اندیکاتورindicator چیست

تنظیمات اندیکاتور آرون در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از روش‌های بسیار کاربردی و مفید برای آنالیز بازار، تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی حرکت نمودار قیمت در گذشته، به بررسی و پیش‌بینی آینده بازار می پردازد. در این مطلب قرار است تا به بررسی اندیکاتورها و کاربرد آن ها در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور ( Indicator ) در تحلیل تکنیکال

همانطور که می دانید امروزه محبوبیت بازار سهام بورس بسیار بالا رفته است. شاید خود شما هم از کسانی باشید که به تازگی بورس آشنا شده و بخشی از سرمایه خودتان را وارد این بازار هیجان انگیز کرده باشید. مسلماً شما هم در این بازار به دنبال سود کردن و حفاظت از سرمایه خودتان هستید.

به همین جهت لازم است که برای بهره گیری از بیشترین پتانسیل بازار، ابزار‌ها و روش های مختلف تحلیل بازار را به خوبی بشناسید. یکی از این روش‌های بسیار کاربردی و مفید برای آنالیز بازار، تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی حرکت نمودار قیمت در گذشته، به بررسی و پیش‌بینی آینده بازار می پردازد. در این مطلب قرار است تا به بررسی اندیکاتورها و کاربرد آن ها در تحلیل تکنیکال بپردازیم. با ما همراه باشید تا شما را بیشتر با این ابزار کاربردی آشنا کنیم .

مفهوم اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

برای شروع لازم است بدانید که اندیکاتور‌ها یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتورها موجب تجربه‌های خوب و مثبتی در بسیاری از تحلیلگران تکنیکال شده اند و به همین دلیل استفاده از آن ها توسط متخصصین و کارکشته‌های بورس توصیه شده است .

اندیکاتورها در واقع نمودارهای کمکی هستند که به ما در انجام عملیات تحلیل‌ تکنیکال کمک بسیار زیادی می کنند. اندیکاتورها از روی نمودار قیمت‌ها و زمان انتشار آن ها، اطلاعات مورد نیاز خودشان را استخراج می‌کنند و سپس این اطلاعات را در توابع ریاضی خاصی قرار می دهند.

در انتهای این فرایند، آن ها اطلاعات بسیار مفیدی را در مورد تصمیم گیری در آینده به کاربران ارائه می‌دهند. البته باید توجه داشته باشید که در تحلیل و تصمیم‌گیری اولویت با نمودار قیمت است و اندیکاتورها صرفاً یک ابزار کمکی به حساب می آیند. (1)

موارد استفاده از اندیکاتور

همانطور که گفتیم اندیکاتورها جهت شناخت بهتر بازار و به دست آوردن یک درک صحیح از وضعیت فعلی ایجاد شدند. بدیهی است که بدون دانش کافی اندیکاتورها به تنهایی نمی تواند کمکی به افزایش بهره‌وری ما بکنند. موارد کلی استفاده از اندیکاتور عبارتند از: (2)

آگاهی از تغییر روند بازار

پیش بینی قیمت مناسب برای ورود به معاملات

گرفتن گواهی تایید جهت تشخیص درست روند بازار ( تشخیص صحت تجزیه و تحلیل)

انواع اندیکاتورها

به طور کلی اندیکاتورها به چهار دسته تقسیم می شوند، جالب است بدانید که سه دسته اول از اندیکاتور‌ها تحت قالب اندیکاتور‌های عمومی هستند، اما یک دسته از آن‌ها اندیکاتور هایی هستند توسط آقای «بیل ویلیامز» ایجاد شده اند. در ادامه به مرور این دسته‌ها می پردازیم:

اندیکاتورهای روندی trend

اندیکاتورها معمولاً بر روی میانگین قیمت ایجاد می‌شوند و اعمال عملیات خودشان روی نمودار قیمت اطلاعات بسیار مفیدی را برای تحلیل و تصمیم‌گیری در اختیار معامله گر قرار می‌دهند . (3)

نوسانگر ها oscillator

نوسانگر‌ها مجموعه‌ای از اندیکاتور‌ها هستند که هدفشان سنجیدن و بررسی میزان هیجان خریداران و فروشندگان سهام است. به طور ساده نوسانگر‌ها دماسنج هیجانات کاربران فعال در بازار بورس هستند و ما را از میزان هیجان تبادل سهام و همچنین میزان مبادلات آگاه می کنند.

این اندیکاتور‌ها حول یک خط مرکزی یا در سطح معینی از نمودار نوسان می کند و پس از آنالیز رفتار‌های کاربران به ما اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت بازار می‌دهند. نوسانگرها به دو دسته مرکزی و نواری تقسیم می شوند. (3)

۱ - «نوسانگر مرکزی»

نوسانگر‌ها در بالا و پایین یک. یا خط مرکزی مرتبط با نمودار، نوسان می‌کنند و برای شناسایی قدرت و همچنین ضعف حرکت قیمت‌ها به کار می‌روند. این اندیکاتور‌ها می توانند تغییر قیمت سودی و نزولی را نشان دهند .

۲ - «نوسانگر نواری»

این نوسانگر‌ها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و همچنین سطوح اشباع فروش طراحی شده‌اند. از از آنجایی که این نوسانگر‌ها ببین روحت مشخص نوسان را انجام می دهند برای بازار هایی که روند مشخصی ندارند یا محدوده معاملاتی دارند بسیار کاربردی‌تر هستند، چرا که نتایج شان در موارد ذکر شده بسیار بهتر است . (3)

حجم volume

این دسته از اندیکاتور‌ها حجم و البته ارزش معاملات مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهند. از آنجایی که حجم معاملات در بازه‌های زمانی مختلف دارای نکات بسیار ارزشمندی برای تحلیلگران به حساب می آید،این اندیکاتور هم در بسیاری از تحلیلگران فوق العاده محبوب و پر استفاده است.

اندیکاتور حجم با بررسی میزان و تعداد معاملات روی یک سهم به شما کمک می کند تا در مورد سرمایه گذاری و یا عدم سرمایه گذاری روی یک شرکت تصمیمات صحیحی بگیرید .

اندیکاتورهای آقای بیل ویلیامز bill wiliams

این دسته از اندیکاتورها توسط آقای ویلیامز طراحی شده اند و در طراحی آن‌ها از فرمول‌های پیچیده ریاضی، سری فیبوناچی و اعداد واکنش گرا استفاده شده است. البته نکته مثبت در مورد این اندیکاتور‌ها این است که همه آن ها توسط دختر آقای ویلیامز آپدیت و بهینه سازی شده اند. اندیکاتورهای ویلیامز در بازار بورس بسیار محبوب و کاربردی هستند. (4)

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

۱ - اندیکاتورهای تاخیری

این اندیکاتور‌ها در کوتاه مدت اخطار‌های تغییر و نوسان قیمت را به ما نمی‌دهند بلکه صرفاً اندیکاتورindicator چیست به ما می‌گویند که قیمت در روند صعودی قرار دارد یا در روند نزولی.

همین باعث شده تا اکثر کارشناسان و متخصصان بورس اتفاق نظر داشته باشند که اندیکاتورهای تاخیری در روند‌های طولانی مدت و بازه‌های زمانی بلندمدت بهترین کارایی را دارند.

