میانگین متحرك چیست؟

صلیب طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک SMA کوتاه‌مدت از SMA بلندمدت عبور کند. با افزایش حجم معاملات، این امر می تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل تکنیکال

برای بررسی نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال، ابزارهای فراوانی وجود دارد که پیوسته بر تنوع آن‌ها افزوده می‌شود. اندیکاتورها فرمول‌هایی ریاضی هستند که سعی در تعریف ساده‌ی حرکت‌های نمودار قیمت دارند. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) از ساده‌ترین ابزارهایی است که در اختیار تحلیلگران قرار گرفته است. علی‌رغم سادگی میانگین‌ها، رد پای آن‌ها در پیشرفته‌ترین اندیکاتورها نیز دیده می‌شود و به نوعی اساس بسیاری دیگر از ابزارها هستند. در این مطلب قصد داریم تا با میانگین متحرک آشنا شویم و انواع آن را بشناسیم. پس از آشنایی مفصل با انواع اندیکاتور میانگین متحرک، روش‌های معامله کردن با میانگین متحرک را به طور کامل توضیح می‌دهیم.

آنچه پس از مطالعه این مطلب خواهید آموخت:

1. اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

2. انواع اندیکاتورهای میانگین متحرک کدام‌اند؟

3. کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس چیست؟

4. چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟

میانگین متحرک یکی از انواع اندیکاتورهای روندی (trend indicators) می‌باشد که تحلیلگران را در یافتن جهت روند یاری می‌کند. این اندیکاتور از قیمت بسته شدن سهم در یک دوره زمانی معین، میانگین می‌گیرد. برای مثال میانگین متحرک 26 دوره‌ای به این معنی است که قیمت‌های بسته شدن سهم در 26 روز گذشته (نمودار روزانه) را جمع و سپس عدد حاصل را بر طول دوره (26) تقسیم می‌کند. میانگین متحرک به‌صورت یک نمودار خطی بر روی صفحه و در مجاورت نمودار قیمت نمایش داده می‌شود.

شما می‌توانید برای نمایش اندیکاتور میانگین متحرک به صفحه نمودار بروید و سپس در بخش اندیکاتورها، عبارت Moving Average را جستجو کنید. یک نمودار خطی نمایش داده می‌شود، می‌توانید با کلیک بر روی نمودار و سپس باز کردن تنظیمات اندیکاتور، طول دوره میانگین متحرک را تغییر دهید.

هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، حرکات آن آهسته‌تر می‌شود و نسبت به میانگین‌های کوتاه‌ مدت تر از نمودار فاصله بیشتری می‌گیرد. از آنجایی که مووینگ اوریج ها نقش حمایتی و مقاومتی دارند، هرچه طول دوره اندیکاتور (Moving Average) بیشتر باشد، حمایت‌ها و مقاومت‌ها از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

برای مثال در تصویر زیر میانگین متحرک 26 روزه سهم و میانگین متحرک 100 روزهی آن آورده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین 26 روزه به نمودار نزدیک‌تر می‌باشد و نوسان حرکتی بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه دارد. زمانی که نمودار قیمت به اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) 100 روزه نزدیک می‌شود، احتمال واکنش قیمت، بسیار بیشتر از احتمال واکنش قیمت به نمودار میانگین متحرک 26 روزه است.

انواع اندیکاتورهای میانگین متحرک (MAها) کدام‌اند؟

اندیکاتورهای میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گرفتن آن‌ها، در دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک ساده و اندیکاتور میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شوند. تحلیلگران تکنیکال علاقه‌ی بیشتری به استفاده از میانگین متحرک نمایی دارند. در ادامه به توضیح هرکدام از آن‌ها می‌پردازیم.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده که به اختصار SMA و در مواردی MA نیز نامیده می‌شود، همان عملیات میانگین گیری است که از ریاضیات دوران راهنمایی و دبیرستان به خاطر داریم. اندیکاتور میانگین متحرک ساده، ابتدا تمام قیمت‌های بسته شدن طی دوره را با هم جمع و سپس حاصل جمع را بر طول دوره تقسیم می‌کند. برای مثال در محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روز گذشته، قیمت بسته شدن روز اول تا روز دهم را با یکدیگر جمع و سپس عدد به‌دست‌آمده را بر 10 تقسیم می‌کند. زمانی که یک داده‌ی جدید، یعنی قیمت بسته شدن روز 11 ام به نمودار اضافه شود، داده روز اول را حذف کرده و قیمت بسته شدن روز یازدهم را در فرمول میانگین گیری، جایگذاری می‌کند.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی که به اختصار EMA نیز نامیده می‌شود، نزد تحلیلگران از اندیکاتور SMA بسیار محبوب تر است. دلیل استقبال بیشتر تحلیلگران از میانگین متحرک نمایی این است که این اندیکاتور در فرمول خود، به روزهای آخر معاملاتی اهمیت بیشتر و درنتیجه وزن بیشتری در میانگین گیری می‌دهد. همیشه اطلاعات جدیدتر اهمیت بیشتری نزد تحلیلگران دارد. نحوه محاسبه این میانگین را اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم، فرض کنید می‌خواهیم همان نمودار میانگین قیمت 10 روز میانگین متحرك چیست؟ گذشته را این بار با کمک اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه کنیم، این اندیکاتور روز اول را ضریب 1، روز دوم ضریب 2، روز سوم ضریب 3 و همین‌طور تا روز دهم که به آن ضریب 10 می‌دهد و سپس حاصل جمع به دست آمده را بر جمع ضریب ها، تقسیم می‌کند. از این رو تأثیر قیمت بسته شدن سهم در روز آخر 10 برابر قیمت بسته شدن آن در روز اول است.

در تصویر زیر تفاوت دو نوع میانگین معرفی شده در نمودار نشان داده شده است.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در بازار سرمایه چیست؟

تعیین روند حرکتی

همان‌طور که گفتیم، اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور روندی (Trend Indicator) می‌باشد که جهت روند بازار را برای تحلیلگران تکنیکال مشخص می‌کند. با کمک میانگین متحرک SMA و EMA می‌توانیم تشخیص دهیم که روند فعلی سهم صعودی است یا نزولی؟ بهتر است برای بررسی این موضوع از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی استفاده کنیم. از این پس با میانگین متحرک ساده کار نداریم، اگرچه تمام توضیحات در خصوص هر دو نوع میانگین متحرک صدق می‌کند.

