اندیکاتور تغییر روند

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

برای اینکه بتوانیم پایان یک روند را تشخیص دهیم ابتدا باید حالتها و موقعیتهای مارکت را بررسی کنیم. همانطور که می دانید بازار سه حالت می تواند داشته باشد: یا حالت صعودی (گاوی) دارد بدین معنا که خریداران کنترل بازار را در دست دارند و قیمت را به سمت بالا می برند؛ یا حالت نزولی (خرسی) دارد و به معنای این است که فروشنده ها کنترل بازار را در دست گرفته اند و قیمت را به سمت پایین می برند، و یا حالت رِنج دارد.

تریدر ها با دقت در نمودار یک نماد یا سهم متوجه حالات مختلف بازار می شوند و با توجه به سیگنالهایی که دریافت می کنند می توانند شکست یک روند را قبل از رخ دادن تشخیص دهند و دارایی خود را قبل از ریزش قیمت به فروش برسانند؛ و یا اگر احتمال بدهند که قیمت سهامی به زودی رشد خواهد داشت، اقدام به خرید آن سهم یا نماد در کف قیمتی بنمایند و بدین ترتیب از معاملات بازار سود کسب کنند.

پیشبینی شکست یک روند مستلزم کسب تجربه در بازار است. ولی ما در این مقاله بعضی از مهم ترین نکاتی را که می توانند یک سیگنال قوی از تغییر یک روند تلقی شوند برای شما آورده ایم:

شکست خط روند:

برای کشیدن یک خط روند اول باید بدانیم که روندمان صعودی است یا نزولی. روند های صعودی از موجهای جنبشی (رشد قیمت) و اصلاح قیمت تشکیل شده اند. برای کشیدن خط روند در یک موج صعودی هدف کشیدن خطی است که در صورت شکسته شدن به ما اخطار برگشت بازار را بدهد. پس ما دو دره ی واضح و مشخص را به هم وصل می کنیم و این خط را به سمت بالا امتداد می دهیم. در کشیدن خط روند به دو نکته توجه می کنیم: خط روندی معتبرتر است که تعداد نقاط برخورد بیشتر و تعداد شکستهای کمتری داشته باشد. به این معنا که قیمت (چه سایه و چه خود کندلها) زیاد از خط روند عبور نکرده باشد و تعداد تداخل ها کمتر باشد.

برای کشیدن خط روند در روند های نزولی که باز هم از موج ها و اصلاح های قیمتی تشکیل شده است دو قله ی تقریبا پشت سر هم را در اندیکاتور تغییر روند نظر می گیریم و به هم وصل می کنیم. در کشیدن خطوط روند نزولی نیز اولویت با خطی است که کمتر شکسته شده باشد.

هر چقدر شیب خط روند بیشتر باشد اعتبارش کمتر است. وقتی چند خط روند پشت سر هم کشیدیم و ملاحظه کردیم که اندیکاتور تغییر روند شیب خطوط رفته رفته در حال بیشتر شدن هستند احتمال شکسته شدن خط روند بیشتر می شود. در صورتی که روند شکسته شود و سایر خطوط روند با شیب کمتر را هم بشکند باید احتمال برگشت بازار را بدهیم و زمان آن رسیده که سودهایمان را ذخیره کنیم.

به عبارتی در بازارهای مالی با رسم خطوط روند سعی می کنیم گوش به زنگ باشیم تا با کوچکترین تغییر قیمت و شکسته شدن خطوط روند، در کنار در نظر گرفتن فاکتورهای دیگر بتوانیم در سریع ترین زمان ممکن پیشبینی کنیم که آیا بازار ریزشی خواهد بود یا رشد خواهد کرد؛ روند ما ادامه خواهد داشت یا برخواهد گشت. بعد از شکست روند معمولا در نمودارها حالت فشردگی خواهیم داشت که جهت این فشردگی به هر سمتی باشد شکست روند به همان سمت خواهد بود.

