تفاوت مکدی با RSI

اندیکاتور آرون Aroon

اندیکاتور MACD چیست؟ آموزش اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور را در فارسی به نام «میانگین متحرک همگرا واگرا» می‌شناسند. از اندیکاتور مکدی برای بررسی جوانب مختلف یک روند استفاده می‌شود. از مهم‌ترین این جوانب می‌توان به جهت حرکت، مومنتوم (شتاب حرکت) و طول‌مدت روند اشاره کرد. در این مقاله قصد داریم آموزش اندیکاتور MACD را ارائه کنیم و ضمن تعریف مفاهیم پایه، با شما در به‌کارگیری موثر این اندیکاتور همراه باشیم.

نکته جالبی که MACD را به اندیکاتوری منحصر بفرد تبدیل می‌کند این است که این اندیکاتور از ترکیب دو اندیکاتور مختلف تشکیل شده است. MACD ابتدا از دو اندیکاتور MA با طول دوره‌های مختلف برای تعیین جهت و طول‌مدت روند استفاده می‌کند. سپس تفاوت بین مقادیر این دو اندیکاتور را در نظر می‌گیرد. و آن را در قالب یک نمودار خطی که نمودار MACD نامیده می‌شود نمایش می‌دهد. پس از آن EMA (میانگین متحرک نمایی) همین دو اندیکاتور محاسبه شده و نمودار دیگری تشکیل می‌شود که نمودار سیگنال نام دارد. تفاوت بین نمودار MACD و نمودار سیگنال یک هیستوگرام را تشکیل می‌دهد. هیستوگرام مکدی یک نمودار میله‌ای مشابه تصویر زیر است. این هیستوگرام محور صفر خود را داراست، و بالا و پایین این محور صفر نوسان می‌کند. هیستوگرام MACD ابزار مناسبی برای نمایش مومنتوم دارایی‌هاست.

مبانی اولیه اندیکاتور MACD

توسعه اندیکاتور MACD به شکلی که امروزه آن را می‌شناسیم مدیون دو اتفاق است. ابتدا در دهه ۱۹۷۰ شخصی به نام جرالد اپل (Gerald Appel) نمودار MACD را توسعه داد. و سپس در سال ۱۹۸۶ شخص دیگری به نام توماس اسپری (Thomas Aspray) ویژگی هیستوگرام را به این نمودار اضافه کرد.

برای درک بهتر عملکرد مکدی لازم است که ابتدا با اجزای مختلف این اندیکاتور آشنا شوید. اندیکاتور MACD از سه بخش اساسی تشکیل می‌شود. این سه بخش از این قرار هستند:

• نمودار MACD که در حقیقت نتیجه تفریق EMA با بازه زمانی طولانی‌تر از EMA با بازه زمانی کوتاه‌تر است. متداول‌ترین مقدار برای بازه زمانی طولانی‌مدت بازه ۲۶ روزه است. بازه زمانی کوتاه‌مدت نیز غالباً به بازه ۱۲ روزه اشاره دارد.
• نمودار سیگنال که EMA همان نمودار مکدیست (که در قسمت قبل معرفی کردیم). کاربران می‌توانند بازه زمانی این نمودار را به دلخواه خود تنظیم کنند. با این وجود، بازه ۹ روزه بسیار متداول است.
• هیستوگرام MACD. با گذشت زمان، تفاوت بین نمودار مکدی و نمودار سیگنال تغییر می‌کند. این تغییرات در قالب یک نمودار میله‌ای قابل‌خوانش که همان هیستوگرام مکدیست نمایش داده می‌شوند. این هیستوگرام حول محور صفر نوسان می‌کند.

تعبیر کلی که می‌توان از اندیکاتور MACD داشت این است که زمانی که مقدار مکدی مثبت باشد و هیستوگرام در حالت صعودی قرار داشته باشد، مومنتوم با شدت زیادی در حال افزایش است. و زمانی که مکدی منفی و هیستوگرام در حالت نزولی باشد، مومنتوم با شدت زیادی در حال کاهش است.

با استفاده از اندیکاتور MACD به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD سه سیگنال مهم را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این سه سیگنال عبارتند از: قطع نمودار سیگنال، عبور از محور صفر و واگرایی. در ادامه هر یک از این سیگنال‌ها را بصورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

عبور نمودار مکدی از نمودار سیگنال (کراس نمودار سیگنال)

این سیگنال اندیکاتور MACD اطلاعات مهمی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. پیش از هر چیزی فراموش نکنید که نمودار سیگنال، خود اندیکاتور یک اندیکاتور دیگر است. نمودار سیگنال میانگین متحرک نمودار MACD را نمایش می‌دهد. بنابراین منطقیست که نمودار سیگنال پس از نمودار MACD حرکت کند. با این تفاسیر، عبور نمودار مکدی از نمودار سیگنال نشان‌دهنده قوت روند آغاز شده است.

طول مدت عبور نمودار MACD از نمودار سیگنال به قوت ترند بستگی دارد. توانایی تشخیص قدرت ترند و همچنین توانایی تمییز سیگنال‌های غلط از سیگنال‌های صحیح در اثر تجربه کسب می‌شود.