به طورکلی اندیکاتور‌های تاخیری روند اخطارهای مربوط به خرید یا فروش را دیر صادر می کنند، ولی با توجه به اینکه از اخطار های مقطعی و کوتاه مدت صرف نظر می‌کنند میزان ریسک را در معامله‌ها تا حد بسیار زیادی پایین‌تر می آورند و معامله گر را در جهت پیشروی بازار قرار می دهند . (5)

۲ - اندیکاتورهای پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو برای بررسی و تجزیه و تحلیل فروش‌های هیجانی در بازار هستند. همچنین برای پیش بینی سریع طرح نرخ‌ها و تغییر جهت هایی که در بازه کوتاه مدت انجام می شوند به ما کمک بیشتری می‌کنند.

برای مثال اندیکاتورهای پیشرو قابلیت این را دارند که میزان خرید و فروش دو ارز مختلف نسبت به هم را بررسی بکنند و به محض تغییر در روند خرید یا فروش، نوسانات ایجاد شده را به سرمایه گذار اطلاع بدهند . (5)

آشنایی با مفهوم همگرایی و واگرایی

زمانی که بین نمودار قیمت ‌بینی‌های اندیکاتور اختلافات قابل توجهی نشود اندیکاتور نتواند با تغییرات هماهنگ رفتار کند شاهد پدیده‌ای به نام واگرایی (Divergence) هستیم و در صورتی هم که نمودار قیمت با روند اندیکاتورها کاملاً با هم هماهنگ باشند شاهد پدیده‌ای به نام همگرایی (Convergence) خواهیم بود .

همگرایی‌ها به طور کلی نشانه‌های خوبی هستند اما در طرف مقابل، واگرایی‌ها نشان دهنده‌ی ضعف های احتمالی در عملکرد اندیکاتور‌ها هستند که این موضوع می‌تواند موجب بروز اشتباهات در مورد تشخیص صحیح روند بگردد. البته اگر واگرایی‌ها در نواحی برگشتی نمودار مشاهده شوند، احتمال برگشت را افزایش می‌دهند و این برای تحلیل گرانی که این نواحی برگشتی را تشخیص داده اند یک خبر بسیار عالی به حساب می آید . (6)

آشنایی با برخی از اندیکاتورهای پر طرفدار

مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی به بررسی قدرت و شتاب یک روند می پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک است؛ دو خط میانگین متحرک در این اندیکاتور خط مکدی و خط سیگنال نام دارند. شرایط خاصی در بازار موجب می‌شود تا این دو خط همدیگر را قطع کنند. تقاطع این دو خط سیگنال هایی را برای تحلیل گران صادر می کند که می‌توان بر اساس آنها تصمیم گیری‌ها را انجام داد . (7)

شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی از پرکاربردترین اندیکاتور‌ها در دنیای بورس اندیکاتور قدرت نسبی است که قدرت روند و جهت روند را به خوبی پیش بینی می کند. اندیکاتور قدرت نسبی در دسته نوسانگر‌ها قرار می گیرد و برای پیاده سازی استراتژی معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت ایده آل است . (8)

میانگین متحرک (MA / EMA)

اندیکاتور میانگین متحرک از اندیکاتور هایی است که با میانگین گیری از قیمت‌های گذشته متوسط قیمت را در دوره‌های مختلف مورد آنالیز قرار می دهد. میانگین متحرک توسط این اندیکاتور به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می‌شود. (8)

استوکستیک (Stochastic)

نوبت به پرطرفدارترین اندیکاتور در بین نوسان‌گیر‌ها رسید! این اندیکاتور در بازارهای پرنوسان بسیار کاربرد دارد و برای خروج و ورود سریع به یک سهم بسیار مناسب است. هر چقدر عمق بازار اندیکاتورindicator چیست بیشتر باشد این اندیکاتور نیز عملکرد بهتری نشان خواهد داد . (9)

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور توسط جان بولینگر طراحی شده است و شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین حرکت می کنند. افزایش نوسانات موجب می‌شود که باندهای این اندیکاتور پهن‌تر شوند وکم شدن نوسانات نیز موجب می‌شود فاصله این نوار‌ها از هم کمتر شود . (10)

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی از ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک اندیکاتور همه کاره ساخته است. ابر ایچیموکو توسطه یک روزنامه نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده است. (11)

مزایا و هدف از به کار بردن اندیکاتور در تحلیل ها

در بسیاری از مواقع تصمیم گیری شرایط نیاز به بررسی‌های فراوان و صرف زمان زیادی دارد، اندیکاتورها ساخته شدند تا تصمیم گیری را برای معامله گران در شرایط مختلف بازار ساده‌تر کنند و موجب صرفه جویی در زمان برای کاربران و معامله گران میشوند. در مواقعی که معامله گران با گزینه‌های مختلف مواجه می شوند، اندیکاتورها می‌توانند تصمیم گیری‌ها را بسیار سریع‌تر کنند.

بسیاری از موارد نیز وجود دارند که از چشم و ذهن انسان دور می مانند، اما ابزارهایی مانند اندیکاتورها کمک می‌کنند تا تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشیم و با ترکیب آن ها با تجربه خودمان ایده‌های تجاری بسیار خوب و جدیدی را ایجاد کنیم. به طور کلی هدف استفاده از اندیکاتور‌ها در معاملات و تحلیل‌ها این است که به درک صحیح تری از روند بازار برسیم و بتوانیم به موقع در برابر نوسان ها واکنش نشان دهیم . (12)

نتیجه گیری و جمع بندی

در این مطلب به بررسی انواع اندیکاتور‌ها و ویژگی های آن ها پرداختیم. از طرفی اندیکاتورهای پرکاربرد و پرطرفدار را نیز بررسی کردیم. با اندیکاتورindicator چیست نگاهی اجمالی به مطلب در میابیم که اندیکاتورها فقط یک ابزار کمکی برای موفقیت در تشخیص روند بازار به حساب می آیند، این یعنی برای موفق شدن در بازار باید از فاکتورهای بیشتری کمک بگیریم.

پس نباید فراموش کنیم که یادگیری در بازار بورس و سهام از مهم‌ترین کارهای یک سرمایه گذار موفق است، چرا که با کمک یادگیری است که ما متوجه می شویم چه چیزی را در کجا و در چه زمانی به بهترین شکل قرار دهیم. در انتها امیدواریم که از این مطلب خوشتان آمده باشد و روزهای پر از موفقیتی را برای شما آرزومندیم.

آموزش اندیکاتور آرون؛ تشخیص قدرت روند با یک نگاه

اندیکاتور آرون چیست و چه کمکی به معامله گران تکنیکالیست بازارهای مالی می‌کند؟ در یک جمله، اندیکاتور آرون قدرت روند صعودی و نزولی قیمت را با یک نظر گزارش می‌کند.

