واگرایی در اندیکاتور

(شکل 2)

واگرایی چیست؟ کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال

آشنایی و تسلط به مفاهیم و ابزارهای تحلیلی در بازار بورس، یکی از ارکان مهم در روند معاملات است. معامله‌گران موفق معمولا با بهره‌مندی از این اطلاعات و تکنیک‌های معاملاتی، سودهای خوبی را به دست می‌آورند. افزایش آگاهی و سطح دانش بورسی در فرایند سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. برای همین در این مقاله قصد داریم به یکی از مفاهیم یا ابزارهای مهم در فرایند تحلیل تکنیکال بپردازیم. «واگرایی» یکی از مفاهیم مهم در این حوزه است. بسیاری از تحلیل‌گران با استفاده از واگرایی به وجود آمده در سهم‌های مختلف، بهترین زمان را برای ورود به سهم تشخیص می‌دهند. برای آشنایی با این تکنیک در بازار بورس، با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی‌ نشان دهنده ایجاد تغییر روند سهم در بازار است که از انواع مختلفی ایجاد شده‌اند. این وضعیت از تضاد حرکتی میان نمودار سهم و اندیکاتور به وجود می‌آید. به‌ عبارت دیگر، واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند، همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد. در بیشتر مواقع تغییر جهت بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص داد. برای تشخیص واگرایی باید از اندیکاتورهای مختلف استفاده ‌کنیم. اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزارها برای تشخیص واگرایی است. از سایر اندیکاتورها مانند اندیکاتور RSI ، اندیکاتور cci و … هم می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که اشاره کردیم، واگرایی‌ها از انواع مختلفی تشکیل شده‌اند و تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار، می‌توانند ادامه روند سهم را در آینده پیش‌بینی کنند. انواع واگرایی در بازار بورس عبارت‌اند از:

واگرایی‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند که در این مقاله به بررسی واگرایی معمولی می‌پردازیم.

۱/ واگرایی معمولی ( Regural Divergence)

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که بین قیمت و اندیکاتور یک تناقض رفتاری وجود داشته باشد. دراین حالت اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت می‌کند و نسبت به آن رفتار متضادی را از خود نشان می‌دهد. زمانی که این واگرایی به وجود می‌آید، قیمت از ادامه حرکت باز می‌ایستد و تغییر جهت می‌دهد. این نوع واگرایی را با نماد RD نمایش می‌دهند که مخفف عبارت Regular Divergence است. واگرایی معمولی خود به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

به ‌طورکلی واگرایی معمولی مثبت در کف‌ها تشکیل می‌شود. به این شکل که قیمت یک کف را پایین‌تر از کف قبلی ایجاد می‌کند؛ اما اندیکاتور با این حرکت مخالفت می‌کند و نسبت به کف قبلی خود، یک کف بالاتر را ثبت می‌کند. در این حالت قیمت میل به رشد دارد و نشان می‌دهد که فروشندگان ضعیف شده‌اند. برای درک بهتر، به تصویر زیر دقت کنید:

واگرایی معمولی منفی(RD-):

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک حرکت صعودی و در سقف قیمتی رخ می‌دهد. به ‌این ‌صورت که قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد می‌کند اما اندیکاتور با این حالت قیمت مخالفت می‌کند و سقفی پایین‌تر از سقف قبلی به وجود می‌آورد. این نوع از آرایش واگرایی که در انتهای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، به‌ عنوان واگرایی معمولی منفی شناخته می‌شود و منجر به کاهش قیمت خواهد شد. واگرایی معمولی منفی، بیان‌گر ایجاد ضعف در خریداران است و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد که در این حالت، قدرت فروشندگان نسبت به خریداران بیشتر خواهد بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

مثال: در تصاویر زیر، می‌توانید مثال‌هایی را از ایجاد واگرایی و تغییر جهت روند سهم در بازار را مشاهده کنید:

شکل فوق مربوط به نمودار ثاباد است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نمودار بعد از یک رشد و بازدهی نسبتا خوب، با ایجاد یک واگرایی معمولی منفی در سقف قیمتی با ریزش مواجه شده و مقدار زیادی از مسیر صعود را اصلاح کرده است.

شکل فوق متعلق به سهام ثفارس است. این نمودار در کف قیمتی با ایجاد یک واگرایی معمولی مثبت و همچنین کاهش قدرت فروشندگان مواجه شده است که در ادامه رشد قیمتی نسبتاً خوبی را به وجود آورده است.

۲/ واگرایی مخفی

واگرایی مخفی زمانی به وجود می‌آید که قیمت سهم در حال اصلاح بوده و نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن این روند باشد. ساز و کار واگرایی مخفی بر خلاف واگرایی معمولی است و مطابق با آن می‌توان در روند نزولی سهم با قله‌ها و در روند نزولی سهم با دره‌ها، تغییر روند سهم را در بازار تشخیص داد. این نوع واگرایی را با نماد HD نمایش می‌دهند که مخفف عبارت Hidden Divergence است. واگرایی مخفی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت(HD+)

واگرایی مخفی مثبت زمانی ایجاد می‌شود که در انتهای یک روند صعودی، اندیکاتور یک کف را پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند. همزمان با این فرایند، نمودار سهم هم یک کف بالاتر از کف قبلی خود تشکیل می‌دهد. در نهایت ما شاهد یک واگرایی مخفی مثبت در روند معاملات سهام مورد نظر هستم که با شناسایی آن، می‌توانیم به راحتی سیگنال خرید دریافت کنیم. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

واگرایی مخفی منفی(HD-)

واگرایی مخفی منفی درست بر خلاف واگرایی مخفی مثبت است. این واگرایی در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و بیانگر ادامه‌دار بودن روند کاهش قیمت سهم در بازار است. برای تشخیص این نوع واگرایی در نمودار سهم، باید به تشکیل سقف‌ها در روند نزولی سهم دقت داشته باشیم. هنگامی که در نمودار قیمتی یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل می‌شود به صورت هم‌زمان در اندیکاتور یک سقف بالاتر از سقف قبلی ایجاد می‌شود که در نهایت شاهد یک واگرایی مخفی منفی خواهیم بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۳/ واگرایی زمانی