عبور نمودار MACD از نمودار سیگنال نیز خود دارای دو نوع صعودی یا گاوی و نزولی یا خرسیست. نوع صعودی به زمانی اطلاق می‌شود که نمودار مکدی از نمودار سیگنال عبور کرده و به بالای آن حرکت می‌کند. و نوع نزولی مربوط به زمانیست که نمودار مکدی به پایین نمودار سیگنال تنزل می‌کند. در تصاویر زیر به‌ترتیب نوع صعودی و نزولی این سیگنال را مشاهده می‌کنید.

کراس صعودی اندیکاتور MACD از نمودار سیگنال کراس نزولی اندیکاتور MACD با نمودار سیگنال

عبور نمودار مکدی از محور صفر

عبور نمودار MACD از محور صفر نیز تا حدود زیادی به سیگنال قبلی شباهت دارد. این سیگنال به زمانی اشاره دارد که نمودار MACD از محور صفر عبور کرده و مثبت یا منفی می‌شود.

این سیگنال نیز مانند سیگنال پیشین دارای دو نوع صعودی و نزولیست. سیگنال قطع محور صفر زمانی صعودیست که این نمودار از پایین محور صفر به بالای آن عبور کند. و نوع نزولی به زمانی اشاره دارد که نمودار MACD از بالای محور صفر به پایین آن حرکت کند.

در دو تصویر زیر به‌ترتیب سیگنال‌های صعودی و نزولی عبور از محور صفر توسط نمودار مکدی را مشاهده می‌کنید.

عبور صعودی اندیکاتور MACD از محور صفر عبور نزولی اندیکاتور MACD از محور صفر

واگرایی

علاوه بر دو سیگنال قبلی، نمودار MACD سیگنال واگرایی را نیز به کاربران ارائه می‌کند. به طور کلی، واگرایی به شرایطی اطلاق می‌شود که نمودار اندیکاتور و نمودار قیمت خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. واگرایی در مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها (RSI، MFI، CCI، ویلیامز و …) دارای انواع صعودی و نزولیست. در قسمت بعد واگرایی صعودی و نزولی را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

واگرایی صعودی

واگرایی صعودی مربوط به زمانیست که نمودار قیمت در حالت نزولی و اندیکاتور در حالت صعودی قرار داشته باشد. و کمینه قیمت اندیکاتور از کمینه قیمت نمودار اصلی بیشتر باشد. واگرایی‌ها از وارونگی قریب‌الوقوع نمودار قیمت خبر می‌دهند. بنابراین واگرایی صعودی نشان‌دهنده این است که قیمت به زودی روند صعودی را در پیش خواهد گرفت. در شکل زیر یک وارونگی صعودی را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، در ابتدا قیمت در حالت نزولی و اندیکاتور در حالت صعودی قرار داشت. بنابراین یک واگرایی صعودی به وقوع پیوسته بود. می‌بینید که پس از آن نمودار قیمت نیز دچار وارونگی شد و به حالت صعودی تغییر کرد. از همین رو گفته می‌شود که واگرایی‌های صعودی فرصت‌های خوبی برای خرید هستند.

واگرایی صعودی در اندیکاتور MACD

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی دقیقاً به عکس این شرایط اشاره دارد. واگرایی نزولی به شرایطی گفته می‌شود که قیمت در حالت صعودی و اندیکاتور در حالت نزولی قرار داشته باشد. و همچنین بیشینه قیمت اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار اصلی کمتر باشد. در شکل زیر سیگنال واگرایی نزولی در MACD را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، در این حالت نمودار اندیکاتور نزولی و نمودار قیمت صعودیست. پس از این سیگنال واگرایی، قیمت نیز به حالت نزولی تغییر پیدا کرده است. از همین رو گفته می‌شود که واگرایی‌های نزولی فرصت‌های خوبی برای فروش هستند.

واگرایی نزولی در اندیکاتور MACD

محاسبات و فرمول‌ها

فرمول‌های استفاده شده در MACD از این قرار هستند:

میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه = نمودار مکدی

میانگین متحرک نمایی ۹ روزه نمودار مکدی = نمودار سیگنال

نمودار سیگنال – نمودار مکدی = هیستوگرام مکدی

جمع‌بندی

نکته‌ای که MACD را به اندیکاتوری ارزشمند تبدیل می‌کند، ویژگی منحصر بفرد آن در ترکیب دو اندیکاتور مختلف است. از MACD نه تنها برای تأیید روندها، بلکه برای اندازه‌گیری مومنتوم استفاده می‌شود. مکدی دو اندیکاتور متأخر یا lagging را ادغام کرده و فاکتور مومنتوم را نیز به آن‌ها اضافه می‌کند. از همین رو، مکدی نسبت به سایر اندیکاتورهای میانگین متحرک قدرت پیش‌بینی بیشتری را داراست. همین امر مکدی را به یک اندیکاتور کاربردی برای تحلیلگران سرتاسر جهان تبدیل کرده است.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره تفاوت مکدی با RSI نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند تفاوت مکدی با RSI صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند

بورس پلاس

ابتدا فایل پاورپوینتی رو که آپلود کردم دانلود نموده و مطالعه نمایید، سپس در ادامه مطالب در خدمت شما هستم. لینک دانلود فایل اول فایل دوم اندیکاتورها در واقع نمودارهایی هستند که بر اساس فرم

آموزش تحلیل تکنیکال

مقدماتی

گوناگون

عنوان	پاسخ	بازدید	توسط
بسم الله الرحمن الرحیم	14	252	davod123
ارزش ذاتی شرکت ها	3	177	davod123
تحلیل و بررسی و معرفی سهم های مختلف	40	462	davod123
شنیده ها و شایعات داغ بازار	2	226	davod123
كلاس	124	1108	davod123

جلسه سوم آموزش. واگرایی ها

ابتدا فایل پاورپوینتی رو که آپلود کردم دانلود نموده و مطالعه نمایید، سپس در ادامه مطالب در خدمت شما هستم.

