استفاده از ارزش شاخص ATR

معرفی و آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

معرفی و آشنایی با اندیکاتور ATR

نگاه کردن به نمودار و شناسایی دوره‌هایی که نوسان‌پذیرتر از سایرین هستند، چندان کار دشوار نیست، چون زمانی که بازار فعال‌تر است و روند قیمتی سریع‌تر اتفاق می‌افتد. اما وقتی می خواهیم رویکرد کیفی تری برای سنجش نوسانات بازار داشته باشیم، چه کار باید انجام داد؟

ایران اف ایکس ترید قصد دارد شما را با میانگین محدوده واقعی یا به طور مختصر اندیکاتور ATR آشنا سازد. در ادامه به طور جامع این اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد و همچنین نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه می توان از اندیکاتور ATR به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی استفاده کرد.

اندیکاتور ATR

یکی از مشهورترین تحلیلگران فنی که برای اولین بار در مورد استفاده از نوسانات به عنوان یک شاخص به طور مفصل نوشت، جی.ولز وایلدر بود. او در کتاب «مفاهیم جدید در کسب و کار تکنیکال» در سال 1978، سنگ بنای بسیاری از تحلیل تکنیکال مدرن را معرفی کرد، از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جهت میانگین (ADX) و شاخص سهموی (PSAR). در میان این سیل از اندیکاتور های تکنیکال تأثیرگذار، یکی از این اندیکاتور ها که صراحتاً برای اهداف اندازه‌گیری نوسان طراحی شده بود شاخص محدوده واقعی (ATR) بود.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR و تحلیل تکنیکال میانگین محدوده واقعی یکی از ابزارهای اندازه گیری نوسان قیمتی سهام به شمار می رود. این شاخص نوسانی جهت قیمت را درنظر نمی گیرد. درعوض، بررسی می کند درطول یک بازه زمانی، چه میزان از قیمت یک سهام تغییر می کند. همچنین آیا چنین تغییراتی، شکاف های قیمتی را سبب شده است یا خیر. ارزش اندیکاتور ATR برای هر دوره زمانی ساعتی محاسبه شده است. در یک دوره زمانی روزانه، چنین محاسبه ای بصورت هر روز انجام خواهد شد. به گفته وایلدر، فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، حول مرکز محاسبه محدوده های واقعی برای دوره زمانی خاصی انجام می شود.

باتوجه به 3 روش زیر می توان استفاده از اندیکاتور ATR محدوده واقعی برای یک دوره زمانی را مشخص نمود:

• اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
• اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
• اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

برای اطمینان از اعداد مثبت از مقادیر مطلق استفاده می شود. به هر حال، وایلدر به اندازه‌گیری فاصله بین دو نقطه علاقه داشت، نه جهت. اگر اوج دوره جاری بالاتر از اوج دوره قبل و کف دوره جاری آن کمتر از کف دوره قبل باشد، آنگاه از دامنه کم-بالا دوره جاری به عنوان محدوده واقعی استفاده می شود. که همان روش 1 برای محاسبه TR میباشد. روش های 2 و 3 زمانی استفاده می شود که شکاف وجود داشته باشد. شکاف زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بسته شدن قبلی بزرگ‌تر از مقدار فعلی باشد (که نشان‌دهنده یک شکاف پتانسیل به سمت پایین دارد) یا قیمت بسته شدن قبلی کمتر از پایین‌ترین زمان فعلی باشد (سیگنال یک شکاف پتانسیل به سمت بالا دارد). تصویر زیر نمونه هایی از مناسب بودن روش های 2 و 3 را نشان می دهد.

مثال A: یک محدوده کوچک بالا/پایین که پس از یک شکاف بالا تشکیل شده است. TR برابر است با قدر مطلق اختلاف بین سقف قیمت فعلی و قیمت بسته شده قبلی.
مثال B: یک محدوده کوچک بالا/پایین که پس از یک شکاف پایین تشکیل شده است. TR برابر است با قدر مطلق اختلاف بین کف قیمت فعلی و قیمت بسته شده قبلی.
مثال C: حتی اگر قیمت بسته شده فعلی در محدوده بالا/پایین قیمت قبلی باشد، محدوده بالا/پایین فعلی بسیار کوچک است. در واقع از قدر مطلق اختلاف بین سقف فعلی و قیمت بسته شد قبلی که برای ارزش گذاری TR استفاده می شود، کوچکتر می باشد.

محاسبه اندیکاتور ATR

میانگین دامنه واقعی برای دوره جاری به صورت زیر در N-دوره محاسبه می شود:پ

ATR = ATR قبلی (n-1) + محدوده واقعی دوره جاری

از آنجایی که معادله به یک مقدار قبلی ATR نیاز دارد، برای به دست آوردن مقدار اولیه میانگین محدوده واقعی، باید یک محاسبه متفاوت انجام دهیم. این امر به این دلیل است که برای ATR اولیه، طبق تعریف، ارزش قبلی برای استفاده نداریم. بنابراین، برای ATR اولیه، ما به سادگی میانگین محدوده واقعی را در N-دوره قبلی در نظر می¬گیریم.