اگر تجربه معامله در بازارهای مالی را داشته باشید، قطعاً با این سوال که پس از بازکردن هر معامله برایتان ایجاد می‌شود، آشنا هستید. “آیا روند قیمت قدرت کافی برای رسیدن به حدسود و اهداف قیمتی مدنظر را دارد یا خیر؟”

اگر روند قیمت از قدرت کافی برخوردار باشد، قیمت می‌تواند در زمان کوتاه‌تری به اهداف قیمتی مدنظرمان برسد. اما چگونه می‌توانیم قدرت روند را تشخیص دهیم؟

در مقاله آموزش اندیکاتور آرون (Aroon Indicator) یک روش آسان با دقت قابل قبول برای تشخیص قدرت روند قیمتی با یک نگاه بیان می‌کنیم.

در ادامه مقاله آندیکاتور آرون همراه آکادمی آینده باشید تا با یکی از ابزارهای معامله‌گران حرفه‌ای برای تشخیص قدرت روند قیمتی آشنا شوید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. اندیکاتور آرون چیست؟
2. آموزش کار با اندیکاتور آرون چیست؟
3. چگونه از اندیکاتور آرون سیگنال بگیریم؟
4. نکات حیاتی و مهمی که باید درباره اندیکاتور آرون بدانید.

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. معامله‌گرانی که در تشخیص قدرت روند مشکل دارند.
2. تحلیل‌گرانی که از اندیکاتورها برای تأییدیه ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند.
3. افرادی که سیگنال اندیکاتورها بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آنهاست.

اندیکاتور آرون چیست؟ (Aroon Indicator)

دکتر توشر چانده (Tushar Chande) ازجمله تحلیل‌گران پیشرو در بازارهای مالی با بیش از 25 سال تجربه است. او نویسنده چند نشریه و بسیاری از شاخص‌های بسیار محبوب بین معامله‌گران مانندAroon ، stochRSI، CMO و… است.

در طول 25 سال گذشته، دکتر چانده چندین شرکت مدیریت دارایی موفق را تأسیس کرده است و از درک عمیق خود از بازارها و شاخص‌های اقتصادی برای ارائه خدمات حرفه‌ای مدیریت دارایی به مشتریان خود استفاده کرده است.

اندیکاتور آرون در گروه اسیلاتورها قرار می‌گیرد. زیرا جدا از روند قیمتی و در پایین آن شکل می‌گیرد و بین صفر تا صد درصد درجه‌بندی شده است.

دو خط یا نوسان‌نما در اندیکاتور آرون به نام‌های آرون بالا (Aroon Up) و آرون پایین (Aroon Down) وجود دارند که واکنش و جایگاه آنها بین سه سطح 50%، 70% و 100% سیگنال‌های مهمی درباره صعودی یا نزولی بودن روند قیمتی دارد که در بخش‌های بعد بطور مفصل آنها را بیان می‌کنیم.

اندیکاتور آرون چیست؟ | آکادمی آینده

آموزش کار با اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون چیست؟ | آکادمی آینده

برای اضافه کردن اندیکاتور آرون به چارت قیمتی در پلتفرم‌های مختلف از جمله سایت تریدینگ ویو (Trading View)، متاتریدر (Meta Trader) یا سایت ره‌آورد 365 کافی است در بخش Indicators کلمه Aroon یا Aroon Oscillator را جست‌وجو و آن را انتخاب کنید.

پس از افزودن اندیکاتور آرون به نمودار قیمتی می‌توانید از بخش تنظیمات آن، دوره (Length) را تغییر دهید تا به بهترین حالت ممکن باتوجه به استراتژی معاملاتی شما، برایتان سیگنال صادر کند. دوره اندیکاتور آرون به طور پیش‌فرض روی 14 یا 25 قرار دارد.

در ادامه به عنوان نمونه اندیکاتور آرون را در پلتفرم تریدینگ ویو به نمودار قیمتی بیت‌کوین اضافه می‌کنیم.

1. وارد سایت تریدینگ ویو می‌شویم و نمودار قیمت BTCUSDT را می‌آوریم.
2. در نوار ابزار بالایی، روی قسمت Indicators کلیک کرده و کلمه Aroon را جست‌وجو می‌کنیم.
3. سپس از نتایج نمایش داده شده، Aroon را انتخاب می‌کنیم.

تنظیمات اندیکاتور آرون در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

4. ممکن است خطوط آرون بالا و آرون پایین باتوجه به استایل کلی چارت قیمتی به رنگ‌های متفاوتی برای شما به نمایش درآیند. پیشنهاد می‌کنیم برای گیج نشدن وارد تنظیمات اندیکاتور Aroon شوید و از بخش استایل رنگ خط Aroon Up را به رنگ سبز که نشان از روند صعودی دارد و رنگ خط Aroon Down را به رنگ قرمز که نشان از روند نزولی دارد تغییر دهید.

اندیکاتور آرون چیست؟ | آکادمی آینده

5. در بخش Inputs تنظیمات اندیکاتور Aroon می‌توانید از قسمت Length دوره تناوب اندیکاتور را تغییر دهید. به طور کلی هر چقدر دوره تناوب بالاتر باشد، سیگتال‌های کمتری از Aroon دریافت می‌کنید و خطای آن تا حدودی کاهش می‌یابد. و متقابلاً با کاهش تناوب، سیگنال‌های بیشتری با خطای بالاتری دریافت می‌کنید.

دقت داشته باشید که نباید در بالا یا پایین بردن تناوب اندیکاتورآرون زیاده‌روی کنید. چراکه بالا بودن بیش از حد تناوب, عملاً اندیکاتور را برای شما بلااستفاده می‌کند و با فاصله‌های زمانی زیاد سیگنال می‌دهد. از اندیکاتورindicator چیست طرفی درنظر گرفتن تناوب‌های بسیار پایین، سیگنال‌های متعدد و نامعتبری از سمت اندیکاتور آرون ارسال می‌کند.

درنتیجه پیشنهاد می‌کنیم تناوب را روی مقادیر مختلف قرار دهید و دقت، اعتبار و همخوانی سیگنال‌های اندیکاتور را با استرتژی معاملاتی خود بسنجید تا به بهترین تناوب برای خودتان برسید. به عنوان مثال دوره‌های کمتر از 14 می‌تواند برای استراتژی‌های مبتنی بر نوسان‌گیری در کوتاه مدت و بیشتر از 14 برای استراتژی‌های میان مدتی و بلند مدتی مناسب باشد.

اندیکاتور Aroon چیست؟ | آکادمی آینده

در بخش بعد سیگنال‌هایی که می‌توان از نوسانات Aroon Up و Aroon Down در اندیکاتور آرون دریافت کرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

چگونه از اندیکاتور آرون سیگنال بگیریم؟

به‌طور کلی سیگنال های اندیکاتور آرون براساس واکنش آرون بالا و آرون پایین به سه سطح 50 درصد، 70 درصد و 100 درصد در این اندیکاتور تقسیم‌بندی می‌شود که ترتیب تحلیل هریک از آنها را بیان می‌کنیم.

تحلیل سیگنال اندیکاتور آرون در سطح 50 درصد

1. Aoon Up: اگر آرون بالا سطح 50% را به طرف بالا قطع کند، نشان از شروع حرکت صعودی در روند قیمت دارد. همچنین اگر آرون بالا این سطح را به طرف پایین قطع کند، به معنای نزدیک شدن به پایان روند صعودی است.