به نام خدا و با سلام خدمت همه دوستان و بازدید کنندگان عزیز امید هستم 2 ساله که تو بورس فعالیت میکنم، اینجا قصد داریم در کنار هم و با تبادل تجربیات و نظرات بتونیم به طور تخصصی تر در بورس فعالیت و انشاالله سود کنیم. برای ارتباط با من میتونید از بخش نظرات یا آدرس میل [email protected] استفاده نمایید.

آشنایی با اندیکاتور مومنتوم و مزایای استفاده از آن

در تحلیل تکنیکال مبحث نمودار خوانی بسیار مهم است. شناسایی چگونگی رفتار قیمتی همواره به معامله‌گران کمک می‌کند. بنابراین با شناسایی جهت رفتار قیمت می‌توانیم در جهت آن وارد معامله شویم. مومنتوم (momentum) میزان شتاب قیمت نمودار را نشان‌ می‌دهد.

به بیان دیگر اجسام در حال حرکت همواره تمایل به حرکت در همان جهت را دارند مگر اینکه نیرویی خلاف جهت به آنها وارد شود. بنابراین می‌توانیم بگوییم قیمت‌ها در بازار سهام مایل به ادامه حرکت در جهت روند خود هستند تا زمانیکه نیرویی در خلاف جهت حرکت، از طرف خریداران یا فروشندگان وارد شود.

در این مقاله قصد داریم درباره نحوه معامله با مومنتوم و مزایا و مشکلات آن صحبت کنیم. تا پایان با مدرسه تحلیل همراه باشید.

مومنتوم

بیاید قبل از هرچیز شما را با مفهوم مومنتوم آشنا کنیم. منظور از مومنتوم چگونگی سرعت حرکت قیمت است، بنابراین با استفاده از شناسایی مومنتوم می‌توانیم روند‌ها پر شتاب را شناسایی کنیم.

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم (MOM) یک اندیکاتور پیشرو برای اندازه گیری نرخ شتاب حرکت است. به گونه‌ای که قیمت فعلی را با قیمت قبلی چند دوره قبل مقایسه می‌کند. با توجه به سیگنا‌ل‌های زیادی که این اندیکاتور صادر می‌کند باید توجه داشت که سیگنال‌های این اندیکاتور تنها در نقاط حمایت و مقاومت بدست‌ آمده در تحلیل قابل استفاده است.

در شکل زیر شما اندیکاتور مومنتوم را در نمودار قیمتی شرکت ایران خودرو با نماد خودرو میبینید.

وقتی مقدار اندیکاتور بالاتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. برعکس، وقتی ارزش آن کمتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی کمتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. مثلا اگر دوره ۱۰ برای اندیکاتور انتخاب شده باشد بدین معنی است که هرگاه مقدار آن بالای ۱۰۰ قرار گیرد قیمت در آن لحظه بالاتر از ۱۰ کندل قبلی می‌باشد.

چگونگی شناسایی مومنتوم

• یکی از روش‌های بررسی مومنتوم استفاده از اندیکاتور مومنتوم مشابه آنچه در بالا گفتیم است. اما با استفاده از سایر اندیکاتور‌ها نیز می‌توانیم مومنتوم را شناسایی کنیم.

• اندیکاتور مومنتوم به ما در تجزیه و تحلیل سرعت کاهش یا افزایش قیمت سهام کمک می‌کنند.

• در اندیکاتور مومنتوم آخرین قیمت بسته شدن را با قیمت بسته شدن قبلی در هر بازه زمانی مقایسه می‌کند.

چگونه با اندیکاتورهای مومنتوم معامله کنیم؟

اندیکاتورهای مومنتوم برای صدور سیگنال‌های معاملاتی در روند‌های پر شتاب استفاده می‌شوند. البته بهتر است ابتدا با استفاده از استراتژی شخصی خودتان سیگنال ورود را دریافت و سپس با استفاده از اندیکاتور، مومنتوم را بررسی کنید.

چند راه وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند با این اندیکاتورها معامله کنند:

۱.کراس اوورها

• سیگنال‌های معاملاتی زمانی که از خط میانی یا خطوط دیگر عبور می‌کنند توسط اندیکاتورهای حرکت تولید می‌شوند.

• به عنوان مثال، زمانی که از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) استفاده می کنیم، هنگامی که خط MACD ،خط سیگنال را از بالا یا پایین قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

۲. مفهوم واگرایی

زمانی اتفاق می‌افتد که جهت حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور مخالف یکدیگر باشد.

• دو نوع واگرایی داریم: واگرایی منفی و واگرایی مثبت.

• واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند اما اندیکاتور حرکت در حال حرکت بالاتر است. این نشان می دهد که در حالی که قیمت در حال کاهش است روند ممکن است به یک روند صعودی معکوس شود.
• زمانی که قیمت به اوج های بالاتر حرکت می‌کند اما اندیکاتور مومنتوم در حال حرکت پایین‌تر است، به آن واگرایی منفی می‌گوییم. این نشان می‌دهد که در حالی که قیمت در حال افزایش است، روند ممکن است نزولی شود.

شکل زیر نشان‌دهنده واگرایی در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

۵ اندیکاتور مهم مومنتوم که قدرت روند را تجزیه و تحلیل می‌کنند

• معامله‌گران از اندیکاتورهای مومنتوم برای تشخیص سرعت حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

• با مشابه نمودار قیمتی دارایی‌ها مشاهده می‌کنیم که گاهی اوقات قیمت سهام به سرعت سقوط می کند، اما در برخی مواقع ممکن است به کندی سقوط کند.

• با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم می‌توان سرعت ریزش یا افزایش سهام خاص را تحلیل کرد.

در زیر ۵ اندیکاتور مهم مومنتوم که به معامله گران در سنجش سرعت قیمت‌ها کمک می‌کند را به شما معرفی می‌کنیم:

1. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
2. نرخ تغییر (ROC)
3. استوک استیک (Stochastic Oscillator)
4. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
5. اندیکاتور شاخص جهت دار میانگین (ADX)

۱. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD):

• اندیکاتور MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که رابطه بین دو میانگین متحرک یعنی 26 EMA و 12 EMA را نشان می دهد.

• این اندیکاتور از دو خط MACD line و signal line تشکیل می‌شود. خط MACD تفاوت بین 26 EMA و 12 EMA و خط سیگنال 9 EMA است.

• در صورتیکه MACD line از پایین signal line را قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. از طرفی سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که MACD line از بالا signal line را قطع کند.

شکل زیر تقاطع خطوط و صدور سیگنال در اندیکاتور مکدی (MACD) را در نمودار فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد نشان می‌دهد.

همچنین در شکل بالا شاهد واگرایی مثبت (RD+) هستیم که با فلش سبز رنگ مشخص شده است.

شناسایی مومنتوم با استفاده از اندیکاتور MACD

یکی از اندیکاتور‌های مناسب برای شناسایی مومنتوم بازار اندیکاتور مکدی است. اگر خطوط در اندیکاتور مکدی در بالای سطح صفر قرار گیرد حاکی از مومنتوم مثبت بازار است. از طرفی زمانیکه خطوط در زیر سطح صفر قرار داشته باشد، مومنتوم بازار منفی است.

در شکل زیر مومنتوم منفی و مثبت را در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد میبینید.

۲. نرخ تغییر (ROC):

• نرخ تغییر، سرعت تغییر قیمت در یک زمان خاص را نشان می‌دهد. این تفاوت مکدی با RSI شاخص به صورت نسبتی بین تغییر یک متغیر نسبت به تغییر در متغیر دیگر بیان می‌شود.

• سهامی که مومنتوم بالا دارند دارای ROC مثبت هستند. در حالی که سهام با مومنتوم پایین دارای ROC منفی هستند و احتمالاً ارزش آنها کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

شکل زیر نحوه نمایش اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) در نماد شستا است.

• شایان ذکر است، با استفاده از واگرایی بین قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌شوند. در شکل بالا واگرایی مثبت را با فلش سبز رنگ نشان دادیم.

۳. استوک استیک (Stochastic Oscillator):

• این اندیکاتور مومنتوم توسط معامله گران برای مقایسه قیمت بسته شدن فعلی سهام در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود.

• این اندیکاتور مومنتوم و سرعت بازار را دنبال می‌کند و حجم و قیمت را در نظر نمی‌گیرد.

• به عبارتی استوک استیک (Stochastic Oscillator) به شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش بیش از حد کمک می کند و در محدوده 0 و 100 نوسان می کند.

• وقتی این اندیکاتور بالای 80 باشد، منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می شود و زمانی که زیر 20 باشد، منطقه اشباع فروش را نشان می دهد.

شکل زیر مناطق اشباع خرید و فروش را در نماد شستا نشان می‌دهد.

۴. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI):

یکی دیگر از شاخص‌های مورد علاقه تحلیلگران تکنیکال است. این اندیکاتور به عنوان معیاری برای تغییرات قیمت‌ها و همچنین سرعت تغییر قیمت‌ها برای یک دوره خاص عمل می‌کند.

• اندیکاتور بین صفر تا 100 در نوسان است. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از واگرایی‌ها سیگنال‌های معاملاتی دریافت کنند. همچنین خروج اندیکاتور از ناحیه اشباع خرید و شکست سطح ۷۰ به معنای سیگنال فروش و شکست سطح ۳۰ به بالا و عبور اندیکاتور از ناحیه اشباع فروش، سیگنال خرید است.

در شکل زیر نواحی اشباع خرید و فروش را در اندیکاتور (RSI) روی نمودار قیمتی شرکت سایپا با نماد خساپا می‌بینید.