در این نوع واگرایی، به راحتی می‌توان تضاد رفتاری میان قیمت و زمان را مشاهده کرد. در واگرایی زمانی نیازی به بررسی رفتار اندیکاتور نداریم، در عوض باید زمان اصلاح روند را به خوبی مشاهده و ارزیابی کنیم. واگرایی زمانی به دو دسته واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم‌بندی می‌شود. یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تشخیص این نوع از واگرایی‌ها، ابزاری به نام «فیبوناچی زمانی» است. برای درک بهتر از تفاوت واگرایی زمانی معمولی و هوشمند، به جدول زیر دقت کنید:

انواع واگرایی زمانی	ویژگی واگرایی	نکات مهم	نوع پیش‌بینی
واگرایی زمانی معمولی	تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است	تمایلی به تغییر جهت روند در بازار وجود ندارد	ادامه روند قبلی
واگرایی زمانی هوشمند	تعداد کندل‌های فاز اصلاح کمتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است	مقدار درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است	ادامه روند قبلی

فیلتر واگرایی در بازار بورس

همان‌طور که می‌دانید، فیلترنویسی یکی از تکنیک های پرطرفدار و معروف در روند معاملات بازار بورس است. معامله‌گران با استفاده از این تکنیک می‌توانند به صورت لحظه‌ای به سهم‌های با ارزش در روز معاملاتی دسترسی داشته باشند. در حال حاضر فیلترهای بسیاری در بازار بورس وجود دارد. همچنین معامله‌گران برای شناسایی و بررسی سهم‌هایی که درگیر فیلتر واگرایی هستند، می‌توانند از فیلترهای واگرایی در این بازار استفاده کنند.

فیلتر واگرایی معمولی مثبت: فیلتر واگرایی معمولی مثبت، نمادهایی را فیلتر می‌کند که دره‌ها در نمودار قیمت کاهشی و در اندیکاتور افزایشی باشد.
فیلتر واگرایی معمولی منفی: فیلتر واگرایی معمولی منفی، نمادهایی را نمایش می‌دهد که قله ها در نمودار قیمت روند افزایشی و اندیکاتورها روند کاهشی دارند.
فیلتر واگرایی مخفی مثبت: فیلتر واگرایی مخفی مثبت، نمادهایی را لیست می کند که دره‌ها در نمودار قیمت آن روند افزایشی و در اندیکاتور روند کاهشی داشته باشند.
فیلتر واگرایی مخفی منفی: فیلتر واگرایی مخفی منفی، نمادهایی را لیست می کند که سقف‌ها در نمودار قیمت آن روند کاهشی و در اندیکاتور روند افزایشی داشته باشند.

قیمت‌ها و سطوح مناسب برای تشکیل واگرایی

با استفاده از ابزارهای مختلف برای دریافت مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال ، می‌توان سطوح حساس قیمتی را شناسایی کرد. زمانی‌که نمودار به این سطوح می‌رسد معمولا با واگرایی همراه بوده و نشانه ضعف در روند جاری است. هنگامی‌که نمودار با شتاب و بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با واگرایی همراه است که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌‌دهنده (fake) در نظر گرفت. به تصویر زیر دقت کنید:

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملا مستعد تشکیل واگرایی هستند. با تشکیل واگرایی در این سطوح، می‌توان به سطح مورد نظر اعتماد کرد و برای ورود یا خروج از معامله تصمیم گرفت. این مورد را می‌توان به باندهای کانال هم تعمیم داد. نموداری که در یک ساختار کانالی در حال حرکت باشد، مستعد تشکیل واگرایی در کف یا سقف کانال است. در این حالت بهترین استراتژی، نوسان‌گیری بین سقف و کف کانال است که با تشکیل واگرایی می‌توان واگرایی در اندیکاتور با اعتماد بیشتری به انجام معامله پرداخت.

نکته ۱: اگر در یک ساختار کانالی، یک سطحی شکسته شده با واگرایی همراه باشد، می‌تواند کاملا فریب‌دهنده (fake) باشد.
نکته ۲: یکی دیگر از کاربردهای واگرایی استفاده از آن‌ها در سطوح فیبوناچی است. اگر در یکی از سطوح فیبوناچی (معمولا ۶۱٫۸% و ۷۸٫۲%) واگرایی وجود داشته باشد، می‌توان به برگشت نمودار از آن سطح امیدوار بود و با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال سیگنال خرید بود.

نکته ۳: از واگرایی در دیگر الگوهای تکنیکال نیز می‌توان استفاده کرد. ازجمله این الگوها می‌توان به امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، الگوهای برگشتی و … اشاره کرد. ایجاد واگرایی در هر یک از این الگوها، اعتبار آن‌ها را افزایش داده و می‌توان با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی برای خرید و فروش بود.

سخن آخر

در بازار بورس مفاهیم و اصطلاحات بسیار زیادی وجود دارد. معامله‌گران با یادگیری و تسلط به این مفاهیم و تکنیک‌های تحلیلی، می‌توانند به راحتی سیگنال خرید و فروش سهام دریافت کنند. یکی از مفاهیم یا ابزارهای تحلیلی بسیار مهم در فرایند تحلیل تکنیکال، «واگرایی‌ها» هستند. واگرایی در اصل از اختلاف جهت حرکت روند سهم و اندیکاتور به صورت هم‌زمان به وجود می‌آید. واگرایی‌ها یکی از بهترین موقعیت‌ها برای پیش‌ بینی روند آینده سهم در بازار هستند. معامله‌گرانی که قادر به تشخیص واگرایی در روند معاملات سهم هستند، می‌توانند سودهای قابل توجهی به دست آورند.

RSIچیست | آموزش ویدیویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور RSI درارزدیجیتال

آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال ، Relative Strength Index)RSI)یکی از شاخصهای تکنیکال است که در تحلیل بازارهای مالی استفاده میشود که قدرت و ضعف بازار را در گذشته و حال حاضر براساس قیمت های بسته شده یک دوره معاملاتی ترسیم میکند.این شاخص توسط ولز وایلدر(J.Welles Wilder) که یک مهندس مکانیک امریکایی بود و به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد،به دنیا معرفی شد و امروزه به عنوان یکی از شاخصهای اصلی تحلیل تکنیکال استفاده میشود.