بنابراین چه مقداری باید برای N استفاده کنید؟

اگر میانگین تعداد روزها را بیشتر کنید، یک شاخص نوسان کندتر به دست می آورید. اگر از تعداد روزهای کمتری استفاده کنید، اندازه گیری نوسان سریع خواهید داشت. وایلدر توصیه می کند که بسته به سیستم معاملاتی خود، از دوره های 7 یا 14 روزه برای عملکرد بهینه تر اندیکاتور استفاده کنید.

خوشبختانه، معامله گرانی که از متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 استفاده می کنند، نیازی به نگرانی زیادی در مورد محاسبه میانگین محدوده واقعی نخواهند داشت، زیرا هر دو پلتفرم معاملاتی محاسبه را به صورت آنی برای شما انجام می دهند.

برای مثال در نمودار زیر، قله‌های نمودار شاخص ATR، بازه های زمانی نوسان معاملاتی را نشان می‌دهند. فرورفتگی ها(دره ها) دوره های کم نوسان را نشان می دهند. با نگه داشتن مکان نما روی نمودار خطی، مقدار دقیق میانگین دامنه واقعی را در آن نقطه زمانی خاص به شما ارائه می دهد.

نحوه کار با اندیکاتور ATR

وایلدر در ابتدا یک استراتژی معاملاتی ATR را پیشنهاد کرد که بخش اصلی سیستم نوسانات دنباله‌دار روند او بود. فرض کنید که شما وارد معامله‌ای شده‌اید که از این روند پیروی می‌کند – به عنوان مثال، خرید در بازاری که هر روز به بالاترین سطح خود می‌رسد.

قوانین این استراتژی معاملاتی ATR نسبتاً ساده هستند و به طور مؤثر تعیین می کنند که کجا باید پوزیشن خود را متوقف کنید و معکوس کنید. در زیر مراحل مربوطه آمده است:

• میانگین دامنه واقعی را در یک ثابت ضرب کنید. وایلدر 3.0 را به عنوان ثابت توصیه کرد و مقدار حاصل را ARC نامید.
• مناسب ترین نقطه بسته شده (SIC) روز های قبلی را پیدا کنید.
• مجذور ARC پوزیشن خود را که از SIC گرفته اید، معکوس کنید.

این امر برای استفاده با مقادیر روزانه طراحی شده بود و برای این قوانین، N روی 7 تنظیم شد تا واکنش سریعی به نوسانات نشان دهد.

در یک مفهوم کلی، می توانید از اندیکاتور ATR به عنوان «اشتهای بازار» برای پیگیری روند قیمتی سهام استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر یک بازار به سمت بالاتر حرکت کند، تنها در صورتی که اشتهای قوی برای خرید بیشتر باقی بماند، دامنه به افزایش ادامه خواهد داد. اگر دامنه ها محدود شود، ممکن است آن را حاکی از کاهش علاقه و به عبارتی کم اشتهایی بازار دانست.

همانطور که در حال نوسانگیری بازار هستید، می توانید از اندیکاتور ATR به عنوان ابزاری برای راهنمایی مکان یابی حد ضرر و حد سود و همچنین برای تعیین اندازه و حجم پوزیشن استفاده کنید.

ATR مطلق چیست؟

اندیکاتور ATR بر اساس محدوده واقعی در نظر گرفته می شود که از تغییرات قیمت مطلق استفاده می کند. به این ترتیب، ATR نوسانات را به عنوان سطح مطلق منعکس می کند. به عبارت دیگر، ATR به عنوان درصدی از قیمت بسته شده فعلی نشان نمیدهد. این بدان معناست که سهام با قیمت پایین، ارزش ATR کمتری نسبت به سهام با قیمت بالا خواهند داشت. به عنوان مثال، یک اوراق بهادار 20-30 دلاری دارای مقادیر ATR بسیار کمتری نسبت به اوراق بهادار 200-300 دلاری است. به همین دلیل، مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند. حتی حرکت‌های بزرگ قیمت برای یک اوراق بهادار، مانند کاهش از 70 به 20، می‌تواند مقایسه بلندمدت ATR را غیرعملی کند. نمودار 4 سهام گوگل را با مقادیر ATR دو رقمی نشان می دهد و نمودار 5 سهام مایکروسافت را با مقادیر ATR زیر 1 نشان می دهد. با وجود مقادیر مختلف، خطوط ATR آنها دارای اشکال مشابه هستند.

زمانی که به خوبی این اندیکاتور را فرا گرفتید، می توانید از این شاخص برای پیدا کردن نقاط قدرتمند ورود و خروج در بازار بورس بهره مند شوید. البته این موضوع را همیشه مد نظر داشته باشید که دوره های نوسان بالا و پایین بالاخره روزی تمام می شوند و در صورت بردباری می توانید سود خود را از این راه برداشت کنید. مثلا بعد از این که شما یک دوره نوسان پایین را گذراندید، انتظار افزایش نوسان را می کشید و این نقطه می تواند ورود یا خروج شما از معامله را نشان دهد.

جمع بندی

اندیکاتور ATR در ابتدا با در نظر گرفتن کالاها طراحی شده بود، اما امروزه به طور گسترده در بازار سهام و فارکس کاربرد دارد.