• به عبارتی دیگر هنگامی که RSI از بالای 50 عبور می‌کند، سیگنال مثبت و شتاب روند صعودی را نشان می‌دهد، اما اگر RSI به 70 یا بالاتر برسد، نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد (اشباع خرید) است.

• از سوی دیگر، وقتی RSI از زیر 50 عبور کند، حرکت منفی و نزولی را نشان می‌دهد. اگر RSI زیر 30 باشد، نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد (ناحیه اشباع فروش) است.

• دقت کنید زمانیکه اندیکاتور سطح ۳۰ را به سمت بالا می‌شکند بیانگر مومنتوم مثبت بازار است.

۵. اندیکاتور شاخص جهت دار میانگین (ADX):

• در نهایت، اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) که توسط ولز وایلدر ارائه شد، سیستم حرکت جهت‌دار را ایجاد کرد که از ADX، اندیکاتور جهت‌دار منفی(-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) تشکیل شده است.

• این اندیکاتورها به عنوان یک گروه برای کمک به اندازه گیری حرکت و همچنین جهت حرکت قیمت استفاده می‌شوند.

• معامله گران باید توجه داشته باشند که مقادیر ADX بیست یا بالاتر نشان می‌دهد که بازار در حال روند (روند صعودی یا روند نزولی) است و برای هر میزان کمتر از 20، بازار به عنوان “بی جهت” یا متراکم در نظر گرفته می‌شود.

در شکل زیر اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) در نمودار قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی را نشان می‌دهد.

مزایای معامله با اندیکاتورهای مومنتوم:

اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید است. البته توصیه می‌کنیم به جای اینکه فقط از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال کمک بگیرید، از آن برای تایید سیگنال‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

معایب:

بهتر است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر کنند.

همانطور که خواندید در این مقاله شما را با اندیکاتور مومنتوم و همچنین ۵ اندیکاتور دیگر برای شناسایی مومنتوم آشنا کردیم. البته نیازی به استفاده از تمامی این اندیکاتور‌ها نیست و تنها با استفاده از اندیکاتور RSI و MACD به راحتی می‌توانید مومنتوم بازار را شناسایی کنید.

حرف آخر

اندیکاتورهای مومنتوم ابزارهای مهمی برای معامله‌گر هستند، اما به ندرت به صورت مجزا از آنها استفاده می‌شود. این اندیکاتور‌ها در بیشتر مواقع با سایر ابزار‌های تکنیکالی برای یافتن جهت و سرعت روند‌ها استفاده می‌شود.

هنگامی که جهت روند قیمت مشخص شد، شاخص‌های مومنتوم ارزشمند هستند زیرا قدرت روندها و زمان معکوس شدن را نشان می‌دهند.

سوالات متداول

اندیکاتور مومنتوم (MOM) یک اندیکاتور پیشرو برای اندازه گیری نرخ شتاب حرکت است. به گونه‌ای که قیمت فعلی را با قیمت قبلی چند دوره قبل مقایسه می‌کند. با توجه به سیگنا‌ل‌های زیادی که این اندیکاتور صادر می‌کند باید توجه داشت که سیگنال‌های این اندیکاتور تنها در نقاط حمایت و مقاومت بدست‌ آمده در تحلیل قابل استفاده است.

اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید است. البته توصیه می‌کنیم به جای اینکه فقط از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال کمک بگیرید، از آن برای تایید سیگنال‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

بهتر است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر کنند.

منابع

Top 5

“Momentum Indicator (MOM) — Technical Indicators — Indicators and Signals — TradingView”, TradingView, 2022.

آموزش کار با اندیکاتور MFI

آموزش کار با اندیکاتور MFI که یک اندیکاتور جریان پول (Money Flow Index) است و به اختصار اندیکاتور MFI گفته می شود برای نوسانگیری در بازار بورس پیشنهاد می شود. اندیکاتور MFI یک شاخص نوسان­گر است که از هر دوی قیمت و حجم برای اندازه گیری فشار خرید و فروش بر یک ابزار مالی، استفاده می­ کند.

به این معنا که در پی شناسایی سیگنال­ های خرید و فروش اشباع شده، در یک سهم معین است. همچنین اندیکاتور MFI می­تواند از واگرایی­ هایی که تغییر روند قیمت در بورس را هشدار می ­دهند، استفاده کند. این اندیکاتور که به عنوان RSI وزن حجمی نیز شناخته می­شود، توسط ژن کونگ (Gene Quong) و آروم سودداک (Avrum Soudack) ساخته شده است. ما در این مقاله برای شما، آموزش کار با اندیکاتور MFI را بیان می کنیم تا بتوانید با بررسی صحیح تحلیل تکنیکال بر اساس آن در بازار بورس، معاملات سودآور داشته باشید.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

اندیکاتور جریان پول (MFI) چیست؟

در اولین قدم جهت آموزش کار با اندیکاتور MFI، همانطور که قبلا گفته شد لازم است بدانید شاخص جریان پول، یک اندیکاتور فنی و نوسان­گر منحصر به فرد برای تحلیل تکنیکال در بازار بورس است. این اندیکاتور تکانه (شتاب) و حجم را با فرمول RSI ترکیب می­کند. معمولا MFI، زمانی که شاخص بالای 50 است گاوی (خرید برای سود کوتاه مدت) و زمانی که زیر 50 است، خرسی (فروش به امید خرید با قیمت پایین­تر) خوانده می­شود.