نحوه ی محاسبه

نحوه ی محاسبه این اندیکاتور ساده است ولی با اوردن مثال های متعدد این موضوع بهتر جا میفتد که از حوصله ی بحث خارج است ،انچه حائز اهمیت است چگونگی تحلیل این اندیکاتور و سیگنالهای خرید و فروشی است که میتوان با استفاده از این اندیکاتور به ان دست یافت.در زیر به اوردن فرمول ساده و کلی این اندیکاتور اکتفا شده است:واگرایی در اندیکاتور

[((RSI = 100 – [100 / ( 1 + (Average of Upward Price Change / Average of Downward Price Change)]

RSIدر کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد؟

Relative Strength Index)RSI) همانند اندیکاتور MACD وCCI در دسته ی اندیکاتورهای oscillator یا روندشناس قرار دارد.این دسته از اندیکاتورها امکان سه نوع تحلیل را برای تحلیل گران فراهم میکند:

1.سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی

2.سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

3.سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

دراین اسیلاتور خط مرکزی (centerline)یا خط میانه عدد 50 است(با رنگ نارنجی مشخص شده است)برمبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی میتوان صعود یا نزولی بودن روند را تعیین کرد،به این صورت که اگر شاخص اسیلاتور از پایین به بالا حرکت کرد و از خط مرکزی عبورکردسیگنال خرید یا صعود ایجاد میشود و اگر از بالا به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کردسیگنال فروش یا نزول ایجاد میشود.

علاوه بر این ،RSI جزو اندیکاتورهای پیشرو (leading) است.در واقع اندیکاتورها از یک منظر به دو دسته پیشرو و تاخیری تقسیم میشوند ،اندیکاتورهای تاخیری حالت پیش بینی که اندیکاتورهای پیشرو مثلRSIبه ما میدهند را ندارند.اندیکاتورRSI نقاط اشباع خرید (over bought)و نقاط اشباع فروش(over sold) را مورد بررسی قرار میدهد در شکل بالا قسمتهایی که با دایره های قرمز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع خرید و قسمتهایی که با دایره های سبز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع فروش است.

کاربردهای اندیکاتور RSIچیست

این اندیکاتور یک نمودار خطی است که بین اعداد 0و100درنوسان است.دو سطح بسیار مهم در این نمودار،30 و 70 است،در سطح 70 ما با اشباع خرید روبه رو هستیم و در سطح 30،اشباع فروش را داریم.اگر نمودار به طور مداوم بین دو سطح 30 و 70 در نوسان باشد نشانگر یک روند خنثی است.در سطح افقی 70 و بالاتر از ان در واقع نوعی مقاومت ایجاد میشود و با اشباع خرید و کاهش قدرت خرید معامله گران رو به رو میشویم که کاهش قیمت و نزولی شدن نمودار را در پی دارد.سطح 30 نقش یک حمایت کننده بسیار معتبر را دارد که در صورت افقی شدن نمودار در این سطح و یا حتی پایین تراز ان در روزهای فشارشدید فروش،در روزهای اتی نمودار RSIمثبت میشود و بازار برمیگردد.

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور Rsi

ایا میتوانیم در این اندیکاتور،از خط روند استفاده کنیم؟

دراین اندیکاتور میتوانیم از خطوط روند استفاده کنیم و نقاط خرید و فروشی که کشیدن خطوط روند روی این اندیکاتور به ما میدهد(مشخص شده با رنگ سبز) صحیح و کاربردی است.پس همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید میتوانید به راحتی از منوی سمت چپ این ابزار را انتخاب کنید و به نقاط خرید و فروشی که به شما میدهد استناد کنید.با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور کاملا مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کرد.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور RSI

به طور کلی این اندیکاتور به تنهایی نمیتواند معیار خرید و فروش ما باشد و باید درکنار سایر اندیکاتورها تصمیم نهایی را برای خرید یا فروش ارز مورد نظر ،گرفت.

در یک بررسی کلی اگر شاخص نمودار بین دو عدد 30و70 باشد و سطح 70 را رد کند ما با اشباع خرید رو به رو هستیم وسیگنالی برای خرید است و اگر بین 30و 70 باشد و سطح 30 را به سمت پایین قطع کند ،اشباع فروش در بازار وجود دارد و سیگنالی برای فروش است.اگر شاخص نمودار بین دو سطح 30 و 70 و بالاتر از سطح 50 باشد ما این شاخص را مثبت در نظر میگیریم و ان را به عنوان سیگنالی برای خرید براورد میکنیم اما بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنیم و روند واگرایی در اندیکاتور بازار را دنبال کنیم و در صورت عبور از خط 70 بهترین موقعیت برای خرید را ار دست ندهیم اما هرگز فراموش نکنیم که بررسی یک اندیکاتور به تنهایی سیگنال خرید را به ما نمیدهد و عقل حکم میکند که برای تصمیم قطعی خرید یا فروش فقط به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نکنیم.همان طور که پیش تر توضیح دادم کشیدن خط روند در این اندیکاتور از اهمیت بالایی برخوردار است و ما راتا حدودی از روند بازار مطلع میسازد.

واگرایی در اندیکاتورRSI

قبل از اینکه سراغ بررسی واگرایی در اندیکاتور RSIبرویم،یک توضیح کلی راجع به واگرایی موضوع را برای شما روشن تر میکند.واگرایی یکی از مهم ترین مسایلی است که در تحلیل تکنیکال برای یافتن سیگناهای خرید و فروش به ما کمک میکند و تحلیلگران حرفه ای حتما واگرایی در نمودارهارا میبینند و ان را مورد بررسی قرار میدهند.

واگرایی چیست؟

به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند،اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودارقیمت سقف یا کف جدیدی بزندولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس،واگرایی رخ داده است.

واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود:

1. واگرایی معمولی
2. واگرایی مخفی

واگرایی معمولی(regural divergence)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنالهای بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

زمانی اتفاق مبفتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی(hidden divergence)

این واگرایی در دسته سیگنالهای ادامه دهنده است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق میفتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود.

واگرایی مخفی مثبت(hd+):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشاندهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(hd-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

برای فهم بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید:

این نمودار قیمت بیت کوین و اندیکاتور rsi است.همانطور که در تصویر مشخص است هنگامی که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی زده است ولی اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی زده است،نزولی بودن قیمت تضعیف شده و روند صعودی را در پیش گرفته است.این واگرایی از نوع معمولی مثبت است

درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

نتیجه کلی:

زمانی که واگرایی بالاتر از سطح 70 و یا پایین تراز سطح 30 مشاهده شود یک اخطار بسیار مهم و حیاتی تلقی میشود که حتما باید به ان توجه کرد اگر واگرایی بالاتر از سطح 70 مشاهده شود احتمال نزول قیمت بسیار بالاست همینطور اگر واگرایی پایین تراز سطح 30 دیده شود احتمال صعود قیمت زیاد است.