به عنوان مثال پس از قطع شدن سطح 50% اندیکاتور آرون توسط آرون بالا به سمت بالا، شاهد شروع روند صعودی در ارز دیجیتال اتریوم بودیم که در ادامه آن این رمز ارز رشدی حدود 24% را تجربه کرده است.

سیگنال اندیکاتور aroon در سطح 50 درصد | آکادمی آینده

2. Aroon Down: اگر آرون پایین سطح 50% را به طرف بالا قطع کند، براساس سیگنال اندیکاتور آرون، در ابتدای یک روند نزولی قرار داریم. به‌طور مشابه اگر این سطح توسط آرون پایین به سمت پایین شکسته شود، نشان از نزدیک بودن به انتهای روند نزولی دارد.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که پس از اینکه آرون پایین سطح 50% اندیکاتور آرون را به صرف بالا شکسته، شاهد ریزش تقریباً 48% در رمز ارز اتریوم بودیم.

سیگنال اندیکاتور Arron در سطح 50 درصد | آکادمی آینده

تحلیل سیگنال اندیکاتور آرون در سطح 70 درصد

1. Aroon Up: اگر آرون بالا سطح 70% را به طرف بالا قطع کند، سیگنال اندیکاتور آرون به ما می‌گوید، روند صعودی قدرتمند است. همچنین اگر این سطح را به طرف پایین قطع کند، نشانه‌ای از ضعف روند صعودی دارد. همانطور که در تصویر زیر مشخص شده پس از اینکه آرون بالا سطح 70% اندیکاتور آرون را به صرف بالا شکسته، شاهد قوت گرفتن روند صعودی ارز دیجیتال شیبا اینو هستیم.

سیگنال اندیکاتور Aroon در سطح 70 درصد | آکادمی آینده

2. Aroon Down: هنگامی که آرون پایین سطح 70% را به طرف بالا قطع کند، یعنی قدرت روند نزولی افزایش یافته است و متقابلاً اگر این سطح را به طرف پایین قطع کند، قدرت روند نزولی نیز کاهش می‌یابد.

در تصویر پایین به عنوان نمونه می‌توان دید که روند اصلاحی قیمت ارز دیجیتال شیبا اینو پس از قطع شدن سطح 70% اندیکاتور Aroon به سمت بالا توسط آرون پایین، شیب تندتری پیدا کرده است.

سیگنال اندیکاتور Aroon در سطح 70 درصد | آکادمی آینده

تحلیل سیگنال اندیکاتور آرون در سطح 100 درصد

Aroon Up: اگر آرون بالا به سطح 100% اندیکاتور آرون برسد و یا اگر در این سطح، آرون بالا مانند یک خط صاف شود یعنی روند کاملا صعودی است.

سیگنال اندیکاتور Aroon در سطح 100 درصد | آکادمی آینده

Aroon Down: اگر آرون پایین به سطح 100% اندیکاتور آرون برسد و یا اگر در این سطح، آرون پایین به حال صاف (Flat) درآید، یعنی روند کاملا نزولی است.

سیگنال اندیکاتور Aroon در سطح 100 درصد | آکادمی آینده

نکات حیاتی و مهمی که باید درباره اندیکاتور آرون بدانید

1. اندیکاتور آرون در 20 تا 50 درصد مواقع با خطا سیگنال می‌دهد. توصیه اکید می‌کنیم که صرفاً براساس سیگنال های این اندیکاتور اقدام به انجام معامله نکنید.
2. همان‌طور که قبل‌تر گفتیم، نمی‌توان تناوب کاملا استاندارد و کاربردی برای تمام معامله‌گران در این اندیکاتور درنظر گرفت. درنتیجه حتماً مقادیر مختلف را برای دوره تناوب (Length) آن تنظیم کنید و ببینید در چه دوره‌ای سازگارترین سیگنال‌ها را مطابق با استراتژی معاملاتی شخصی خودتان از آن دریافت می‌کنید.
3. می‌توانید از اندیکاتورهای پارابولیک سار (Parabolic SAR)، مووینگ اوریج (Moving Average) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) به عنوان اندیکاتور مکمل و ابزاری برای کاهش خطاهای اندیکاتور آرون استفاده کنید.

سخن پایانی

استفاده صرف از اندیکاتورها برای تصمیم به خرید یا فروش یک سهم یا ارز به احتمال زیاد باعث ضرر و زیان معامله‌گران در معاملات می‌شود. زیرا اندیکاتورها صرفاً الگوریتم های ریاضی و محاسباتی هستند که باتوجه به اطلاعات و اعداد ورودی خطوطی را بر روی نمودار قیمتی ایجاد می‌کنند.

اندیکاتورها نمی‌توانند روند قیمت را تحلیل کنند و دیدگاه کاملاً درستی از حرکات بعدی قیمت به ما بدهند. درنتیجه پیشنهاد می‌کنیم از سیگنال آنها صرفا برای دریافت تأییدیه ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.

آکادمی آینده در کنار تحلیل‌گران و معامله‌گران باتجربه فعال در بازارهای مالی جهانی اقدام به طراحی استراتژی معاملاتی حرفه‌ای بر مبنای علم دقیق و معتبر پرایس اکشن برای معاملات فارکس و ارز دیجیتال کرده است.

در دوره صفر تا صد آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس می‌توانید با خدمات آموزشی ویژه از جمله پشتیبانی مادام العمر، آپدیت رایگان دوره و امکان پرداخت اقساطی هزینه دوره از محتوای حرفه‌ای آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد با همکاران ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI مخفف کلمات Money Flow Index است که در به معنی شاخص جریان ( گردش) نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود، این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند.

جالب است بدانید این اندیکاتور دقیقا مثل اندیکاتور RSI است و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن است. در مورد RSI زمانی که این اندیکاتور به بالای مرز ۷۰ و یا زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش رخ می دهد که در مورد اندیکاتور mfi این موضوع به ترتیب اعداد ۸۰ و ۲۰ را شامل می شود و زمانی که مقدار MFI به بالای ۸۰ نفوذ می کند حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می رود اشباع فروش است ، در شکل زیر ظاهر نوسان این اندیکاتور را در سهم این خودرو ( خودرو) می بینید . شکل زیر نرم افزار تحلیلی آمی بروکر ( Amibroker ) است.

کاربرد های اندیکاتور MFI

این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI مس توانند ناحیه های اشباع خرید و فروش را به شما نشان دهد که ورود و خروج از این ناحیه های هر یک سیگنال خاصی در این اندیکاتور محسوب می شود. در شکل بالا اگر دقت کنید می بینید زمانی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شده است روند سهم حتی برای کوتاه مدت هم که شده تغییر کرده است.از طرفی از این اندیکاتور می توان برای کشیدن خط روند نیز بهره برد ، زمانی که برای این اندیکاتور خط روند می کشید می توانید در ناحیه هایی که این خط روند ها شکسته می شود سیگنال ورود و خروج از سهم بگیرید.نحوه ترسیم این خط روند ها و چگونگی استفاده از آن در کنار تحلیل تکنیکال کاربردی می تواند به شدت قدرت بالایی اندیکاتورindicator چیست به شما در انتخاب ناحیه های ورود و خرج از سهم بدهد. همچنین استفاده از این اندیکاتور برای یافتن واگرایی مثبت و منفی در سهام نیز استفاده می شود. در شکل زیر واگرایی مثبت اندیکاتور MFI در سهم ایران خودرو باعث رشد قیمتی سهم شده است.