• اگر نمودار میانگین متحرک پایین نمودار قیمت باشد، به این معنی است که روند سهم صعودی می‌باشد.
• اگر نمودار میانگین متحرک بالای نمودار قیمت باشد، به این معنی است که روند فعلی سهم نزولی می‌باشد.

هرچه دوره میانگین متحرک نمایی بیشتر باشد، نشان‌دهنده‌ی روند بلندمدت‌تر آن سهم است. فرض کنید نمودار قیمت پایین نمودار میانگین متحرک نمایی 20 روزه است اما هم‌زمان بالای نمودار میانگین متحرک نمایی 100 روزه قرار گرفته، در این صورت روند سهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در این حالت می‌گوییم سهم در کوتاه‌مدت دارای روند نزولی است اما در میان‌مدت یا بلندمدت همچنان روند صعودی دارد.

از مزیت‌های بسیار جذاب اندیکاتور میانگین متحرک، قابلیت شخصی‌سازی متناسب با ویژگی های استراتژی شخصی فرد می‌باشد. به این معنی که تحلیلگران با تغییر دوره میانگین متحرک می‌توانند روند کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را متناسب با نیاز خود، بررسی کنند.

نقش سطوح حمایت و مقاومت داینامیک

از دیگر کاربردهای مهم اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) نقش حمایت و مقاومت داینامیک آن‌ می‌باشد. همان‌گونه که احتمالاً می‌دانید در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین وظایف تحلیلگران پس از پیدا کردن جهت روند، تعیین سطوح حمایت و مقاومت پیش‌رو است.

این سطوح حمایت و مقاومت به دو دسته استاتیک (ثابت) و داینامیک (متحرک) دسته‌بندی می‌شود. سطوح حمایت و مقاومت داینامیک به سطوحی گفته می‌شود که همراه با حرکت نمودار، تغییر می‌کند. برای مثال اگر حمایت سهم در ناحیه 1000 تومان بوده است با افزایش قیمت این حمایت به ناحیه 1100 تومان می رسد. دو نوع سطح داینامیک مهم در تحلیل تکنیکال استفاده می شود که می‌توان از کف و سقف کانال و میانگین‌های متحرک نام برد. در این میان نقش اندیکاتور میانگین متحرک بسیار پررنگ‌تر است.

هنگامی‌که نمودار قیمت بالای نمودار میانگین متحرک قرار گرفته است (روند صعودی)، میانگین متحرک به‌عنوان سطح حمایتی عمل می‌کند و در صورت برخورد نمودار قیمت با آن سطح انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد را میانگین متحرك چیست؟ داریم. اگر میانگین متحرک توسط نمودار قیمت به سمت پایین شکسته شود، به معنی پایان روند صعودی فعلی و آغاز روند نزولی می‌باشد. این شکست یک هشدار اولیه جهت فروش سهم است.

هنگامی‌که نمودار قیمت پایین نمودار میانگین متحرک قرار گرفته است (روند نزولی)، میانگین متحرک به‌عنوان سطح مقاومتی عمل می‌کند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک انتظار واکنش قیمت و ادامه اصلاح قیمتی را داریم. اگر میانگین متحرک توسط نمودار قیمت به سمت بالا شکسته شود، به معنی اتمام روند نزولی فعلی و آغاز روند صعودی می‌باشد. به نوعی یک سیگنال مثبت جهت ورود به سهم را به ما می‌دهد.

چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

برای دریافت بیشترین سود از طریق میانگین متحرک بهتر است از دو میانگین به طور هم‌زمان استفاده کنیم. یک میانگین متحرک نمایی 12 روزه و یک میانگین نمایی دیگر با دوره 26 روز بر روی نمودار قرار می‌دهیم. هنگامی‌که میانگین 12 روزه بالای میانگین 26 روزه می‌باشد، روند صعودی و زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه باشد، روند نزولی می‌باشد.

سیگنال خرید: زمانی که نمودار قیمت بالای هر 2 میانگین متحرک نمایی است و میانگین متحرک 12 روزه، میانگین متحرک 26 روزه را به سمت بالا می‌شکند. (کراس میانگین 12 روزه و 26 روزه به سمت بالا)

سیگنال فروش: زمانی که میانگین متحرک 12 روزه، میانگین متحرک 26 روزه را به سمت پایین می‌شکند، زمان فروش سهم فرارسیده است. (کراس میانگین 12 روزه و 26 روزه به سمت پایین)

این طول دوره برای معاملات و استراتژی‌های کوتاه مدتی مناسب است. برای تحلیل میان‌مدت و بلندمدت، می‌توانید از میانگین متحرک نمایی با دوره‌های 50 روزه و 80 روزه استفاده کنید.

جمع‌بندی

میانگین متحرک نمایی یکی از آن دسته اندیکاتورهایی است که خبره‌ترین تحلیلگران تکنیکال نیز از آن استفاده می‌کنند و سادگی آن باعث محبوبیت بیشتر در میان تحلیلگران و معامله گران شده است. بعد از اینکه نحوه استفاده از انواع میانگین متحرک را آموزش دیدید، اکنون می‌توانید به نمودار سهم‌های خود مراجعه کنید و به بررسی روند فعلی آن‌ها بپردازید. همچنین می توانید با بررسی سیگنال های خرید و فروشی که این اندیکاتور در گذشته داده، درصد پیروزی معاملات را بدست آورید.

تحلیل تکنیکال – درس ۶: شاخص میانگین متحرک نمایی EMA

در درس قبلی تحلیل تکنیکال، با شاخص میانگین متحرک یا MA آشنا شدیم. گاهی اوقات به شاخص‌هایی نظیر MA شاخص‌های حافظه دار می‌گویند. به معنای اینکه خاطره رویدادهای گذشته را هم در خودشان حفظ می‌کنند (سرعت یک خودرو در روی داشبورد یک شاخص لحظه‌ای است،‌ اما متوسط مصرف سوخت در صد کیلومتر اخیر، یک شاخص حافظه دار است).