MFI در بالای 80، اشباع خرید و در زیر 20، اشباع فروش را نشان می­دهد. تجزیه و تحلیل تکنیکال الگو را می­توان با MFI، ترکیب کرد تا قدرت سیگنال افزایش یابد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز (Williams %R) را مطالعه کنید

ساختار اندیکاتور MFI

در راستای آموزش کار با اندیکاتور MFI، آگاهی از نحوه به دست آوردن آن، ضروری به نظر می­رسد! برای محاسبه اندیکاتور MFI، ابتدا مقادیر مثبت و منفی جریان پول، جمع می­شود و سپس یک نسبت یا ضریب پول ایجاد می­گردد و در نهایت این نسبت پول، با فرم نوسان­گر اندیکاتور MFI، نرمالایز می­شود.

ما اینجا در چهار قدم در خصوص نحوه محاسبه شاخص جریان پول و آموزش کار با اندیکاتور MFI در بورس را به شما، می­دهیم:

در آموزش زیر یک MFI 14 روزه مد نظر است. (توجه: برای هر دوره زمانی، علامت گذاری کنید که قیمت معمول بالاتر از دوره قبل است یا پایین­تر؟! این امر در جهت روشن شدن مثبت یا منفی بودن جریان پول خام است.)

قدم اول: قیمت معمول را حساب کنید:

قیمت معمول = قیمت (بالا + پایین + نهایی شده) / 3

قدم دوم: جریان پول خام را محاسبه کنید:

جریان پول خام = قیمت معمول x حجم دوره (بسته به بالا یا پایین بودن دوره از علامت مثبت یا منفی استفاده کنید. به تذکری که در بالاتر گذشت، دقت کنید.)

قدم سوم: نسبت جریان پول را محاسبه کنید:

نسبت جریان پول = (جریان پول مثبت 14 روزه) / (جریان پول منفی 14روزه)

جریان پول تفاوت مکدی با RSI مثبت، حاصل جمع جریان پولِ همه روزهایی است که در طول دوره، قیمت معمول در آنها بالاتر از قیمت معمول در دوره پیشین بوده است.

جریان پول منفی نیز حاصل جمع جریان پول در همه روزهایی است که در طول دوره، قیمت معمول در آنها پایین­تر از قیمت معمول در دوره پیشین بوده است.

قدم چهارم: شاخص جریان پول را حساب کنید:

شاخص جریان پول = 100 – 100 / (1 + نسبت جریان پول)

نحوه عملکرد اندیکاتور MFI

یادتان باشد در آموزش کار با اندیکاتور MFI، رخ دادن یک واگرایی میان اندیکاتور و قیمت، در بورس بسیار مهم است. دو نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی مثبت و واگرایی منفی؛ که هر دو نیز برای اهداف تجاری، بسیار مفید و موثر هستند. درحالیکه واگرایی مثبت نشان دهنده فرصت خرید است، واگرایی منفی نمایش­گر فرصت فروش است.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

مقایسه اندیکاتور جریان پول (MFI) و اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

MFI و RSI از نظر ساختاری به هم بسیار نزدیک هستند. تفاوت اصلی و عمده این دو با هم این است که MFI برخلاف نوسانگرهای معمولی مانند خود RSI، نه فقط قیمت که حجم را هم ترکیب می­کند، درحالیکه RSI چنین نمی­کند. MFI، سیگنال­های سرنخ را ارائه می­کند و در رابطه با برگشت­های محتمل در حالتی که بیشتر زمانی است و البته به موقع­تر از RSI، هشدار می­ دهد.

طرفداران تحلیل تکنیکال حجمی در بازار بورس، بر این باورند که این اندیکاتور، یک شاخص بسیار پیشرو است. البته در حین آموزش کار با اندیکاتور MFI، توجه داشته باشید که نباید گمان شود یک شاخص بهتر از دیگر شاخص­ها است. بلکه آنها صرفا عناصر متفاوتی را در خود جای داده اند و از این رو، سیگنال­ها را در زمان­هایی متفاوت، ارائه می­کنند.

درست مانند RSI، مقدار MFI نیز بین 0 و 100 است و از تنظیمات پیش فرض 14 روزه برای محاسبه استفاده می­کند. در کل، شاخص جریان پول یا همان MFI، ارتباط زیادی با RSI دارد اما با در نظر آوردن حجم تجاری این ابزار، تا حدی متفاوت از یکدیگر هستند. با این حال بسیاری از تحلیل­گران و کارشناسان بازار بورس، MFI را RSI حجم وزنی، می­خوانند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX را مشاهده نمایید

آموزش کار با اندیکاتور MFI و شیوه معامله با آن

برای آموزش کار با اندیکاتور MFI، لازم است علاوه بر یادگیری نحوه محاسبه MFI، یاد بگیریم که چگونه بر اساس آن، معاملاتمان را در بازار بورس انجام دهیم و درواقع چگونه بر اساس این شاخص، تحلیل تکنیکال کنیم!!