شکست میانگین متحرک:

یکی از تعاریف بسیار مهم در تحلیل تکنیکال مومنتوم است. مومنتوم (momentum) در بازارهای مالی به معنای سرعت و جهت تغییر قیمت یک نماد است. معامله بر اساس مومنتوم استراتژی ای است که در آن تریدرها دارایی هایی را که قیمت آنها در حال افزایش است می خرند و در اوج قیمت آنها را می فروشند.

تکنیکهای سرمایه گذاری ریچارد درایهاوس که به پدر سرمایه گذاری مومنتوم مشهور است، اصول اولیه ی معامله بر اساس مومنتوم هستند. قاعده ی اساسی در این معاملات که جزء استراتژی های سودآور هستند این است که "بالا بخرید و بالاتر بفروشید" که با اصل سرمایه گذاری ارزشی معمول که "پایین بخرید و بالا بفروشید" متفاوت است.

معاملات مومنتوم مزایای زیادی دارند؛ از جمله این که سهمی که می خرید ذاتا باارزش و در حال افزایش است و نیازی نیست که صبر کنید تا روزی باارزش شود. مزیت دیگر این است که امکان سود بالا در یک دوره ی کوتاه وجود دارد؛ چون می توانید از نوسانات بازار سود ببرید و به اصطلاح نوسان گیری کنید.

در استراتژی های مومنتوم باید جهت حرکت سهام را شناسایی کنیم و در نقطه ی مناسبی اقدام به خرید کنیم. بدین ترتیب با افزایش قیمت سهام سرمایه ی ما هم رشد می کند و تا زمانی که اخطار کاهش قیمت نداریم به حضورمان ادامه می دهیم و در صورت دریافت سیگنال ریزش، از بازار خارج می شویم. در استراتژی مومنتوم زمان ورود و خروج بسیار مهم است. اگر دیر وارد شوید ضرر می کنید و اگر زود خارج شوید ممکن است خیلی کم سود کنید.

معروف ترین و پرکاربرد ترین استراتژی مومنتوم که اکثر تریدر ها با آن آشنا هستند تقاطع میانگین های متحرک است.

از میانگین متحرک برای تصمیم گیری های غیر هیجانی استفاده می کنیم تا هیجان را کم کنیم و بتوانیم تصمیم گیری های عاقلانه تری داشته باشیم. کافی است که عدد میانگین متحرک (moving average) را طوری تنظیم کنید که کمترین شکستگی و رد شدن قیمت را به ما بدهد. اگر شیب میانگین متحرک صعودی باشد انتظار روند صعودی را داریم، اگر شیب نداشته باشد یا قیمت (کندلها) مداوم از داخل moving رد بشوند و به سمت پایین و بالا در نوسان باشند و آن را قطع کنند، به این معناست که بازار رنج است و اگر شیب moving نزولی باشد یعنی روند نزولی است. پس میانگین متحرک در بازارهای بدون روند کارایی ندارد و سود خوبی به ما نمی دهد چون جزو اندیکاتورهای trend است و در روند ها می شود از آن استفاده کرد. برای بازارهایی که رنج هستند بهتر است از اوسیلاتورها استفاده کنیم.

میانگین متحرک خاصیت آهنربایی یا مگنتیک دارد. یعنی زمانی که قیمتمان از میانگین متحرک ما فاصله ی خیلی زیادی بگیرد حالتی به وجود می آید که یا قیمت رنج می زند تا میانگین متحرک به آن برسد، یا در یک روند صعودی قیمت به سمت پایین نزول می کند تا با میانگین متحرک برخورد کند. این دو باید همیشه نزدیک به هم باشند و زمانی که از هم فاصله می گیرند یک سیگنال برای ماست زیرا جایی است که احتمال اصلاح و برگشت بازار زیاد است.

برای سیگنال گیری از این اندیکاتور، از دو میانگین متحرک تند (دوره ی تناوب کم) و میانگین متحرک کند (دوره ی تناوب زیاد) استفاده می کنیم. در این استراتژی هرگاه میانگین متحرک تند بالای میانگین متحرک کند قرار بگیرد روند صعودی خواهد بود و می توانیم آن را یک سیگنال خرید در نظر بگیریم. برعکس هرگاه میانگین متحرک تند زیر میانگین متحرک کند قرار بگیرد نشان دهنده ی این است که مومنتوم نزولی است.