گاهی اوقات از MA یک ایراد مهم می‌گیرند و آن ایراد این است که شاخص MA بین خاطرات قدیمی و خاطرات جدید تفاوتی قائل نمی‌شود. به عبارتی اگر MA9 را حساب کنیم (میانگین متحرک قیمت سهم در ۹ روز اخیر) برای MA9 مهم نیست که قیمت سهم در نه روز اخیر به تدریج از ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده و به ۱۰۰ تومان رسیده یا اینکه به تدریج از ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و به سیصد تومان رسیده. در هر دو حالت میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری، یکسان خواهد بود.

این مشکل در معدل گیری در نظام آموزشی هم وجود دارد. اگر کسی معدل دانشگاهی خود را مثلاً هفده اعلام می‌کند نمی‌دانیم که همیشه نمره‌هایش حول و حوش ۱۷ بوده یا اینکه درس‌های عمومی سال اول را بیست می‌گرفته و درسهای ترم آخر را کلاً نفهمید! یا اینکه فرد بازیگوشی بوده که در دو یا سه ترم آخر هدایت شده و معدلش را با نمرات درس‌های تخصصی بالاتر برده است!

شاخص میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average با هدف رفع همین مشکل طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبیعی است که همچنانکه قبلاً هم اشاره کردیم انتخاب افق زمانی مناسب برای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، عددی قراردادی است و دو عامل می‌تواند روی آن تاثیر بگذارد. نخست اینکه افق زمانی مد نظر شما برای سرمایه گذاری و تصمیم های مرتبط با آن چقدر است و دومین نکته اینکه در بازار مورد نظر شما، چه افق‌های زمانی برای محاسبه شاخص رایج است.

فراموش نکنیم که بازار بورس، شبیه یک مسابقه تلویزیونی است که شما باید از بین پنج فیلم،‌ بهترین آنها را انتخاب کنید و سپس از میان تمام تماشاگران، به قید قرعه به کسانی که بهترین فیلم را انتخاب کرده‌اند جایزه داده می‌شود! در چنین مسابقه ای، نباید سلیقه هنری خود را به کار بگیرید. بلکه باید با خودتان فکر کنید که بقیه مردم چه فیلمی را بیشتر می‌پسندند و به کدام فیلم رای می‌دهند تا شما هم در میان انتخاب کنندگان بهترین فیلم قرار بگیرید!

به عبارتی اغلب بین سرمایه گذاران یا بین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، رایج است که EMA29 محاسبه شود، حتی اگر زمان مد نظر شما ۲۰ روز یا ۴۰ روز باشد، بد نیست همیشه نگاهی هم به EMA29‌ داشته باشید تا رفتار رایج مردم را تشخیص دهید.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد می‌کند:

میانگین متحرک چیست؟ آموزش استفاده و ترفندهای مووینگ اوریج

میانگین متحرک چیست سوالی است که قصد داریم در این مقاله از سری آموزش های سطح متوسط فارکس به آن بپردازیم و در ادامه به آموزش کامل این اندیکاتور و کاربرد های آن در معاملات فارکس اشاره کنیم. نام دیگر این اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) می باشد که یکی از مهم ترین و کارآمدترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. در حالی که محاسبه آن در نوع خود مفید است، می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی، مانند واگرایی همگرایی مووینگ اوریج (MACD) باشد. بنابراین نام گذاری این اندیکاتور به عنوان پایه و اساس برای تعدادی دیگر از اندیکاتورها اهمیت آن را بیش از پیش نمایان می سازد.

تمامی تریدرها در جستجوی راهی برای پیش بینی بازار صعودی و نزولی هستند. میانگین های متحرک از آن دسته از ابزار ساده ایست که برای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار میگیرد از این روی، این اندیکاتور با حذف نوسانات قیمتی کوتاه مدت ، تشخیص و جهت و تداوم روند را میسر میسازد. در واقع با محاسبه میانگین متحرک تاثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت یک دارایی طی یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد و در نتیجه شما قادر خواهید بود میانگین قیمت را در یک بازه زمانی خاص مورد بررسی قرار دهید. (در اندیکاتور مووینگ اوریج، همانطور که از نام آن پیداست به محاسبه میانگین قیمتی در بازه زمانی مشخص پرداخته می شود.)

برای مثال: مووینگ اوریج 100 روز تاخیر بیشتری را نسبت به مووینگ اوریج 50 روزه ثبت خواهد کرد بنابراین هر چه مدت زمان اندیکاتور مووینگ اورج بیشتر باشد تاخیر بیشتری را نیز ثبت خواهد کرد.

انواع مختلف میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین های متحرک به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چه کاربردی دارد

میانگین متحرک ساده (SMA)

یک شاخص فنی ساده است که به دلیل کندی سرعتی که دارد برای روند های بلند مدت مناسب است از مجموع دوره زمانی مشخص وتقسیم کل بر تعداد دوره به دست می آید. به عنوان مثال مووینگ اوریج ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شده اخیر در هر روز را جمع می کند و آن را تقسیم بر پنج می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند.( همچنین شما می توانید میانگین چند دوره زمانی مشخص را نیز محاسبه کنید)هر میانگین به بعدی متصل می شود ، و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند. معامله گران از این شاخص برای تولید سیگنال در هنگام ورود یا خروج از بازار استفاده می کنند بدین ترتیب که با شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، بهترین نقطه ورود و خروج را مشخص می کنند. از آنجایی که SMA یک حرکت رو به عقب است به داده های گذشته در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد.