در اخر باید این نکته را مدنظر داشت که چون واگرایی برخلاف حرکت سهم است،احتمال کامل نشدن ان وجود دارد و نباید خرید را صرفا براساس واگرایی انجام دهیم.

ممنون از اینکه تا پایان “آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال “همراه ما بودید.

واگرایی در اندیکاتور

واگرایی هنگامی ایجاد می شود که روند یک قیمت با روند اندیکاتور ها هماهنگی نداشته و مشابه هم نباشند. اندیکاتورهایی که معمولا در آنالیز واگرایی بکار می روند عبارتند از Stochastic ،CCI ،RSI و .MACD

آنالیز واگرایی کمک می کند که تغییرات در آستانه وقوع را مشخص بکنیم. تغییر روند با ناتوانی اندیکاتور در تایید حرکت و روند قیمت مشخص می شود. این ناتوانی می تواند به صورت ضعف یا قدرت ذاتی قیمت تفسیرشود که یک تغییر جهت سریع در روند را ایجاد می کند .در مورد واگرایی فرض می شود که اندیکاتور ها همیشه صحیح حرکت می کنند و قیمت مسیر غلطی را نشان می دهد و گمراه کننده هست .

یک مثال معمول در این مورد وقتی است که اندیکاتور قادر به تایید حد بالای قیمت جدید ایجاد شده، توسط ایجاد یک مقدار حد بالای جدید نباشد.

یک مثال

این مثال توسط شکل یک با استفاده ازRSI (14) شرح داده می شود:

(شکل 1 )

زمانی که قیمت یک تاپ واضح و جدید ایجاد کرده، RSI یک تاپ پائین تر ساخته. این مدل از واگرایی منفی به صورت نشانه ای از تضعیف روند تفسیر می شود و به صورت کاهش مختصر و سریعی در قیمت ادامه پیدا می کند. دایره های آبی روی شکل جهت عکس این قضیه را نشان می دهند. در اینجا قیمت یککف قیمت که در ادامه آن یک کف قیمت کمتر ایجاد شده را نشان می دهد. RSI در این نقطه یک الگوی دو کف یا double bottom ایجاد کرده که تضعیف بیشتر قیمت را رد می کند. در نتیجه شکل گیری روند به صورت بازگشتی خواهد بود.

اگر به مثالهای مطرح شده در شکل یک به دقت نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت واندیکاتور در بخش اول خلاف جهت همدیگرحرکت کرده اند در حالی که در بخش دوم اندیکاتور به طور واضحی یک الگوی دو کف یا Double Bottom ایجاد کرده.

آیا این مسئله قدرتهای مختلف و گونه های مختلف واگرایی را نشان می دهد؟ پاسخ این سوال قطعا "بله!" هست. طبقه بندی و کلاسه کردن واگراییها ما را در استفاده بهتر و صحیح تر از آنها کمک خواهد کرد.

واگراییهای قوی تر باعث حرکت های قوی تر در قیمت خواهند شد.

کلاسه های زیر شامل مثالهائی هم از واگرایی مثبت و هم از واگرایی منفی می باشند.

واگرایی کلاس A: نوع قوی واگرایی

مثال 1: قیمت یک کف قیمت جدید ایجاد می کند. اندیکاتور یک کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی ایجاد می کند. (انتظار بالا رفتن قیمت هست)

مثال 2: قیمت یک High جدید می سازد. اندیکاتور یک High پایین تر از High قبلی ایجاد می کند. (انتظار کاهش قیمت هست)

واگرایی کلاس B: واگرایی با قدرت متوسط

مثال 1: قیمت یک الگوی دو کف می سازد، در حالیکه اندیکاتور یک کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی خود می سازد.(انتظار افزایش قیمت هست)

مثال 2: قیمت یک الگوی دو سقف قیمت می سازد، ، در حالیکه اندیکاتور یک کف قیمت پایین تر از کف قیمت قبلی خود می سازد.(انتظار کاهش قیمت هست)

واگرایی کلاس C: ضعیف ترین نوع واگرایی

مثال 1: قیمت به یک کف قیمت پایین تراز کف قیمت قبلی می رسد، اندیکاتور یک الگوی دوکف تشکیل می دهد. (انتظار افزایش قیمت هست)

مثال 2: قیمت به یک سقف قیمت بالاتر از سقف قیمت قبلی می رسد، قیمت قبلی می رسد ولی اندیکاتور یک ایجاد می کند. ( انتظار کاهش قیمت هست)

بر اساس قدرت، واگرایی های کلاس A باید دقیقا مانیتور شوند در حالی که واگراییهای کلاس C را معمولا می توان نادیده و کم اهمیت در نظر گرفت.

چرا آنالیز واگرایی باید کارا باشد؟

چه تئوری در پس آنالیز واگرایی نهفته است؟ چگونه می توان مطمئن بود که واگرایی بوجود آمده رفتار رندم اندیکاتورها و گول زننده نیست؟ نظریه فاندامنتال واگراییها بر این فرض بنا شده است که اندیکاتورهای تکنیکال رفتار و روانشناسی حرکت بازار را نشان می دهند و بعد از آن قیمت ها در آن سمت حرکت می کنند.

گذشته از همه این حرفها، اندیکاتورها هیچ کاری جز کنار هم قراردادن رفتار قیمت ها وقابل مقایسه کردن آنها انجام نمی دهد.

(شکل 2)

در حالی که قیمت ها نمی توانند هیچ وقت خیلی بالا یا خیلی پائین باشند، اندیکاتورها (حداقل اسیلاتورها) به طور مشخص حد بالا و پائین دارند که مشخص می کنند قیمت ها می توانند حرکت تند و زیادی داشته باشد

این مسئله اشاره به این نکته دارد که حجم حرکت می تواند خیلی خوشبینانه یا خیلی بدبینانه تفسیر شود.

جدید می رسد، کف قیمت وقتی قیمتها به یک بالاتر می سازد، کف قیمت ولی اندیکاتور ها یک فرض می شود که تمایلات سرمایه گذاری تغییر یافته است.

این واگرایی مثبت نشان می دهد که با وجود قیمت پائین جدید، سرمایه گذاران کمتر از قیمت پائین قبلی شوکه شده اند. برگشت مثبت در تمایلات بازار اولین نشانه وجود پتانسیل برای تغییر جهت بازار می باشد.