تشخیص واگرایی در RSI:

یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اندیکاتور RSI است که جزو اندیکاتورهای نوسان نما یا اوسیاتورها دسته بندی می شود. RSI تعیین کننده ی جهت و قدرت نسبی بازار است.

خط 70 در RSI مرز اشتیاق خرید است. اگر RSI از 70 بالاتر برود به این معناست که دیگر اشتیاقی برای خرید وجود ندارد یا به بیان دیگر خرید در این ناحیه اشباع شده است. از طرف دیگر خط 30 مرز اشتیاق فروش است و هرگاه RSI وارد این ناحیه شود به این معناست که دیگر اشتیاقی برای فروش وجود ندارد و فروش در این ناحیه اشباع شده است. با توجه به این نکته هرگاه اندیکاتور خط 70 را به سمت پایین قطع کند تحت شرایطی یک سیگنال نزولی اصلاح قیمتی یا تغییر روند محسوب می شود. همچنین در صورتی که RSI خط 30 را به سمت بالا قطع کند تحت شرایطی یک سیگنال صعودی اصلاح قیمتی یا اندیکاتور تغییر روند تغییر روند به شمار می رود.

روی این اندیکاتور می توان خط روند رسم کرد که شکسته شدن آن سیگنال بسیار مهمی برای تریدرها است. با شکسته شدن روند RSI این اخطار را دریافت می کنیم که روند اصلی بازار به احتمال بالا شکسته خواهد شد.

اگر قیمت در حال رشد باشد ولی قدرت روند کاهشی داشته باشد، این نشانه ای از اتمام روند صعودی و آغاز روند نزولی و به اصطلاح واگرایی بازار است. واگرایی به حالتی گفته می شود که در آن قیمت برخلاف اندیکاتور حرکت کند. واگرایی ها در کنار خط روند مهم هستند و سیگنالهایی که از واگرایی ها بدست می آیند جزو معتبرترین سیگنالهایی هستند که می توان از یک اندیکاتور گرفت.

اگر روی چارت با روند قیمتی صعودی، واگرایی دیدیم در صورتی اقدام به فروش می کنیم که امتداد خط روند هم شکسته شود. در روندهای صعودی قله ی بالاتر در قیمت و قله ی پایین تر در RSI به معنای بازگشت روند، و دره ی بالاتر در قیمت و دره ی پایین تر در RSI به معنای ادامه ی روند است.

همچنین اگر در نمودار RSI سه سقف یا سه کف یکسان ساخته شده باشد احتمال یک اصلاح قیمتی به وجود می آید.

تشخیص الگوی سر و شانه:

سر و شانه یک الگوی برگشتی است که شکلگیری آن یک نشانه ی قوی از شکستن روند در بازار است. الگوی سر و شانه ی سقف یا صعودی از سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده که قله ی میانی نسبت به دو قله ی دیگر بیشترین ارتفاع را دارد. قبل و بعد از قله ی میانی (head) شانه های متعددی می توانند شکل بگیرند. در الگوهای سر و شانه بین شانه ی چپ و سر باید واگرایی وجود داشته باشد. ایجاد واگرایی تاییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

این الگو زمانی اعتبار بیشتری دارد که دو قله ی کناری از نظر بازه ی زمانی و تغییرات قیمتی مشابه یکدیگر باشند. هرگاه بخواهید با استفاده از این الگو ترید انجام دهید، بعد از اینکه الگو را روی نمودار تشخیص دادید منتظر شکستن خط گردن بمانید؛ هرگاه قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی ای خط گردن را بشکند و شما هنوز وارد معامله نشده باشید، منتظر پولبک (حرکت برگشتی) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. پس از شکسته شدن خط گردن و تایید آن، هدفی که نمودار دنبال می کند به اندازه ی اختلاف بازه ی قیمتی خط گردن و قله ی میانی خواهد بود. خط گردن می تواند کج باشد و زاویه داشته باشد و لزومی ندارد که حتما به صورت افقی کشیده شود؛ ولی این موضوع از اعتبار الگو می کاهد.