نحوه محاسبه میانگین ساده متحرک:

SMA = (A1 + A2 + ……… .An) / n

• A: میانگین دوره
• N: تعداد دوره ها

برای مثال فردی که تاجر سهام است تصمیم دارد اندیکاتور MA ساده سهام BMW را با نگاهی به قیمت های پایانی سهام در پنج روز گذشته محاسبه کند. قیمت های پایانی این سهم در پنج روز گذشته به این شرح است:

83.48 , 82.29 , 83.90 , 84 , 85.20

بنابراین SMA به شرح زیر میباشد:

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در متاتریدر

میانگین متحرک نمایی (EMA)

نوع دیگر moving average ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است که به قیمت های قبلی، وزن بیشتری می بخشد بنابراین اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی در مقایسه با مووینگ اورج ساده که وزن یکسانی را برای تمام تغییرات قیمت در دوره داده شده اعمال می کند ، بیشتر پاسخگوی تغییرات قیمتی است که به همین دلیل بیشتر مورد توجه معامله گران بازار قرار می گیرد. مووینگ اورج نمایی 12 و 26 روزه برای تحلیل کوتاه مدت و ایجاد شاخص هایی مانند اندیکاتور MACD و نوسانگر درصد قیمت(PPO) و مووینگ اوریج نمایی 50 و 200 روزه برای روندهای بلند مدت استفاده می شود. هنگامی که قیمت از مووینگ اوریج 200 روزه خود عبور می کند ، این یک سیگنال فنی است که روند وارونه اتفاق افتاده است.

همچنین از EMA معمولاً همراه با شاخص های دیگر برای تایید حرکت های قابل توجه بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شود. برای بازرگانانی که در طول روز و با توجه به حرکات سریع بازار معامله می کنند ، EMA بیشتر کاربرد دارد. اغلب ، معامله گران از EMA برای تعیین جهت گیری معاملات استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر EMA در نمودار روزانه روند صعودی قوی را نشان دهد ، ممکن است استراتژی یک معامله گر روزانه فقط خرید باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

برای محاسبه EMA، ابتدا باید میانگین ساده متحرک را به دست آوریم.

• A=میانگین دوره
• n= تعداد دوره‌های زمانی

گام بعدی محاسبه ضریب وزن دهی است:

2/(1+n بازه زمانی انتخاب شده)

و در نهایت EMA را محاسبه میکنیم:

EMA= قیمت (روز گذشته) ×M +EMA (روز گذشته )×(1-M)

تنظیمات میانگین متحرک

در زیر به نحوه اضافه کردن این اندیکاتور به پرتفوی معاملاتی اشاره شده است

اضافه کردن مووینگ اورج به متاتریدر

برای این کار ابتدا متاتریدر خود را بر روی صفحه باز می کنید و سپس با انتخاب insert از منوی بالای متاتریدر وارد گزینه indicator شده، پس از انتخاب trend، گزینه Moving Average را فعال می کنید.

نحوه اضافه نمودن مووینگ اوریج به متاتریدر 4

اضافه کردن مووینگ اوریج به تریدینگ ویو

برای انجام این کار لازم است که ابتدا در Tradingview ویو برای خود یک حساب کاربری ایجاد کنید. سپس از آن با انتخاب گزینه Chart وارد صفحه معاملاتی شوید.

برای انتخاب میانگین متحرک شما میتوانید از قسمت indicator ( در منوی بالا سمت چپ) مووینگ اوریج را پیدا کنید و آنرا بر روی معامله مورد نظر خود اجرا کنید.

نحوه اضافه نمودن اندیکاتور میانیگن متحرک به تریدینگ ویو

و یا پس از کلیک بر روی گزینه indicator در قسمت سرچ اندیکاتور مورد نظر خود را سرچ کنید و سپس آن را انتخاب کنید.

نحوه اضافه میانگین متحرك چیست؟ نمودن اندیکاتور میانیگن متحرک در تحلیل

سیگنال خرید یا فروش با استفاده از اندیکاتور MA

با استفاده از اندیکاتور MA در بروکر فارکس دلتا اف ایکس، شما قادر خواهید بود سیگنال خرید و فروش را به راحتی دریافت کنید. برای این کار لازم است که دو میانگین‌متحرک مختلف را انتخاب کنید. اما در صورتی که قصد استفاده از یک میانگین متحرک را دارید، باید هر کدارم را در بازه زمانی متفاوت انتخاب کنید. به عنوان مثال زمانی که شما دو دوره زمانی مختلف مانند 15 روزه و 30 روزه را در نظر می گیرید، زمانی که مووینگ اوریج 15 روزه خط مووینگ اوریج 30 روزه را به سمت بالا قطع کند نشان از روند صعودی است و در مقبل مادامی که میانگین‌متحرک نمایی 15 روزه خط 30 روزه را به سمت پایین بشکند، حکایت از روند نزولی است.

میانگین متحرك چیست؟
• بنابراین توجه داشته باشید که برای کسب نتایج مثبت باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. پیش از انجام هر گونه معامله هدف خود را مشخص کنید.
2. استفاده از متداول ترین و محبوب ترین استراتژی های میانگین متحرک به شما کمک خواهد کرد تا معاملات سودمند تری داشته باید.
3. برای آنکه نتایج منحصر به فردی را به دست آورید، باید مشخص کنید که از این نوع اندیکاتور بیشتر برای معاملات روزانه بهره میگیرید یا نوسان گیری (اندیکاتور EMA بیشتر برای معامله گران روزانه مناسب است. در حالیکه SMA بیشتر برای معاملات نوسانی قابل توجه قرار میگیرد)

کاربرد میانگین های متحرک در فارکس

بی شک هر تریدر با هدف سود در بازارهای مالی وارد این گونه بازارها می شود. بنابراین آگاهی نسبت به مناسب ترین زمان ورود سود بیشتری را برای او به همراه خواهد داشت. برای رسیدن به اهداف مالی در بازارهای مالی نیاز به بهره گیری از ابزار مناسب با آن بازار است. در بازار فارکس بهره گیری از تحلیل تکنیکال مناسب ترین راه رسیدن به سود تلقی می گردد.

اما برای استفاده از این نوع تحلیل نیاز به ابزاری چون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال دارید که سه نوع برجسته آن : اندیکاتور ادامه دهنده روند (trend) که با روند قیمتی حرکت می کند، نوسانگر(oscillator) که با هدف سنجش قدرت خرید و فروش و نقاط اشباع خرید و فروش در حال نوسان هستند و اندیکاتور حجمی (volume) که حجم معاملات را نشان میدهد.

در این میان هر کدام از اندیکاتورها دارای انواع مختلف هستند که برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار میگیرند.