ATR یک شاخص جهت دار مانند MACD یا RSI نیست، بلکه یک شاخص نوسان منحصر به فرد است که میزان علاقه یا عدم علاقه به یک حرکت را منعکس می کند. با این حال، ابزار مفیدی برای ارائه ایده در مورد میزان حرکت بازار است. این به نوبه خود، تصمیمات کلیدی معاملاتی مانند اندازه موقعیت و حد ضرر را مطلع می کند. حرکات قوی، در هر جهت، اغلب با محدوده بزرگ یا محدوده واقعی بزرگ همراه است. این امر به ویژه در ابتدای حرکت صادق است. حرکات غیر الهام بخش را می توان با محدوده نسبتاً باریکی همراه کرد. به این ترتیب، ATR را می توان برای تأیید شور و شوق پشت یک روند حرکتی یا شکست قیمتی استفاده کرد. در الگوی بازگشتی صعودی، افزایش ATR فشار خرید قوی را نشان می‌دهد و حرکت برگشت را تقویت می‌کند. شکست سطح حمایت به پایین، با افزایش ATR آغاز میشود که فشار فروش قوی را نشان می دهد و شکست از سطح حمایتی را تقویت می کند.

با یک حساب آزمایشی بدون ریسک معامله کنید

لازم به ذکر است اگر خرید و فروش های شما در تایم فریم های کوتاه باشد، میزان ریسک شما بالا خواهد رفت. برای اینکه بدانید میانگین دامنه واقعی چگونه می‌تواند به معاملات شما کمک کند، حتمابا استفاده از اندیکاتور ATR در یک حساب معاملاتی آزمایشی بدون ریسک به ترید پوزیشن باز کردن بپردازید. یک حساب معاملاتی آزمایشی به شما امکان می دهد قبل از به خطر انداختن سرمایه خود در بازارهای زنده، تجارت در شرایط واقعی بازار را با استفاده از ارز مجازی تمرین کنید.

دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )

دانلود اندیکاتور زمان اتمام کندل جاری در متاریدر 4 ( Candle Time End )

اندیکاتور ForexProfitSupreme Meter ( تعیین قدرت ارزها و روند جفت ارز ها )

آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر

معرفی و آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

معرفی و آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

معرفی و آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average )

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

فعال سازی و دریافت کش بک ( ریبیت ) در بروکر لایت فایننس

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

اندیکاتور ATR در فارکس

اندیکاتور ATR (متوسط ​​محدوده واقعی) نوسانات بازار را اندازه گیری می‌کند و از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بازار فارکس است.
به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم درباره منطق پشت آن، نحوه محاسبه و استفاده از اندیکاتور ATR در استراتژی های معاملاتی توضیح دهیم.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR توسط شخصی به نام جی.ولز وایلدر توسعه یافته است.
همچنین مطالبی درباره این اندیکاتور در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» منتشر کرده است.

این اندیکاتور نوعی اسیلاتور نوسانی است، به این معنی که بر روی نمودار قیمت اعمال می‌شود و نتایج را به صورت بصری به شکل یک خط نشان می‌دهد.
معمولاً ATR در بازه‌های 14 دوره‌ای (تعداد نوارهای قیمت‌های گذشته) هموار می‌شود و به طور میانگین نشان دهنده حرکت قیمت یک دارایی در یک دوره معین است.

این اندیکاتور که در ابتدا برای معامله کالاها استفاده می‌شد، اکنون به طور گسترده در بازارهای دیگری مانند بازار فارکس نیز استفاده می‌شود.
اندیکاتور ATR جهت روند قیمت را نشان نمی‌دهد بلکه نوسانات بازار را اندازه‌گیری خواهد کرد.

ATR چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور ابتدا محدوده واقعی (TR) را برای نوار فعلی و چندین نوار قبلی (معمولاً 13) تعیین می‌کند و سپس میانگین داده‌ها را نشان می‌دهد.
در این صورت میزان تغییرات متوسط دارایی شما نشان داده خواهد شد.
مقدار«محدوده واقعی» یک نوار / کندل به عنوان بزرگترین ارزش مطلق تعریف می‌شود:

• قیمت بالای فعلی منهای قیمت پایین فعلی
• مقدار مطلق بالای فعلی منهای قیمت پایانی قبل
• مقدار مطلق پایین فعلی منهای قیمت پایانی قبل

دو مورد آخر در مواردی استفاده می‌شود که قیمت پایانی در روز قبل، خارج از محدوده فعلی، برای محاسبه گپ‌ها به ویژه در سهام و دارایی‌های فیوچرز بوده است.
بالاترین مقدار مطلق صرف نظر از مثبت یا منفی بودن آن در نظر گرفته می‌شود.

پس از آن یک میانگین متحرک برای محدوده‌های واقعی در نظر گرفته می‌شود تا داده‌ها را یکدست‌‌تر و شرایط را برای مطالعه معامله‌گران بهتر کند.
از این روند برای تعیین دور‌ه‌های حرکت سریع قیمت در جایی که بازار بیشترین فعالیت را داشته باشد، استفاده می‌شود.

نحوه محاسبه ATR

محاسبات در ATR با استفاده از داده‌های قیمت‌های قبلی انجام می‌شود.
به همین دلیل می‌توان گفت که محاسبات آن در مقایسه با برخی شاخص‌ها ساده‌تر است.
فرض کنید می‌خواهید نوسانات طلا را در 10 روز آنالیز کنید.