تشکیل این الگو در روند صعودی احتمال شکست روند و آغاز روند نزولی را افزایش می دهد؛ عکس این مطلب در مورد الگوی سر و شانه ی نزولی صادق است.

در انتها یادآور می شویم نکات ذکر شده در بالا به تنهایی اجازه ی ورود یا خروج به/از معامله به ما نمی دهند و باید با نکات دیگر تلفیق شوند چرا که ترکیب چند سیگنال در کنار هم احتمال برد ما در معاملات را افزایش خواهد داد.

خرید یا فروش رمزارز اتم / بهترین تصمیم کدام است؟

از زمانی که قیمت اتم در ۱۸ ژوئن به پایین‌ترین سطح ۱۷ ماهه خود رسید، گاوهای بازار رمزارز در حال برنامه‌ریزی برای صعود این کوین بودند.

به گزارش تجارت‌نیوز، پس از صعود اتم و بازگشت روند در ۱۸ ژوئن، رالی صعودی قیمت در یک کانال صعودی قوی در بازه زمانی روزانه ادامه یافت. با نزدیک شدن حرکت‌های قیمت فعلی به باند‌های بالایی اندیکاتور بولینگر، رمزارز اتم قبل از یک بازگشت صعودی، در کوتاه‌مدت کاهشی را در قیمت تجربه کرد.

تا زمان نگارش این گزارش، رمزارز اتم با ۴٫۵۹ درصد کاهش در ۲۴ ساعت گذشته، در حدود سطح ۱۵ دلار معامله می‌شود.

تحلیل روند اتم

علیرغم احساسات ترس حاکم بر بازار کریپتو در چند ماه گذشته، رمزارز اتم تمایلات بازار را با تحرکات مثبت قیمت آن و ثبت سودهای ثابت در نمودار قیمتی خود به چالش کشیده است.

گاوهای فعال با حمایت قیمت در پایین‌ترین سطح چند ماهه اتم در ماه ژوئن، کف محکمی را برای رالی قیمت در یک کانال صعودی ایجاد کردند. این افزایش تا زمان انتشار تقریباً ۱۸۲٪ بازدهی داشته است.

روند صعودی در بیشتر موارد اتم را بالای خط میانی اندیکاتور Bollinger Band قرار داده است. در طول سه هفته گذشته، خط میانی این اندیکاتور حمایت قابل اعتمادی را تشکیل داده. از طرف دیگر، خط روند بالای کانال با باند بالایی اندیکاتور Bollinger Band منطبق شده تا تلاش‌های خرید گاوها را محدود کند.

نزدیک شدن قیمت به سمت خط میانی می‌تواند یک بازگشت کوتاه مدت در نمودار قیمتی ایجاد کند. در این شرایط، اتم می‌تواند شاهد بهبود قیمت در محدوده ۱۷ تا ۱۷٫۴ دلار باشد. در مقابل، کاهش مداوم قیمت زیر خط میانی bollinger band احتمال آزمایش مجدد خط روند پایین‌ کانال را افزایش خواهد داد.

وضعیت اندیکاتورها در اتم

شاخص قدرت صعودی قیمت (RSI)، با مشخص کردن یک واگرایی بین این اندیکاتور و قیمت، کاهش قدرت فروشندگان نزدیک به سطح مقاومتی ۱۷ دلاری را مجدداً تأیید می‌کند.

به طور مشابه، اندیکاتور حجم (VO) شاهد یک روند نزولی در طول افزایش اخیر رمزارز اتم بود تا ضعف قدرت خرید در بازار را به تصویر بکشد. با این وجود، خطوط MACD همچنان یک شانس خرید قوی را در این بازه زمانی به تصویر می‌کشند.

با توجه به تقاطع بین خط میانی و حمایت افقی در منطقه ۱۳٫۶ دلاری، تمایلات بازگشتی رمزارز اتم را نشان می‌دهد. سقوط به زیر خط میانی این تمایلات صعودی را باطل خواهد کرد. گفتنی است، سطح حمایتی بعدی در کف کانال صعودی، در صورت از دست رفتن حمایت خط میانی، انتظار قیمت را می‌کشد.