مووینگ اوریج چیست – بررسی مهم ترین میانگین های متحرک متاتریدر و تریدینگ ویو

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در Moving Average

معمول ترین کاربردهای مووینگ اوریج علاوه بر شناسایی جهت روند ، تعیین سطح حمایت و مقاومت است. بدین ترتیب که در یک روند صعودی مووینگ اوریج 50،100 و یا 200 روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی عمل کند. این بدان جهت است که این میانگین مانند کف قیمتی عمی باشد. قیمت از آن سطح پایین تر نمی رود و بنابراین قیمت از آن سطح بالاتر می رود. در نقطه مقابل و در روند نزولی، مووینگ اوریج ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. در این نقطه، میانگین متحرک مانند سقف قیمتی می باشد که قیمت پس از برخورد با آن مجددا شروع به افت می کند.

جایگاه اندیکاتور مووینگ اوریج

از آنجایی که این اندیکاتور بر اساس قیمت های گذشته بنا شده است و در معاملات بلند مدت مورد استفاده قرار میگیرد، به لحاظ زمانی در دسته اندیکاتورهای دنباله میانگین متحرك چیست؟ رو (lagging) و از آن حیث که تعیین جهت و تداوم روند را پیگیری می کند در گروه اندیکاتور های ادامه دهنده روند (trend) جای میگیرد.

نتیجه گیری

از آنجاییکه moving average مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی به حساب میاید، روش مناسبی برای معامله گرانی است که تجربه اندکی در زمینه تجزیه و تحلیل بازار فارکس دارند. از سوی دیگر باید این نکته را مد نظر میانگین متحرك چیست؟ قرار داد که این روش عملکرد قیمت را روشن می کنند اما جایگزین آن نمی شوند. به طور خلاصه ، استفاده از این ابزار به صورت راهنما به شما در اتخاذ تصمیم در بازار فارکس کمک خواهد کرد. به انتهای مقاله میانگین متحرک چیست رسیدیم، همانطور که در بالا مطالعه کردید، ما سعی کردیم تا انواع این اندیکاتور پولساز را شرح دهیم و کاربرد هر کدام را به شما آموزش دهیم. در صورتی که سوالی در ذهنتان شکل گرفته که به جواب آن نرسیدید، میتوانید سوال مربوطه را از طریق بخش نظرات که در انتهای صفحه قرار گرفته با ما در میان بگذارید، تا متخصصین ما در سریع ترین زمان ممکن، به سوال شما پاسخ دهند.

❓ با توجه به اینکه نموار میانگین متحرک یک Lagging indicator (اندیکاتور متاخر) است، استفاده از آن چه مزایایی دارد؟

✅ به طور میانگین متحرك چیست؟ کلی در نظر گرفتن مووینگ اوریج در نمودار تحلیل تکنیکال امکان خطا (noise) را کاهش می دهد. بدین ترتیب جهت حرکت میانگین‌متحرک بیان کننده روند کلی بازار است. میانگین متحرک رو به سمت بالا نشان دهنده روند صعودی و در نقطه مقابل میانگین‌متحرک به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی بازار است.

میانگین متحرک ساده یا SMA چیست؟

یک میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین یک محدوده انتخاب شده از قیمت‌ها، معمولاً قیمت‌های پایانی، را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند.

نکات کلیدی

• میانگین متحرک ساده، میانگین یک محدوده از قیمت ها را با تعداد دوره های آن محدوده محاسبه می کند.
• میانگین متحرک ساده یک شاخص فنی است که می‌تواند به تعیین اینکه آیا قیمت دارایی ادامه می‌یابد یا روند صعودی یا نزولی را معکوس می‌کند کمک کند.
• یک میانگین متحرک ساده را می توان به عنوان یک میانگین متحرک نمایی (EMA) افزایش داد که وزن آن در قیمت اخیر بیشتر است.
• درک میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک ساده (SMA) یک نوع میانگین متحرک است که با اضافه کردن قیمت‌های اخیر و سپس تقسیم آن رقم بر تعداد دوره‌های زمانی در میانگین محاسبه محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، می توان قیمت پایانی یک اوراق بهادار را برای چند دوره زمانی اضافه کرد و سپس این کل را بر همان تعداد دوره تقسیم کرد. میانگین‌های کوتاه‌مدت به سرعت به تغییرات قیمت اوراق بهادار اساسی پاسخ می‌دهند، در حالی که میانگین‌های بلندمدت کندتر واکنش نشان می‌دهند. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد، از جمله میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA).

فرمول SMA بدین گونه است:

An برابر است با قیمت یک ارز در بازه ی n

و n برابر است با تعداد بازه های زمانی

برای مثال، به این صورت است که میانگین متحرک ساده یک اوراق بهادار را با قیمت های بسته شدن زیر در یک دوره 15 روزه محاسبه می کند.

هفته اول (5 روز): 20، 22، 24، 25، 23

هفته دوم (5 روز): 26، 28، 26، 29، 27

هفته سوم (5 روز): 28، 30، 27، 29، 28

میانگین متحرک 10 روزه میانگین قیمت های پایانی 10 روز اول را به عنوان اولین نقطه داده محاسبه می کند. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد، قیمت را در روز 11 اضافه می کند، سپس میانگین را می گیرد و غیره. به همین ترتیب، یک میانگین متحرک 50 روزه می تواند داده های کافی برای میانگین 50 روز متوالی داده را به صورت متوالی جمع آوری کند.

میانگین متحرک ساده قابل تنظیم است زیرا می توان آن را برای تعداد دوره های زمانی مختلف محاسبه کرد. این کار با افزودن قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای چند دوره زمانی و سپس تقسیم این کل بر تعداد دوره‌های زمانی انجام می‌شود که میانگین قیمت اوراق بهادار را در طول دوره زمانی نشان می‌دهد.

یک میانگین متحرک ساده نوسانات را هموار می کند و مشاهده روند قیمت اوراق بهادار را آسان تر می کند. اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است. اگر به سمت پایین باشد به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است. هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، میانگین متحرک ساده هموارتر می شود. میانگین متحرک کوتاه مدت بی ثبات تر است، اما شکلی که ترسیم می کند به داده های اخیر نزدیک تر است.