می‌توانید محاسبات خود را اینگونه شروع کنید:

• کم کردن مقدار بالای قیمت فعلی از مقدار کم فعلی
• کم کردن مقدار بالای قیمت فعلی از قیمت پایانی قبل
• کم کردن قیمت پایین فعلی از قیمت پایانی قبلی

این روند را تا محدوده واقعی 10 کندل روزانه برای پیدا کردن محدوده آن تکرار کنید.
زمانی که بتوانید به درستی میان‌گیری کنید در واقع، اولین نتیجه از اندیکاتور ATR 10 روزه شما بدست ‌می‌آید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات

ATR مخصوصاً برای معاملات فیوچرز و کالاها برنامه ریزی شده است اما می‌توان از آن برای معاملات فارکس و سایر اوراق بهادار نیز استفاده کرد.
توصیه می‌کنیم از دوره‌های 14 روزه استفاده کنید.
در دوره‌های بلند مدت، تعداد سیگنال‌های دریافتی کاهش می‌یابد در حالی که در دوره‌های کوتاه‌تر تعداد این سیگنال‌ها بیشتر است.

شما می‌توانید از اندیکاتور ATR برای تایید سیگنال‌های معاملاتی بدست آمده و یا شناخت زمان‌های نامناسب برای ورود به معاملات استفاده کنید.
این اندیکاتور علاوه‌ بر اندازه‌گیری قدرت روند و تایید سیگنال‌های ورودی، در تعیین حجم معاملات و استاپ‌لاس و همچنین سطح سود ایده‌آل کاربرد دارد.

ATR می‌تواند با نشان دادن تغییرات یک دارایی خاص، به تعیین حجم معامله شما کمک کند.
اگر نماد معاملاتی شما نوسانات زیادی دارد در حجم کم معامله کنید.
به طور کلی، هر چه ATR بالاتر باشد، بهتر است پوزیشن شما کوچکتر باشد و بالعکس.
بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد استاپ‌لاس خود را در نزدیکی سطح ورود تعیین می‌کنند.

استفاده از اندیکاتور ATR می‌تواند به شما در تعیین استاپ‌لاس با توجه به تغییرات روزانه قیمت کمک کند.
اگر ATR بالا باشد، شاهد تغییرات گسترده‌تری خواهید بود.
در این صورت می‌توانید استاپ لاس را در فاصله دورتری قرار دهید تا از استاپ زود هنگام جلوگیری کنید.
اگر این اندیکاتور پایین‌تر باشد، نشان دهنده تغییرات قیمت به صورت محدود‌تر است، به همین دلیل بهتر است استاپ‌لاس را در نزدیکی سطح ورود تعیین کنید.

همین روند برای تعیین سطح سود نیز به کار می‌رود.
شما می‌توانید از این اندیکاتور برای تعیین سطح خروج خود نیز استفاده کنید.
در این صورت بهتر است تریلینگ استاپ را بعد از باز کردن پوزیشن، زیر بلندترین high قرار دهید.
فاصله بین استاپ‌لاس و بالاترین ارتفاع بر اساس چند مضرب ATR تعیین می‌شود.

برای مثال، ممکن است یک معامله‌گر 2 برابر مقدار ATR را از بالاترین high کم کند.
شما می‌توانید از همان فرآیند بالا برای تنظیم استاپ‌لاس در یک فاصله خاص از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.
در صورت استفاده از این ضرایب، هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد، همه چیز به روند معاملاتی شما وابسته است.

یک مضرب کوچکتر به معنای روندهای کوچکتر و معامله کوتاهتر است.
این درحالیست که استفاده از یک مضرب بزرگتر به شما امکان می‌دهد در روند‌‌های بزرگتری معامله کنید و مدت زمان بیشتری را در بازار معاملات سپری کنید.

محدودیت‌های ATR

ATR فقط نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند و سیگنال‌های واضح یا جهت روند / قیمت را ارائه نمی‌دهد.
به همین دلیل بهتر است از آن در ارتباط با روند قیمت‌‌های قبل و سایر اطلاعات موجود استفاده کنید.
شما باید مراقب سیگنال های گمراه کننده نیز باشید، برای مثال، افزایش مقادیر ATR ممکن است نشان دهنده معکوس شدن روند باشد، نه ادامه یا تقویت روند فعلی.

از سوی دیگر، نوسانات کم می‌تواند نشان دهنده ادامه روند نیز باشد.
از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری نوسانات استفاده می‌شود، بنابراین در بازارهایی با نقدینگی کم یا بازارهایی که نوسانات قیمتی را تجربه نمی‌کنند، کاربرد محدودی دارد.
کارشناسان پیشنهاد می کنند اندیکاتور ATR را با اندیکاتورهای دیگری مانند اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) ترکیب کنید تا بتوانید بهتر تصمیم‌گیری کنید.

استفاده از ارزش شاخص ATR

یکی دیگر از انواع ATR ارزش شاخص ATR نام دارد که به عنوان یک اندیکاتور MT4 سفارشی در دسترس است.
ارزش شاخص ATR نسخه ساده‌تری است که مقدار ATR را در MT4 بر حسب پیپ/پوینت در نمودار نمایش می‌دهد و دارای تنظیمات ضریب است.