معاملات نوسانی ناقص با MFI

جدا از تکنیک معاملات نوسانی منظم، نوسانات ناقص اتفاق دیگری است که می­تواند منجر به تغییر و بازگشت قیمت یک سهم در بازار شود. نوسانات ناقص، کاملا مستقل از قیمت و صرفا متکی به MFI است. نوسانات ناقص شامل چهار مرحله می­شود و صعودی (فرصت خرید) یا نزولی (فرصت فروش) در نظر گرفته می­شوند.

خرید با MFI

• MFI به زیر 20 رسیده و وارد محدوده فروش بیش از حد (اشباع فروش) می­شود.
• MFI به بالای 20 بر­می­گردد.
• MFI پایین می­کشد اما بالای 20، باقی می­ماند.
• یک شکست در MFI، بالاتر از بالاترین رقم قبلی خود، سیگنال خرید خوبی است.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور SAR را بخوانید

فروش با MFI

• MFI به بالای 80 می­رسد و وارد محدوده خرید بیش از حد (اشباع خرید) می­شود.
• MFI، به زیر 80 کاهش می­یابد.
• MFI اندکی افزایش می­یابد اما همچنان زیر 80 باقی می­ماند.
• افت MFI به زیر پایین­ترین رقم قبلی­اش، سیگنالی است برای یک فروش کوتاه (فروش به امید خرید دوباره در قیمت پایین­تر) یا نقد کردن سود.

نکته تفاوت مکدی با RSI تفاوت مکدی با RSI مهم در آموزش کار با اندیکاتور MFI، این است که استفاده از MFI در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازار بورس است که در به حداکثر رساندن شانس موفقیت در کسب سود، موثر خواهد بود.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

شاخص جریان پول (MFI) به شما چه می­گوید؟

همانطور که بالاتر اشاره شد، یکی از راه­های اصلی استفاده از شاخص جریان پول (MFI) در آموزش کار با اندیکاتور MFI، استفاده از واگرایی­ها در در تحلیل تکنیکال بورس است. واگرایی زمانی رخ می­دهد که نوسانگر MFI در جهت مخالف قیمت، حرکت کند. این رویداد سیگنالی از وارونگی احتمالی، در روند قیمت غالب است.

برای روشن­تر شدن موضوع مثالی می­زنیم، یک شاخص جریان پول بسیار بالا را در نظر آورید. این شاخص شروع به کاهش یافتن به زیر 80 می­کند در حالیکه سهم مورد نظر در بازار بورس به افزایش خود ادامه می­دهد. این امر سیگنالی برای برگشت یا واژگونی قیمت به سمت تنزل و کاهش خواهد بود. متقابلا، یک شاخص جریان پول (MFI) بسیار پایین، که به سمت بالای 20، افزایش می­یابد در حالیکه اوراق بهادار بازار بورس، ارزان فروخته می­شود، سیگنالی است برای بازگشت و واژگونی روند قیمت به سمت صعود و افزایش.

معامله گران بازار بورس، همچنین برای واگرایی­های بزرگتر که از چندین موج در قیمت و اندیکاتور MFI استفاده می­کند،­ انتظار می­کشند. برای مثال، یک سهام به نقطه اوج 10 دلار می­رسد، سپس به 8 دلار کاهش می­یابد، و مجددا به 12 دلار افزایش می­یابد. در اینجا قیمت، دو قله پیاپی را در دو نقطه 10 دلار و 12 دلار ایجاد کرد. اگر شاخص MFI، زمانی که به 12 دلار می­رسد یک قله کمتر از ماکسیمم بسازد، شاخص، قله جدید را تثبیت و تایید نمی­کند. و این تحلیل تکنیکال، می­تواند یک پیش­بینی برای کاهش قیمت باشد.

پیشنهاد می کنم تفاوت مکدی با RSI مقاله مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی را مطالعه کنید

نکته:

از سطوح اشباع خرید و فروش نیز همچنین برای سیگنال دادن درباره فرصت­های احتمالی معاملات بازار بورس، استفاده می شود. حرکت به زیر 10 یا بالای 90، بسیار نادر است. و معامله­گران بازار بورس، منتظر می­مانند تا MFI به بالاتر از 10 بازگردد تا سیگنال معامله طولانی را دهد و یا به زیر 90 رود و برای یک معامله کوتاه، سیگنال بدهد.

البته در آموزش کار با اندیکاتور MFI، سایر تحرکاتی که خارج از محدوده اشباع خرید و فروش انجام می­شود هم می­تواند مفید باشد. برای مثال، زمانی که یک سهم معین در بازار بورس، در روند صعودی قرار دارد، افت و نزول شاخص MFI به زیر 20 (و یا حتی 30) و سپس افزایش مجدد به بالاتر از آن می­تواند نشان دهد که حرکت قلاب (حرکت بازگشتی ناگهانی قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی) به انتها رسیده و روند صعودی قیمت، از سر گرفته شده است.