نکته ی مهم: یکی از محبوب ترین میانگین های متحرک ساده SMA 200 روزه است. با این حال، این خطر برای دنبال کردن جمعیت وجود دارد. همانطور که وال استریت ژورنال توضیح می‌دهد، از آنجایی که هزاران معامله‌گر استراتژی‌های خود را حول SMA 200 روزه قرار می‌دهند، این احتمال وجود دارد که این پیش‌بینی‌ها به خودی خود تبدیل شوند و رشد قیمت را محدود کنند.

اهمیت تحلیلی

میانگین متحرک ابزار تحلیلی مهمی است میانگین متحرك چیست؟ که برای شناسایی روندهای فعلی قیمت و پتانسیل تغییر در یک روند ثابت استفاده می شود. ساده ترین استفاده از SMA در تحلیل تکنیکال استفاده از آن برای تعیین سریع اینکه آیا دارایی در روند صعودی یا نزولی قرار دارد.

یکی دیگر از کاربردهای تحلیلی رایج، هرچند کمی پیچیده تر، مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده است که هر کدام بازه های زمانی متفاوتی را پوشش می دهند. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلندمدت باشد، یک روند صعودی انتظار می رود. از سوی دیگر، اگر میانگین بلندمدت بالاتر از میانگین کوتاه مدت باشد، ممکن است یک روند نزولی نتیجه مورد انتظار باشد.

الگوهای معاملاتی محبوب

دو الگوی معاملاتی محبوب که از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند عبارتند از صلیب مرگ و صلیب طلایی. صلیب مرگ زمانی اتفاق می افتد که SMA 50 روزه از میانگین متحرك چیست؟ SMA 200 روزه عبور کند. این یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود که نشان می دهد احتمال ضررهای بیشتری وجود دارد.

صلیب طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک SMA کوتاه‌مدت از SMA بلندمدت عبور کند. با افزایش حجم معاملات، این امر می تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

تفاوت عمده بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده، حساسیتی است که هر کدام نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه نشان می‌دهند. به طور خاص، EMA وزن بالاتری به قیمت های اخیر می دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می دهد.

این دو میانگین متحرک مشابه هستند زیرا به یک روش تفسیر می شوند و هر دو معمولاً توسط معامله گران فنی برای

هموارسازی نوسانات قیمت استفاده می شوند. از آنجایی که EMA ها وزن بیشتری را نسبت به داده های قدیمی تر به داده های اخیر می دهند، نسبت به SMA ها نسبت به آخرین تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان می دهند، که نتایج حاصل از EMA ها را به موقع تر می کند و توضیح می دهد که چرا EMA میانگین ترجیحی در میان بسیاری از معامله گران است.

محدودیت های میانگین متحرک ساده

مشخص نیست که میانگین متحرك چیست؟ آیا باید بر آخرین روزهای این دوره زمانی تاکید بیشتری شود یا روی داده های دورتر. بسیاری از معامله گران معتقدند که داده های جدید روند فعلی را که امنیت با آن حرکت می کند بهتر منعکس می کند. در همان زمان، معامله‌گران دیگر احساس می‌کنند که امتیاز دادن به تاریخ‌های خاص نسبت به تاریخ‌های دیگر، روند را مغایر خواهد کرد. بنابراین، SMA ممکن است به شدت به داده های منسوخ شده تکیه کند، زیرا تأثیر روز دهم یا دویستمین را مانند روز اول یا دوم بررسی می کند.

به طور مشابه، SMA کاملاً بر داده های تاریخی متکی است. بسیاری از مردم (از جمله اقتصاددانان) بر این باورند که بازارها کارآمد هستند - یعنی قیمت های فعلی بازار از قبل منعکس کننده همه اطلاعات موجود است. اگر بازارها واقعاً کارآمد هستند، استفاده از داده های تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها به ما بگوید.

چگونه از میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود؟

معامله‌گران از میانگین‌های متحرک ساده (SMA) برای ترسیم مسیر بلندمدت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌کنند، در حالی که نویز تغییرات روزانه قیمت را نادیده می‌گیرند. این به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای میان مدت و بلندمدت را در یک افق زمانی بزرگتر مقایسه کنند. به عنوان مثال، اگر SMA 200 روزه یک اوراق بهادار کمتر از SMA 50 روزه خود باشد، این معمولا به عنوان الگوی متقاطع مرگ نزولی و سیگنال کاهش بیشتر تفسیر می شود. الگوی مخالف، صلیب طلایی، نشان دهنده پتانسیل رشد بازار است.

چگونه یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شود؟

برای محاسبه میانگین متحرک ساده، تعداد قیمت ها در یک دوره زمانی بر تعداد دوره های کل تقسیم می شود. به عنوان مثال، سهام تسلا را در نظر بگیرید که در یک دوره پنج روزه با قیمت 10، 11، 12، 11، 14 دلار بسته شده است. میانگین متحرک ساده سهام تسلا برابر با 10 دلار + 11 دلار + 12 دلار + 11 دلار + 14 دلار تقسیم بر 5، برابر با 11.6 دلار است.

تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

در حالی که یک میانگین متحرک ساده وزن برابری به هر یک از مقادیر در یک دوره زمانی می دهد، یک میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را بر قیمت های اخیر می گذارد. میانگین متحرک نمایی معمولاً به عنوان یک شاخص به موقع تر از روند قیمت در نظر گرفته می شود، و به همین دلیل، بسیاری از معامله گران استفاده از آن را به میانگین متحرک ساده ترجیح می دهند. میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت متداول شامل میانگین های 12 روزه و 26 روزه است. میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه برای نشان دادن روندهای بلند مدت استفاده می شود.

جمع بندی

میانگین متحرک داده های قیمت را با صاف کردن آن و ایجاد یک خط جریان ساده می کند. این امر دیدن روند را آسان تر می کند. میانگین متحمیانگین متحرک ساده یا SMA چیست؟

یک میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین یک محدوده انتخاب شده از قیمت‌ها، معمولاً قیمت‌های پایانی، را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند. منبع: زدبورس

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیل بازار، به خصوص برای سرمایه‌گذاران بورسی است. در این روش تحلیلی، از اندیکاتورهای مختلفی برای رسم نمودار حرکات سهام استفاده می‌شود. یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج است. این اندیکاتور با تمرکز بر حذف نوسانات قیمتی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا متوسط قیمت سهم مورد نظر را کشف کنند و همین ویژگی، اندیکاتور میانگین متحرک را به یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال تبدیل کرده است.