همچنین می‌توانید تنظیمات «دوره»، «ضریب» و «واحد» را که ارزش شاخص ATR نمایش می‌دهد، ویرایش کنید.
یکی دیگر از مزیت‌های ارزش شاخص MT4 ATR نسبت به شاخص اصلی MT4 ATR این است که با اشغال فضا نمودار معاملاتی شما را به هم نمی‌ریزد.

اندیکاتور ATR

ابزار های متنوعی در تحلیل تکنیکال وجود دارد، که هرکدام در نحوه معاملات و تصمیم‌گیری‌های ما نقش اساسی ایفا می‌کنند، که آشنایی با هر یک از این ابزار ها به ما کمک می‌کند تا درک بهتر و منطقی‌تری از بازار های مالی و نمودار قیمتی داشته باشیم.

اندیکاتور ها یکی از ابزار هایی هستند که میتوانند در این زمینه به معامله گران کمک کند، حال در این مقاله قصد داریم به توضیح اندیکاتوری به نام ATR یا همان میانگین محدوده واقعی بپردازیم، که توسط فردی به نام ولس ویلدر Welles Wilder برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی شد.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ( Average True Range ) که به اختصار به آن ATR گفته میشود، ی ک شاخص تجزیه ‌و تحلیل میباشد، که توسط آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌ گیری می‌شود.

این اندیکاتور متوسط رنج نوسانی بازار است، که نشان میدهد چه زمانی بازار از نوسانات کم یا زیادی برخوردار بوده.

به این صورت که هر گاه نوسانات در نمودار زیاد شود، اندیکاتور ATR شیب صعودی به خود میگیرد و هنگامی که نوسانات کاهش یابد، اندیکاتور شیب نزولی به خود میگیرد.

پس نتیجه میگیریم که بین نوسانات بازار و شیب اندیکاتور رابطه مستقیمی وجود دارد و در نوسان گیری و درک روند بازار میتواند کمک کند.

پیشنهاد مطالعه: بازار فارکس

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

برای درک بهتر اندیکاتور ATR ، بهتر است که با فرمول محاسبه آن آشنا شوید، اما به صورت کلی استفاده از ارزش شاخص ATR این اندیکاتور در نرم افزار های معاملاتی به صورت خودکار محاسبات را انجام میدهد.

در ابتدا باید مقدار محدوده واقعی یا همان True Range را محاسبه کنیم، که میتوان آن را توسط فرمول زیر محاسبه کرد.

مقدار بالای قیمتی کندل، منهای پایین ‌ترین حد قیمت کندل

مقدار بالای قیمتی کندل، منهای مقدار قیمت بسته شدن کندل قبلی

مقدار بسته شدن کندل قبلی، منهای پایین ‌ترین حد قیمت کندل

که فرمول ریاضی آن را به این صورت میتوان مشخص کرد

TR = max (H – L, H – C.1, C.1 – L)

حال که میزان محدوده واقعی به دست آمد برای بدست آوردن اندیکاتور ATR برای دوره مورد نظر کافی است که میزان محدوده واقعی را بر تعداد استفاده از ارزش شاخص ATR دوره زمانی برای مثال عدد (14 ) تقسیم کنیم .

کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR در ابتدا برای معاملات در بازار کالا ساخته شده بود، اما به صورت کلی میتوان از آن در تمام بازار های مالی استفاده کرد.

از این اندیکاتور در تشخیص میزان نوسانات بازار استفاده میشود، و هنگامی که نوسان در بازار زیاد باشد این اندیکاتور صعودی و هنگامی که نوسان کم باشد این اندیکاتور کاهش پیدا میکند، البته باید به این نکته هم توجه کرد که این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمیدهد و فقط برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت به کار میرود.

همچنین بسیاری از معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله استفاده میکنند، اما به صورت کلی بسیاری از معامله گران تکنیکال از آن برای دریافت سیگنال ‌های خروج و گذاشتن حد ضرر بیشتر استفاده میکنند.

به این صورت که در مواقعی که نوسانات بازار بسیار بالا میباشد، معامله ‌گران معمولا حد ضرر خود را تا حدودی با فاصله زیاد از قیمت میگذارند که در اثر نوسانات شدید بازار فعال استفاده از ارزش شاخص ATR نشود، اما در کنار آن یعنی زمانی که ATR کاهشی است که به معنایی نوسانات کم در بازار است، معامله گران حد ضرر خود را نزدیک تر به قیمت فعلی نمودار قرار میدهند.

در صورتی‌ که معامله گران مایل به دریافت سیگنال‌ های بیشتری از طرف اندیکاتور ATR باشند، باید دوره های محاسبه خود را تغییر دهند و اعداد آن را کمتر کنند، اما از آن طرف باید بپذیرند که ممکن است اندیکاتور سیگنال های اشتباهی هم صادر کند.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

جمع بندی کلی

همانطور که گفته شد از اندیکاتور ATR می توانیم نوسانات بازار را مورد بررسی قرار دهیم و در مواقع که نوسان شدید در بازار ایجاد می شود، و اندیکاتور صعودی میشود میتوان سیگنالی مبنی بر روند دار شدن قیمت گرفت، اما از طرف دیگر اگر نوسانات بازار کم و آرام باشد، روند اندیکاتور به صورت نزولی پیش میرود.