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

هر چند دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها زیاد مسئله مهمی در یادگیری این اندیکاتور نیست اما دوستانی که تمایل دارند در مورد این اندیکاتور و نحوه محاسبه آن بدانند به فرمول های زیر دقت کنند

گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت

در فرمول بالا میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آید

گام دوم : محاسبه جریان نقدینگی

گام سوم : محاسبه نسبت نقدینگی

Positive money flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.

Negative money flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید

پا نوشت : برای استفاده درست از این اندیکاتور محاسبه این فرمول را لازم نیست بیاموزیم .

پنج اندیکاتور تکنیکال که باید بشناسید

ابزار اصلی معامله‌گرانی که از روش تحلیل تکنیکال برای بررسی بازار و تصمیم‌گیری، به اندیکاتور ها یا شاخص‌های تکنیکال هستند. البته انتخاب اندیکاتور ها با شماست و هیچ استاندارد مشخصی برای این که از چه شاخصی کمک بگیرید وجود ندارد. بلکه هر معامله‌گری ابزارهایی که بیشتر با سبک شخصی‌اش سازگار است را برگزیده و در ادامه تلاش می‌کند در استفاده از آن به استادی برسد. به همین دلیل هم برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند مومنتوم یا سرعت حرکت بازار را زیر نظر بگیرند، در حالی که برخی دیگر به‌دنبال فیلتر کردن نویز بازار و اندازه‌گیری تلاطم یا Volatility آن می‌روند. اما آیا راهی برای شناسایی بهترین و کارآمدترین اندیکاتور ها وجود دارد؟

خوب، همان‌طور که گفتیم هر معامله‌گری در این باره نظر خود را به شما خواهد گفت. به بیان دیگر آنچه از نظر یک معامله‌گر بهترین اندیکاتور (Indicator) تاریخ است، از نظر دیگری کاملا بی‌مصرف است. هرچند، برخی از اندیکاتور ها بین تمامی فعالان بازار محبوب هستند و تقریبا همه حداقل از یکی از این شاخص‌ها در کنار گزینه‌های دیگر استفاده می‌کنند.

در ادامه پنج‌تا از مهم‌ترین‌ اندیکاتور های تحلیل تکنیکال که هر معامله‌گری باید با آنها آشنا باشد را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

مقدمه

معامله‌گران از اندیکاتور های تکنیکال برای افزایش اطلاعات خود درباره تحرکات قیمت دارایی‌های مختلف در بازار استفاده می‌کنند. بکارگیری این اندیکاتور ها شناسایی الگوها در نمودارهای شمعی قیمت را آسان‌تر کرده و می‌توانند به شما در تشخیص بهتر نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار کمک کند. اندیکاتور ها انواع مختلفی دارند و برای کارهای مختلف از معاملات کوتاه‌مدت تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. حتی برخی تحلیل‌گران حرفه‌ای و معامله‌گران قدیمی اندیکاتور های شخصی برای خودشان درست می‌کنند.

در این مقاله، می‌خواهیم شرح مختصری بر محبوب‌ترین اندیکاتور های مورد استفاده معامله‌گران بازارهای مالی و رمزارزی را به شما معرفی کنیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (یا Relative Strength Index) با نام RSI نیز شناخته می‌شود. این اندیکاتور مومنتوم یا شدت حرکت بازار را نشان می‌دهد و با یک نگاه مختصر به آن می‌توانید بفهمید که دارایی موردنظرتان در وضعیت بیش‌خرید (Overbought) یا بیش‌فروش (Oversold) قرار گرفته است. این کار با اندازه‌گیری مقدار نوسانات اخیر قیمت (که به‌صورت استاندارد 14 دوره‌زمانی اخیر – مثل چهارده روز، چهارده ساعت و … – درنظر گرفته می‌شود) انجام می‌گیرد. داده‌های بدست آمده سپس در یک اندیکاتور نوسانی (یا Oscillator) که مقدار آن بین صفر و 100 متغیر است نمایش داده می‌شود.

از آنجا که شاخص RSI نشانگر مومنتومی است، با بررسی آن می‌توانید از نرخ (مومنتوم) تغییر قیمت آگاه شوید. این یعنی وقتی نرخ افزایش قیمت در یک بازار صعودی بالا برود، روند قدرتمندی شکل گرفته و خریداران به‌طور فزآینده در حال ورود به بازار هستند. از طرف دیگر، اگر مومنتوم یا نرخ افزایش قیمت در یک بازار اندیکاتورindicator چیست صعودی کاهش یابد، ممکن است نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند در آینده و مسلط شدن فروشندگان بر بازار باشد.

معمولا وقتی شاخص RSI یک دارایی یا کالا بالاتر از 70 باشد، در وضعیت بیش‌خرید (اشباع خرید – Overbought) قرار دارد. در مقابل، وقتی عدد این شاخص به زیر 30 نزول کند، آن کالا یا دارایی در وضعیت بیش‌فروش (اشباع فروش – Oversold) است. در نتیجه، اعداد بسیار نزدیک به صفر یا صد می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند یا بازیابی قیمت‌ها در آینده نزدیک باشد. با این حال، در نهایت بهتر است به اعداد نمایش داده شده توسط شاخص RSI به‌عنوان سیگنال‌های مستقیم خرید و فروش نگاه نکنید. زیرا این شاخص هم مانند بسیاری از روش‌های دیگر مورد استفاده در تحلیل تکنیکال (TA) می‌تواند حاوی اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده باشد. بنابراین بهتر است همیشه قبل از شروع معامله، سایر شاخص‌ها و عوامل مهم را در نظر داشته باشید.

میانگین متحرک (MA)

یک میانگین متحرک یا Moving Average با فیلتر کردن نویز بازار و نمایش جهت روند آن، به شما کمک می‌کند سریع‌تر حرکات قیمتی یک دارایی یا کالا را بررسی کنید. از آنجا که این شاخص براساس داده‌های قبلی کار می‌کند، در رده شاخص‌های پیرو یا Lagging Indicator قرار می‌گیرد. این دسته از شاخص‌ها، تنها بر مبنی اطلاعات پیشین کار می‌کنند و در نتیجه چندان برای پیش‌بینی روند‌های آتی بازار کارایی ندارند. همچنین، عبارت متحرک در نام این شاخص به حرکت آن همراه با نمودار قیمت اشاره دارد. به بیان دیگر، هر نقطه از نمودار میانگین متحرک با استفاده از داده‌های تعداد مشخصی از بازه‌های زمانی قبلی تعیین می‌شود و به‌همین دلیل هم همواره در حال همراهی نمودار قیمت است.

دو تا از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله‌گران میانگین متحرک ساده (SMA/MA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. میانگین متحرک ساده یا SMA با تجمیع داده‌های قیمتی در یک بازه زمانی معین و محاسبه میانگین آنها ترسیم می‌شود. برای مثال، میانگین متحرک 10 روزه با محاسبه قیمت میانگین در ده روزه اخیر محاسبه می‌شود. در مقابل فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی یا EMA به‌گونه‌ای است که وزن بیشتری برای قیمت‌های جدیدتر قائل باشد. در نتیجه، این میانگین متحرک به نوسانات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد.