در نهایت، تجزیه و تحلیل احساسات بازار برای تکمیل این عوامل فنی جهت انجام یک معامله سودآور حیاتی است.

پایان هیجان فروش در بورس نزدیک است؟

اکو ایران : برای درک بهتر هیجان خرید و فروش از ابزاری به نام اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) استفاده می‌کنیم. ساختار این اندیکاتور و نحوه محاسبات آن را فاکتور می‌گیریم چرا که موضوع بحث امروز ما نیست. ولی این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای پر طرفدار میان تکنیکالیست‌ها است.

در شرایطی که همه نگاه‌ها به برجام و تیم مذاکره کننده و سفر ابراهیم رئیسی به امریکا معطوف شده و صرف نظر از تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری بازار، وقتی به نمودارها نگاه می‌کنیم درک بهتری از اوضاع و احوال رفتارهای هیجانی افراد را می‌بینیم. جایی که بازار با هیجان خرید یا فروش مواجه شده است.

برای درک بهتر هیجان خرید و فروش از ابزاری به نام اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) استفاده می‌کنیم. ساختار این اندیکاتور و نحوه محاسبات آن را فاکتور می‌گیریم چرا که موضوع بحث امروز ما نیست. ولی این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای پر طرفدار میان تکنیکالیست‌ها است.

با این ابزار شما می‌توانید هیجان خرید و یا فروش در بازار را مشاهده کنید و نکته‌ای که برای این ابزار وجود دارد این است که این هیجان و فروش برای هر کالا یا نمادی می تواند متفاوت باشد.

با بررسی این اندیکاتور روی شاخص بورس تهران مشاهده می‌کنیم بازار در محدوده های حوالی 20 ؛ واکنش‌های خوبی را به خود دیده است و اخرین واکنش مثبت به این محدوده در اوایل مرداد ماه سال جاری بوده هر چند که رشد کمی در شاخص ایجاد کرده است اما به وظیفه خودش عمل کرده است.

حالا دوباره شاخص به این محدوده رسیده و این انتظار از شاخص و از منظر تکنیکالی وجود دارد که باز هم شاهد واکنش مثبت شاخص در این محدوده باشیم.

همچنین می‌توانیم از این اندیکاتور برای واگرایی‌ها استفاده کنیم. جایی که در نمودار کف قیمتی جدید پایین‌تر از کف قبلی خود قرار گرفته است اما در اندیکاتور RSI این اتفاق رخ نداده است و کف جدید در همان محدوده کف قبلی ایجاد شده است.

نزدیکی به سطح 61 درصد فیبو ناچی مربوط به موج قبلی به همراه رسیدن به هدف الگوی مثلث نزولی و واگرایی در کف از جمله سیگنال‌هایی است که یک تکنیکالیست به عنوان تغییر جهت می¬تواند مد نظر قرار دهد و از دست رفتن این حمایت ها را نیز سیگنال قوی نزولی تلقی کند.

حال باید رفتار خریداران و فروشندگان را برای اندیکاتور تغییر روند اندیکاتور تغییر روند روز کاری بعد و عملا تا پایان هفته زیر نظر داشت و با وسواس بیشتری آنها را بررسی کرد.

از جمله ضرب‌المثل های بورسی این است که روند ها در یاس و ناامیدی شکل می¬گیرند و در سرخوشی و شادکامی تمام می‌شوند.

تمام این موارد ذکر شد. اما این همه چیز برای یک معامله‌گر حرفه‌ای نیست. داشتن حدضرر به همراه پایبند بودن به آن از نشان‌های یک تریدر حرفه‌ای در بازار سرمایه است.

پیش‌ بینی بورس فردا ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است. پیش بینی بورس فردا ۲ مهر ۱۴۰۱
بازار سهام در شروع آخرین هفته تابستانی خود شرایط اندیکاتور تغییر روند سختی را پشت سر گذاشت تا بار دیگر شاهد کاهش هم‌زمان نماگرهای اصلی بازار باشیم. شاخص کل بورس طی معاملات امروز با بازدهی منفی ۰.۸۱ درصدی همراه شد و در سمت دیگر شاخص هم‌وزن نیز که حمایت برخی صنایع سبزرنگ را پشت خود داشت، نتوانست محدوده مثبت را حفظ کند و در نهایت ۰.۷۴ درصد از ارتفاع خود را از دست داد. ارزش معاملات نیز به روند نزولی خود ادامه داد و عدد ۲۲۸۰ میلیارد تومان را به ثبت رساند و شاهد خروج ۲۷۸ میلیارد تومانی سرمایه کدهای حقیقی از چرخه معاملات بودیم.