اما نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این اندیکاتور روند را به ما نشان نمیدهد و فقط نوسان در بازار را به ما نشان میدهد.

دوره های پیشنهادی که توسط خالق این اندیکاتور بیان شده است اعداد 7 یا 14 میباشد، که در بازار عملکرد بهتری دارد، که هر چه اعداد این دوره کمتر باشد میزان نوسان این اندیکاتور بیشتر میشود.

پیشنهاد مطالعه: بروکر

همچنین توسط اندیکاتور ATR ، میتوان در جهت تعیین بهتر حد ضرر، ناحیه ذخیره سود و نقطه خروج از معامله استفاده کرد.

کلام آخر اینکه از آن جا که اندیکاتور ATR فقط میزان نوسان قیمت را مورد سنجش قرار میدهد، و نمیتوان توسط آن جهت قیمت را تشخیص داد پس بهتر است آن را با سایر سیگنال ها ترکیب کنیم تا سیگنال های مطمئن تری برای معامله داشته باشیم.

آموزش اندیکاتور ATR

اندیکاتور Average True Range که بصورت مخفف در بازار فارکس و بازار رمز ارزها از آن با نام اندیکاتور ATR نام میبریم یکی از کاربردی ترین اندیکاتور های فارکس میباشد.

این اندیکاتور فارکس در استراتژی های عمومی بازار فارکس کاربرد فراوانی دارد.

حتما این جلسه آموزش فارکس را به خوبی فرابگیرید چرا که به توضیح و آموزش کامل این اندیکاتور پرداخته ایم.

Average True Range (ATR) توسط J. Welles Wilder طراحی شده و سپس توسعه یافته و اندیکاتوری است که نوسانات را اندازه گیری می کند.

وایلدر همانند بیشتر اندیکاتور های خود ، ATR را با توجه به جفتهای ارزی و کالاها و قیمت های روز طراحی کرد. هرچند امروزه از این اندیکاتور بر روی هر آنچه در بازار های مالی خرید و فروش میشود استفاده میشود.

کالاها اغلب بی ثبات تر از سهام یا جفتهای ارزی هستند. آنها اغلب در معرض کپ یا همان شکاف و حرکات محدود هستند ، که وقتی کالایی حداکثر حرکت مجاز خود را برای یک دوره انجام میدهد یا به پایین می رساند اتفاق می افتد.

وایلدر Average True Range را ایجاد کرد تا این نوسانات “از دست رفته” را به دست آورد.

لازم به یادآوری است که ATR نشانه ای از جهت قیمت است پس فقط نوسانات را ارائه نمی دهد.

وایلدر ATR را در کتاب 1978 خود با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال”این اندیکاتور فارکس را ارائه می دهد.

این کتاب همچنین شامل Parabolic SAR ، RSI و مفهوم حرکت جهت دار (ADX) است.

علیرغم اینکه قبل از عصر کامپیوتر این اندیکاتور طراحی و توسعه داده شده بود ، شاخص های وایلدر امتحان خود را در گذر زمان را پشت سر گذاشته اند و همچنان بسیار محبوب هستند.

دامنه واقعی حرکت یا True Range

وایلدر با مفهومی به نام True Range (TR) شروع به کار کرد که به عنوان بزرگترین کاربرد ها در موارد زیر تعریف می شود:

1. اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
2. اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
3. اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

از مقادیر مطلق برای اطمینان از اعداد مثبت استفاده می شود.

از این گذشته ، وایلدر علاقه داشت که فاصله بین دو نقطه را اندازه گیری کند ، نه جهت حرکت را.

اگر بالاترین قیمت از قیمت فعلی بالاتر از قیمت قبلی باشد و پایین ترین سطح آن پایین تر از قیمت در دوره قبلی باشد ، در این صورت محدوده کم پایین دوره فعلی به عنوان دامنه واقعی استفاده می شود.

جمله کمی سنگین هست اگر نیاز دارید بارها بخوانید تا دقیقا متوجه منظور وایلدر شوید هرچند سعی میکنیم با مثال کمی درک این موضوع را آسان کنیم.

به عبارتی دیگر محدوده واقعی یا ATR برای یک دوره زمانی که معامله گر مشخص می کند، از بالاترین مقدار بدست آمده از سه متد گفته شده در بالا، به دست خواهد آمد.

از آنجا که مقدار کامل مدنظر قرار می‌گیرد، اهمیتی ندارد که این مقدار مثبت باشد یا منفی. مقدار میانگین از مقادیر موجود برای هر دوره زمانی استخراج می‌شود، که به طور پیش فرض، 14 روز هستند.

وایلدر با استفاده از مقدار ATR پیشین و به روش زیر، مقدار تولید شده برای یک ATR با دوره 14 روزه را محاسبه کرده است:

ATR = [(Previous ATR x 13) + Current TR] / 14

برای دوره های زمانی به غیر از دوره های پیشنهادی 14روزه، فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی یا ATR به صورت زیر خواهد بود:

ATR = (Previous ATR * (n – 1) + TR) / n

توجه داشته باشید که بسته به استراتژی هر تحلیل گر در بازار مالی که فعالیت میکند مثلا در بازار فارکس، می‌توان تعداد دوره های زمانی ATR را تغییر دهید.

