهد. این نشان از کاهش فروش در این زمان است و واگرایی مثبت را آغاز می کند. در این زمان می توانید با تایید اندیکاتور، وارد پوزیشن شوید.

سیگنال خرید با ادغام stochastic، ADX و میانگین های متحرک

در اینجا قصد داریم یک سیستم معاملاتی ترکیبی از سه اندیکاتور را به شما معرفی کنیم تا در ترید به کمک شما بیاید. اندیکاتور های stochastic، ADX و میانگین های متحرک را باز کنید. میانگین های متحرک را می توانید روی دوره های ۵۰ و ۲۰ دوره ای قرار دهید.

تعیین نقاط خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

«استوکاستیک» یکی از اندیکاتورهای پراستفاده در تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه 1950 توسط یک سرمایه‌گذار و تریدر به نام «جورج لین» توسعه داده شد و امروزه یکی از پرکاربردترین ابزارها محسوب می‌شود و بسیاری از تریدرها آن را در استراتژی‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهند.

استوکاستیک در واقع رابطه‌ی بین قیمت مشخص یک ورقه بهادار از جمله سهام و یک دامنه قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند. یعنی این اندیکاتور یک قیمت مشخص در یک جلسه معاملاتی را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی اندازه‌گیری می‌کند و جایگاه آن را تعیین می‌کند و به همین دلیل معمولا از حجم و قیمت سهم تبعیت نمی‌کند.

استوکاستیک امروزه بسیار محبوب است و یکی از دلایل محبوبیت آن استفاده آسان از آن و درجه بالای دقت در تعیین زمان‌های خرید و یا فروش است.

یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک تعیین نقاط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) است. در واقع فلسفه ایجاد اندیکاتور استوکاستیک این است که به ما بگوید روند چه زمانی به بالاترین و یا پایین‌ترین نقاط خود می‌رسد. به همین دلیل معمولا از آن برای تعیین نقاط برگشت روند استفاده می‌شود. همچنین در موج‌های بزرگ استفاده از آن برای مشخص کردن نقاط انتهایی روند موج‌های کوچک نیز کاربرد دارد.

اجزای استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است. خط انواع استوکاستیک %K در واقع تعیین مکان یک قیمت مشخص نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در 14 روز اخیر را نشان می‌دهد. معمولا از %K به عنوان «استوکاستیک سریع» و از %D به عنوان «استوکاستیک کند» یاد می‌کنند. فرمول %K به شرح زیر است:

خط %D نیز از میانگین متحرک ساده 3 روزه خط %K به دست می‌آید.

نحوه‌ی عملکرد اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور در بازه بین صفر تا 100 نوسان می‌کند و منطقه تعادلی آن بین 20 تا 80 است. معمولا منطقه بالای 80 محدوده اشباع خرید و منطقه زیر 20 محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که نمودار استوکاستیک در محدوده بالای 80 قرار بگیرد از آن تحت عنوان نقطه‌ی اشباع خرید نام برده می‌شود و در صورتی که این نمودار به محدوده زیر 20 برود در منطقه اشباع فروش قرار گرفته است.

این دو محدوده معمولا مکان‌هایی هستند که احتمال برگشت روند وجود دارد اما همیشه اینگونه نیست. در واقع در روندهای پرقدرت احتمال اینکه منطقه اشباع خرید و اشباع فروش ادامه‌دار باشد زیاد است لذا این نمودار در تعیین نقاط برگشت هیچ قطعیتی ندارد. به همین دلیل تریدر می‌تواند این محدوده‌ها را در نظر بگیرد و نقاط احتمالی برگشت روند را رصد کند.

سیگنال‌دهی اندیکاتور استوکاستیک به این صورت است که هرگاه هردو خط در منطقه زیر 20 قرار بگیرند و %K از پایین به بالا خط %D را قطع کند سیگنال خرید را صادر شده است که نشانه برگشت روند و افزایش تقاضا در بازار است. زمانی که استوکاستیک در منطقه بالای 80 قرار دارد هرگاه خط %K از بالا به پایین خط %D را قطع کند نشان‌دهنده انتهای روند صعودی و اعلام سیگنال فروش است.