همان‌طور که اشاره کردیم، نمودارهای میانگین متحرک در رسته شاخص‌های پیرو قرار می‌گیرند. در نتیجه، هرچه بازه زمانی درنظر گرفته شده برای میانگین متحرک بیشتر باشد، حساسیت آن به تغییرات قیمت کمتر خواهد بود. این یعنی سرعت واکنش میانگین متحرک ساده 200 روزه به آخرین تغییرات قیمت، کمتر از میانگین متحرک 50 روزه خواهد بود. معامله‌گران معممولا برای سنجش روند بازار، از رابطه قیمت یک دارایی با میانگین‌های متحرک بخصوص استفاده می‌کنند. برای مثال، بیشتر آنها بازار دارایی یا کالایی که مدت‌هاست بالاتر از خط میانگین متحرک 200 روزه قرار گرفته است را کاملا صعودی (گاوی) می‌دانند.

همچنین، نقاط تلاقی خطوط میانگین متحرک هم می‌توانند به شما برای ورود و خروج از معامله کمک کنند. برای مثال اگر خط میانگین متحرک 100 روزه خط میانگین متحرک 200 روزه را قطع کرده و به زیر آن برود، می‌توانید آن را نشانه مناسبی برای فروش در نظر بگیرید. اما دقیقا چرا؟ این وضعیت یعنی قطع خط میانگین متحرک200 روزه توسط میانگین متحرک 100 روزه و حرکت به زیر آن، نشان می‌دهد که میانگین قیمت در 100 روز اخیر از میانگین قیمت در 200 روز اخیر کمتر شده است. دلیل فروش در این نقطه هم عدم پیروی حرکات کوتاه‌مدت قیمت از روند کلی صعودی بازار و احتمال تغییر جهت قیمت‌ها است.

همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD)

شاخص MACD برای تعیین نرخ تغییر قیمت یک دارایی با استفاده از رابطه بین دو میانگین متحرک آن بکار می‌رود. این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده که خطوط MACD و سیگنال نامیده می‌شوند. خط MACD با تفریق مقادیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره زمانی از میانگین متحرک نمایی 12 دوره زمانی بدست می‌آید. سپس این خط در کنار میانگین متحرک نمایی 9 دوره زمانی خط MACD – یا خط سیگنال – ترسیم می‌شود. همچنین در بسیاری از پلتفرم‌های ترسیم نمودار و تحلیل تکنیکال حاوی یک هیستوگرام نیز هست، که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را به‌صورت گرافیکی به شما نشان می‌دهد.

معامله‌گران تلاش می‌کنند با یافتن واگرایی‌های موجود بین شاخص MACD و حرکات قیمتی، میزان قدرت روند فعلی بازار را تخمین بزنند. برای مثال، اگر قیمت در حال ثبت سقف‌های بالاتر (Higher High) بوده و MACD در حال ایجاد کف بالاتر (Lower High) باشد، احتمالا در آینده نزدیک شاهد برعکس شدن روند بازار خواهیم بود. اما در این شرایط شاخص MACD دقیقا چه‌ چیزی به ما می‌گوید؟ این حرکت اندیکاتور MACD به ما نشان می‌‌دهد که قیمت علی‌رغم کاهش مومنتوم یا نرخ تغییرات قیمت در حال کاهش است، بنابراین احتمال بازیابی قیمت‌ها یا معکوس‌شدن روند بالا است.

معامله‌گران همچنین می‌توانند به‌دنبال نقاط تلاقی بین خود خطوط MACD و سیگنال باشند. برای مثال، وقتی خط MACD خط سیگنال را قطع کرده و از آن بالاتر می‌رود احتمالا موقعیت مناسبی برای خرید ایجاد شده است. در مقابل اگر خط MACD خط سیگنال را قطع کرده و از آن پایین‌تر برود، می‌توانید آن را نشانه‌ای برای فروش در نظر بگیرید.

شاخص MACD معمولا در کنار شاخص RSI بکار می‌رود، چرا که هر دو مومنتوم یا نرخ تغییرات قیمت را با روش‌های مختلف اندازه می‌گیرند. در نتیجه اگر بین هر دو این شاخص‌ها همخوانی مناسبی وجود داشته باشد دیدگاه بهتری از شرایط تکنیکال بازار در اختیار شما قرار می‌دهند.

شاخص RSI تصادفی

شاخص RSI تصادفی یا Stochastic RSI یک نشانگر نوسانی (Oscillator) نرخ تغییرات قیمت است که به ما نشان می‌دهد یک کالا یا دارایی در وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار دارد. همان‌طور که از نام این شاخص هم پیداست، این اندیکاتور از RSI مشتق شده و از داده‌های آن به‌جای داده‌های قیمتی استفاده می‌کند. به بیان دیگر، شاخص RSI تصادفی با اعمال فرمول نوسان‌گر تصادفی روی مقادیر RSI بدست می‌آید. معمولا، مقادیر شاخص RSI تصادفی در محدوده بین اندیکاتورindicator چیست 0 تا 1 (یا گاهی بین صفر تا 100) نمایش داده می‌شود.

این شاخص به‌دلیل سرعت واکنش بالاتر و حساسیت بیشتر، سیگنال‌های متعددی در اختیارتان قرار می‌دهد که تفسیر درست آنها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد. در نتیجه بیشتر در مواقعی که نزدیک به بیشترین و کمترین مقادیر بازه خود قرار دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا اگر مقدار شاخص RSI تصادفی بیشتر از 0.8 یا کمتر از 0.2باشد، دارایی یا کالای مورد نظر به‌ترتیب در وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در نظر گرفته می‌شود. رسیدن این شاخص به صفر نشان‌دهنده این نکته است شاخص RSI در کمترین مقدار خود در بازه زمانی مورد نظر (که معمولا 14 دوره زمانی، مثل 14 ساعت، 14 روز و …) قرار دارد. در مقابل، رسیدن این شاخص به 1 نشان می‌دهد که شاخص RSI در سقف خود در بازه زمانی مورد نظر است.

البته این را هم درنظر داشته باشید که درست مثل شاخص RSI، نمی‌توانید تنها با اتکا به وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش نشان‌داده شده در شاخص RSI تصادفی روی برعکس شدن روند قیمت حساب کنید. شاخص RSI تصادفی تنها نشان می‌دهد که مقادیر اندیکاتور RSI (که مبنی محاسبه مقادیر شاخص RSI تصادفی است) نزدیک به کف یا سقف اخیر خود قرار دارند. همچنین باید بخاطر داشته باشید که شاخص RSI تصادفی در مقایسه با شاخص RSI حساسیت بیشتری نسبت تغییرات قیمت دارد، در نتیجه احتمال نمایش سیگنال‌های غلط توسط آن بیشتر است.