به طور کلی در تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور ATR، توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی که انتخاب میکنید کوتاه تر و کوچکتر باشد سیگنال های بیشتری صادر خواهد شد.

در حالی که قرار دادن اندیکاتور در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، سیگنال های کمتری را می تواند صادر نماید.

البته بازهم لازم به ذکر است که هرچه بازه انتخاب شده از سمت شما کوتاه تر باشد یقینا اعتبار و ارزش آن سیگنال نیز کمتر خواهد بود.

و هرچه از بازه های زمانی بزرگتر استفاده کنید یقینا ارزش و اعتبار سیگنال های صادر شده بالاتر خواهد بود.

مثال A: یک دامنه کم و زیاد کم پس از فاصله ایجاد می شود. TR برابر است با مقدار مطلق تفاوت بین جریان زیاد و بسته شدن قبلی.

مثال B: یک دامنه کم و زیاد کوچک پس از فاصله ایجاد می شود. TR برابر است با مقدار مطلق تفاوت بین پایین ترین استفاده از ارزش شاخص ATR جریان و بسته شدن کندل قبلی.

مثال C: حتی اگر نزدیک بودن جریان در محدوده بالا / پایین قبلی باشد ، محدوده کم / زیاد جریان بسیار کوچک است.

در حقیقت ، این مقدار از مقدار مطلق تفاوت بین زیاد جریان فعلی و بسته شدن کندل قبلی که برای ارزش گذاری TR استفاده می شود ، کوچکتر است.

محاسبات اندیکاتور ATR

به طور معمول ، متوسط دامنه نوسان واقعی (ATR) بر اساس 14 دوره است و می تواند به صورت روزانه ، روزانه ، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود.

برای این مثال ، ATR براساس داده های روزانه است.

از آنجا که باید یک آغاز وجود داشته باشد ، اولین مقدار TR به سادگی High منهای Low است و ATR 14 روزه اول میانگین مقادیر TR روزانه در 14 روز گذشته است.

پس از آن ، وایلدر سعی کرد داده ها را با درج مقدار ATR دوره قبل ، یکپارچه کند.

Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

– Multiply the previous 14-day ATR by 13
– Add the most recent day’s TR value
– Divide the total by 14

در تصویر بالا ، اولین مقدار True Range (.91) برابر با High minus the Low (سلولهای زرد) است.

اولین مقدار 14 روزه ATR (56/5) با یافتن میانگین 14 مقدار اول دامنه واقعی (سلول آبی) محاسبه شد.

مقادیر ATR بعدی با استفاده از فرمول فوق مشخص شدند.

مقادیر با ناحیه زرد نمودار زیر مطابقت دارد. توجه داشته باشید که چگونه ATR در حالی که QQQ در ماه مه با کندل های شمعی طولانی سقوط کرد ، افزایش یافت.

در حقیقت با کندل های نزولی شاهد افزایش اندیکاتور ATR بودیم.

ATR مطلق یا همان Absolute ATR

ATR براساس True Range ساخته شده است که از تغییرات قیمت مطلق استفاده می کند.

به همین ترتیب ، ATR نوسانات را به عنوان یک سطح مطلق منعکس می کند.

به عبارت دیگر ، ATR به عنوان درصدی از جریان نزدیک نشان داده نمی شود. این بدان معناست که سهام با قیمت پایین ارزش ATR کمتری نسبت به سهام با قیمت بالا دارند.

به عنوان مثال ، یک معامله استفاده از ارزش شاخص ATR $ 20-30 دارای ارزش ATR بسیار کمتری نسبت به $ 200-300 است.

به همین دلیل ، مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند. حتی تحرکات زیاد قیمت برای یک اوراق بهادار واحد ، مانند کاهش از 70 به 20 ، می تواند مقایسه طولانی مدت ATR را غیر عملی کند.

نمودار 4 ، Google با مقادیر دو رقمی ATR و نمودار 5 نشان دهنده مایکروسافت با مقادیر ATR زیر 1 است. علیرغم مقادیر مختلف ، خطوط ATR آنها اشکال مشابه دارند.

اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو

Average True Relation (ATR) ابزاری است که در تحلیل تکنیکال برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. برخلاف اکثر اندیکاتورهای امروزی، ATR برای نشان دادن جهت قیمت ها استفاده نمی شود. بلکه صرفاً معیاری است که برای اندازه گیری نوسانات، به ویژه نوسانات ناشی از تغییرات یا حرکت قیمت، استفاده می شود.

تاریخچه اندیکاتور ATR

جی ولز وایلدر ATR را ایجاد کرد و آن را در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی ارائه کرد. این کتاب در سال ۱۹۷۸ و همچنین برخی از شاخص های کلاسیک آن مانند: شاخص قدرت نسبی، شاخص میانگین جهت و سهمی SAR منتشر شد. مانند اندیکاتورهای ذکر شده، ATR هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و در دنیای تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد.