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، در دسته اندیکاتورهای دنباله‌رو و رونده قرار دارد که پس از رسم، حرکتی مشابه نمودار قیمت را نمایش می‌دهد. در نام این اندیکاتور از کلمه «میانگین» استفاده شده است. به بیان ساده ما زمان میانگین گرفتنِ مثلا 5 عدد، آن‌ها را با هم جمع و سپس بر تعدادشان (یعنی عدد 5) تقسیم می‌کنیم و عدد حاصل میانگین آن 5 عدد قبلی خواهد بود. برای مطالعه بیشتر در رابطه با اندیکاتورها اینجا کلیک کنید.

حال در اندیکاتور میانگین متحرک هم همین اتفاق می‌افتد. ابتدا باید یک بازه زمانی برای بررسی سهم مورد نظر انتخاب میانگین متحرك چیست؟ کنیم. سهم در این مدت (مثلا 30 روز) قیمت‌های مختلفی را تجربه کرده است. این قیمت‌ها مشابه همان اعدادی هستند که با یکدیگر جمع می‌شوند و در نهایت مجموع آنها تقسیم بر تعدادشان یعنی 30 خواهد شد. البته در اندیکاتور میانگین متحرک، نتیجه در قالب یک نمودار خطی قیمت نمایش می‌یابد. در تصویر زیر ما سه دوره زمانی 50 روز، 100 روز و 200 را انتخاب کرده‌ایم. نتیجه با سه خط سبز، مشکی و قرمز قابل مشاهده است.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال، به دو نوع ساده و نمایی تقسیم می‌شود. اندیکاتور میانگین متحرک ساده، همان نوعی است که در قبل به توضیح آن پرداختیم. در حقیقت اندیکاتور میانگین متحرک بر اساس میانگین گرفتن قیمت‌ها در بازه زمانی مشخص شکل گرفت و با توجه به ایراداتی که بر این روش وارد شد، کارشناسان بورسی حالت تکمیلی دیگری به این اندیکاتور افزودند و شکل اصلی اندیکاتور را «ساده» و حالت تکمیلی را «نمایی» نامیدند.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) یک مدل میانگین متحرک است که استفاده از روش اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)، بسیار آسان است و به همین سبب طرفداران زیادی دارد. برای محاسبه میانگین قیمت ساده، شما می‌توانید بر اساس استراتژی معاملاتی، از قیمت‌های باز یا بسته، بالاترین یا پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. اما کارشناسان بورسی در نظر نگرفتنِ روند حرکت سهم را ایراد اصلی این روش می‌دانند. به عبارتی ما در محاسبه میانگین متحرک ساده، تفاوتی بین حرکت صعودی و نزولی قائل نمی‌شویم و تنها به قیمت‌ها توجه می‌کنیم.

برای مثال اگر قیمت سهمی در روز نخست 100 تومان و در روز پایانی 400 تومان باشد، میانگین این دو عدد می‌شود 250 تومان و حرکت سهم صعودی بوده است. حال برعکس این موضوع را در نظر بگیرید، یعنی قیمت در روز نخست 400 تومان و در روز پایانی 100 تومان است، نتیجه میانگین باز هم 250 تومان می‌شود ولی حرکت نزولی بوده است.

فرمول میانگین متحرک ساده:

تعداد روزها / (مجموع قیمت کل روزهای بازه زمانی) = فرمول محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین متحرک ساده

کارشناسان بورسی روند حرکت سهم را موضوعی مهم تلقی می‌کنند و معتقدند که برای تصمیم‌گیری درباره سهام، باید دلایل روند حرکتی نیز مدنظر قرار بگیرد. بنا بر این تفکر، اندیکاتور میانگین متحرک ساده مورد انتقاد قرار گرفت و شکل دومی از آن با در نظر گرفتن روند حرکت ترسیم شد که به آن میانگین متحرک نمایی می‌گوییم.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز یک مدل میانگین متحرک نمایی است و روشی است که در آن برای قیمت‌های اخیر اهمیت بیشتری قائل می‌شویم. در این اندیکاتور ما با توجه به دوره زمانی که انتخاب کرده‌ایم برای قیمت‌ها وزن در نظر می‌گیریم و هر قدر دوره زمانی کوتاه‌تر باشد، وزن قیمت روزهای اخیر بیشتر خواهد شد. فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به شرح زیر است:

فرمول میانگین متحرک نمایی:

EMA قبلی + (ضریب فزاینده * (EMA قبلی – قیمت فعلی)) = میانگین متحرک نمایی فعلی (EMA)

همچنین برای محاسبه ضریب فزاینده باید تعداد روزها را با عدد 1 جمع و سپس بر عدد 2 تقسیم کنیم. برای درک بهتر از فرمول و مثال زیر استفده کنید:

2 / (1 + تعداد روزها) = ضریب فزاینده

محاسبه ضریب فزاینده برای 10 روز برابر است با: (11 = 1 + 10) و (5.5 = 2 / 11). پس در فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای 10 روز، به جای ضریب فزاینده از عدد 5.5 استفاده می‌کنیم.

تفاوت اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی

تفاوت اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی در توجهی است که به موضوع «زمان» می‌شود. استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با توجه به وزن بیشتری که برای روزهای اخیر قائل است، تغییرات قیمت (چه صعودی و چه نزولی) را برای سهامدار پررنگ می‌کند. اگرچه تعداد زیادی از تحلیل‌گران این موضوع را پوئنی مثبت تلقی می‌کنند اما ایراداتی هم به آن وارد است و مهم‌ترین ایراد، تصمیمات عجولانه سهامداران در زمان استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی است.

به عبارتی در روش SMA روند حرکت در نظر گرفته نمی‌شود و سهامدار نوسان قیمت را امری عادی می‌داند، بنابراین برای انجام معامله صبوری بیشتری به خرج می‌دهد. اما در روش EMA تغییر روند اهمیت دارد و فرد پس از مشاهده تغییر، در زمان کوتاهی باید برای انجام معامله تصمیم بگیرد.

انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی

انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی تا حد زیادی به استراتژی سرمایه‌گذاری فرد بستگی دارد. درست است که اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در ادامه اندیکاتور میانگین متحرک ساده و برای تکمیل آن شکل گرفت، اما به هر حال نمی‌توان آن را در تمامی اوقات روش بهتر برشمارد.

به همین دلیل است که می‌گوییم بهترین راه برای انتخاب روش SMA یا EMA، توجه به استراتژی معاملاتی هر سهامدار است. برای معامله‌گرانی که به طور روزانه در بازارهای پر چالش فعال هستند و معمولا استراتژی بلندمدت برای سهامداری اتخاذ نمی‌کنند، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی گزینه دقیق‌تری محسوب می‌شود. این افراد نگهداری سهام را چندان مطلوب نمی‌دانند و چالش اصلی آنها «زمان ورود به سهم» و «زمان خروج از سهم» است و همانطور که در قبل ذکر شد اندیکاتور EMA روی موضوع «زمان» تمرکز زیادی دارد. بنابراین اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای سرمایه‌گذاران با استراتژی کوتاه‌مدت پیشنهاد خوبی است.

در طرف مقابل سهامدارانی هستند که با استراتژی بلندمدت وارد بازارهایی مانند بورس می‌شوند. برای این افراد فراز و فرود سهام امری عادی است. در استراتژی بلندمدت، ما می‌دانیم که زمان اصلاح بازار، قیمت احتمالا کاهش خواهد یافت و سهم به ارزش حقیقی خود می‌رسد و پس از مدتی مجددا روند جدیدی را آغاز می‌کند. پس سعی نمی‌کنیم سهم را در بالاترین حد خود و قبل از اصلاح بازار بفروشیم. بدیهی است که در این استراتژی استفاده از انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده گزینه خوبی خواهد بود.

در روش SMA ما وزنی برای زمان قائل نمی‌شویم، یعنی هر تغییر قیمت را می‌پذیریم و بر نتیجه‌ای که در بلندمدت بدست آمده است تمرکز می‌کنیم و معتقد هستیم که هر سهمی در آینده، مجددا خود را تکرار خواهد کرد. با توجه به این تصور، اندیکاتور میانگین متحرک ساده، گزینه خوبی برای سهامداران با استراتژی بلندمدت به حساب می‌آید.

مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک

مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال، تعیین روند نمودار و نمایش حمایت‌ها و مقاوت‌های پنهان است. در مورد تعیین روند حرکت نمودار بدیهی است که اگر جهت حرکت خط رو به بالا باشد، قیمت سهم روند صعودی دارد و اگر جهت حرکت خط رو به پایین باشد، قیمت سهم روند نزولی را طی می‌کند.

یکی دیگر از کاربرد میانگین متحرک در تعیین روند نمودار، زمانی است که ما دو بازه زمانی را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. مثلا در تصویر زیر نمودار بازه زمانی 30 روزه و 60 روزه برای یک سهم رسم شده‌اند.

در این تصویر خط میانگین متحرک 30 روزه بیشتر اوقات بالاتر از خط میانگین متحرک 60 روزه رسم شده است و در این مدت قیمت، روند صعودی طی کرده است. اما در انتهای بازه زمانی خط نمودار بلندمدت بالاتر از خط نمودار کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد که به معنای کاهش قیمت سهم است. این دقیقا زمانی است که سهامدار با استراتژی کوتاه‌مدت برای ورود یا خروج از سهم تصمیم می‌گیرد و سهامدار با استراتژی بلندمدت با توجه به در نظر گرفتنِ اصلاح قیمت، مدت بیشتری در سهم باقی می‌ماند.

دگر کاربرد میانگین متحرک، نمایش حمایت‌ها و مقاوت‌ها روی نمودار است. معمولا سیگنال بازگشت روند سهم، از روی نمودار قیمت بدست می‌آید. اما متاسفانه گاهی در بخش‌هایی از نمودار قیمت، نشانه‌های بازگشت روند برای سهامداران ملموس نیست و در این زمان اندیکاتور میانگین متحرک نقش تکمیلی را ایفا می‌کند. به عبارتی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، نقاط حمایت و مقاومتی که در نمودار قیمت پنهان مانده‌اند را به تصویر می‌کشد.

سخن آخر

اندیکاتور میانگین متحرک یا اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)، با توجه به سادگی و پرکاربرد بودن، بسیار مورد توجه تحلیل‌گران تکنیکال است. اگرچه همه تحلیل‌گران تاکید بر بکارگیری چندین روش و تصمیم‌گیری بر مبنای مجموع نتایج حاصل از محاسبات را دارند، ولی به هر حال سرمایه‌گذاران بسیاری هستند که با بکارگیری چند اندیکاتور ساده، معاملات خود را مدیریت می‌کنند. با توجه به این موضوع سعی کردیم که در این مقاله اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن را برای شما شرح دهیم.

سوالات رایج میانگین متحرک

میانگین متحرک، یکی میانگین متحرك چیست؟ از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) شناسایی می‌شود. برای کمک گرفتن از این میانگین، سرمایه‌گذار بازه زمانی مدنظر (مثلا 10 روز، یک ماه یا حتی چند ساعت) را انتخاب و با توجه به صعودی یا نزولی بودن نتیجه، آینده سهم را پیش‌بینی می‌کند. در میانگین متحرک ساده، قیمت‌های بازه انتخابی با هم جمع و بر تعداد روز تقسیم می‌شود.

تعداد روزها/(p1+p2+p3)= میانگین متحرک ساده (SMA)

برا محاسبه میانگین متحرک نمایی، بعد از انتخاب بازه زمانی، SMA را بدست می‌آوریم. سپس ضریب هموارسازی را طبق فرمول (2/(بازه زمانی مورد نظر+1)) محاسبه و در فرمول زیر قرار می‌دهیم:

… و )(((تعداد روز + 1)/فاکتور هموارسازی)-1) * EMA دیروز( + (((تعداد روز +1) / فاکتور هموارسازی) * ارزش امروز سهم) = میانگین متحرک نمایی (EMA)