باندهای بولینگر (BB)

شاخص باندهای بولینگر یا Bollinger Bands در کنار نمایش وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش برای یک دارایی، میزان تلاطم یا Volatility بازار را هم به شما نشان می‌دهد. این شاخص از سه خط – یک میانگین متحرک ساده یا SMA به‌عنوان خط میانی و دو خط بالایی و پایینی – تشکیل شده است. معامله‌گران مختلف از تنظیمات مختلفی برای این شاخص استفاده می‌کنند، اما معمولا خطوط بالایی و پایینی دو انحراف استاندارد از خط میانی هستند. با افزایش یا کاهش تلاطم بازار، فاصله بین این دو خط بالایی و پایینی به‌ترتیب زیاد یا کم می‌شود.

به‌طور کلی، هرچه قیمت به خط بالایی نزدیک باشد دارایی موردنظر بیشتر به وضعیت بیش‌خرید نزدیک شده است. در مقابل، هرچه قیمت به باند پایینی نزدیک شود بیشتر به وضعیت بیش‌فروش نزدیک شده‌ایم. در بیشتر موارد، قیمت در اندیکاتورindicator چیست بین دو خط بالایی و پایین یا همان باند بولینگر قرار دارد. اگرچه در موارد معدودی ممکن است شاهد بالاتر یا پایین‌تر رفتن قیمت از محدوده باند هم باشیم. البته این وضعیت را نمی‌توان به‌عنوان سیگنالی مشخص برای خرید یا فروش درنظر گرفت، اما می‌توان با قطعیت گفت که در چنین شرایطی بازار وضعیت بسیار حادی دارد.

یک مفهوم مهم دیگر در استفاده از شاخص باند بولینگر، فشردگی یا Squeeze است. این حالت در شرایط آرامش بازار، که تمامی خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک می‌شوند، دیده می‌شود و معمولا نشانه افزایش تلاطم بازار در آینده نزدیک است. در مقابل، اگر خطوط باند بولینگر شروع به فاصله گرفتن از یکدیگر کنند، می‌توانیم منتظر کاهش تلاطم بازار در روزهای آتی باشیم.

جمع‌بندی

یادتان باشد که تفسیر هر کس از داده‌های شاخص‌ها می‌تواند متفاوت باشد. در نتیجه، بهتر است همیشه قبل از تصمیم‌گیری یک گام به عقب بازگشته و بررسی کنید که آیا تمایلات شخصی شما بر نتیجه‌ای که از تحلیل تکنیکال خود گرفته‌اید تاثیرگذار بوده‌اند یا خیر؟ چرا که آنچه یک معامله‌گر سیگنال خرید می‌داند، می‌تواند از نظر دیگری سیگنالی برای فروش درنظر گرفته شود. همچنین این نکته را هم بخاطر داشته باشید که شاخص‌های تکنیکال، درست مثل سایر روش‌های تحلیل بازار، وقتی کارایی دارند که در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مثل تحلیل بنیادی بکار گرفته شوند.

اندیکاتور MFI چیست و چه اندیکاتورindicator چیست کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

امروز دیگر افراد ترجیح می‌دهند به ‌جای سخت کارکردن هوشمندانه کار کنند چرا که براساس تجربه آموخته‌اند که می‌توان با انتخاب یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه بدون نیاز به فعالیت‌های سخت جسمی و یا تحمل فشارهای کاری درآمدی به‌ مراتب بهتر از آن مشاغل داشت. اینجاست که بازارهای مالی همچون فارکس با ویژگی‌ها و قابلیت‌های مختلف ظاهر شده و توجه طیف وسیعی از افراد را به خود معطوف می‌کنند.

تحلیل این بازارها اندیکاتورindicator چیست با استفاده ار ابزارها و شاخص‌های گوناگون از جمله اندیکاتور MFI می‌تواند احتمال موفقیت و کسب درآمد مورد نظرتان را به طرز چشم‌گیری افزایش خواهد داد. پیش‌ از آن که در مورد کاربرد و نحوه محاسبه سیگنال و تفاوت این اندیکاتور با RSI بحث کنیم، ابتدا بیایید به سراغ مفهوم آن برویم.

اندیکاتور MFI چیست؟

بازارهای مالی این فرصت را برای افراد به وجود می‌آورند که با سرمایه‌گذاری هرچند اندک در صورت انتخاب موقعیت‌های مناسب به درآمدی فوق‌العاده برسند. البته این بازار همچون تمامی مشاغل دیگر دارای مفاهیم و اصطلاحات مختص به خود است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها تحلیل تکنیکال است در واقع بسیاری معتقدند که اگر به شخصه بتوانید براساس ابزارها و اندیکاتورهای مختلف عملکرد بازار را تحلیل کنید شانس موفقیتتان در فارکس چندین برابر خواهد شد.

این تحلیل تکنیکال نیز براساس ابزارهای مشخصی همچون نمودارهای مختلف و اندیکاتورهای متفاوت قابل ‌انجام است که یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای این بازار اندیکاتور MFI یا Money Flow Index است که می‌تواند فشار خریدوفروش روی یک ابزار مالی را محاسبه کرده و سیگنال‌هایی برای حجم انجام معاملات به معامله‌گران ارسال کند.

به بیانی دیگر، شاخص جریان پول نوسان سازی است که به واسطه قیمت و حجم فشار معاملات را اندازه‌گیری کرده و سیگنال‌هایی از خط روند حرکتی بازار در آینده به معامله‌گران می‌فرستد. این شاخص که توسط Avrum Soudack و Gene Quong ایجاد شده نزد تحلیلگران و فعالان بازارها به‌عنوان شاخص قدرت نسبی یا RSI دارای وزن یا حجمی نیز شناخته می‌شود.

این شاخص با قیمت معمولی برای هر بازه‌ی زمانی آغاز شده و زمانی ‌که این قیمت افزایش می‌یابد فشار خرید مثبت و هنگامی ‌که کاهش می‌یابد فشار فروش منفی خواهد بود. حال نسبتی از این جریان به فرمول RSI متصل شده و با ایجاد نوسان سازی ارقامی بین صفر تا صد به نمایش گذاشته اندیکاتورindicator چیست می‌شود.

ناگفته نماند که اندیکاتور MFI به ‌منظور شناسایی معکوس‌ها و زیاده‌روی‌های قیمت با انواع سیگنال‌ها کارایی دارد. البته باید توجه داشت که ارقام بالای ۸۰ به‌عنوان اشباع خرید و زیر ۲۰ به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته‌شده و برای استحکام سیگنال می‌توان آن را با اندیکاتورهای دیگر ترکیب کرد.

کاربرد اندیکاتور MFI چیست؟

یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور MFI ایجاد نسبت پول است. در واقع این شاخص به وسیله جمع کردن مقادیر جریان پول مثبت و منفی و محاسبه آن‌ها می‌تواند یک نسبت پول ایجاد کند که در عرصه‌های مختلف کارایی دارد. یکی دیگر از کاربردهای آن تشخیص واگرایی در بازارهای مالی است.

گفتنی است شاخص MFI یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی است. لازم به ذکر است که دو نوع واگرایی مثبت و منفی که هر دو برای اهداف تجاری از اهمیت بالایی برخوردار هستند نشان‌ دهنده فرصت خرید یا فرصت فروش خواهند بود از این ‌رو تشخیص آن‌ها می‌تواند به ‌شدت حائز اهمیت باشد. اما اهمیت اندیکاتور MFI در تحلیل تکنیکال به‌همین جا خلاصه نمی‌شود و باید به وابستگی نوسانات شکست معاملات به این اندیکاتور هم اشاره کرد.