در سطوح تکنیکال صرف، وقتی اندیکاتوری نتواند High و Low قیمت جدید را تائید کند، صرفا نشانه این است که نوسانات قیمت (دینامیک قیمت) کاهش پیدا می کند.

ممنتم

ممنتم سرعت تغییر قیمت در یک بازه زمانی توسط محاسبه تفاوت قیمت در دونقطه را اندازه می گیرد. برای مثال استاندارد با بازه زمانی 12 روز، قیمت 12 روز گذشته را از قیمت کنونی تفریق می کند. وقتی قیمتها به سرعت 12 روز گذشته افزایش پیدا نمی کند ممنتم شروع به سرازیر شدن و کاهش پیدا کردن می کند. وقتی قیمتها با همان سرعتی که در بازه زمانی تعیین شده حرکت می کردند، حرکت کنند ممنتم به صورت افقی حرکت می کند. بطور ساده اگر قیمتها با قدرت کمتری فازایش پیداکنند، ممنتم محو می شود و شرایطی را بوجود می آورد که احتمال ایجاد واگرایی در هرجای نمودارمی رود. گرچه این ضعف در اندیکاتور ممنتم، این اندیکاتور را در آنالیز واگرایی بی استفاده نخواهد کرد ولی در این شرایط نمی توان به استفاده صرف از این اندیکاتور اکتفاء کرد و وجود اندیکاتور دیگری در کنار این اندیکاتور ضروری می باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI در قیاس با ممنتم، اندیکاتورمتفاوتی است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوئیم اندیکاتوری بهترازRSI برای نشان دادن واگرایی وجود ندارد. به این اندیکاتور تابع آنالیز واگرایی نیز می گویند چون قدرت نسبی قیمت ها را قابل مقایسه می سازد.

تفاوت های قابل اندازه گیری در نوسانات قیمت منجر به نتیجه گیری و تخمین در مورد حرکت قیمت خواهد شد. توانائی RSI در اندازه گیری قدرت نسبی قیمت ها از این اندیکاتور برای آنالیز واگرایی یک اندیکاتورایده آل ساخته است. با تمام این وجود ومزایای واضح این اندیکاتور، استفاده صرف ازاین اندیکاتور برای آنالیز واگرایی یک اشتباه محض خواهد بود.

مقایسه ممنتم و RSI

بگذارید قدرت و ضعف نسبی ممنتم وRSI را با توجه به یک مثال روشن کنیم. شکل 2 نشان می دهد که ممنتم ( پنجره میانی) دریک حرکت صعودی قوی به سرعت ایجاد واگرایی می کند. هنگامی که قیمت یک High جدید می سازد ممنتم به تدریج کاهش پیدا می کند ولی از طرف دیگر RSI ( پنجره بالائی) هیچ واگراییی را نشان نمی دهد. در Low قبلی به خاطر تغییر روند یک الگوی دو کف ایجاد شده، ولی حرکت رو به بالای بعدی را بطور صحیح دنبال کرده است.

تنظیمات صحیح

بعد از انتخاب اندیکاتور مناسب، باید پارامتر زمان را تعیین کرد. در اکثر موارد دوره 14 روزه برای RSI و 12 12 روزه برای ممنتم می تواند یک تنظیم صحیح و قابل قبول باشد. مقادیر بیشتر یا کمتر از این بطور قطع ارزش

افزوده ای برای ما نخواهد داشت.

مبانی واگرایی

قبل از شروع به شکار واگراییها مطالبی است که می بایست یادآوری شود. معامله با استفاده از واگرایی به علت طبیعت واضح و قابل درکی که دارد برای خیلی از افراد یک تصور جذاب است. بسیاری از تازه کارها با شور و هیجان نمودارها را چک می کنند تا ببینند چه موقع یک واگرایی اتفاق می افتد. در ابتدا آرزوی دیدن واگرایی در چارت آرزوی بزرگ و دور از دسترسی به نظر می رسد. مهمترین قانون در اینجا این است که اگر در بررسی واگراییی در صحت و سقم آن سوال پیش آمد که آیا واگرایی هست یا نه، به این سوال یک جواب " نه! " بدهید.

واگراییها باید کاملا واضح و متمایز باشند (داد بزنه که واگراییه) اینها تنها نوعی از واگرایی هستند که میتوان به آنها اهمیت داد.

تناسب

قانون بنیادی دوم، به عنوان قانون تناسب تشریح می شود. گرچه واگراییها در اغلب نقاط نمودار دیدهخ می شوند اما نکته مهم افق زمانی، حجم معاملات و اندازه پترن قیمتی است که در هنگام اندازه گیری واگرایی استفاده می شود. واگراییها در High و Low های اصلی نمودار با اهمیت ترین آنها می باشند.

یک واگرایی کافی نیست

اگر در نمودار واگراییی تشخیص داده شد ابتدا سعی کنید که نسبت ریسک و نفع را مشخص کنید. دو راه برای این کار وجود دارد. یک راه گشتن به دنبال واگراییهای مسلسل و پشت سر هم است. و راه دیگر یافتن سطری از واگراییها کهبطور همزمان در اندیکاتورهای مختلف ظاهر می شوند.

واگراییهای مسلسل می توانند زهرآگین و پر خطر باشند گرچه پیدایش آنها با روند های قوی همراه است که اما اغلب منجر به ضد روند ( مقاومت در برابر روند جدید وحرکت برگشتی) می شود که ریسک زیادی در بر دارد.

روشی که ریسک کمی دارد و شدیداً توصیه شده است معامله در زمانی است که واگراییهای همراه هم در اندیکاتورهای مختلف شناسائی و تائید شده. تائید شدن در اینجا به این معنا است که اگر مثلا سه اندیکاتور بکار رفته دو تا از آنها واگرایی را نشان بدهند. ( تصمیم با اکثریت می باشد)

انتخاب روش

بعد از اینکه در تعداد متعددی از اندیکاتورها واگرایی شناسائی و تائید شد این سوالات پیش می آیند که:

- اکنون باید چه استراتژی برای ترید اعمال شود؟

- چه موقع واگرایی کامل می شود؟

- نقاط ورود و خروج ترید چگونه شناسائی می شوند؟

اندیکاتورهای استاندارد در آنالیز واگرایی برای تعیین نقاط ورود و خروج مطلوب نیستند و استفاده از قوانین کلاسیک ورود و خروج در ارتباط با اندیکاتورها و تنظیم های استاندارد آنها معمولا منجر به از بین رفتن سرمایه و ورشکستگی می شود.

(شکل 3)

بعلاوه اندیکاتورهائی که به عنوان تولید کننده سیگنال بکار می روند معمولاً یک تاخیر زمانی دارند در صورتی که واگراییها معمولاً سیگنالها را زودتر از موعد ارائه می دهند. ترکیب صحیح و دقیق ایندو با هم هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود.

واگرایی و آنالیز تکنیکال کلاسیک:

جدا از اندیکاتورها، انالیز تکنیکال کلاسیک (استفاده از خطوط ساپورت و رزیستنس،خطوط روند و . ) با واگرایی تطابق و همخوانی دارند چون سیگنالهای ایجاد شده تاخیر زمانی ندارند مشکلات اصلی آنالیز تکنیکال که اغلب منجر به ترید در جهت اشتباه می شوند را ندارند. واگراییها نشان از تغییر روند می دهند و برای کاهش تعداد سیگنالهای اشتباهی که در آنالیز تکنیکال پیش می آید ایده آل هستند.

یک مثال عملی

طبق صحبت قبل مبنی بر عدم کفایت یک اندیکاتور در تشخیص واگرایی، به شکل 3 توجه کنید. دو تا اندیکاتور استفاده شده است. CCI با رنگ قرمز و RSI با رنگ آبی؛ البته یک اندیکاتور دیگر هم می توانست مورد استفاده قرار گیرد که در اینجا بخاطر شلوغ نشدن شکل از ان صرفنظر شده. برای وضوح راحتی کار همه High و Low ها شماره گذاری شده است.

سه نقطه اکستریم آخر

برای تشخیص بهتر واگرایی همیشه سه نقطه اکستریم آخر تشکیل شده در نمودار را بررسی کنید. High1، Low2 و3High، در چارت High3 کمی پایین تر از High1 هست. اگر به اندیکاتورها نگاه کنیم متوجه می شویم که High هائی که آنها نیز نشان داده اند در نقطه 3 پائین تر از نقطه 1 هست.

خوب، از واگرایی خبری نیست. در ادامه چارت توجه کنید Low2و High3 و Low4، Low4، مختصری بالاتر از Low2 است و مشابه همین امر در اندیکاتور هم قابل مشاهده می باشد. دوباره واگراییی موجود نیست. وقتی High3، Low4 و High5 را امتحان می کنیم قضیه جالب تر خواهد شد. High5 تقریبا هم سطح یا شاید کمی پایین تر از High3 می باشد و RSI هم ساختار مشابهی را نشان می دهد ولی CCI ساختار متفاوتی را نشان می دهد. ولی CCI ساختار متفاوتی را نشان می دهد. پیک این اندیکاتور در نقطه 5 بطور واضحی بالاتر از نقطه قبلی می باشد، . یک واگرایی!

با توجه به فرض قبلی برای تعیین واگراییی که شرایط وارد شدن به ترید را مهیا کند ما احتیاج واگرایی در اندیکاتور واگرایی در اندیکاتور به تائید توسط بیش از یک اندیکاتورداریم. پس در این مورد می توان از وجود این واگرایی در CCI صرفنظر نمود. در ادامه اندیکاتورها به طور صحیح همه High و Low ها را دنبال می کنند تا به نقطه Low8، High9 و Low10 برسند. Low10 بوضوح پایین تر از Low8 می باشد، درصورتیکه اندیکاتورها تصویر متفاوتی را ارائه داده اند. RSI یک الگوی دو کف ایجاد کرده و این در حالی است که CCI یک واگرایی کلاس A را نشان می دهد.

حال سوال اینجاست که چطور می توان از واقعی بودن این واگرایی اطمینان حاصل کرد، چه بسا این پترنها قبل از این هم تشکیل شده بودند ولی واگرایی نبودند. می توان دو فرض برای تشخیص واقعی بودن واگرایی در نظر گرفت. یکی اینکه Low دیگری پایین تر از نقطه 10 ایجاد نشود و دیگر اینکه Low بعدی ایجاد شده بالاتر از Low8 باشد. با ایجاد این دو مسئله واگرایی تائید و کامل خواهد شد. روزی که قیمت این شرایط را پیدا می کند در شکل 3 با یک خط آبی عمودی نشان داده شده است. این روز، روز قطعیت یافتن واگرایی که سیگنالهای RSI و CCI تایید شده اند. توجه کنید که قیمت بالاتر از خط آبی افقی بسته شده است. یک آلترناتیو دیگر این است که یک روز دیگر هم صبر کنیم تا شرایط قطعی شود.

خروج

همانطور که قبلا گفته شد واگراییها باید درکاهش سیگنالهای غلطی که در آنالیز تکنیکال کلاسیک رخ می دهند موثر باشند. اگر ورود به ترید موفقیت آمیز باشد نقطه Stop می تواند دربهترین مکان بالای نمودار قرار گیرد. در این مورد مسئله بسیار ساده است چون بر اساس سناریوی ما که صعود قیمت را پیش بینی کرده بودیم، غلط بودن این پیش بینی وقتی ثابت می شود که قیمت کمتر از Low10 شود. پس نقطه Stop را روی این خط یا کمی پائین تر از آن قرار می دهیم.

نقطه خروج از ترید می تواند بر اساس سود مطلوب ما ( معمولاً چند برابر مقدار ضرر احتمالی تعیین شده) یا بر اساس یافتن نقاط تکنیکی در روی چارت تعیین شود.

در شکل 3 بر اساس خط روندی که رسم شده می توان نقطه شکست این خط را به عنوان نقطه خروج از ترید در نظر گرفت.

برخی از علائم هشدار دهنده

مثال بالا ثابت می کند که راههائی برای سیستماتیک کردن ترید توسط واگراییها وجود دارد. مسئله حل نشده این است که چطور می توان اهمیت یک واگرایی را ثابت کرد. راه های زیادی برای تفسیر این مسئله موجود می باشد که همگی بسته به کسی که نمودار را تحلیل می کند دارد.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن واگرایی در اندیکاتور داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

واگرایی زمانی چیست؟

واگرایی زمانی چیست ؟ در فارکس و تحلیل ها واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در سمت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال در حال حرکت باشد. واگرایی در بازار به ما هشدار می دهد که قیمت یک سهم یا ارز با روند فعلی ممکن است تضعیف شود و یا در برخی موارد دچار تغییر شود. واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال بسیار پر کاربرد است، از این جهت در این مطلب به توضیح اینکه واگرایی زمانی چیست و نحوه معامله کردن با آن می پردازیم، پس این مقاله را از دست ندهید…

واگرایی زمانی چیست ؟

به طور کلی واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهم یا دارایی در جهتی مخالف با یک شاخص تکنیکال یا اینکه بر خلاف سایر آمار و داده های نمودار در حال واگرایی در اندیکاتور حرکت باشد. این شرایط به ما هشدار می دهد که روند حال قیمت تضعیف خواهد شد و قطعا در بیشتر موارد منجر به تغییر قیمت نیز می شود.