همانطور که در پیش بینی بورس امروز نیز اشاره شده بود، مباحث کلیشه‌ای برجامی و بازارهای جهانی همچنان درحال ضربه زدن به بورس تهران هستند و دو عاملی که طی دو سال گذشته در برهه‌هایی موجب شروع یک روند صعودی شده بودند، اکنون در ناامیدی به سر می‌برند. این موضوع در کنار ابهامات داخلی و مهمی که بر سر راه بازار سرمایه قرار دارند، مسیر صعودی را از همیشه پیچیده‌تر کرده‌اند.

برجامی‌های بورس خسته از دوراهی

زمانی که صحبت از برجام به میان می‌آید، به قطع صنایعی همچون خودرویی، بانکی و حمل‌ونقل از اولین نام‌هایی هستند به ذهنمان خطور می‌کند. این صنایع که با شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای رالی صعودی خوبی را آغاز کرده بودند، مدتی است که حال و روز خوبی ندارند و شاهد کاهش قیمت روزانه نمادهای آن‌ها هستیم. این موضوع درحالی رخ داده است که هنوز نمی‌توان حکم قطعی برای مرگ برجام امضا کرد اما طولانی شدن آن و انتشار اظهارنظرهای متناقض باعث شده است که بازارها به عدم توافق وزن بیشتری بدهند.

قرار است که رئیسی و بایدن روسای جمهور ایران و ایالات متحده امشب به صورت جداگانه مصاحبه‌ای را با شبکه سی‌بی‌اس آمریکا داشته باشند که پشت سر هم پخش خواهند شد. صحبت‌های دو رئیس جمهور و حتی لحن آن‌ها درباره مذاکرات هسته‌ای و برنامه‌ای که دارند می‌تواند چشم‌انداز احیای برجام را تحت الشعاع قرار دهد. از همین رو باید منتظر ماند و دید که آیا امشب روزنه امیدی برای بورس تهران باز خواهد شد یا خیر. اما به طور کلی به نظر می‌رسد که نباید انتظار اتفاق غیرمنتظره‌ای را داشت.

سرایت حال ناخوش کامودیتی‌ها به بورس

بازارهای جهانی فردا بازگشایی می‌شوند و تغییرات در آن می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. به قطع روند قیمت کامودیتی‌ها همواره یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌های بزرگ و صادراتی کشور بوده است که چیزی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بورس تهران را شامل می‌شوند. کاهش قیمت کالاهای پایه طی چند ماه اخیر تاثیر زیادی بر چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها داشت و همین موضوع باعث شده است که پیش‌بینی‌ها برای گزارش‌های ۶ ماهه بسیاری از شرکت‌ها نیز به روشنی قبل نباشد. همانطو که در آخرین گزارش اجماع تحلیلگران نیز ذکر شده بود، صنایع بزرگ بازار از جمله فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و. در تابستان اغلب با کاهش سودآوری نسبت به فصل بهار خود همراه خواهند بود و این موضوع تا حد زیادی بر تقاضای آن‌ها بر تابلوی معاملات تاثیر گذاشته است.

در سمت دیگر اما شرایط برای شرکت‌ها و سهام کوچک بازار متفاوت دنبال می‌شود. همانطور که طی یک الی دو ماه گذشته نیز شاهد بودیم، تقاضا برای گروه‌های کوچک و داخلی بازار بسیار بیشتر از بزرگان بود که دلیل این موضوع را می‌توان در وضعیت بنیادی و چشم‌انداز سودآوری آن‌ها که اغلب متاثر از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند جستجو کرد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که با نزدیک شدن به موعد انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه، به مرور تقاضا برای سهامی که چشم‌انداز سودآوری خوبی دارند، افزایش یابد.

تکنیکالیست‌ها به بورس بازمی‌گردند؟

از منظر تکنیکالی، فردا برای بورس تهران می‌تواند نقطه عطفی برای توقف ریزش‌ها و شروع یک روند صعودی جدید باشد. همانطور که در نمودار تکنیکالی شاخص کل بورس پیداست، محدوده ۱.۳۶ میلیون واحدی که فاصله زیادی نیز با سطوح کنونی ندارد، نسبت ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی برای موج اصلاحی اخیر است که به عنوان یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند تا حد اندیکاتور تغییر روند خوبی به برگشت بازار کمک کند.

اما نکته دیگر در اندیکاتور ایچی‌موکو نهفته است. به طور کلی در این اندیکاتور عدد ۲۶ از اهمیت بالایی برخوردار است و از لحاظ زمانی می‌توان نشانگر زمان تغییر روند باشد. اگر از نقطه تقاطع ابرهای صعودی و نزولی اخیر ۲۶ کندل به سمت جلو حرکت کنیم، به معاملات فردا خواهیم رسید و این موضوع نشان می‌دهد که فردا می‌تواند از لحاظ زمانی نیز حمایت مهمی باشد. هم‌زمانی این دو موضوع با یکدیگر باعث شده است که بورس فردا از نگاه تکنیکالیست‌ها یک فرصت ناب برای برگشت به سمت بالا داشته باشد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که احتمالا بورس فردا با فشار عرضه نسبتا بالایی کار خود را آغاز می‌کند و با به مرور با نزدیک شدن به مرز ۱.۳۶ میلیون واحدی، عرضه جای خود را به تقاضا می‌دهد و می‌توانیم شاهد برگشت قیمت‌ها باشیم اما اگر ریزش‌ها تا انتها ادامه داشته باشد، حمایت بعدی حوالی ۱.۳۴ میلیون واحد خواهد بود.

استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

سهم را نگه داری کند و یا در زمان مشخص از سهم خارج شود.

بازار هرگز یک خط راست را طی نمی کند و تغییراتی که در بازار رخ می دهد (من جمله تغییرات قیمتی)

به صورت حرکت های زیگزاگی و یا نوسانی نمایش داده می شوند.

زیگزاگ ها شبیه به موج های پی در پی ای هستند که می توانند صعودی و یا نزولی باشند.

برآیند و یا خروجی کلی ای که از این موج های صعودی و نزولی حاصل می شوند، روند بازار را تعیین می کنند.

روند یک جریان قیمتی رو با بالا یا پایین و یا خنثی است.

بازار میتواند یکی از سه حالت ؛ صعودی ، نزولی یا ساید( خنثی) را داشته باشد.

در یک روند صعودی :

• برآیند حرکت به سمت بالا است.
• روزهای نزولی نیز وجود دارد ولی نهایتاً قیمت بالا می رود.
• در طول روند همواره قله های بالاتر (HH) و دره های بالاتر (HL) ایجاد می شود

در یک روند نزولی:

• برآیند حرکت به سمت پایین است.
• روزهای صعودی نیز وجود دارد ولی در نهایت قیمت پایین میآید
• در طول روند همواره قله های پایین تر (LH) و دره های بالاتر (LL) ایجاد می شود.

در یک روند خنثی:

• برآیند حرکت تقریبا ثابت است.
• روزهای صعودی و نزولی با میانگین برابر وجود دارد
• در طول روند قله های با سقف برابر و دره های با کف برابر ایجاد می شود

با چه ابزاری میتوان روند قیمتی نمودار را مشخص کرد؟

ابزار تشخیص روند اندیکاتور تغییر روند صعودی سهم

1)خطوط روند

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل 2 یا 3 نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد :

1.شیب خط روند:

هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.

شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند:

هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم:

در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.

برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

4. بازه زمانی بررسی سهم:

شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.

2)کانال ها و الگوهای قیمتی

معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال ها و الگوهای قیمتی

خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند.

کف و سقف کانال و الگوی قیمتی میتواند حمایت و مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند

تا وقتی قیمت به خارج از کانال و الگو رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد.

نقطه شکست کانال و الگو می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

3)خطوط میانگین متحرک

میانگین های متحرک معروف ترین ابزار معاملاتی تحلیل تکنیکال برای تشخیص جهت بازار هستند

طول میانگین متحرک (دوره میانگین متحرک) روی سیگنال هایی که از چرخش بازار میگیرید تاثیر میگذارد

میانگین متحرک های کوچک سیگنال های زود هنگام و غلط زیادی میدهد

همچنین به حرکت های کوچک بازار خیلی سریع واکنش میدهد

به عبارت دیگر میانگین های متحرک سریع میتونند شما را زود از بازار بیرون بیارن وقتی که نزدیک تغییر است.

میانگین متحرک های کند( با دوره بالا) خیلی دیر سیگنال میدهد یا به شما کمک میکنند که روند را مدتی بیشتر همراهی کنید و نویز ها را فیلتر میکند.

از انواع میانگین های متحرک میتوان به میانگین متحرک سادهSMA و میانگین متحرک نمایی EMA نام برد.

4)اندیکاتورها

یکی دیگر از روش هایی کع میتوان با استفاده از آن روند بازار را تعییت کرد استفاده از سیگنال اندیکاتورهای تعیین کننده جهت روند است.

• اندیکاتور Bollinger Band

5)سیستم ایچیموکو

سیستم معاملاتی ایچیموکو، یکی از قوی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای شناسایی روندهای بازار است.

این اندیکاتور دارای ویژگی‌های منحصر به فردی از جمله شناسایی روندهای پر قدرت بازار،

سطوح مهم حمایت و مقاومت، پیش بینی روند آینده قیمت و… است.

ایچیموکو با توجه به ابزارهایی که شامل پنج خط تنکانسن، کیجونسن، چیکواسپن و سنکواسپن A و B می‌شود،

تحت عنوان اندیکاتور All-in-one نامیده می‌شود.

این عنوان در بسیاری از موارد می‌تواند به عنوان تنها استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تا اینجا با مفهوم و ابزار تشخیص یک روند آشنا شدیم .

اما سوال اینجاست که چه طور می توان ترکیب بهینه ای از ابزاز های عنوان برای تشخیص روند استفاده کرد؟

استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

ابزار مورد استفاده در این استراتژی

• مووینگ اوریج ساده 100 روزه و 200 روزه
• سیستم ایچیموکو
• خطوط روند و کانال ها و الگوهای قیمتی
• خطوط فیبوناچی

دقت کنید که در بررسی روند یک نماد بنیادی روند کلی بازار و روند گروه نماد هم مورد برررسی قرار میگیرد.

یک روند نزولی پیدا کنید.

همون طور که مشاهده میکنید ما همزمان با روند نزولی یک الگوی قیمتی مثلث هم در نمودار میبینم.

در این الگوی قیمتی اگر نمودار ضلع بالایی مثلث را بشکند به اندازه قاعده مثلث رشد خواهد کرد.

نمودار ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی)را شکسته و به آن پولبک زده.

سیگنال اول صادر شد.

مووینگ اوریج 100 روزه را روی نمودار باز کنید.

نمودار در ناحیه مشخص شده مووینگ اوریج 100 روزه که یک مقاومت معتبر برای نماد بوده را شکسته

به معنای دیگر قیمت نماد از میانگین 100 روزه گذشته خود بالاتر رفته

سیگنال دوم صادر شد.

سیستم ایچیموکو را روی نمودار باز کنید.

نمودار در ناحیه مشخص شده(مستطیل نارنجی) همچنان زیر ابرهای کومو قرمز رنگ قرار دارد.

منتظر می مانیم تا نمودار از ابرهای کومو خارج شود و رنگ ابر آینده سبز شود.

سیگنال سوم صادر شد.

مووینگ اوریج 200 روزه و فیبوناچی را روی نمودار قرار دهید.

با عبور از مووینگ اوریج قوی 200 روزه همزمان با سطح 38.2 فیبوناچی بازگشتی سیگنال چهارم نیز صادر می شود.