نوساناتی که به صورت صعودی یا فرصت خرید و نزولی یا فرصت فروش در نظر گرفته‌شده و می‌تواند منجر به بازگشت قیمت‌ها شود. بد نیست بدانید شکست نوسانات در شرایط بالاتر از بالاترین حد قبلی خود سیگنال بسیار خوبی برای خرید و کاهش در شرایط کمتر از پایین‌ترین سطح قبلی خود سیگنال مهمی برای فروش به حساب می‌آید. در کل استفاده از اندیکاتور MFI در فارکس برای به حد اکثر رساندن شانس موفقیت خود در این بازارهای یکی از بهترین ابزارها به شمر می‌رود که در صورت ترکیب با دیگر شاخص‌ها می‌تواند به مراتب موثرتر باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI

یکی از مهم‌ترین مواردی که درباره اندیکاتور MFIباید بدانید، نحوه محاسبه و آگاهی از سری محاسبات خاص آن است که کوچکترین اشتباهی در آن می‌تواند در نتیجه نهایی و تحلیل شما از بازار اثر گذاشته و موجب زیان‌های گاها جبران ناپذیری شود. ابتدا لازم است بدانید که چندین مرحله به‌ منظور محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدی وجود دارد. در گام اول با مجموع سطوح بالا و پایین و بسته و تقسیم آن بر عدد ۳، قیمت معمولی بدست می‌آید و پس از آن از حاصل‌ضرب این قیمت در حجم، جریان پول محاسبه خواهد شد.

حال می‌توانیم با تحلیل قیمت معمولی چنان چه قیمت امروز نسبت ‌به دیروز افزایش داشت جریان پول را مثبت در نظر گرفته و چنان چه کاهش داشت جریان پول را منفی در نظر بگیریم؛ حال نسبت پول از طریق تقسیم جریان مثبت پول بر جریان منفی آن محاسبه خواهد شد که در نهایت پس ‌از طی این مراحل شاخص جریان پول یا Money Flow Index محاسبه خواهد شد.

سیگنال اندیکاتور MFI

توسعه‌دهندگان اندیکاتور MFI در تحلیل تکنیکال به وسیله آن ۳ سیگنال اصلی را شناسایی کردند؛ نخست سطوح بیش ‌از حد خرید یا فروش بیش ‌از حد، پس از آن تشخیص واگرایی صعودی و نزولی به‌ منظور پیش‌بینی تغییرات روند بازار و سوم هم نوسانات شکست در محدوده ۸۰ یا ۲۰ به ‌منظور شناسایی معکوس‌های بالقوه قیمت!

سطوح خرید یا فروش بیش‌ از حد را می‌توان به ‌منظور شناسایی افراط‌های قیمتی مورد استفاده قرار داد؛ غالبا MFI بالای ۸۰ را به‌ عنوان خرید بیشتر از حد و MFI زیر ۲۰ را به ‌عنوان فروش بیش ‌از حد به حساب می‌آورند اما لازم به ذکر است که روند های پرقدرت می‌تواند برای این سطوح کلاسیک چالش‌های نسبتا جدی‌ای را ایجاد نمایند. اما نوسانات شکست واگرایی‌ها را اگر با هم ترکیب کنیم می‌توانیم سیگنال‌هایی به مراتب قوی‌تری را ایجاد کنیم. تصور کنید یک نوسان شکست صعودی هنگامی‌ که اندیکاتور MFI زیر ۲۰ و بیش ‌از حد فروخته شود اکنون به بالای ۲۰ رسیده و در آن ‌جا باقی می‌ماند و در ادامه بالاتر از واکنش قبلی خود را به نمایش می‌گذارد.

این واگرایی صعودی درست در آن هنگام شکل می‌گیرد که قیمت‌ها به سوی پایین حرکت کرده اما شاخص به‌ منظور نشان‌ دادن بهبود جریان پول پایین‌ترین مقدار را تشکیل خواهد داد؛ یا نوسان شکست نزولی و خرید بیش ‌از حد در آن هنگام اتفاق می‌افتد که این شاخص ۸۰ باشد اما پس ‌از ترکیب به زیر ۸۰ سقوط کرده و در یک جهش از این رقم فراتر نرود و در ادامه به پایین‌تر از واکنش قبلی شکسته شود.

این واگرایی نزولی درست در آن هنگام شکل می‌گیرد که سهام به بیشترین حد خود رسیده و اندیکاتور شاخص جریان نقدی بدتر شدن جریان یا حرکت پول را نشان دهد.

تفاوت های بین اندیکاتور RSI و اندیکاتور mfi چیست؟

همان ‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد اندیکاتور MFI در فارکس شباهت‌های بسیاری به اندیکاتور RSI داشته و حتی بسیاری آن را یک نسخه‌ای وزنی از شاخص RSI تفسیر می‌کنند اما وجود تفاوت‌هایی باعث شده تا عملکرد و سیگنال‌های این اندیکاتورها تفاوت‌های چشمگیری داشته باشند.

بزرگ‌ترین تفاوت این دو در حجم خلاصه می‌شود؛ در واقع با اضافه شدن حجم به اندیکاتور MFI و فرمول‌های آن، شاهد عملکرد متفاوتی از اندیکاتور RSI که فاقد این فاکتور است خواهیم بود. به زبان ساده‌تر که با وجود شباهت‌های ساختاری، شاخص جریان پول و شاخص قدرت نسبی تفاوت‌های بسیاری به خاطر وجود یا عدم وجود حجم دارند.

MFI سیگنال‌های سرب را ارائه داده و معکوس های احتمالی را در زمان‌های قبل‌تر از عرضه و به موقع در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد و از این نظر به شدت کارآمد خواهد بود؛ البته ناگفته نماند که MFI نیز درست مانند RSI مقداری بین صفر تا صد بوده و از تنظیم پیش‌فرض ۱۴ دوره در فرمول‌ها و فرایندهای محاسباتی آن استفاده می‌شود.

سخن پایانی

در پایان باید اشاره کرد که شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI یک ابزار منحصربه‌فرد بوده که دو معیار حرکت و حجم را با فرمول RSI ترکیب کرده و سیگنال‌های مهمی از بازار به معامله‌گران ارسال می‌کنند. استفاده از این اندیکاتور به‌ منظور شناسایی معکوس های بالقوه به همراه تعیین سطوح خرید یا فروش بیش ‌از حد و تعیین واگرایی صعودی یا نزولی و همچنین نوسانات شکست صعودی یا نزولی به‌ شدت کاربرد دارد.

البته ناگفته نماند که اندیکاتور MFI مانند تمامی شاخص‌ها در صورتی ‌که با یک نوسان‌ساز یا آنالیز الگو ترکیب شود سیگنال‌های بسیار مستحکم‌تری ارائه خواهند داد؛ از این ‌رو برای افزایش دقت شاخص و جلب اعتماد معامله‌گران، نباید به‌تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد.