حد ضرر در بورس چیست و چطور محاسبه می‌شود؟
ورود به حوزه بورس و بازار سرمایه، شیرین، دل‌چسب و سودآور است؛ اما نه همیشه! اگر علم و دانش کافی در حوزه بازارهای مالی نداشته باشید، نه تنها سرمایه شما زیاد نمی‌شود، بلکه با ضرر و زیان هم مواجه می‌شوید. درحالیکه هدف از سرمایهگذاری کسب منفعت است، نه بر باد رفتن پول و پس‌انداز! می‌پرسید راه حل این موضوع چیست و چگونه جلوی ضرر و زیان را بگیریم؟ با شناخت کافی درباره مفهوم «حد ضرر» می‌توانید از درصد خطا و اشتباه خود در این زمینه کم کنید و با اطمینان بیشتری در مسیر بازار بورس و سرمایه قدم بردارید. ما در این مطلب سعی کرده‌ایم تمام و کمال مفهوم حد ضرر در بورس را برای شما توضیح دهیم و ابهامات را برطرف کنیم. پس برای آنکه یک سرمایهگذاری با درصد خطای کمتر را تجربه کنید، این مطلب را از دست ندهید.
تعریف حد ضرر در بورس
پیش از آنکه به توضیح معنا و مفهوم حد ضرر بپردازیم، می‌خواهیم شما را به صورت کامل با مسائل بنیادین و ابتدایی بورس و بازار سرمایه آشنا کنیم تا با دید بازتری این مقاله را بخوانید. برای این کار کافیست وارد صفحه بورس چیست ، شوید و مفصل درباره آن مطالعه کنید.
برگردیم سر موضوع اصلی و اولیه؛ موضوع ضرر که احتمالا به گوش علاقه‌مندان و اهالی بازارهای مالی آشناست و آن را خوب می‌شناسند. حد ضرر یا stop loss، قیمتی است که هر نحوه محاسبه ریسک مالی معامله‌گر در بازار سرمایه برای خود در نظر می‌گیرد تا با ضرر و زیان مقابله کند. در صورتی که قیمت سهام از عدد تعیین شده پایین‌تر بیاید، یا حتی نزدیک به آن عدد قرار بگیرد، وقت آن است که معامله‌گر ضرر را بپذیرد و فورا اقدام به فروش سهام کند.
لازم به ذکر است که علاوه بر مفهوم حد ضرر در بازار بورس، می‌توانیم این موضوع را به سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال هم بسط دهیم و در آن‌جا هم حد ضرر تعیین کنیم. پس حواستان باشد که این موضوع پرکاربرد همه‌جا قابل استفاده است تا از زیان شما جلوگیری کند.
روش‌های محاسبه حد ضرر در بورس
برای سرمایهگذاری در بورس و موفقیت بیشتر در این زمینه، لازم است با نحوه تعیین حد ضرر در بورس آشنا شوید تا هم بی‌گدار به آب نزنید، هم سود متناسبی کسب کنید و یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید؛ نه آماتور!
مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر به شرح زیر است:
۱) به صورت ثابت عددی و درصدی
این روش، متداول‌ترین و مرسو‌م‌ترین روش تعیین حد ضرر در بازار بورس اوراق بهادار است. برای تعیین حد ضرر به صورت ثابت عددی، معامله‌گران یک عدد را به عنوان عددی تعیین‌کننده در نظر می‌گیرند و در صورتی که قیمت سهامشان به آن نحوه محاسبه ریسک مالی عدد شاخص برسد، سهام را می‌فروشند. همچنین برای تعیین حد ضرر به صورت ثابت درصدی، معامله‌گر یک درصد ثابت (مثلا ۱۰ درصد) را برای تعیین حد ضرر در نظر می‌گیرد؛ در این صورت وقت فروش سهام زمانی است که قیمت آن سهم به اندازه ۱۰ درصد تعیین‌شده افت پیدا کرده باشد. پس به همان اندازه که شاخص‌های بورس و شناختن آنها اهمیت دارد، شناخت روش‌های تعیین حد ضرر هم مهم است.