روند نزولی نیز به همین صورت است. یک افزایش کوتاه مدت، می­تواند MFI را تا 70 یا 80 بالا بکشد. اما هنگامی که به پایین سقوط می­کند، می­تواند به عنوان زمان ورود به یک معامله کوتاه برای آمادگی جهت یک افت قیمت مجدد در بورس در نظر گرفته شود.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band) را مطالعه کنید

محدودیت­های شاخص جریان پول (MFI)

از نکات بسیار مهم در آموزش کار با اندیکاتور MFI، دانستن محدودیت­های این شاخص و توجه داشتن به آنها است. اندیکاتور جریان پول، می­تواند سیگنال­های کاذب در بورس، تولید کند. به این معنا که گاها MFI کاری را انجام می­دهد که نشان دهنده یک فرصت عالی برای معامله است. اما پس از آن، قیمت آن گونه که بر اساس تحلیل تکنیکال MFI مورد انتظار بوده، پیش نمی­رود و در نتیجه آن، معامله شکست می­خورد و ضرر می­دهد. برای نمونه، ممکن است یک واگرایی به تغییر قیمت، منجر نشود.

از طرفی این احتمال هم وجود دارد که اندیکاتور MFI، در هشدار دادن یک اتفاق مهم نیز ناموفق عمل کند و نتواند هشدار دهد. به عنوان مثال، اگر چه ممکن است در برخی مواقع، یک واگرایی منجر به تغییر قیمت شود،­ اما در همه تغییر و برگشت­های قیمتی، واگرایی دیده نمی­شود. و به همین دلیل، اکیدا توصیه می­گردد که معامله­گران از سایر اشکال تحلیل تکنیکال و کنترل ریسک نیز استفاده کنند و تنها به یک شاخص اعتماد و تکیه نکنند.

استفاده از شبیه ­ساز Risk Free برای آموزش کار با اندیکاتور MFI و افزایش مهارت!

Risk Free، یک برنامه شبیه ساز مجازی سهام در بازار بورس است. این برنامه رایگان است و پیشنهاد می­کنیم قبل از آنکه سرمایه واقعی خود را در بازار بورس وارد کنید و به خطر اندازید، به صورت مجازی معامله و تمرین کنید و از این راه مهارتهای معامله گری خود در تحلیل تگنیکال و معاملات بازار بورس را افزایش دهید. هرگاه احساس کردید به قدر کافی در آموزش کار با اندیکاتور MFI، پیش رفت کرده ­اید و مهارت کسب نموده ­اید، وارد بازار بورس واقعی شوید و معاملات واقعی انجام دهید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

اصطلاحات مرتبط

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI): شاخص قدرت نسبی، یک اندیکاتور تکانه ­ای در بازار بورس است که اندازه قدرت تغییرات اخیر قیمت را نشان می­دهد تا شرایط خرید و فروش اشباع شده را تجزیه و تحلیل کند.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (مکدی یا MACD): شاخص مکدی به عنوان یک اندیکاتور تکانه­ ای دنبال­کننده روند، شناخته می­شود که رابطه بین دو میانگین متحرک از قیمت یک اوراق بهادار را نشان می­دهد.

شاخص DeMarker: این شاخص، ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که هدف آن، سنجش تقاضای یک سهم اساسی و ارزیابی سوگیری جهت­دار در بازار بورس است.

شاخص نیرو (Force Index) و کارکردهای آن: شاخص نیرو یک اندیکاتور فنی است که از قیمت و حجم برای مشخص کردن قدرت پشت یک تحرک قیمت، استفاده می­کند. این شاخص همچنین می­تواند نقاط عطف احتمالی قیمت را تشخیص دهد.

جریان پول (Money Flow): جریان پول با میانگین گرفتن از قیمت­های بالا، پایین و نهایی شده و ضرب کردن در حجم روزانه به دست می­آید.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator): یک نوسان­گر تصادفی به وسیله تحلیل­گران فنی بازار بورس استفاده می­شود تا بر اساس تاریخچه قیمت یک سهم، تکانه (شتاب) را اندازه گیری کنند.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله در خصوص آموزش کار با اندیکاتور MFI در بازار بورس صحبت کردیم و نکات مهم تحلیل تکنیکالی این مقاله به شرح زیر می باشد:

• اندیکاتور جریان پول یا همان MFI، یک اندیکاتور فنی است که سیگنال­های خرید و فروش بیش از حد (اشباع شده) را با استفاده از هر دو داده قیمت و حجم، تولید می­کند.
• اگر چنانچه MFI به بالای 80 برسد به عنوان خرید بیش از حد (اشباع خرید) در نظر گرفته می­شود و اگر MFI به زیر 20 برسد، به عنوان فروش بیش از حد (اشباع فروش) قلمداد می­شود و البته لازم به ذکر است که سطح 90 و 10 نیز به عنوان آستانه منظور می­گردد.
• رخ دادن یک واگرایی میان اندیکاتور و قیمت در بورس، قابل توجه است. برای مثال، اگر شاخص MFI افزایش پیدا تفاوت مکدی با RSI کند در حالیکه قیمت سقوط می­کند یا ثابت و پایدار است، می­تواند نشان دهنده این باشد که قیمت شروع به افزایش خواهد کرد.

در این مقاله ما تلاش کردیم به صورت کامل اما روشن و قابل فهم، آموزش کار با اندیکاتور MFI در تحلیل تکنیکال را توضیح دهیم. آیا اکنون می توانید از تحلیل تکنیکال بر اساس این اندیکاتور برای معاملات خود در بازار بورس، استفاده کنید؟ یا ترجیح می­دهید ابتدا کمی با Risk Free، تمرین کنید؟