ما در بازار دو نوع واگرایی زمانی (مثبت و منفی) داریم، واگرایی مثبت نشان دهنده این است که حرکت مثبت در قیمت دارایی امکان پذیر می باشد و واگرایی دیورژنس (Divergence) یا همان منفی نشان دهنده این است که امکان وجود حرکت مثبت در این شاخص بسیار کم تر است.

واگرایی زمانی نشان دهنده چه چیزی است؟

Divergence در تحلیل های تکنیکال می تواند نشان دهنده یک حرکت مثبت یا منفی عمده قیمت را نشان می دهد، یک واگرایی زمانی مثبت نیز زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهم یا ارز در پایین ترین حالت خود باشد و در حالی که شاخصی که قیمت یک دارایی به پایین ترین حد خود برسد در حالی که شاخصی مانند جریان پول شروع به صعود می کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد جدید برسد اما اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به اوج پایین‌تری برسد.

معامله گران با استفاده از واگرایی به ارزیابی یک حرکت اساسی در قیمت یک دارایی و همچنین ارزیابی برگشت قیمت استفاده می نمایند. به عنوان نمونه: سرمایه گذارانی می توانند نوسان گرهایی مانند شاخص نسبی قدرت را بروی نمودار قیمت را بر روی نمودار ترسیم نماید. در صورتی که سهام در حال افزایش باشد و به قیمت و اوج های جدیدی برسد، می گوییم در یک حالت ایده آل RSI به یک محدوده قیمتی اوج جدید رسیده است. اما زمانی که RSI به سمت قیمت های پایین حرکت کند این به ما هشدار می دهد که روند صعودی در قیمت ممکن است تضعیف شود در واقع این همان واگرایی منفی است.

معامله گرانی می تواند با دانستن این شرایط تعیین کند که آیا می خواهد از موقعیت خارج شود یا در آن بماند؟!

همانطور که باید بدانید، کار اصلی الگوی فیبوناچی در تحلیل ها بازشگتی قیمتی، پیدا کردن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ قیمتی است. در این راستا کار اصلی کار اصلی الگوی زمانی بازگشتی نیز پیدا کردن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ زمانی است.

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال یکی دیگر از مفاهیم مهم و پایه در بازار بورس است. واگرایی زمانی در بورس نشان دهنده تغییرات در بازار سرمایه است. در حقیقت واگرایی (Divergence) نشان دهنده شور و هیجانات مردم است و به نوعی ابزار روانشناسی بورس است. واگرایی، درست هنگامی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران در گام آخر معامله دچار شک و تردید می‌شوند . این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که سهم تغییر روند می‌دهد و برخلاف روند قبلی حرکت می‌کند.

هنگامی که واگرایی در بورس رخ می‌دهد، می‌توان با درصد بالایی به آن اعتماد کرد. با این حساب می‌توان گفت که واگرایی در بین روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال از میزان اعتبار بیشتری برخوردار است. به همین خاطر، معامله‌‌گران شناسایی و تشخیص واگرایی را اولویت در معاملات خود قرار می‌دهند.

تفاوت بین واگرایی و تأیید چیست؟

واگرایی زمانی، هنگامی رخ می دهد که قیمت و اندیکاتور دو آمار و داده متفاوت را به معامله گر نشان می دهند. اما تایید زمانی است که اندیکاتور و حرکت قیمت یا حتی چندین اندیکاتور، سیگنال یکسانی را به معامله گر بدهند. در یک حالت کلی، معامله گر برای ورود به یک معامله و حتی در حین معامله نیاز به تایید دارد. اگر در نمودار قیمت در حال افزایش است، آن ها می خواهند اندیکاتور ها نشان دهند که حرکت قیمت ادامه دارد.

واگرایی زمانی TD چگونه معامله کنیم؟

همانطور که می دانید در Divergence قیمتی تضاد بین قیمت و اندیکاتور بوجود می آید اما در واگرایی زمانی اختلاف بین قیمت و زمان ایجاد می شود. واگرایی زمانی در واقع ضعف و ناتوانی قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی خود را نشان می دهد. پدیده واگرایی زمانی به دو دسته تقسیم می شود که در ادامه به بررسی هر یک از آن ها خواهیم پرداخت و به شما توضیح خواهیم داد که چگونه می توان با واگرایی زمانی TD معامله کنیم.

• واگرایی زمانی معمولی: در این حالت تعداد شمع های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند. به عبارت دیگر زمانی که فیبوناتچی بازگشتی زمانی را ترسیم می کنیم، قیمت بیشتر از تراز 100% را اصلاح می کند. این پدیده بیانگر ضعف معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این صورت باید به دنبال قیمت و الگوی مناسب برای ورود به معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.
• واگرایی زمانی هوشمند: Divergence زمانی هوشمند حالتی است که در آن تعداد شمع های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند، اما نسبت اصلاح زمانی بیش از اصلاح قیمتی است. در این شرایط نیز قدرت بازار در حرکت اصلاحی کمتر از قدرت معامله گران در حرکت اصلی بازار می باشد. اگر بخواهیم به زبان ساده تر مطلب را توضیح دهیم، در اصلاح قیمتی، معامله گران در مدت زمان بیشتری، مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبلی می پیمایند.

نتیجه گیری:

واگرایی زمانی و سیگنال های آن به طور کلی در بازار فارکس، نسبتا از اعتبار خوبی برخوردارهستند، شما اگر به تاریخچه اخیر جفت ارزها در بازار فارکس نگاهی بیاندازید متوجه می شوید که معمولا حرکت های بزرگ در بازار فارکس همگی از یک واگرایی نشئت گرفته اند. همین مورد می تواند دلگرمی خوبی را به تریدر دهد تا او بتواند با خیال راحت تر له معامله با واگرایی در بازار فارکس بپردازد.