محاسبه ATR trading view

برای محاسبه ATR ابتدا باید محدوده واقعی مشخص شود. True Range آخرین دوره بالا/پایین را در نظر می گیرد و در صورت لزوم دوره قبلی را می بندد. سه محاسبه و سپس مقایسه وجود دارد. محدوده واقعی بزرگتر از موارد زیر است:
زمان بالا فعلی منهای (-) زمان پایین فعلی
قدر مطلق (abs) دوره بالای فعلی منهای (-) دوره بسته شدن قبلی
حداقل دوره فعلی منهای (-) قدر مطلق پایان دوره قبلی (abs)
محدوده واقعی = حداکثر [(بالا – کم)، abs (بالا – بسته قبلی)، abs (کم – بسته قبلی)]
مقدار مطلق استفاده می شود زیرا ATR جهت قیمت را اندازه گیری نمی کند، فقط نوسانات را اندازه گیری می کند. بنابراین نباید اعداد منفی وجود داشته باشد. هنگامی که فرکانس واقعی را بدست آورید، می توانید میانگین فرکانس واقعی را رسم کنید. به طور پیش‌فرض در Trading View، ATR محدوده واقعی میانگین متحرک (RMA) است، اما می‌توانید نوع هموارسازی را در تنظیمات به SMA، EMA یا WMA تغییر دهید.

استراتژی ATR

میانگین دامنه واقعی یک خط ثابت پیوسته است که معمولاً در زیر پنجره اصلی نمودار قیمت نگه داشته می شود. روش تفسیر میانگین دامنه واقعی این است که هر چه مقدار ATR بیشتر باشد، سطح نوسانات بالاتر است.
دوره بازنگری برای استفاده از ATR به صلاحدید معامله گر است، اما رایج ترین آن ۱۴ روز است.
ATR را می توان با دوره های زمانی مختلف (روزانه، هفتگی، روزانه و غیره) استفاده کرد، اما پرکاربردترین دوره زمانی روزانه است.

اندیکاتور ATR سعید خاکستر

اندازه گیری قدرت حرکت وظیفه اصلی آن است. همانطور که قبلا ذکر شد، میانگین متحرک جهت واقعی قیمت را در نظر نمی گیرد، بنابراین به عنوان یک شاخص فعال برای پیش بینی حرکات آتی استفاده نمی شود. در عوض برای اندازه گیری نیروی حرکت بسیار مفید است. به عنوان مثال، اگر قیمت یک اوراق بهادار حرکت کند یا تغییر کند، بالا یا پایین باشد، معمولاً نوسانات افزایش می‌یابد. در این صورت ATR افزایش می یابد. این می تواند به عنوان معیاری برای قدرت حرکتی پایه استفاده شود. هر چه نوسانات در یک حرکت بزرگ بیشتر باشد، علاقه یا فشار بیشتری برای تقویت آن حرکت وجود دارد؛ از سوی دیگر، در دوره های حرکت جانبی مداوم، نوسانات معمولا کم است. این به یافتن مناطق تجاری کمک می کند.

آموزش اندیکاتور ATR

این واقعیت که ATR با استفاده از مقادیر مطلق تفاوت قیمت محاسبه می شود، واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود. این موضوع مرتبط است زیرا به این معنی که اوراق بهادار با ارزش قیمت بالاتر به طور طبیعی ارزش ATR بالاتری دارند. همچنین اوراق بهادار با ارزش بهای تمام شده کمتر دارای ارزش ATR پایین تری خواهند بود. این باعث می شود معامله گر نتواند مقادیر بسیار امن ATR را با هم مقایسه کند. آنچه که مقدار ATR بالا یا محدوده ATR بالا برای یک امنیت در نظر گرفته می شود ممکن است برای امنیت دیگر یکسان نباشد. یک معامله گر باید هنگام تجزیه و تحلیل نمودارها، همبستگی ATR را برای هر اوراق بهادار به طور جداگانه مطالعه و مطالعه کند.
نمودارهای زیر را مقایسه کنید.
اپل (AAPL) بیش از ۴۵۰ دلار قیمت دارد و ATR بیش از ۱۲ است.
فورد (F) بالای ۱۷ دلار با ATR کمتر از ۱ دلار است.

خلاصه ATR تریدیتگ ویو

ATR یک ابزار تجزیه و تحلیل نمودار خوب برای نظارت بر نوسانات است که متغیری است که همیشه هنگام ترسیم نمودار یا سرمایه گذاری مهم است. این گزینه خوبی برای اندازه گیری قدرت کلی یک حرکت یا مکان یابی سفرهای تجاری است. همانطور که گفته شد، این شاخصی است که به بهترین وجه به عنوان معیاری برای شاخص های ارزش محورتر استفاده می شود. هنگامی که حرکتی آغاز می شود، ATR می تواند سطحی از اطمینان (یا عدم وجود آن) را به آن حرکت اضافه کند که می تواند کاملاً سودمند باشد.
طول:دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه میانگین دامنه واقعی. پیش فرض ۱۴ روز است.
ATR:می تواند دید خط ATR و همچنین نمایان بودن خط قیمت را تغییر دهد که ارزش فعلی واقعی خط ATR را نشان می دهد. همچنین می تواند رنگ خط ATR، ضخامت خط و نوع بصری را انتخاب کند (خط پیش فرض است).
دقت یا درستی:تعداد ارقام اعشاری که مقدار اشاره گر باید قبل از گرد کردن داشته باشد را تنظیم می کند. هرچه این عدد بیشتر باشد، اعشار بیشتری در مقدار نشانگر وجود دارد.