۲) با استفاده از تحلیل تکنیکال
در این روش از تعیین حد ضرر در بورس، با استفاده از نمودارها و ابزارهایی که برای تحلیل بازار بورس و سهام مناسب است، می‌توانید جلوی ضرر و زیان را بگیرید و علم خود را در این حیطه ارتقا دهید. البته لازم است که درباره ابزارها و نمودارهای بازار بورس بیشتر بدانید و بیشتر تحقیق کنید تا دچار خطا و اشتباه نشوید. به طور مثال زمانی که نمودار شما روند نزولی دارد و در حال گذر از نقطه حد ضرر است، زنگ خطری برای شماست که هرچه زودتر اقدام به فروش سهام خود کنید.
جالب است بدانید که شما با استفاده از تحلیل تکنیکال (که یکی از روش‌های تحلیل سهام‌های بورسی است)، می‌توانید یک سرمایهگذاری قابل قبول با درصد ریسک پایین‌تر و خطای کمتر را تجربه کنید؛ در این صورت سهام‌های خوب و سودآور، شرایط لازم برای سرمایهگذاری به صرفه‌تر، بهترین زمان معامله در بورس و… را می‌شناسید و تجربه خوشایندی را به دست می‌آورید.
۳) به صورت ترکیبی
سومین روش از تعیین حد ضرر، روش ترکیبی است. در این شیوه از هر دو شیوه فوق (یعنی روش ثابت و روش تکنیکال) به صورت همزمان استفاده می‌شود. در واقع نقطه شاخص روی نمودار تکنیکال، نقطه‌ای است که کمتر از ۵ الی ۱۰ درصد قیمت خرید سهام نباشد.
۴) نرم‌افزار حد ضرر در بورس
چهارمین و آخرین روشی که می‌توانید از آن برای تعیین حد ضرر استفاده کنید استفاده از نرم‌افزارها و سامانه‌های آنلاینی است که این کار را برای شما به راحتی و بی‌دردسر انجام می‌دهند. برخی از کارگزاری‌های بورسی در سامانه‌های آنلاین و نرم‌افزارهای خود امکانی فراهم کرده‌اند که شما بتوانید در پنل معاملاتی خود به راحتی حد سود و ضرر را تعیین کنید. بنابراین نهایت تلاشتان را به کار بگیرید تا یک کارگزاری معتبر با امکانات مناسب انتخاب کنید. در این صورت با یک تیر دو نشان می‌زنید؛ هم از جهت اعتبار و رتبه کارگزاری خیالتان راحت است، هم از جهت اپلیکیشن و سامانه آنلاین آن کارگزاری در جهت تعیین حد ضرر!
باتوجه به مطالب فوق، می‌توانید هرکدام از این ۴ روش که فکر می‌کنید برای شما مناسب‌تر است را انتخاب کنید و بهترین سرمایهگذاری ممکن را انجام دهید. حالا وقت آن است که با میزان ریسک و ارتباط آن با مفهوم حد ضرر آشنا شوید.
ارتباط ریسک و حد ضرر در بورس چیست؟
حتما شما هم می‌دانید که ریسک و سرمایهگذاری دو یار جدایی‌ناپذیر هستند؛ درواقع هرجا که صحبت از افزایش سرمایه، بازارهای مالی، بورس، فرابورس ، رمز ارز و… است، ریسک و میزان ریسک‌پذیری هم خودنمایی می‌کند. مهم‌ترین ویژگی مثبت حد ضرر این است که ریسک‌پذیری را کاهش می‌دهد و شما با پیش‌بینی احتمالی درباره سود و زیان یک سهم در بازار بورس، تصمیم می‌گیرید که کی و چه زمانی به خرید و فروش سهام اقدام کنید تا منفعت بیشتر و ضرر کم‌تری را تجربه کنید. پس بهتر است همین حالا با افزایش سطح آگاهی و اطلاعات خود، محاسبه حد ضرر را در رأس امور خود قرار دهید.
ممکن است شما به هیچ‌عنوان تجربه‌ای درباره بازارهای مالی و دنیای نوین سرمایهگذاری نداشته باشید؛ در این صورت می‌توانید از روش‌های دیگر سرمایهگذاری بهره ببرید و خود را درگیر مفهوم حد ضرر در بورس و سایر معضلات آن نکنید.
اصلا جای نگرانی نیست؛ روش‌هایی هستند که نیاز به علم، سواد و هوش بالای مالی ندارند و شما با هر میزان تجربه‌ای می توانید از آنها استفاده کنید. یکی از این روشها خرید قسطی کالا و خدمات مورد نیاز است. ما در بخش پایانی مطلب درباره این روشها و استفاده بهینه از آنها صحبت کرده‌ایم.
نظر شما درباره دنیای مدرن سرمایهگذاری و بازارهای مالی چیست؟ میزان سود و زیان حاکم بر بازار سرمایه چقدر است؟ کدام یک از روش‌های سرمایهگذاری ریسک کم‌تری دارد؟ ممنون می‌شویم نظرات خود را در کامنت‌‌های این مطلب از بلاگ لندو با سایرین به اشتراک بگذارید!
۳ نکته مهم درباره حد ضرر در بورس
برای دانش و آگاهی بالاتر، به این ۳ نکته هم توجه ویژه‌ای داشته باشید:
- اگر روند بازار و شاخص بورس صعودی باشد، بعد از اینکه به حد سود رسیدیم، فقط حد ضرر را تعریف می‌کنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی باشد، باید یا به‌‌طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود بفروشیم؛
- کم شدن سود هم نوعی ضرر است؛ بنابراین زمانی که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را هم طبق قیمت افزایش می‌دهیم؛
- حتما حواستان باشد که بیشتر از ۱۰ درصد از مبلغ کل خریدتان را از دست ندهید؛ بنابراین به محض اینکه ضرر شما روی نقطه ۱۰ درصدی قرار گرفت، فورا از سرمایهگذاری خارج شوید؛
بنابراین اگر تمایل به سرمایهگذاری در بورس را دارید، همین حالا با در نظر گرفتن تمام نکات پراهمیت اقدام کنید؛ اما اگر فرد ریسک‌پذیری نیستید، همراه ما به بخش پایانی مطلب بیایید تا فرصت پس‌انداز را از دست ندهید!
روش‌های کم‌ریسک‌تر برای سرمایهگذاری کدامند؟
علاوه بر سرمایهگذاری در بورس و بازارهای مالی، می‌توانید با انتخاب یکی دیگر از روش‌های سرمایهگذاری مانند خرید طلا، خرید سکه، خرید مسکن، دریافت انواع وام فوری و…سرمایه خود را افزایش دهید. در همین حین ممکن است به کالایی هم نیاز پیدا کنید که در این شرایط می‌توانید به جای خرید نقدی، از لندو که یک سامانه معتبر برای فروش اقساطی کالا و خدمات است، وام خرید کالا دریافت کنید و با افزایش نقدینگی، پول‌های خود را به بازار بورس تزریق کنید؛ در این صورت با دنیای جدید سرمایهگذاری هم آشنا می‌شوید. شما با خرید قسطی ا ز سامانه لندو می‌توانید به جای خرج کل پول برای کالا یا محصول مورد نیاز، با استفاده از سود حاصل از سرمایهگذاری در بازارهای سرمایه، قسط‌های وام خود را پرداخت کنید و با یک تیر دو نشان بزنید، هم کالای مورد نظر را بخرید، هم لذت سرمایه گذاری را بچشید.
ما در مجله لندو برای شما یک سرمایهگذاری مطمئن، یک زندگی خوشایند و یک رفاه نسبی آرزو می‌کنیم تا با حال بهتر و شرایط کامل‌تر شاهد به وقوع پیوستن رویاهای خود باشید.
سوالات متداول درباره حد ضرر در بورس
حد سود چه تفاوتی با حد ضرر دارد و چه کمکی به معامله می‌کند؟
زمانی که در یک معامله به یک سود مشخص که آن حد سود ماست، می‌رسیم، از سرمایهگذاری خارج می‌شویم؛ تفاوت حد سود با حد ضرر در این است که حد سود تعیین‌کننده میزان منفعت از معامله است و حد ضرر تعیین‌کننده زیان ناشی از معامله است.
بهترین فرمول برای محاسبه سود و ریسک واقعی در معاملات مالی چیست؟
برای محاسبه سود و ریسک واقعی می‌توانید از فرمول‌های زیر استفاده کنید:
محاسبه سود واقعی: نسبت برد × مقدار سود
محاسبه ریسک واقعی: (نسبت برد – ۱) × (سرمایه اولیه)
برای ضرر نکردن در بورس، چه کاری باید انجام داد؟
بهترین راه این است که با خرید صندوق‌های سرمایهگذاری پول‌های خود را به بازار بورس تزریق کنید. مدیریت این صندوق‌ها برعهده یک فرد حاذق و کاربلد است که با علم بالای خود باعث می‌شود میزان ضرر و زیان شما کمتر شود و درصد ریسک پایین‌تری را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر در این مورد، می‌توانید به مطلب راهنمای انتخاب بهترین صندوق سرمایهگذاری مراجعه کنید و با خیال راحت در دنیای مدرن سرمایهگذاری قدم بگذارید.
محاسبه ارزش در معرض ریسک بر اساس تقریب کورنیش- فیشر از توزیع نرمال (مطالعه‌ای در نهادهای مالی بازار بورس اوراق بهادار تهران)
یکی از روش‌های اندازه‌گیری ریسک نامطلوب (ریسک‌هایی که با قبول آنها صرف ریسک منفی شده و مخرب هستند)، ارزش در معرض ریسک (VaR) است که بیشترین کاهش ارزش یک سبد سرمایهگذاری از دارایی‌ها را در افق زمانی مشخص و در سطح اطمینان خاص نشان می‌دهد. در این پژوهش، به معرفی روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک رایج محاسبه ارزش در معرض ریسک پرداخته و سپس روش پارامتریک بسیار متفاوتی به نام تقریب کورنیش -فیشر(CF) از توزیع نرمال، در مورد صنعت مالی بورس اوراق بهادار تهران، شامل: شرکت‌های سرمایهگذاری، بیمه، لیزینگ و بانک‌ها در سال‌های 1389 تا 1391 بررسی می‌شود . در این پژوهش مشاهده شد تنها 15 شرکت از شرکت‌های مذکور، اختلاف اندکی با توزیع نرمال دارند و توزیع غالب در نهادهای مالی بازار بورس ایران، توزیع نرمال نیست. یافته‌های این پژوهش، حاکی از آن است که این تقریب در مورد مشاهداتی که توزیع آنها اختلاف اندکی با توزیع نرمال دارد، به خوبی عمل کرده، اختلاف ناچیزی بین محاسبه VaR از دو روش نرمال و تقریب CF مشاهده می‌شود.
کلیدواژه‌ها
- ارزش در معرض ریسک
- تقریب کورنیش- فیشر
- تقریب کورنیش
- فیشر
- توزیع نرمال
- روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک
- مدیریت ریسک
20.1001.1.23831170.1393.2.1.2.5
موضوعات
- 1مدیریت دارایی
- شرکت‌های سرمایه گذاری مالی
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
- Hojatolah Sadeghi
- Marziyeh Shams
چکیده [English]
A way to estimate the downside risk is the value at risk (VaR) which indicates the highest possible loss in a portfolio of financial possessions in a special time horizon at a specified level of confidence and is a suitable measure for estimating the risk of financial asset and managing it. In the present study, common parametric and non-parametric methods of estimating the risk of financial assets are reviewed. Following that, a totally different parametric method named Cornish-Fisher (CF) estimate for estimation of VaR for financial fims listed on the Tehran Stock Exchange (Investment companies, Insurance companies, Leasing companies and banks) during 2010 to 2012 have been investigated. The findings of the current study indicate that this approximation has operated well for observations whose distribution has a small discrepancy with normal distribution. Using this approximate can lead to a more suitable risk management decisions.
محاسبه ارزش در معرض ریسک بر اساس تقریب کورنیش- فیشر از توزیع نرمال (مطالعه‌ای در نهادهای مالی بازار بورس اوراق بهادار تهران)
یکی از روش‌های اندازه‌گیری ریسک نامطلوب (ریسک‌هایی که با قبول آنها صرف ریسک منفی شده و مخرب هستند)، ارزش در معرض ریسک (VaR) است که بیشترین کاهش ارزش یک سبد سرمایهگذاری از دارایی‌ها را در افق زمانی مشخص و در سطح اطمینان خاص نشان می‌دهد. در این پژوهش، به معرفی روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک رایج محاسبه ارزش در معرض ریسک پرداخته و سپس روش پارامتریک بسیار متفاوتی به نام تقریب کورنیش -فیشر(CF) از توزیع نرمال، در مورد صنعت مالی بورس اوراق بهادار تهران، شامل: شرکت‌های سرمایهگذاری، بیمه، لیزینگ و بانک‌ها در سال‌های 1389 تا 1391 بررسی می‌شود . در این پژوهش مشاهده شد تنها 15 شرکت از شرکت‌های مذکور، اختلاف اندکی با توزیع نرمال دارند و توزیع غالب در نهادهای مالی بازار بورس ایران، توزیع نرمال نیست. یافته‌های این پژوهش، حاکی از آن است که این تقریب در مورد مشاهداتی که توزیع آنها اختلاف اندکی با توزیع نرمال دارد، به خوبی عمل کرده، اختلاف ناچیزی بین محاسبه نحوه محاسبه ریسک مالی VaR از دو روش نرمال و تقریب CF مشاهده می‌شود.
کلیدواژه‌ها
- ارزش در معرض ریسک
- تقریب کورنیش- فیشر
- تقریب کورنیش
- فیشر
- توزیع نرمال
- روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک
- مدیریت ریسک
20.1001.1.23831170.1393.2.1.2.5
موضوعات
- 1مدیریت دارایی
- شرکت‌های سرمایه گذاری مالی
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
- Hojatolah Sadeghi
- Marziyeh Shams
چکیده [English]
A way to estimate the downside risk is the value at risk (VaR) which indicates the highest possible loss in a portfolio of financial possessions in a special time horizon at a specified level of confidence and is a suitable measure for estimating the risk of financial asset and managing it. In the present study, common parametric and non-parametric methods of estimating the risk of financial assets are reviewed. Following that, a totally different parametric method named Cornish-Fisher (CF) estimate for estimation of VaR for financial fims listed on the Tehran Stock Exchange (Investment companies, Insurance companies, Leasing companies and banks) during 2010 to 2012 have been investigated. The findings of the current study indicate that this approximation has operated well for observations whose distribution has a small discrepancy with normal distribution. Using this approximate can lead to a more suitable risk management decisions.
اندیکاتور محاسبه میزان ریسک RR Like Tradingview برای متاتریدر 4
محاسبه میزان ریسک به ریوارد (نسبت حد سود به حد ضرر) یکی از مهم ترین دغدغه های معامله گران در استفاده از پلتفرم متاتریدر4 است که اندیکاتور RR Like Tradingview این نیاز را بصورت کامل برطرف کرده است.
RR Like Tradingview با استفاده از ساختار فوق العاده ای که دارد این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد که میزان ریسک به ریوارد را مانند پلتفرم Trading View محاسبه کنید و معاملات خود را در کمال آگاهی نسبت به این امر انجام دهید.
این اندیکاتور دارای تنظیمات پیشرفته ای است که از طریق آن می توانید نحوه نمایش نقطه ی ورود ، حد سود و حد ضرر خود را شخصی سازی کنید و مقدار Bid را در محاسبات آن شریک کنید.
برخی از مزایای RR Like Tradingview
- محاسبه میزان ریسک به ریوارد مانند پلتفرم Trading View
- دارای محیطی جذاب و بسیار کاربردی
- مناسب برای تمامی معامله گران
- قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
- قابل استفاده در کنار تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی
مشخصات RR Like Tradingview
- چنل تلگرامی سازنده اندیکاتور : https://t.me/irtraderz
- پلتفرم : متاتریدر4
- جفت ارز : تمامی جفت ارزها
- تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
- بازار : تمامی بازارهای مالی
طرز کار اندیکاتور
ابتدا از طریق بخش Tools وارد قسمت Options شوید و در تب Expert Advisors گزینه Allow DLL imports را فعال کنید.
سپس وارد چارت مورد نظر شوید و اندیکاتور را بر روی آن اجرا کنید.
در ادامه با دو بار کلیک نحوه محاسبه ریسک مالی بر روی خط چین هایی که در زیر آن ها کلمات Open ، TakeProfit و StopLoss نوشته شده است ، آن ها را جا به جا کنید و بر روی نقطه ی ورود ، حد سود و حد ضرر خود بزارید و میزان ریسک به ریوراد را در سمت راست و پایین چارت و همچنین در سمت چپ و بالای چارت مشاهده کنید.
لازم به ذکر است که خطی که در زیر آن کلمه Open نوشته شده است در واقع نقطه ی ورود شما است و خط TakeProfit حد سود شما و در آخر خط StopLoss حد ضرر شما است.
تنظیمات اندیکاتور RR Like Tradingview
با توجه به تصویر بالا :
1 : استفاده از مقدار Bid در جای گذاری خودکار نقطه ی ورود
2 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش حد ضرر
3 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش حد سود
4 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش نقطه ی ورود
5 : تنظیمات مربوط به سایز فونت ، رنگ و محل قرارگیری میزان ریسک به ریوارد که در سمت راست و پایین چارت به نمایش در می آید
جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور RR Like Tradingview به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید
نسبت ریسک به پاداش (ریسک به ریوارد) مناسب در فارکس چیست؟
نحوه محاسبه ریسک به ریوارد (Risk/Riward) در معاملات
ریسک ریوارد (RR) چیست؟
نسبت ریسک به پاداش یا ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به پاداش (RR) یک معیار اندازه گیری برای معامله گران فارکس است. معامله گران با این معیار می توانند بسنجند که برای یک مقدار معین پاداش، چقدر ریسک می کنند. برای مثال معامله گران ممکن است نسبت ریسک به پاداش را 1:3، 1:2 یا رقمی شبیه به این تعیین کنند.
فرض کنید شما با 10 دلار وارد بازار شده اید و همه آن را وارد یک معامله می کنید. در اینجا ریسک شما برابر با 10 دلار است. حال ضریب 1 را به این ریسک اختصاص می دهیم. اگر پیش بینی شما از سود معامله 30 دلار باشد یعنی نسبت پاداش شما 3 است. زیرا 30 (میزان پاداش) تقسیم بر 10 (میزان ریسک) برابر می شود با 3. در اینجا گفته می شود که نسبت ریسک به پاداش معامله برابر با 1:3 می باشد.
فرض کنید نرخ جفت ارز AUD/JPY برابر 100.00 باشد و شما می خواهید وارد معامله خرید شوید. حد سود معامله را بر روی 140.00 و حد زیان را روی 80.00 قرار می دهید.
حال با یک محاسبه ساده می توانید متوجه می شوید که نسبت ریسک ریوارد شما 1:2 می باشد. زیرا نرخ جفت ارز روی 100.00 است. قیمت از حد سود 40 پیپ و با حد زیان 20 پیپ فاصله دارد. تمام کاری که باید برای بدست آوردن نسبت پاداش به ریسک انجام دهیم تقسیم مقدار زیان (20) به مقدار سود معامله (40) است که به 1:2 می رسیم.
نسبت ریسک به ریوارد به خودی خود اطلاعات زیادی را به معامله گر نمی دهد. مگر اینکه این نسبت را در کنار یک معیار دیگر به نام “نرخ موفقیت معامله” قرار دهیم.
تاثیر نرخ موفقیت معاملات بر نسبت ریسک به پاداش
بررسی نرخ موفقیت معاملات، قسمتی از تحلیل نسبت ریسک به پاداش می باشد. اگر در حال حاضر نسبت ریسک ریوارد معاملات خود را می دانید می توانید با یک فرمول ساده متوجه شوید که حداقل نرخ موفقیت معاملات بایستی چه رقمی باشد تا شما در نقطه سر به سر قرار بگیرید.
فرمول حداقل نرخ موفقیت معاملات به شرح زیر است:
(نسبت ریسک ریوارد با توجه به تاریخچه معاملات + 1) / 1= حداقل نرخ موفقیت معاملات
برای مثال با توجه به بک تستی که انجام داده اید می دانید نسبت ریسک به پاداش استراتژی شما برابر با 1:1 است.
حال، اعداد را در فرمول بالا جایگذاری می کنیم.
بنابراین با نسبت ریسک ریوارد 1:1 بایستی حداقل 50 درصد از معاملات شما با سود همراه باشد تا به نقطه سر به سر برسید. در این استراتژی اگر 55 درصد از معاملات شما با سود تمام شود در بلندمدت می توانید به سود برسید. اما اگر نرخ موفقیت معاملات شما حتی به 49% برسد برآیند معاملات شما در بلندمدت، منفی خواهد بود.
با این حال، اگر تنها 50% معاملات شما با سود همراه باشد اما نسبت ریسک به پاداش 1:2 باشد، این استراتژی در 100 معامله پیاپی و با ریسک کردن 1% از سرمایه در هر معامله، 50 درصد مبلغ سرمایه را به شما سود خواهید داد.
اگر شما با توجه به تاریخچه معاملات، نرخ موفقیت معاملات خود را می دانید اما می خواهید بدانید که با چه نسبتی از ریسک به پاداش به سود می رسید می توانید از فرمول زیر استفاده کنید.
1 – (نرخ موفقیت معاملات با توجه به تاریخچه معاملات / 1) = حداقل نسبت پاداش به ریسک
برای مثال اگر بدانید که نرخ موفقیت معاملات شما 40% است، حداقل نسبت پاداش به ریسک شما به شرح زیر خواهد بود.
بنابراین برای اینکه بتوانید در بلندمدت با این استراتژی کسب سود کنید بایستی نسبت پاداش به ریسک معاملات شما بیشتر از 1.5 باشد. برای مثال اگر حد زیان شما در یک معامله برابر 100 پیپ باشد بایستی حد سود را بیش از 150 پیپ فاصله از نقطه ورود قرار دهید.
استفاده از فیبوناچی بازگشتی جهت محاسبه نسبت ریسک ریوارد
اغلب معامله گران فارکس از ابزار فیبوناچی بازگشتی جهت محاسبه سطوح فیبوناچی استفاده می کنند. شما می توانید با اندکی تغییر در تنظیمات فیبوناچی، سطوح ریسک ریوارد را بر روی نمودار رسم و مشاهده کنید.
تنظیمات ریسک ریوارد در متاتریدر
در متاتریدر 4 این امکان وجود دارد تا سطوح دلخواه را در ابزار فیبوناچی اضافه کنید.
ابتدا ابزار فیبوناچی را بر روی نمودار اجرا کنید. سپس بر روی آن راست کلیک کرده و Fibo peroperties را بزنید. پنجره ای مانند تصویر بالا ظاهر می شود. دکمه Add را بزنید و در ستون level عدد 2 را وارد کنید. در شرح متناظر آن (Description) عبارت RR1 را تایپ کنید. به همین ترتیب Add را بزنید و عدد 3 و در مقابل آن RR2 را تایپ کنید.
شما می توانید به همین ترتیب هر چند برابر ریسک را که می خواهید بر روی نمودار رسم کنید. گر چه ما در اینجا از ابزار سطوح فیبوناچی استفاده می کنیم اما این سطوح ارتباطی با فیبوناچی ندارند. بلکه صرفا جهت قابل مشاهده کردن نسبت ریسک به پاداش بر روی نمودار رسم می شوند.
حال بایستی ابزار فیبوناچی را طوری رسم کنید که سطح 100 در نقطه ورود شما قرار بگیرد و سطح صفر در نرخ حد زیان شما باشد.
نمایش سطوح ریسک به ریوارد بر روی نمودار
در تصویر بالا مشاهده می کنید که همه سطوح فیبوناچی را از تنظیمات حذف کرده ایم تا بتوانیم براحتی نسبت های ریسک ریوارد را بر روی نمودار مشاهده کنیم.
شما هر زمان که تمایل داشته باشید می توانید از پنجره تنظیمات فیبوناچی بر روی Default کلیک کنید تا بتوانید سطوح اولیه فیبو را دوباره بر روی نمودار رسم کنید.
در نمودار بالا یک پین بار صعودی را مشاهده می کنید که نقطه ورود را در قله و حد زیان را در کف این کندل قرار داده ایم. حال سطوح RR1 و RR2 به ترتیب، نسبت های ریسک به پاداش 1:1 و 1:2 را بر روی نمودار نشان می دهند.
سخن آخر
زمانیکه یک معامله گر مفهوم اولیه نسبت ریسک به پاداش را درک کرد مسلط شدن بر آن کار سختی نخواهد بود.
معمولا نحوه بکار گیری نسبت ریسک ریوارد توسط معامله گران حرفه ای، اندکی متفاوت از تریدرهای تازه کار است. اول اینکه معامله گران حرفه ای به یک نسبت ریسک ریوارد از پیش تعیین شده که ممکن است در کتاب ها مطالعه کرده باشید پایبند نیستند. در عوض، آنها زمان زیادی را صرف می کنند تا با بک تست جفت ارزها و نمادهای مورد علاقه شان، نرخ موفقیت معاملات را بر اساس نسبت های ریسک به ریوارد متفاوت پیدا کنند.
این معامله گران بجای تعیین یک نسبت ریسک به پاداش تصادفی مانند 1:2 یا 1:3 با استفاده از تحلیل داده های گسترده، RR مناسب برای یک استراتژی خاص را مشخص می کنند.
علاوه بر این، معامله گران با تجربه می دانند که صرفا یک حد سود بزرگ و حد زیان کوچک نمی تواند دلیل مناسبی برای ورود به معامله باشد. آنها فقط زمانی وارد معامله می شوند که همه شرایط از پیش تعیین شده جهت ورود به بازار فراهم شده باشد.
دیدگاه شما