آموزش واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

هنگامی‌که یک اندیکاتور با نمودار قیمت مخالفت می‌کند، معامله‌گران می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و سود ببرند. چنین اتفاقی را واگرایی می‌گویند. واگرایی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. واگرایی مثبت همان طور که از نامش پیدا است سیگنال خرید و واگرایی منفی سیگنال فروش است. ما امروز قصد داریم شما را با واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال و انواع آن آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

فهرست عناوین مقاله

یک واگرایی زمانی ظاهر می‌شود که یک اندیکاتور فنی (معمولا یک اسیلاتور) شروع به ایجاد روندی کند که با حرکت واقعی قیمت در تضاد است. واگرایی نوعی هشدار است که برای کنترل ریسک اهمیت زیادی دارد. زیرا احتمال معکوس شدن روند بعد از رخداد واگرایی بالا است.

معامله‌گران از اندیکاتورهای فنی مانند اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی استفاده می‌کنند. اسیلاتورها معمولاً برای نشان دادن زمانی که قیمت‌ها به حداکثر رسیده است و احتمال برگشت آن وجود دارد، به معامله‌گر هشدار می‌دهند. با این حال باید از دیگر اجزای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد تا بتوان سیگنال واگرایی را تایید نمود.

عدم توافق یا واگرایی بین نمودار قیمت و روند نوسانگر نشان‌دهنده این است که احساسات سرمایه‌گذار بیش از حد افراطی شده و احتمال تغییر جهت وجود دارد. واگرایی‌ها ممکن است باعث ایجاد معاملات در هر دو جهت شوند.

واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی‌ها می‌توانند یک سیگنال هشداردهنده مهم برای پایان روند صعودی باشند. چنین واگرایی را واگرایی منفی می‌نامند. واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها همچنان به اوج‌های بالاتر (معمولاً در بازار صعودی) ادامه می‌دهند، در حالی که نوسانگر (مثلا RSI) در حال تشکیل اوج‌های بسیار پایین‌تری است (که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی است).

واگرایی منفی بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور به اوج خود رسیده و در منطقه “اشباع خرید” قرار گرفته است. اگر از RSI برای جست‌وجوی واگرایی‌ها استفاده می‌کنید، باید زمانی که پیک‌های اندیکاتور بالای 70 یا در منطقه اشباع خرید هستند، بیشترین توجه را به واگرایی کنید. شما می‌توانید این نوع شکل از واگرایی را در نمودار زیر مشاهده کنید.

هم معامله‌گران طولانی مدت و هم معامله‌گران کوتاه مدت باید نسبت به واگرایی منفی حساس باشند و از آن استفاده کنند. یک معامله‌گر طولانی مدت برای کنترل ریسک و جلوگیری از ازدست‌دادن سود خود بعد از رخداد واگرایی منفی اقدام به فروش دارایی خود می‌کند. یک معامله‌گر کوتاه‌مدت نیز برای به دست آوردن سود وارد موقعیت فروش می‌شود.

واگرایی منفی می‌تواند بر تعدادی از شاخص‌های فنی مختلف اعمال شود. تشخیص واگرایی‌ منفی مانند واگرایی مثبت تقریبا ساده است و می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن یا ادامه روند بازار باشد. در ادامه در مورد اینکه چه زمان واگرایی منفی نشانه معکوس شدن روند و چه زمان نشانه ادامه روند است صحبت می‌کنیم.

واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور در حال رسیدن به اوج‌های پایین‌تر یا بالاتر باشد. در حالی که نمودار قیمت در حال تکمیل اوج‌های بالاتر یا پایین‌تر است. حال اگر روند صعودی باشد معکوس می‌شود و اگر نزولی باشد ادامه می‌یابد.

اگر بتوانید بین واگرایی منفی و مثبت تفاوت قائل شوید بهتر می‌توانید از این دو سیگنال استفاده کنید. در واگرایی مثبت نیز اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت رفتار می‌شود با این تفاوت که در اینجا به جای اوجه‌های قیمتی به کف‌ها توجه می‌کنیم. دقت کنید معمولا برای تشخیص واگرایی‌ها از اندیکاتور RSI استفاده خواهیم کرد. چون این اندیکاتور نمایش مطمئن‌تری از احساسات سرمایه‌گذاران است و زمان اشبا خرید یا اشباع فروش بازار را به خوبی نشان می‌دهد.

یک مثال از واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

تصویر زیر نمونه‌ای از واگرایی منفی است:

در این تصویر قیمت دارایی در یک روند صعودی طولانی مدت قرار دارد. یک معامله‌گر دقیق، متوجه می‌شود که اندیکاتور ROC در حال کاهش است، در حالی که قیمت همچنان به صعود خود ادامه می‌دهد. این نوع واگرایی منفی می‌تواند نشانه‌ای باشد که قیمت ممکن است معکوس شود. اگر قیمت به زیر خط روند صعودی سقوط کند، این امر معکوس شدن روند را تأیید می‌کند و معامله‌گر باید یک موقعیت کوتاه ایجاد کند.

انواع واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

واگرایی علاوه بر اینکه از لحاظ مثبت و منفی بودن دو نوع است، از لحاظ مخفی و معمولی بودن نیز به دو نوع تقسیم می‌شود. پس واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال می‌تواند مخفی یا معمولی باشد. آنچه اهمیت دارد این است که در واگرایی منفی، هم در نمودار قیمت و هم در نمودار شاخص فنی به سقف‌های قیمتی توجه می‌کنیم.

حال در واگرایی منفی معمولی سقف دوم در نمودار قیمت بالاتر از سقف اول است، در حالی که سقف دوم در اندیکاتور پایین‌تر از سقف اول است. در واگرایی منفی مخفی سقف دوم در نمودار قیمت پایین‌تر از سقف اول است اما سقف دوم در اندیکاتور بالاتر از سقف اول است. تفاوت واگرایی مخفی و معمولی در این است که واگرایی معمولی سیگنال معکوس شدن روند است اما واگرایی مخفی معمولا سیگنالی بر ادامه روند است.

تفاوت دیگر در این است که واگرایی منفی معمولی در انتهای روند صعودی رخ می‌دهد اما واگرایی منفی مخفی در طول روند نزولی اتفاق می‌افتد. به همین دلیل گفته می‌شود واگرایی همیشه منجر به معکوس شدن روند نخواهد شد. اما در کل واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال همان طور که از نامش پیداست یک سیگنال منفی و نزولی محسوب می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید واگرایی منفی معمولی و مخفی را مشاهده کنید.